Bài Giảng Kinh Tế Lượng.pptx

CHÀO HỎI, LÀM QUEN

MƠN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG
Số tín chỉ: 2 (30 tiết lý thuyết)
2.
Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Xác suất thống kê,
Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mơ 1, Ngun lý thống kê.
3.
Giáo trình và tài liệu tham khảo:
Bài giảng Kinh tế lượng (Khoa Kinh tế phát hành)
Bài giảng Kinh tế lượng, PGS.TS Nguyễn Quang Dong,
Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Giáo trình Kinh tế lượng, ThS Hoàng Ngọc Nhậm,
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
1.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

GIẢNG VIÊN: PHẠM THỊ THU HẰNG


6 chương:

Chương 1: Khái quát về kinh tế
lượng
Chương 2: Một số khái niệm

trong mơ hình hồi quy tuyến tính
Chương 3: Mơ hình hồi quy đơn
Chương 4: Mơ hình hồi quy bội
Chương 5: Mơ hình hồi quy
biến giả
Chương 6: Sự vi phạm giả thiết

NỘI
DUNG
MÔN
HỌC


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG

1.1. Khái niệm kinh tế lượng
1.2. Phương pháp luận của kinh tế lượng


1.1. KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG
Kinh tế lượng là gì?
ECONOMETRICS
Econo +
(Kinh tế)

Metrics
(Đo lường)

Đo lường về kinh tế ?

Kinh tế lượng là một môn khoa học đo lường các mối
quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế


1.1. KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG

Kinh tế lượng là sự kết hợp Lý thuyết kinh
tế, Kinh tế toán, Thống kê kinh tế, Thống
kê toán nhằm định lượng các mối quan hệ
kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn
biến của các hiện tượng kinh tế


Câu hỏi đặt ra:
4 công cụ: Lý thuyết kinh tế, Kinh tế
toán, Thống kê kinh tế, Thống kê toán
được sử dụng như thế nào để đo
lường mối quan hệ kinh tế?


1.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA KINH TẾ LƯỢNG
Lý thuyết kinh tế?
Mơ hình phù hợp?
Số liệu?
Phương pháp và
q trình tính
tốn?
Ko phù hợp

Nêu GT kinh tế

(KTVM, KTVĩM)

Thiết lập mơ hình

Kinh tế tốn

Thu thập số liệu

Thống kê KTế

Ước lượng tham số

Lượng cầu tỷ lệ
nghịch với giá

Lý thuyết KT

QD = a + b.P + U
Số liệu về QD và P
(kích thước mẫu lớn)

Ước lượng?
Thống kê tốn

Phân tích kết quả
Phù hợp
Dự báo
Ra quyết định

Phù hợp với LTKT
KĐGT để suy đoán
về tham số

Xác





định a, b



b < 0: phù hợp

LTKT, suy đoán a,
b

Dự báo lượng cầu
TB và cá biệt
Quyết định


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG
MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

2.1. Phân tích hồi quy
2.2. Nguồn số liệu cho phân tích hồi quy

2.1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2.1.1. Khái niệm
Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc:
1 biến (biến phụ thuộc hay biến được giải thích)
1 hay nhiều biến khác (biến độc lập hay biến
giải thích)
ước lượng và hoặc dự báo GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH
của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của
các biến độc lập.


2.1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2.1.1. Khái niệm
Ta ký hiệu:
Y - biến phụ thuộc (hay biến được giải thích).
Xi - biến độc lập (hay biến giải thích) thứ i.
Trong đó:
+ Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên, có quy
luật phân phối xác suất;
+ Các biến độc lập Xi không phải là biến ngẫu nhiên,
giá trị của chúng được cho trước.


2.1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2.1.2. Nội dung
- Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá
trị đã cho của biến độc lập.
- Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc.
- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết

giá trị của các biến độc lập.
- Kết hợp các vấn đề trên.


2.1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2.1.3. Lưu ý
Hàm số

Thống kê


Biến phụ thuộc là đại
lượng ngẫu nhiên



Biến phụ thuôc không phải là
đại lượng ngẫu nhiên.



Ứng với một giá trị của
biển độc lập có thể có
nhiều giá trị khác nhau
của biến phụ thuộc (1 giá
trị X, nhiều giá trị Y)



Ứng với một giá trị của biển

độc lập có 1 giá trị của biến
phụ thuộc (1 giá trị X, 1 giá
trị Y)


2.1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2.1.3. Lưu ý
Hồi quy

Ước lượng hoặc dự báo
giá trị của một biến trên
cơ sở giá trị đã cho của
các biến khác
 Các biến khơng có tính
chất đối xứng, biến phụ
thuộc là đại lượng ngẫu
nhiên, biến độc lập giá trị
đã biết


Tương quan


Đo mức độ kết hợp tuyến
tính giữa các biến



Các biến có tính chất đối
xứng, khơng có sự phân biệt

giữa các biến.


2.2. NGUỒN SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH HỒI QUY

2.2.1. Các loại số liệu
Số liệu theo thời gian: các số liệu thu thập trong
một thời kì nhất định (tuần, tháng, quý, năm).
Số liệu chéo: các số liệu thu thập tại một thời điểm
ở nhiều không gian khác nhau.
Số liệu hỗn hợp theo thời gian và không gian.
2.2.2. Nguồn gốc số liệu
2.2.1. Nhược điểm số liệu

Tự đọc bài giảng


2.2. NGUỒN SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH HỒI QUY

Câu hỏi: Hãy cho biết các ví dụ dưới đây là số liệu gì?
1.

Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 10 hộ
chéo
gia đình trong ngày 1/2/2015.

2.

Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 1 hộ gia
Thời gian

đình trong 1 tuần đầu tháng 2/2015.

3.

Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 10 hộ
Hỗn hợp
gia đình trong 1 tuần đầu tháng 2/2015.


TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
1. Hiểu thế nào là Phân tích hồi quy?
Nghiên cứu mối quan hệ giữa hai loại biến
(1Y với 1 hoặc nhiều X để ước lượng dự báo
GTTB Y khi biết X)
2. Các loại số liệu cho PTHQ
3 loại số liệu: Chéo, thời gian và hỗn hợp


CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
3.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
3.2. Hàm hồi quy mẫu (SRF)
3.3. Ước lượng tham số (OLS)
3.4. Các giả thiết của mơ hình HQTT
3.5. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước lượng
3.6. Hệ số xác định, hệ số tương quan
3.7. Phân phối xác suất của các ước lượng
3.8. Khoảng tin cậy các hệ số hồi quy và σ2
3.9. Kiểm định giả thiết với các hệ số hồi quy và σ2
3.10. Đánh giá mức độ phù hợp của mơ hình
3.11. Dự báo

3.1. HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ (PRF)
Thí dụ trong bài giảng:
60 hộ gia đình
2 chỉ tiêu

Một tổng thể
Y (chi tiêu), X (thu nhập)

Bảng 1:
X

Y

Tổng

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

55

65

79

80

102

110

120

135

137

150

60

70

84

93

107

115

136

137

145

152

65

74

90

95

110

120

140

140

155

175

70

80

94

103

116

130

144

152

165

178

75

85

98

108

118

135

145

157

175

180

 

88

 

113

125

140

 

160

189

185

 

 

 

115

 

 

 

162

 

191

325

462

445

707

678

750

685

1043

966

1211

1. Xem xét bảng số liệu 1: 1X, nhiều Y (QH thống kê)


3.1. HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ (PRF)
Bảng 2:
Xi

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

E(Y/Xi)

65

77

89

101

113

125

137

149

161

173

2. Xem xét bảng số liệu 2: 1X, 1 E(Y/X) (QH hàm số)
E(Y/Xi) = f(Xi)
E(Y/Xi) = b1 + b2.Xi

(1)
(2)

PRF
PRF tuyến tính

(TT tham số)
b1, b2 là các tham số chưa biết nhưng cố định
các hệ số hồi quy