BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Báo cáo thực hànhc hành
BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

I.

Vấn đề nghiên cứu

Yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu(Y) của doanh nghiệp cụ thể: Chi phí quảng
cáo(X2) và tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3) của 10 công ty tư nhân
Bảng số liệu
Doanh thu của 10 doanh nghiệp tư nhân
X2: Chi phí quảng cáo
X3: Tiền lương của nhân viên tiếp thị
Đơn vị tính: 1000000đ
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II.

Y
127
149

106
163
102
180
161
128
139
144

X2
18
25
19
24
15
26
25
16
17
23

Mơ hình

Trên cơ sở đó ta có mơ hình hồi quy tổng thể như sau:
Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +Ui
Trong đó :Ui : là các sai số ngẫu nhiên
Hàm hồi quy tổng thể

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên

X3
10
11
6
16
7
17
14
12
12
12


Báo cáo thực hànhc hành
(PRF) : E(Yi/ X2i,X3i) =β1 + β2X2i + β3X3i
Trong đó : Y: biến phụ thuộc
X2,X3: biến độc lập
β1 : hệ số chặn
β2,β3: hệ số góc

III.

Từ bảng số liệu trên sử dụng phần mềm EVIEW để ước
lượng, ta thu được kết quả sau:
Bảng kết quả : Hồi quy Y theo X2 , X3

Dependent Variable: DOANHTHU
Method: Least Squares
Date: 05/08/13 Time: 17:50

Sample: 2001 2010
Included observations: 10
Variable
Coefficie Std. Error t-Statistic
nt
CHIPHIQUANG 2.232777 0.405583 5.505102
CAO
LUONGNVTIEP 4.971140 0.488318 10.18013
THI
C
35.29590 6.401875 5.513369
R-squared
0.981715 Mean dependent
var
Adjusted R0.976490 S.D. dependent var
squared
S.E. of regression 3.818154 Akaike info
criterion
Sum squared resid 102.0481 Schwarz criterion
Log likelihood
Durbin-Watson
stat

25.80368
2.231363

F-statistic
Prob(F-statistic)

*Nhận xét:

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên

Prob.
0.0009
0.0000
0.0009
139.900
0
24.9018
1
5.76073
6
5.85151
2
187.911
3
0.00000
1


Báo cáo thực hànhc hành
- Theo lý thuyết kinh tế: Khi chi phí quảng cáo và tiền lương của nhân viên tiếp thị
tăng lên thì doanh thu sẽ giảm xuống ( tức là tỷ lệ ngịch)
Vậy ước lượng điểm của β2 = 2.232777>0 ,
ước lượng điểm của β3 = 4.971140> 0 là phù hợp với lý thuyết kinh tế.
ước lượng điểm của β1 =35.29590> 0 cho biết ngồi chi phí quảng cáo và tiền lương
của nhân viên tiếp thị doanh thu còn dựa vào những yếu tố khác
- R2 = 0.981715 cho biết 98,1715% sự biến động của doanh thu(Y) là do Chi phí quảng

cáo(X2) và tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3) gây ra

IV .Khuyết tật mơ hình
4.1 . Khuyết tật đa cộng tuyến
1.

Bản chất

Là sự tương quan lẫn nhau giữa các biến độc lập với nhau. Cov(XiXj) <> 0.
2.Ngun nhân:
1.

Do thu thập số liệu ít, khơng tồn diện

2.

Do bản chất của các biến độc lập là tương quan nhau.

3.

Do một số dạng mơ hình sản sinh ra đa cộng tuyến

3. Phân loại đa cộng tuyến:
(1) ) ĐCT hoàn hảo : Là hiện tượng các biến độc lập (ít nhất là 2) có mối tương quan
tuyến tính chặt chẽ với nhau).
Trong trường hợp mơ hình có ĐCT hồn hảo, ước lượng OLS khơng thực hiện được.
(vì phương sai của các hệ số hồi quy tiến đền∞
(2) ĐCT không hồn hảo : Hầu hết các mơ hình hồi quy bộ đều xảy ra hiện tượng
ĐCT, tuy nhiên ở mức độ ít, nhiều có sự khác nhau.
4.

Hậu quả của đa cộng tuyến

1.

Ước lượng phương sai trở nên kém chính xác. Hệ số phóng đại phương sai (VIF)

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
2. Giá trị tới hạn t trở nên nhỏ hơn so với thực tế trong khi R 2 là khá cao. Kiểm định t
và F trở nên kém hiệu quả
3. Các giá trị ước lượng biến động mạnh khi thay đổi số liệu trong mơ hình. sẽ làm
giảm khả năng xảy ra đa cộng tuyến.
4. Các giá trị của các ước lượng có khả năng biến động mạnh khi thay đổi (rút ra
hoặc thêm vào) các biến có tham gia vào hiện tượng đa cộng tuyến.
5.Phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến
1 .R2 nhưng chỉ số t thấp
2. Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
3. Xem xét tương quan riêng
4. Hồi quy phụ
5. Nhân tử phóng đại phương sai
6. Độ đo Theil
6. Cách khắc phục đa cộng tuyến
1. Dựa vào các thông tin tiên nghiệm, các đề tài nghiên cứu trước về vấn đề tương tự
về vấn đề nghiên cứu. các mô hình KTL trong trong các nghiên cứu này có tính khả thi
và có thể khắc phụ được thì tiến hành.
2.

Thu thập thêm số liệu (n N) có thể khắc phụ được hiện tượng đa cộng tuyến

3. Loại bỏ biến gây ra hiện tượng đa cộng tuyến. Chọn biến ít có ý nghĩa thống kê
hơn loại ra trước. (điều này chỉ mang tính tương đối).
4. Kết hợp giữa số liệu chuổi thời gian và số liệu chéo có thể khắc phục được hiện
tượng đa cộng tuyến.
5.

Dùng mơ hình sai phân

B1: xây dựng mơ hình hồi quy gốc ban đầu
B2: xây dựng mơ hình hồi quy thứ hai, trong đó, loại bỏ một quan sát đầu tiên. (do
mơ hình hồi quy đúng với t quan sát thì cũng đúng với t-1 quan sát).
B3: Dùng mơ hình ở B1 – B2 ta có mơ hình sai phân bậc 1.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
Đặc điểm: Mơ hình sai phân B3 có thể giảm hiện tượng đa cộng tuyến của các biến
độc lập.
Ứng dụng: Để phát hiện mơ hình có đa cộng tuyến hay không, ta sử dụng phương pháp
hồi quy phụ.
Sử dụng phần mềm Eview : hồi qui X2 theo X3 ta thu được kết quả sau:

Dependent Variable: CHIPHIQUANGCAO
Method: Least Squares
Date: 05/07/13 Time: 16:23

Sample: 2001 2010
Included observations: 10
Variable
Coefficie Std. Error t-Statistic
nt
LUONGNVTIEP 0.802906 0.317201 2.531222
THI
C
11.40599 3.857615 2.956748
R-squared
0.444718 Mean dependent
var
Adjusted R0.375307 S.D. dependent var
squared
S.E. of regression 3.328345 Akaike info
criterion
Sum squared resid 88.62307 Schwarz criterion
Log likelihood

25.09842
1.773271

F-statistic

Durbin-Watson
Prob(F-statistic)
stat
Từ kết quả thu được ta có : R2 = 0.444718
Dựa vào kết quả báo cáo 3, ta có
P- value của thống kê F = 0.0352 <α = 0.05

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên

Prob.
0.0352
0.0182
20.8000
0
4.21109
6
5.41968
4
5.48020
1
6.40708
4
0.03518
8


Báo cáo thực hànhc hành
Vậy mơ hình hồi quy trên là không phù hợp
Kết luận: bằng phương pháp hồi quy phụ, với mức ý nghĩa 0.05 ta có thể cho rằng, mơ
hình (1) có hiện tượng đa cộng tuyến.
4.2 Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
1. Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi
a. Khái niệm:
Là trường hợp phương sai có điều kiện của Yithay đổi khi Xithay đổi: Var(Ui/Xi)=σ 2i
.

b. Nguyên nhân:
• Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế
• Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến nên phương sai sai số ngày càng giảm
• Phương sai sai số thay đổi khi xuất hiện các quan sát ngoại lai (quá nhỏ hoặc quá lớn)

2. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi
• Các ước lượng OLS vẫn khơng chệch nhưng khơng cịn hiệu quả
• Ước lượng của các phương sai bị chệch suy ra các kiểm định t và F khơng cịn đáng
tin cậy
3 Cách phát hiện
a.Phát hiện khuyết tật phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi bằng kiểm định WHITE
Hồi quy mơ hình ban đầu (1) ta thu được ei, từ đó tìm được ei2rồi hồi qui mơ hình
e2i= α1+ α2X2+ α3X3+ α4X22+ α5X23+ Vi (2)
Sử dụng phần mềm Eview
 Kiểm định White
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
0.685620 Probability
Obs*R-squared

3.542120

Probability

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên

0.63191
5
0.47150
3


Báo cáo thực hànhc hành
Method: Least Squares
Date: 05/07/13 Time: 16:14
Sample: 2001 2010
Included observations: 10
Variable
Coefficie
nt
C
171.2539
CHIPHIQUANG 16.83034
CAO
CHIPHIQUANG
CAO^2
0.451226
LUONGNVTIEP 2.908029
THI
LUONGNVTIEP
THI^2
0.001464
R-squared
0.354212

Std. Error t-Statistic

Prob.

200.6690 -0.853415

0.4324

20.39814 0.825092

0.4469

0.502888 -0.897268

0.4107

8.373029 0.347309

0.7425

0.374376 -0.003911

0.9970

Mean dependent
var
Adjusted R- S.D. dependent var
squared
0.162418
S.E. of regression 13.58365 Akaike info
criterion

Sum squared resid 922.5772 Schwarz criterion

10.2048
1
12.5989
7
8.36246
3
8.51375
6
0.68562
0
0.63191
5

Log likelihood

36.81232
2.465625

F-statistic

Durbin-Watson
Prob(F-statistic)
stat
P- value của thống kê F = 0.631915 > α = 0.05
Vậy mơ hình trên là phù hợp

Kết luận : với mức ý nghĩa α = 0.05, ta có thể cho rằng mơ hình (1) khơng có khuyết
tật phương sai sai số thay đổi.

 Kiểm định park
Dependent Variable: LNE2
Method: Least Squares
Date: 05/07/13 Time: 16:20

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
Sample: 2001 2010
Included observations: 10
Variable
Coefficie Std. Error t-Statistic
nt
LNX2
- 2.824593 -0.496276
1.401779
C
5.724384 8.536662 0.670565
R-squared
0.029867 Mean dependent
var
Adjusted R- S.D. dependent var
squared
0.091400
S.E. of regression 1.763651 Akaike info
criterion
Sum squared resid 24.88372 Schwarz criterion
Log likelihood

18.74753
2.495820

F-statistic

Prob.
0.6330
0.5214
1.49689
0
1.68818
8
4.14950
6
4.21002
3
0.24629
0
0.63304
6

Durbin-Watson
Prob(F-statistic)
stat
Dựa vào bảng ta có R2 = 0.029867 < 0
 Mơ hình trên có ý nghĩa
 Kết luận : Mơ hình ban đầu khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi

 Kiểm định biến phụ thuộc

Dependent Variable: E2
Method: Least Squares
Date: 05/07/13 Time: 16:21
Sample: 2001 2010
Included observations: 10
Variable
Coefficie Std. Error t-Statistic
Prob.
nt
YMU2
0.000330 0.000632 0.522083 0.6158
C
3.567064 13.37587 0.266679 0.7965
R-squared
0.032949 Mean dependent
10.2048
var
1
Adjusted R- S.D. dependent var 12.5989
squared
0.087933
7

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
S.E. of regression 13.14123

Akaike info
criterion
Sum squared resid 1381.536 Schwarz criterion
Log likelihood
Durbin-Watson
stat

38.83122
2.215391

F-statistic
Prob(F-statistic)

Dựa vào bảng kết quả ta có R2= 0.032949

8.16624
3
8.22676
0
0.27257
1
0.61575
6

và P- Value > mức ý nghĩa là 0,05

Vậy mơ hình trên có ý nghĩa
Kết luận : Mơ hình ban đầu khơng có khuyết tật phương sai sai số thay đổi

4.3 Khuyết tật tự tương quan

1. Khái niệm tự tương quan
• Tự tương quan:
Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự
thời gian trong số liệu chuỗi thời gian hoặc khơng gian
• Trong mơ hình hồi quy: Mơ hình có tự tương quan là mơ hình mà các sai số ngẫu
nhiên của các quan sát phụ thuộc lẫn nhau. Suy ra Cov (Ui,Uj) ≠ 0 (i ≠ j): tương quan
tuyến tính
2. Nguyên nhân của tự tương quan:
a. Nguyên nhân khách quan:
• Do các hiện tượng kinh tế có tính quán tín => Các số liệu chuỗi thời gian trong kinh
tế có tính chu kỳ => Giá trị của chuỗi ở các thời điểm sau cao hơn giá trị ở
các thời điểm trước
• Do tính trễ: Là hiện tượng trong số liệu chuỗi thời gian, biến phụthuộc ở thời kỳ t phụ
thuộc vào chính biến đó ở thời kỳ t - 1
 Sai số sẽ mang tính hệ thống
b. Ngun nhân chủ quan
• Do xử lý số liệu:
 Ví dụ: số liệu thời gian gắn với các quý được suy ra bằng cách cộng 3 số liệu
tháng chia
đều.

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
• Do sai lệch trong lập mơ hình: Có hai loại
Một là: Khơng đưa đủ các biến vào trong mơ hình
Hai là: Dạng hàm sai
3. Hậu quả của hiện tượng tự tương quan:

• Các ước lượng OLS vẫn khơng chệch nhưng khơng cịn hiệu quả
• Phương sai của các ước lượng OLS thường bị chệch suy ra thường ước lượng thấp
hơn so với phương sai và sai số tiêu chuẩn thực .Vì vậy kiểm định t và F khơng đáng
tin cậy
• R2 là độ đo khơng đáng tin cậy của R2 thực
4. Cách phát hiện
a Kiểm định tự tương quan bằng kiểm định Durbin-Watson
b.Kiểm định tự tương quan bằng kiểm định Breusch-Godfey (BG)
Hồi qui mơ hình (1) ta thu được et từ đó ta có et-1, et-2. sau đó hồi qui mơ hình sau :
et= α1+ α2X2+ α3X3+ α4et-1+ α5et-2+ Vt(3)
Sử dụng phần mềm Eview để kiểm định tự tương quan trong mơ hình bằng
kiểm định BG ta thu được kết quả sau :
Bảng kết quả :
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.249003 Probability
Obs*R-squared

0.398469

Probability

0.63554
2
0.52788
1

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares

Date: 05/07/13 Time: 16:25
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficie Std. Error t-Statistic
Prob.
nt
CHIPHIQUANG 0.153149 0.527694 0.290224 0.7814
CAO
LUONGNVTIEP
- 0.578738 -0.224553 0.8298
THI
0.129958
C
- 7.501832 -0.214183 0.8375
1.606763

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
RESID(-1)

- 0.506678 -0.499002 0.6355
0.252834
R-squared
0.039847 Mean dependent
1.07Evar
14
Adjusted R- S.D. dependent var 3.36729

squared
0.440230
5
S.E. of regression 4.041076 Akaike info
5.92007
criterion
3
Sum squared resid 97.98178 Schwarz criterion 6.04110
8
Log likelihood
- F-statistic
0.08300
25.60037
1
Durbin-Watson
1.892024 Prob(F-statistic)
0.96684
stat
1

V.

Đồ thị và dự báo

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên


Báo cáo thực hànhc hành
180

170
160
150
140
130
120
110
100
01

02

03

04

05

06
YMU

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên

07

08

09

10


Báo cáo thực hànhc hành
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
01

02

03

04

05

06
E

SVTH: Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Ngọcc
Nguyễn Thị Ngọcn Thị Ngọc Hạnh Nguyênnh Nguyên

07

08

09

10