BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN:KINH TẾ LƯỢNG

SVTH: Nguyễn Thị Trang( 08/09/1992)
Nguyễn Thị Trang(11/10/1992)

BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN:KINH TẾ LƯỢNG
I Cơ sở lý luận.
Hiện nay, tình hình chênh lệch giới tính ở Việt Nam đang ở mức báo động tỷ lệ nam trên nữ ở mức
khá cao. Trong những năm gần đây, tổng số nam/nữ ở nông thôn và thành thị ngày 1 tăng dần .
Điều này, ảnh hưởng lớn đến cơ cấu dân số Việt Nam. Hiểu được tầm quan trọng cuả vấn đề này
nên nhóm em đã chọn nghiên cứu đề tài:
Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị nông thôn.
II. Hồi quy
.Các biến kinh tế sử dụng:
Y: Tổng số nam/100 nữ.
X 2 số nam ở nông thôn.
X3 số nam ở thành thị
Bộ số liệu: Tỷ số giới tính của nam/100 nữ.


ĐVT: Người

Chỉ tiêu

Y

X2

X3

Năm
2000

96,7

95

97,3

2001
2002

96,7
96,8

94,8
95,4

97,3
97,1

2003

96,6

96,2

96,9

2004

96,7

96,1

97

2005

96,8

96,1

97,2

2006

96,9

96,4

97,4

2007

96,9

96,2

97,2

2008

97,2

96,3

98,2

2009

97,8

94,4

99,1

2010

97,8

94,4

99,1


Mơ hình lựa chọn:
Xét hàm hồi quy tổng thể
(PRF) : E(Y/ X2,X3) =ββ1 + β2X2+ β3X3
Trong đó : Y: biến phụ thuộc
X2,X3: biến độc lập
β1 : hệ số chặn

β2,β3: hệ số góc
Trên cơ sở đó ta có mơ hình hồi quy tổng thể như sau:
(PRF) : Y =β β1 + β2X2 + β3X3 +Ui
Trong đó :Ui : là các sai số ngẫu nhiên.
II. Hồi quy.
Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm EVIEW4 để ước lượng, ta thu được kết quả sau


Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 10:41
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable
Coefficient
X2
0.037208
X3
0.543868
C
40.34245
R-squared
0.966158
Adjusted R-squared
0.957697
S.E. of regression
0.088443
Sum squared resid
0.062578
Log likelihood

12.82252
Durbin-Watson stat
2.558990

Std. Error
t-Statistic
0.045844
0.811619
0.042716
12.73225
7.609965
5.301266
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.4405
0.0000
0.0007
96.99091
0.430011
-1.785913
-1.677396
114.1952
0.000001

Nhận xét:
Từ mơ hình trên ta có:R2=0.966158 cho biết tỷ lệ nam ở nơng thơn và thành thị giải thích được
96.6% sự thay đổi của tỷ số giới tính của dân số trên cả nước.
Hàm hồi quy mẫu:y=β40.34245 + 0.037208X2 + 0.543468X3
Theo lý thuyết kinh tế: β1 > 0
Từ mô hình: β1 =β 40.34245
 Phù hợp với lý thuyết kinh tế
Theo lý thuyết kinh tế: β2 > o
Từ mơ hình :β2 =β 0.037208
 Phù hợp với lý thuyết kinh tế
Theo lý thuyết kinh tế: β3 > o
Từ mơ hình :β3 =β 0.0543468
 Phù hợp với lý thuyết kinh tế
Kiểm tra xem β1 có ý nghĩa thống kê hay khơng?
Ta có : Tqs=β 0.811619
Với mức ý nghĩa α =β 0.05 , ta có t=β 2.306
Ta thấy |Tqs| < t
=β> Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết Ho
Vậy β1 khơng có ý nghĩa thống kê.
Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy:
Ta có : Fqs=β114.1952
Với mức ý nghĩa =β 0.05, ta có F( 2,8 )=β4.46
Ta thấy, Fqs > F( 2,8 ) =β> bác bỏ giả thiết H0.
Vậy mơ hình hồi quy (1) là phù hợp.
III Kiểm tra khuyết tật của mơ hình
3.1 Khuyết tật đa cộng tuyến
- Đa cộng tuyến là hiện tượng xảy ra khi các biến độc lập trong mơ hình có mối quan hệ cơng
tuyến với nhau
- Có 2 loại đa cộng tuyến:

+ Đa cộng tuyến hồn hảo


+Đa cộng tuyến khơng hồn hảo
- Hậu quả của đa cộng tuyến:
+ Phương sai, độ lệch chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất lớn
+ Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng
+ Tỷ số Tqs mất ý nghĩa
+ Mâu thuẫn giữa R2 và t
- Phương pháp phát hiện khuyết tật ĐCT: có 3 phương pháp
+ Mâu thuẫn giữa R2 và t
+ Xét sự phù hợp của hàm hồi quy phụ
+ Xét tương quan riêng
- Khắc phục khuyết tật ĐCT:
+ Bỏ biến
+ Sử dụng thông tin tiên nghiệm
+ Thu thập thêm biến mới
+ Sử dụng hồi quy đa thức
+ Một số biện pháp khác.
Để phát hiện mô hình (1) có khuyết tật đa cộng tuyến hay khơng, ta sử dụng mơ hình hồi quy
phụ
Sử dụng phần mềm EVIEW4: hồi quy X2 theo X3 ta thu được kết quả sau


Dependent Variable: X2
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 13:30
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable

X3
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient Std. Error t-Statistic
-0.543381 0.252304 -2.153676
148.6439 24.63021 6.035022
0.340095 Mean dependent
var
0.266772 S.D. dependent
var
0.643071 Akaike info
criterion
3.721865 Schwarz criterion
-9.648137 F-statistic
0.948519 Prob(F-statistic)

Từ bảng kết quả trên ta có:
Giá trị P-value của thống kê F là 0.059679> mức ý nghĩa =β 0.05
=β>Chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0
Vậy mơ hình (1) khơng có khuyết tật đa cộng tuyến.

3.2 Khuyết tật phương sai sai số thay đổi
- Kiểm định Park
Hồi quy mơ hình (1) ta thu được e, e2, lne2.

Lne2=β α1 +2lnX2 +3lnX3 + V (2)
Hồi quy mơ hình (2) ta được kết quả

Prob.
0.0597
0.0002
95.60000
0.750999
2.117843
2.190188
4.638322
0.059679


Dependent Variable: LE2
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 13:34
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
LX2
-21.46059 82.89352
-0.258893
LX3
-45.17926 79.34529
-0.569401
C
302.9541 659.8790

0.459105
R-squared
0.039895 Mean dependent var
Adjusted R-squared
-0.200132 S.D. dependent var
S.E. of regression
1.674470 Akaike info criterion
Sum squared resid
22.43081 Schwarz criterion
Log likelihood
-19.52729 F-statistic
Durbin-Watson stat
1.307473 Prob(F-statistic)

Từ bảng trên ta thấy: Giá trị P-value của thống kê F là 0.849719> =β0.05
=β>Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0.Mơ hình (2) là phù hợp
Vậy mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi.
- Kiểm định White
Hồi quy mơ hình (1) ta thu được e, e2
Sau đó hồi quy mơ hình sau: e2=β 1+2X2+3X22+4X3+5X32+ V (2)
Sử dụng phần mềm EVIEW4 thu được kết quả sau:

Prob.
0.8023
0.5847
0.6584
-1.877028
1.528492
4.095872
4.204389

0.166210
0.849719


White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
1.625200

Probability

Obs*R-squared

Probability

5.720338

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 13:39
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable
Coefficient
C
-182.9607
X2
1.670024
X2^2
-0.008745

X3
2.103772
X3^2
-0.010716

Std. Error
85.43305
1.575221
0.008242
0.952018
0.004858

Từ bảng trên ta thấy: Giá trị P-value của thống kê F là 0.0695> =β0.05
=β>Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0.Mơ hình (2) là phù hợp
Vậy mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi.
- Kiểm định Glejser
Hồi quy mơ hình (1) ta thu được e, e2
Sau đó hồi quy mơ hình sau: e2=β 1+2X22+3X32+ V (2)
Sử dụng phần mềm EVIEW4 thu được kết quả sau

0.2830
71
0.2210
30

t-Statistic
-2.141568
1.060184
-1.061050
2.209803

-2.205938

Prob.
0.0760
0.3299
0.3295
0.0692
0.0695


Dependent Variable: TTE
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 13:45
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable
X2
X3
C
R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of
regression
Sum squared
resid
Log likelihood
Durbin-Watson
stat

Coefficient

-0.042842
-0.047754
9.251370
0.010335
-0.237081

Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.185702
-0.230705
0.8233
0.173030
-0.275986
0.7896
30.82590
0.300117
0.7717
Mean dependent var
0.493995
S.D. dependent var
0.322106

0.358259

Akaike info criterion

1.011881

1.026797

Schwarz criterion

1.120398

F-statistic
Prob(F-statistic)

0.041771
0.959297

-2.565344
1.590848

Từ bảng trên ta thấy: Giá trị P-value của thống kê F là 0.0695> =β0.05
=β>Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0.Mơ hình (2) là phù hợp
Vậy mơ hình (1) khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi.
- Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc


Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 14:46
Sample: 2000 2010
Included observations: 11
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
YF2
1.000000 0.062386

16.02932
C
0.000000 6.050894
0.000000
R-squared
0.966158 Mean dependent var
Adjusted R0.962397 S.D. dependent var
squared
S.E. of
0.083385 Akaike info criterion
regression
Sum squared
0.062578 Schwarz criterion
resid
Log likelihood
12.82252 F-statistic
Durbin-Watson
2.558990 Prob(F-statistic)
stat
3.3 Khuyết tật tự tương quan
a. Kiểm định tự tương quan bằng kiểm định Durbin-Watson
Với kích thước n=β11, k’=βk-1=β2, =β0.05
Tra bảng ta có dl=β0.658, du=β1.604 =β>4-dl=β3.342, 4-du=β2.396
Ta có dqs=β2.558990
=β>4-duVậy chưa có kết luận về tự tương quan trong mơ hình (1)
b. Kiểm định tự tương quan bằng kiểm định BG
Hồi quy mô hinh (1) ta thu được et-1,et-2
Sau đó hồi quy mơ hình sau:et=β 1+2X2+3X3+4et-1+5et- 2 + V (3)

Prob.
0.0000
1.0000
96.99091
0.430011
-1.967731
-1.895386
256.9392
0.000000


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
3.141012
Obs*R-squared
5.626292

Probability
Probability

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/11/13 Time: 14:05
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
X2
0.125633 0.062304

2.016471
X3
0.058791 0.041705
1.409692
C
-17.75921 9.376945
-1.893923
RESID(-1)
-1.339531 0.535241
-2.502670
RESID(-2)
-0.666321 0.387721
-1.718560
R-squared
0.511481 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.185802 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.071380 Akaike info criterion
Sum squared resid
0.030570 Schwarz criterion
Log likelihood
16.76259 F-statistic
Durbin-Watson stat
2.586001 Prob(F-statistic)

Từ bảng trên ta thấy: Giá trị P-value của thống kê F là 0.295479 > =β0.05
=β>Chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết H0.Mơ hình (3) là phù hợp
Vậy mơ hình (1) khơng có khuyết tật tự tương quan.

0.116585
0.060016

Prob.
0.0903
0.2083
0.1071
0.0464
0.1365
2.65E-14
0.079106
-2.138654
-1.957792
1.570506
0.295479


Cóp bộ số liệu:
Actual
96.7000
96.7000
96.8000
96.6000
96.7000
96.8000
96.9000
96.9000
97.2000
97.8000

Fitted
96.7955
96.7881
96.7016
96.6226
96.6733
96.7821
96.9020
96.7858
97.3334
97.7522

Residual
-0.09554
-0.08809
0.09835
-0.02264
0.02670
0.01792
-0.00201
0.11420
-0.13339
0.04783


97.8000

97.7633

0.03667

98.0
97.6
97.2
.15

96.8

.10

96.4

.05
.00
-.05
-.10
-.15
00

01

02

03

04

Residual

05

06
Actual

07

08

09

Fitted

10