014 orderbook công cụ lần theo dấu chân bigboy

Giới thiệu:
Trong quá trình giao dịch, việc bị khớp lệnh dừng lỗ (Stoploss) là điều không một trader
nào mong muốn, tuy nhiên đây lại là một điều không thể không xảy ra trong quá trình
chúng ta đi tìm kiếm lợi nhuận, có chăng chỉ là việc chúng ta có thể giảm bớt việc nó xảy ra
ở một mức độ nào đó.
Trong ebook của tuần này, Traderviet sẽ biên tập lại các bài viết về một công cụ giúp anh
em làm điều đó - cơng cụ Orderbook - nó sẽ giúp trader có khả năng dự đốn các vùng giá
mà các “tay to” (Big boy) săn các điểm dừng lỗ, từ đó cải thiện được hiệu suất giao dịch.

Mời anh em cùng đọc!


MỤC LỤC
Học cách săn stop loss như một Big Boy - Hướng dẫn đầy đủ về Orderbook ........................................5
Sử dụng orderbook của broker OANDA ........................................................................................................ 5
Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting): ............................................................................................... 8
Vào lệnh: .................................................................................................................................................. 10
Một số ví dụ trade thực tế: ........................................................................................................................ 10
Kết luận: ................................................................................................................................................... 13

Sử dụng order flow và cách dự đoán vùng các tay to đặt lệnh ........................................................... 14
Hiểu về order flow và cách các bank trader đặt lệnh? ................................................................................. 14
Đi tìm vùng mà các tay to đặt lệnh ............................................................................................................. 14
Kết luận: ................................................................................................................................................... 16

Orderbook Indicator cho MT4 - xác định nhanh vùng big boy đặt lệnh .............................................. 17
Hướng dẫn cài đặt indicator/EA OandaX Manager: .................................................................................... 17
Hướng dẫn sử dụng indicator: ................................................................................................................... 22

3 loại Order flow Indicator tốt nhất cho forex trader ......................................................................... 24

Oanda Order Book..................................................................................................................................... 24
Oanda Historical Positions Ratio ................................................................................................................ 25
Oanda Historical Open Orders Graph ......................................................................................................... 27



Học cách săn stop loss như một Big Boy - Hướng dẫn đầy đủ về
Orderbook
Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường sẽ biết tới cụm từ stop hunt (săn
stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt là bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader các quỹ...) tạo ra
các bẫy trên thị trường, khiến cho giá trap các trader non tay và quét stop loss của các bạn. Có thể
hiểu là các big boy biết vùng giá mà bạn đặt stop loss, do đó sẽ cố tình đẩy giá để "kiểm tra" các
vùng này, nếu bạn khơng cẩn thận, bạn có thể dễ dàng bị big boy móc túi như chơi.
Để có thể chơi trị stop hunt, điều chắc chắn là big boy cần biết vùng mà đa số các trader đặt stop
loss. Retail trader như chúng ta do thiếu những công cụ quan trọng nên sẽ khó lịng thắng nổi các
big boy. Phương pháp được nói đến trong bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một cơng cụ có
thể giúp bạn đốn được vùng giá mà big boy sẽ đi săn, dựa trên ý tưởng này bạn có thể tự phát
triển ý tưởng giao dịch cho riêng bản thân mình (bạn có thể chọn đi săn cùng big boy hay học
cách né tránh, điều này tuỳ thuộc vào bản thân bạn).

Sử dụng orderbook của broker OANDA
Thị trường forex là thị trường phi tập trung, do đó forex trader khơng thể nào có được orderbook
(bảng mô tả các vùng giá mà trader đặt lệnh) một cách trọn vẹn như trong thị trường chứng
khoán. Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader đều thua lỗ thì ta hồn tồn có thể sử dụng
orderbook của một broker phổ biến được nhiều trader sử dụng để làm công cụ tham khảo.
Ý tưởng sử dụng orderbook ở đây rất đơn giản nếu bạn đã có kiến thức về order flow. Cơ bản là
những tay to (có khả năng chi phối thị trường) sẽ đẩy giá đến vùng có nhiều stop loss để có thể
dễ dàng mua hoặc bán (vì lý do vùng này tính thanh khoản cao). Các ngân hàng sẽ muốn mua
hoặc bán với vị thế lớn nhưng họ sẽ muốn giảm rủi ro ở mức tối thiểu nhất có thể, đó là lý do họ
chọn cách đi săn stop loss.

Lần đầu tiên nhìn orderbook bạn sẽ cảm thấy hoang mang một chút nhưng đừng q lo lắng, nó
khơng q khó để hiểu đâu. Mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể.
Hình minh hoạ bên trên bạn sẽ thấy có 2 đồ thị (open orders và open positions). Vì mục tiêu săn
stop loss, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cột Open order thơi nhé. Đây chính là cột thể hiện số
lượng lệnh chờ (pending order) trên thị trường. Hãy chú ý đến 2 cột nhỏ trong orderbook,
chữ sell nằm ở bên trái và chữ buy nằm bên phải.
Số lượng sell order được thể hiện bằng các cột nằm ngang, các cột có màu cam là các lệnh sell
order nằm bên trên giá thị trường, các cột có màu xanh là các lệnh sell order nằm bên dưới giá thị
trường. Tương tự như vậy nhưng ngược màu là hàng cột bên bảng buy order.
Hiểu đơn giản, phần cột sell order là những người đã vào lệnh buy, các cột nằm ngang màu xanh
là số lượng các trader này đặt stop loss, các cột màu cam là số lượng các trader này đặt take
profit. Và bên buy order thì ngược lại. Vì chúng ta chỉ quan tâm đến vùng stop loss nên hãy tập
trung vào các cột màu xanh thôi nhé.


Phần bảng còn lại của orderbook cho bạn đồ thị giá ở thời điểm hiện tại, bạn có thể kéo chuột sẽ
thấy các open orders sẽ thay đổi theo thời gian. Một trong những giới hạn của việc sử dụng
phương pháp này là bạn chỉ nên dùng trên cặp EURUSD và USDJPY (vì mức độ phổ biến của 2
cặp tiền này). Các cặp tiền khác sẽ cho sai số lớn vì mức độ kém phổ biến của chúng.


Để xem chi tiết orderbook ở thời điểm hiện tại, bạn click vào link sau đây: forex orderbook

Làm thế nào để săn stop loss (Stop hunting):
Săn stop loss không phải là khái niệm mới và có rất nhiều cách để nhận biết vùng mà trader đặt
stop loss. Cách kinh điển nhất thường được các price action trader sử dụng là học cách đọc
market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu về hành vi của giá, từ đó bạn sẽ "phán đốn"
những vùng có khả năng cao là nơi trader đặt stop loss. Đây là kỹ năng mà hầu hết

các trader chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, cách này rất khó, địi hỏi trader phải có kinh
nghiệm chinh chiến nhiều năm mới luyện được cho mình khả năng "thấu hiểu thị trường". Một
cách tốt hơn để hạn chế sự "phán đốn" đó là dùng orderbook theo các bước sau đây:
Bước 1: bước đầu tiên là chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây chú ý với các big
boy).
Bạn sẽ phải quan sát đáy của biểu đồ open orders sẽ thấy cột phần trăm bên dưới. Hãy để ý các
cột có chấm trịn màu đen, đây là vị trí các cột vượt mức 0.5%. Các bạn cần lưu ý con số, nếu
vượt 0.5%, đó là vùng giá sẽ có nhiều stop loss được đặt.


Sau đó, dựa trên vị trí các vùng vượt mức 0.5%, các bạn sẽ vẽ vùng giá trên đồ thị để ta dễ quan
sát. Đồ thị này cho ta vùng giá đặt stop loss là 121.4 đến 121.5


Đồ thị trên đây là ví dụ minh hoạ, bạn có thể thấy giá đảo chiều rất mạnh khi đi vào vùng này.
Trong thực tế, bạn sẽ phải đánh dấu vùng stop hunt trước khi giá vươn đến vị trí đó.

Vào lệnh:
Khi vùng giá đã được xác định rõ ràng, việc còn lại là bạn chờ cho giá đến vùng stop hunt và
hình thành các mẫu hình nến đảo chiều như engulfing (nến nhận chìm), morning star (nến bắn
sao) hay nến doji, pinbar... Đây là thời điểm mà các mẫu hình nến phát huy tính hiệu quả của nó.
Sau khi thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn có thể đặt lệnh chờ (stop
order) hoặc vào lệnh thẳng (market order).

Một số ví dụ trade thực tế:

Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops của các trader tại mức 1.12 và 1.1225.


Và đây là cách thị trường phản ứng với vùng stop hunt, giá hình thành một cây pinbar "kinh

điển" đóng cửa bên trong cây nến cũ, đuôi nến trên bằng 1/2 đi nến dưới.
Vào lệnh theo orderbook có cái hay là bạn không chỉ dựa trên việc kẻ các đường kháng cự, hỗ
trợ, vẽ các vùng supply/demand chi cả. Bạn hiểu rằng vùng này là vùng các big boy muốn đẩy
giá để chơi trò săn stop loss. Điều này làm tăng tính chính xác cho điểm vào lệnh của bạn.
Một ví dụ khác:


Một khi giá đã vào vùng stop hunt, nó sẽ nhanh chóng hình thành một mẫu hình giá nào đó,
thường gặp nhất là pinbar. Với việc hình thành mơ hình giá như thế này, bạn có thể vào lệnh với
lot lớn hơn vì số pips lỗ đã giảm ở mức rất thấp.
Thêm một ví dụ khác:

Đây là cú trade trên cặp EURUSD. Trên đồ thị open orders, bạn sẽ thấy số lượng lớn stop loss
đặt ở 1.117 với mức 1%. Ta đánh dấu trên chart:


Pinbar hình thành khi giá đi vào vùng stop hunt, tuy nhiên sau đó giá khơng đi ngay mà quay lại
kiểm tra một lần nữa. Pinbar này không phải là Pinbar đẹp như theo một số sách dạy trading
(đóng cửa bên trong cây nến cũ), tuy nhiên với việc sử dụng orderbook, bạn khơng trading dựa
trên mẫu hình mà dựa trên việc hiểu về tâm lý thị trường thật sự, thế nên hãy linh hoạt tronh
nhiều tình huống nhé.

Kết luận:
Stop hunt là khái niệm ít được các trader diễn giải cụ thể nhưng qua bài viết này mình hy vọng
các bạn sẽ hiểu hơn về nó. trader cần có nhiều công cụ và kinh nghiệm thực chiến mới mong tồn
tại lâu dài trên thị trường.
Để có thể hiểu cách dùng orderbook có thể mất chút thời gian nhưng thành quả mang lại cho bạn
rất to lớn.

Sử dụng order flow và cách dự đoán vùng các tay to đặt lệnh

Hiểu về order flow và cách các bank trader đặt lệnh?
Đối với các retail trader như chúng ta, việc đặt lệnh không khiến chúng ta phải nghĩ q nhiều.
Chúng ta có thể đặt lệnh ở bất kì đâu và bất kì khi nào chúng ta muốn (miễn là thị trường hoạt
động để ta có thể giao dịch). Việc này xảy ra vì khi vào lệnh, ta sẽ phải có một ai đó trên thị
trường giao dịch cùng một lúc với chúng ta và trade ngược chúng ta (hiểu nơm na là khi bạn mua
thì phải có người bán đối ứng).
Và khối lượng giao dịch mà chúng ta có thể mua hay bán cũng phụ thuộc vào khối lượng giao
dịch mà những trader khác trên thị trường đặt lệnh cùng thời điểm với chúng ta. Nếu bạn muốn
mua 100,000 EUR, sẽ phải có người nào đó đặt lệnh bán với 100,000 EUR trong cùng một thời
điểm, nếu không sẽ chẳng có giao dịch nào được hình thành. Vấn đề là đối với những
retail trader như chúng ta, chúng ta khơng thể mua hay bán để có thể tác động đến thị trường (các
lệnh giao dịch của chúng ta chỉ là phần rất nhỏ của thị trường). Với khối lượng giao dịch nhỏ cho
phép chúng ta có thể mua hay bán bất cứ thời điểm nào chúng ta muốn, bởi vì thị trường ln có
đủ thanh khoản để lệnh của chúng ta có thể giao dịch.
Với các bank trader vấn đề sẽ lại rất khác, các lệnh giao dịch của họ lớn hơn chúng ta, điều đó có
nghĩa là họ sẽ khó có thể đặt lệnh hơn, vì với khối lượng giao dịch lớn sẽ cần khối lượng giao
dịch lớn tương ứng. Vì vậy, để các banker có thể đặt lệnh họ cần biết thời điểm số lượng lớn
các trader đặt lệnh theo cùng một hướng (đủ thanh khoản để họ trade ngược chiều).

Đi tìm vùng mà các tay to đặt lệnh
Mặc dù chúng ta khơng thể biết chính xác thời điểm các banker muốn vào lệnh mua hay bán, khi
đã hiểu về order flow, chúng ta có thể đi tìm những vùng theo mong muốn của họ (đi tìm những
vùng mà các hầu hết các trader đều đang suy nghĩ theo cùng một hướng hay đặt lệnh với khối
lượng lớn trên thị trường). Đó là thời điểm mà các banker sẽ chú ý vì đủ thanh khoản để họ giao
dịch.
Chúng ta cùng xem một số chart dưới đây, đồ thị đã được đánh dấu các vùng supply - demand,
và xem chúng ta có thể xác định thời điểm mà các tay to đặt lệnh để có thể khiến thị trường di
chuyển không nhé.

Đây là vùng demand trên khung H1 của cặp USDJPY.
Thị trường tăng giá bắt đầu từ vùng demand zone vì các bank trader đặt lệnh mua vào thị trường.
Để có thể đi tìm vùng các lệnh mua được đặt, chúng ta cần đi tìm vùng các lệnh bán được giao
dịch với khối lượng lớn.

Cũng là chart nói trên, tuy nhiên hình này đã được vẽ thêm các điểm khả thi mà bank trader đặt
lệnh mua. Bạn có thể thấy các vùng này đều là các vùng swing low (điểm đảo chiều đáy). Các
vùng swing low chính là thời điểm mà lệnh giao dịch của bank trader "tiêu thụ" toàn bộ các lệnh
giao dịch đang tham gia thị trường từ các trader trade ngược với họ.


Đây là ví dụ tiếp theo. Với hình này, bạn có thể thấy vùng demand đã khiến cho thị trường tăng
giá. Họ đã đặt lệnh mua khi nào? Các điểm swing low được hình thành trước khi thị trường tăng
giá. Và trước thời điểm thị trường hình thành swing low, giá đã rơi rất nhanh và mạnh, điều này
có nghĩa là hầu hết các trader trong thị trường đều đặt lệnh bán (thị trường giảm điểm). Việc
các trader đặt lệnh theo cùng một hướng đã thu hút các bank trader đặt lệnh mua để thanh khoản
các giao dịch của họ.

Kết luận:
Xác định vùng supply demand zone tại thời điểm mà các banker vào lệnh chỉ là bước đầu tiên
trong quá trình bạn nghiên cứu về price action. Bạn sẽ cần học cách đo sức mạnh của các vùng
supply demand, tìm hiểu về hành vi giá trong các vùng này và cách đặt lệnh trong vùng
supply demand...


Orderbook Indicator cho MT4 - xác định nhanh vùng big boy đặt
lệnh
Nếu bạn đã đọc qua bài viết học cách săn stop loss như một Big Boy hẳn bạn có hứng thú với

orderbook của OANDA. Tuy nhiên, khó khăn lớn của các trader là phải mất công truy cập vào
website của OANDA để kiểm tra orderbook.
Lưu ý: indicator trong bài viết là phiên bản trả phí, anh em trader muốn dùng phải liên hệ với tác
giả chính tại trang mql5 (link ở cuối bài viết). Bài viết này mang tính giới thiệu là chính, mình
khơng nhận khoản phí affiliate nào từ tác giả của indicator.

Để sử dụng indicator, bạn phải tải phần mềm OandaX Download Manager. Phần mềm này sẽ
cho phép bạn truy cập vào data của broker OANDA và update orderbook liên tục.

Hướng dẫn cài đặt indicator/EA OandaX Manager:
Trước tiên, bạn bấm nút download như trong hình dưới (vịng tròn đỏ)


Mql5 sẽ hỏi bạn đã cài đặt metatrader4 chưa, chọn yes nếu đã cài đặt rồi.

Tới bước này, bạn phải đi tìm file application của phần mềm metatrader trong ổ đĩa C. File có
tên terminal.exe.



Sau khi nhấn nút Open, mt4 sẽ tự động xuất hiện. Bạn mở hộp thoại Navigator (Ctrl + N) và
xem đã có xuất hiện EA OandaX Manager chưa.


Sau khi load EA vào mt4, nếu bạn thấy xuất hiện hộp thoại "Could not get UTC offset
automatically..." như hình dưới nghĩa là chúng ta đang dùng EA trong lúc thị trường đang đóng
cửa, bạn sẽ khơng cập nhật data từ OANDA được. Hãy đợi tới khi thị trường mở cửa và chờ cho
giá chạy, EA sẽ tự động cập nhật nhé.

Hướng dẫn sử dụng indicator:
Các thơng số của indicator
• Use Custom Instrument - True: bạn cần để chức năng này để nó hiển thị lên từng chart
một (EURUSD khác với GBPUSD).
• Server UTC Time Offset: indicator dựa trên múi giờ UTC, hãy kiểm tra múi
giờ broker của bạn và chuyển sang múi giờ UTC.
• Show Orders - if True: hiển thị các mức giá được order trên chart.
Updated sửa lỗi indicator 28/04/2017:
Các bạn chèn thêm đường link và tick vào các ơ theo hướng dẫn trong hình, đồng thời set lại múi
giờ broker để indicator hoạt động:



3 loại Order flow Indicator tốt nhất cho forex trader
Mục tiêu của price action trader hay order flow trader là tìm cách tiên đốn hướng đi của thị
trường thơng qua việc xác định cách đám đông ra quyết định giao dịch. Họ giao dịch như thế
nào? Khi nào đám đông đặt lệnh? Để có thể làm được điều này khơng hề dễ dàng nhưng nếu bạn
sử dụng một số công cụ dưới đây có thể giúp ích cho bạn làm được điều đó.
Các cơng cụ hay indicator này rất khác so với các loại indicator dựa trên ngôn ngữ mql4. Chúng
khơng lập trình và tính tốn dựa trên dữ liệu quá khứ (như các loại indicator mà bạn từng biết
trước đây), nó sẽ cho bạn thơng tin trực tiếp về thị trường.
Chúng ta cùng xem qua 3 loại indicator về orderflow dưới đây:

Oanda Order Book
Đây là một trong những loại order flow indicator cho trader nhiều thông tin nhất. Các thơng tin
như có bao nhiêu trader (phần trăm tham gia thị trường) đang đặt lệnh? Họ đang tập trung đặt
stop loss tại vùng nào? Tất cả các thông tin này bạn đều có thể đọc được trong đồ thị của Oanda.


Orderbook đã có indicator cho phần mềm mt4. Bạn xem tại bài viết này. Đặc điểm của orderbook

là hiển thị rất trực quan trên chart. Việc của trader là xác định vùng cho thật chuẩn, kết hợp
với mơ hình giá để cho điểm vào lệnh tốt hơn.

Oanda Historical Positions Ratio