Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NHCP công thương việt nam chi nhánh ba đình bằng mô hình logistic 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Họ và tên sinh viên : Mai Thị Sen
Lớp chuyên ngành : Toán Tài Chính 50A
Điện thoại : 0 982 700 601
Email :
TÊN ĐỀ TÀI: XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
VAY VỐN TẠI NHCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH
BẰNG MÔ HÌNH LOGISTIC
Danh mục các chữ cái viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
LỜI MỞ ĐẦU
Sau hơn 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước làm thay đổi cơ bản nền kinh
tế với những chỉ số ngày càng khả quan. Trong đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có
sự đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt, thông qua đổi
mới hoạt động tín dụng thì hệ thống ngân hàng Việt Nam đã biến quan điểm, đường lối
đổi mới của Đảng, Chính phủ và NHNN trở thành hiện thực. Những quan điểm đổi mới
này được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, các văn bản pháp quy, trong đó có đổi
mới tín dụng ngân hàng. Những ý tưởng quan trọng này được khởi nguồn từ quyết định
32/1977/CP của Hội đồng chính phủ về chủ trương cải tiến và mở rộng tín dụng ngân
hàng; các văn bản của Nhà nước và của ngành ngân hàng ban hành sau năm 1986. Nhờ
đó mà hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho nền kinh
tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16- 18% GDP và gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội.
Đặc biệt, sự tăng trưởng tín dụng liên tục trong các năm gần đây.
Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam, em nhận
thấy việc xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với
các ngân hàng cũng như bản thân doanh nghiệp được xếp hạng. Bởi vì thông qua việc
xếp hạng các Ngân hàng có thể đưa ra các quyết định liên quan đến việc cấp tín dụng đối
với các doanh nghiệp như mức rủi ro khi cho vay,mức lãi suất, khoản vay , thời hạn
vay… Chính vì vậy, em đã chọn đề tài:
“ Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NHCP Công thương

Việt Nam chi nhánh Ba Đình bằng mô hình Logistic”.
Đề tài của em gồm ba phần:
Chương I. Tổng quan về NHTM và xếp hạng tín dụng trong ngân hàng
Chương II. Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank
chi nhánh Ba Đình
Chương III. Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp
của Vietinbank
Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến NHTM và hoạt động xếp hạng tín dụng
của Ngân hàng.
- Tìm hiểu mô hình đánh giá rủi ro tín dụng nhằm mang lại cho cán bộ tín dụng và ngân
hàng những kiến thức hữu ích trong việc hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả
hoạt động của ngân hàng. Từ việc nghiên cứu này sẽ giúp ngân hàng và cán bộ tín dụng
nhận thấy tính khách quan trong việc quyết định cấp tín dụng, hạn chế yếu tố chủ quan
trong việc xét duyệt cho vay.
Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
- Sử dụng các mô hình kinh tế lượng và phần mềm Eviews
- Kết hợp các phương pháp so sánh, đối chứng để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu : 178 doanh nghiệp đã và đang có quan hệ tín dụng với Vietinbank
chi nhánh Ba Đình.
- Phạm vi nghiên cứu : Các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính của 178 doanh
nghiệp vay vốn Vietinbank và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng doanh nghiệp
bằng chương trình Eviews. Từ đó đưa ra mối liên hệ và dự báo cho các khách hàng khác.
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
TRONG NGÂN HÀNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHTM
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của NHTM
2. Khái niệm về NHTM

3. Nghiệp vụ chính của NHTM
- Hoạt động tạo lập nguồn vốn
- Hoạt động khai thác và sử dụng vốn
- Hoạt động kinh doanh dịch vụ của ngân hàng
II. TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG
1. Khái niệm về xếp hạng tín dụng
XHTD là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính;
hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm năng lực đáp ứng
các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức,
thiện chí trả nợ của người đi vay
2. Đối tượng xếp hạng tín dụng
3. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng
3.1. Rủi ro tín dụng
3.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
- Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giũa ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các tổ
chức kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả.
- Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không hoàn trả hoặc hoàn trả
không đầy đủ số tiền gốc và lãi phải trả.
3.1.2. Hình thức biểu hiện của rủi ro tín dụng
- Nợ quá hạn và nợ khó đòi
- Các chỉ tiêu khác như điểm của khách hàng, các khoản cho vay có vấn đề,
tính kém đa dạng của tín dụng, mất ổn định vĩ mô…
3.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
- Nguyên nhân khách quan như môi trường kinh tế có những biến động đối nghịch với mục
tiêu phát triển của mỗi ngân hàng ,môi trường địa lý, môi trường chính trị pháp luật, nhân
tố công nghệ, văn hóa xã hội.
- Nguyên nhân chủ quan như từ phía ngân hàng, từ phía khách hàng, các tổ chức tín dụng
khác.
3.2. Thiệt hại mà rủi ro tín dụng gây ra
3.3. Vai trò của xếp hạng tín dụng trong quản trị rủi ro

4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng
5. Phương pháp xếp hạng tín dụng
6. Quy trình xếp hạng tín dụng
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH
I. KHÁI QUÁT VỀ VIETINBANK
1. Giới thiệu về Vietinbank
- Quá trình thành lập và hệ thống mạng lưới của Vietinbank
- Hoạt động chính của Vietinbank
2. Kết quả hoạt động của Vietinbank
3. Thực trạng về rủi ro tín dụng tại Vietinbank
II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA VIETINBANK
1. Mục đích của xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của Vietinbank
2. Đối tượng, phạm vi áp dụng xếp hạng
3. Căn cứ đánh giá xếp hạng
4. Thời điểm đánh giá xếp hạng
III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK
IV. ĐÁNH GIÁ VỀ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA VIETINBANK
CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA VIETINBANK
I. MÔ HÌNH LOGISTIC
1. Phương pháp sử dụng mô hình logistic trong xếp hạng
- Dựa vào dữ liệu thu thập quá khứ về tình hình kinh doanh của các doanh
nghiệp và ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến xác suất vỡ nợ.
2. Mô hình logistic và phương pháp phân tích
2.1. Mô hình logistic
2.2. Phương pháp phân tích
3. Phân tích thống kê về khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank

- Theo nhóm ngành hoạt động (5 nhóm ngành: thương mại dịch vụ, công
nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp).
- Theo loại hình doanh nghiệp (chưa cổ phần hóa, cổ phần hóa nhưng chưa
niêm yết, cổ phần hóa và niêm yết ).
- Theo quy mô doanh nghiệp (nhỏ, trung bình, lớn).
- Theo quy mô khoản vay.
- Theo mục đích sử dụng khoản vay.
II. ÁP DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC ĐỂ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH
HÀNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA VIETINBANK
1. Lựa chọn chỉ tiêu chạy mô hình
2. Kết quả ước lượng
3. Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Vietinbank
4. Đánh giá khả năng chuyển đổi hạng của các doanh nghiệp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ