(Luận văn) quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (777.72 KB, 184 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
 

ng
hi
ep
do
w
n
ad

lo
yi

ju

y
th

VÕ THỊ THANH TÙNG

pl
an

u
al
n
va

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
ll

fu

oi

m
tz

a
nh
z
ht

vb
k
jm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

l.c

ai

gm
om
an
Lu
n

va
y

te

re

a

th

TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG 4 NĂM 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
 

ng
hi
ep
do
w
n
ad

lo

VÕ THỊ THANH TÙNG

ju

y
th
yi

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

pl

an

u
al
n
va
ll

fu

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
MÃ SỐ: 60.31.12

oi

m

tz

a
nh
z

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

ht

vb
k
jm
om

PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

l.c

ai

gm

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

an
Lu
n

va
y

te

re

a

th

TP.HỒ CHÍ MINH – THÁNG 4 NĂM 2010

LỜI CAM ĐOAN


ng

Tôi tên Võ Thị Thanh Tùng, xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế này do chính tôi

hi
ep

nghiên cứu và thực hiện, với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang. Các

do

thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và hợp lý.

w
n

ad

lo
yi

ju

y
th
pl
an

u
al
n
va
ll

fu
oi

m
tz

a
nh
z
ht

vb

k
jm
l.c

ai

gm
om
an
Lu
n

va
y

te

re

a

th

MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan

ng

Danh mục các từ viết tắt

hi
ep

Danh mục các bảng biểu

do

Danh sách tên các ngân hàng thương mại được viết tắt

w

n

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

lo

ad

1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1

y
th

2. Mục đích nghiên cứu đề tài ......................................................................................2

yi

ju

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................2

pl

4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2

CHƯƠNG I:

an

u
al

5. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................3

n
va

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ

fu

ll

THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

m

oi

1.1. Tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong ngân hàng ..........................................4

a
nh

1.1.1. Tính thanh khoản và các nhân tố tác động đến tính thanh khoản của ngân

tz

hàng....................................................................................................................4

z

vb

1.1.1.1. Tính thanh khoản là gì?........................................................................4

ht

1.1.1.2. Các nhân tố tác động đến tính thanh khoản của ngân hàng .................4

k
jm

1.1.1.3. Cung thanh khoản và cầu thanh khoản của ngân hàng .......................7

gm

1.1.2. Rủi ro thanh khoản và những tác động của rủi ro thanh khoản...........................8

ai

l.c

1.1.2.1. Rủi ro thanh khoản là gì? .....................................................................8

om

1.1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân

an
Lu

hàng .....................................................................................................8

va

1.1.2.3. Tác động của rủi ro thanh khoản ...........................................................9

n

1.1.2.4. Đánh giá rủi ro thanh khoản ..................................................................10

a

1.2.1.2. Động cơ quản trị rủi ro thanh khoản......................................................12

th

1.2.1.1. Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản .....................................................11

y

1.2.1. Mục tiêu, động cơ và lợi ích của quản trị rủi ro thanh khoản..............................11

te

re

1.2. Quản trị rủi ro thanh khoản ..........................................................................................11

1.2.1.3. Lợi ích quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................12
1.2.2. Các chiến lược quản trị thanh khoản ...................................................................12
1.2.3. Các vấn đề thanh khoản đến vỡ nợ hệ thống .......................................................15

ng

1.2.4. Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản ..................................................................16

hi
ep

1.2.5. Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản......................................................16

do

1.3. Bài học rủi ro thanh khoản từ tin đồn của ngân hàng ACB và sự sụp đỗ của ngân

w

n

hàng Northern Rock .....................................................................................................19

ad

lo

1.3.1. Rủi ro thanh khoản từ tin đồn của ngân hàng ACB.............................................20

y
th

Nguyên nhân, kết quả và bài học kinh nghiệm ....................................................21

yi

ju

1.3.2. Sự sụp đỗ của ngân hàng Northern Rock ............................................................22
Nguyên nhân, kết quả và bài học kinh nghiệm ...................................................27

pl

an

CHƯƠNG II:

u
al

Kết luận chương I ...............................................................................................................27

n
va

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC

fu

ll

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

m

oi

2.1. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.................................28

a
nh

2.1.1. Số lượng ngân hàng gia tăng ...............................................................................29

tz

2.1.2. Tình hình huy động vốn.......................................................................................30

z

vb

2.1.3. Tỷ lệ nợ xấu .........................................................................................................32

ht

2.1.4. Rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng........................................................33

k
jm

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam ...33

gm

2.2.1. Văn bản pháp quy ................................................................................................33

ai

l.c

2.2.2. Đánh giá rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam...........35

om

2.2.2.1. Quy mơ tăng vốn và hệ số an tồn vốn tối thiểu CAR ...........................35

an
Lu

2.2.2.2. Hệ số giới hạn huy động vốn (H1) và hệ số tỷ lệ giữa vốn tự có so với
tổng tài sản có (H2)...............................................................................................39

va

n

2.2.2.3. Chỉ số về trạng thái tiền mặt (H3) ...........................................................41

a

th

2.2.2.6. Chỉ số năng lực cho vay (H6) và Dư nợ/Tiền gửi khách hàng (H7) ........46

y

2.2.2.5. Chỉ số tăng trưởng tiền gửi và TGKH/Tổng nợ phải trả (H5).................45

te

re

2.2.2.4. Chỉ số về chứng khoán thanh khoản (H4) ...............................................43

2.3. Quản trị rủi ro thanh khoản tại Vietinbank và những hạn chế trong quản trị rủi ro
thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam ..............................................48
2.3.1. Ví dụ điển hình về quản trị rủi ro thanh khoản tại Vietinbank .........................49

ng

2.3.2. Những hạn chế trong quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương

hi
ep

mại Việt Nam ...................................................................................................51

do

Kết luận chương II...............................................................................................................53

w

CHƯƠNG III:

n

lo

ad

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ

ju

y
th

RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM

yi

pl

3.1. Sự cần thiết của việc quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại

u
al

Việt Nam ............................................................................................................................55

an

3.2. Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại

n
va

Việt Nam .............................................................................................................................56

fu

ll

3.2.1. Các nguyên tắc cần đảm bảo trong việc xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro

m

oi

thanh khoản....................................................................................................................56

a
nh

3.2.2. Những nhân tố quyết định thành công trong kế hoạch quản trị rủi ro thanh

tz

khoản..............................................................................................................................57

z

vb

3.2.3. Xây dựng một kế hoạch quản trị rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực ngân

ht

hàng thế giới ..................................................................................................................57

k
jm

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các

gm

ngân hàng thương mại Việt Nam ........................................................................................59

ai

l.c

3.3.1. Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam ..............................................................59

om

3.3.1.1. Ban hành và hoàn thiện các văn bản pháp luật......................................59

an
Lu

3.3.1.2. Quản lý những thơng tin mang tính chất nhạy cảm, yêu cầu các ngân

va

hàng thương mại minh bạch hóa thơng tin..........................................60

n

3.3.1.3. Nâng cao hiệu quả giám sát các hoạt động của ngân hàng thương

a

3.3.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ..........................................62

th

3.3.2.1. Tuân thủ chặt chẽ các quy định của ngân hàng Nhà nước ....................62

y

3.3.2. Đối với ngân hàng thương mại Việt Nam ...........................................................62

te

re

mại .......................................................................................................61

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

3.3.2.3. Tng cng cụng tỏc d bỏo v phõn tớch thị trường ............................63
3.3.2.4. Cân đối thanh khoản giữa tài sản nợ và tài sản có ................................63
3.3.2.5. Tổ chức tốt việc quản lý khả năng thanh khoản trong hệ thống ngân

ng

hàng .....................................................................................................64

hi
ep

3.3.2.6. Nâng cao nguồn nhân lực và tăng cường đầu tư các trang thiết bị

do

hiện đại phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin ........................65

w

3.3.2.7. Liên thông thống nhất giữa các ngân hàng thương mại với nhau .........66

n

ad

lo

Kết luận chương III .............................................................................................................67

PHỤ LỤC

yi

ju

y

th

KẾT LUẬN .........................................................................................................................68

TÀI LIỆU THAM KHẢO

pl
an

u
al
n
va
ll

fu
oi

m
tz

a
nh
z
ht

vb
k
jm
l.c

ai

gm
om
an
Lu
n

va
y

te

re

a

th

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

DANH SCH CC T VIT TT

ng
hi

ep
do

BOE

: Ngõn hng Trung ng Anh (Bank of England)

BVSC

: Cơng ty chứng khốn Bảo Việt (Bao Viet Securities Company)

CAR

: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratios)

FED

: Cục dự trữ liên ban Hoa Kỳ (Federal Reserve System)

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

w

: Ngân hàng thương mại

n

NHTM

lo

: Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTW

: Ngân hàng Trung ương

ad

NHTMCP

y
th

: Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (Return on Asset)

yi

ju

ROA

: Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity)

SBV

: Ngân hàng nhà nước Việt Nam (The State Bank of Viet Nam)

SCIC

: Tổng CT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (State Capital Investment Corp.)

TCTD

: Tổ chức tín dụng

TGKH

: Tiền gửi khách hàng

UBCKNN

: Ủy ban chứng khoán nhà nước

WTO

: Tổ chức thương mại thế giới (Word Trade Organization)

pl

ROE

an

u
al

n

va
ll

fu
oi

m

tz

a
nh

z

ht

vb

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
: Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991-2009

Bảng 2.2

: Tình hình huy động vốn của các NHTM năm 2007-2008

Bảng 2.3

: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM thời điểm 31/12/2008

Bảng 2.4

: Quy mô tăng vốn và hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR thời điểm 31/12/2008

Bảng 2.5

:

Bảng 2.6

: Chỉ số trạng thái tiền mặt (H3)

Bảng 2.7

: Chỉ số chứng khoán thanh khoản (H4)

Bảng 2.8

: Chỉ số tăng trưởng tiền gửi 2008/2007 và TGKH/Tổng nợ phải trả (H5)

Bảng 2.9

: Chỉ số năng lực cho vay (H6) và chỉ số Dư nợ/TGKH (H7)

k
jm

Bảng 2.1

l.c

ai

gm
om

Hệ số giới hạn huy động vốn (H1) và hệ số tỷ lệ giữa vốn tự có so với tổng tài

an
Lu

sản có (H2) của các NHTM Việt Nam thời điểm 31/12/2008

n

va
y

te

re

a

th

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

ep

do
w

3

MHB

Stt
18

Tên viết tắt
OCB

Tên đầy đủ
NHTMCP Phương Đông

19

Oceanbank

NHTMCP Đại Dương

20

PG Bank

21

Sacombank

22

Saigonbank

n

NHTMCP Xăng dầu
Petrolimex
NHTMCP Sài Gịn Thương
Tín
NHTMCP Sài Gịn Cơng
Thương
NHTMCP Sài Gịn

ABbank

NHTMCP An Bình

23

SCB

5

ACB

NHTMCP Á Châu

24

SeaBank

6

DaiA bank

NHTMCP Đại Á

25

SHB

7

DongA bank

26

Southernbank

NHTMCP Đơng Nam Á
NHTMCP Sài Gịn – Hà
Nội
NHTMCP Phương Nam

8

Eximbank

NHTMCP Xuất Nhập khẩu

27

Techcombank

NHTMCP Kỹ Thương VN

9

Giadinh bank

NHTMCP Gia Định

28

Tienphongbank

10

Habubank

NHTMCP Nhà Hà Nội

29

Tin Nghia bank

NHTMCP Tiên Phong

NHTMCP Việt Nam Tín
Nghĩa

11

HDbank

30

Trustbank

NHTMCP Đại Tín

12

KienLongbank

NHTMCP Phát triển nhà
TP. HCM
NHTMCP Kiên Long

31

VIB

NHTMCP Quốc Tế

13

MB

NHTMCP Quân Đội

32

VietAbank

14

MSB

NHTMCP Hàng Hải

33

Vietcombank

15

MyXuyen bank

NHTMCP Mỹ Xuyên

34

16

NamA bank

NHTMCP Nam Á

35

VPbank

17

NamViet bank

NHTMCP Nam Việt

36

Westernbank

NHTMCP Việt Á
NHTMCP Ngoại Thương
VN
NHTMCP Cơng Thương
VN
NHTMCP Các DN ngồi
quốc doanh
NHTMCP Miền Tây

yi

ju

y
th

4

z

ad

lo

NHTM cổ phần

pl

NHTMCP Đông Á

an

u
al

n
va

ll

fu

oi

m

tz

a
nh

ht

vb

Vietinbank

k
jm

l.c

ai

gm
om
an
Lu
n

va
y

te

re

a

th

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

LI M U
1. Lý do chn ti
Nm 2008 thc sự là một năm cực kỳ khó khăn cho nền kinh tế thế giới. Cuộc khủng

ng

hoảng tài chính bắt nguồn từ sự vỡ nợ các khoản cho vay thế chấp mua nhà dưới chuẩn

hi
ep

của các ngân hàng Mỹ, sau đó lan rộng sang các tổ chức tài chính và nhóm tài sản khác

do

theo một hiệu ứng dây chuyền trên diện tích rộng với tốc độ nhanh. Nhiều tập đồn

w

n

trên thế giới, các ngân hàng lớn có nhiều năm tuổi gặp khó khăn, bị phá sản hoặc đứng

lo

ad

trên bờ vực phá sản do mất khả năng thanh khoản. Đứng trước những thách thức buộc

y
th

lịng Chính phủ các nước ra tay can thiệp. Mỹ với gói kích cầu hơn 700 tỷ USD, các

yi

ju

nước khu vực Châu Âu như Anh, Thụy Sĩ…hay các nước Châu Á như Nhật, Trung

pl

Quốc, Hàn Quốc…cũng đưa ra các chương trình hỗ trợ tương tự với mục tiêu tạo thanh

an

u
al

khoản cho thị trường và vực dậy nền kinh tế.
Việt Nam từ khi trở thành thành viên của WTO năm 2006 thì mức độ liên thơng với

n
va

nền kinh tế thế giới ngày càng tăng. Chính vì vậy, nước ta cũng bị ảnh hưởng không

fu

ll

nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Tình hình kinh tế trong những tháng đầu

m

oi

năm rất khó khăn. Do ảnh hưởng của giá dầu thô tăng cao, đỉnh điểm ở mức

a
nh

147USD/thùng, làm cho chỉ số giá tiêu dùng trong nước liên tục leo thang, gây áp lực

tz

lớn đến tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp thì thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân

z

cơng…

vb

ht

Với những thách thức chung của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng phải

k
jm

đối mặt với những thách thức khơng nhỏ. Thị trường tài chính tiền tệ trong nước đã trải

ai

gm

qua những biến động chưa từng có. Chính phủ với mục tiêu kiềm chế lạm phát, chính

l.c

sách tiền tệ thắt chặt nữa đầu năm 2008 chuyển dần sang nới lỏng vào những tháng

om

cuối năm. Song hành với quá trình này là việc liên tục điều chỉnh các công cụ điều

an

Lu

hành của NHNN như lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và biên độ tỷ giá… Dẫn đến
kết quả nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thị trường

va
n

bất động sản đóng băng và chỉ số VN – Index trên thị trường chứng khốn cũng liên

a

1

th

Việt Nam 2007-2008 cho thấy tình trạng thiếu hụt thanh khoản ở mức độ lớn tại một số

y

Với xu thế hội nhập ngày càng rộng, cùng với thực tế diễn biến trên thị trường tiền tệ

te

khó khăn đã đẩy lãi suất huy động lên cao ở mức kỷ lục…

re

tục giảm, ngân hàng thiếu tính thanh khoản, việc thanh khoản của nhiều ngân hàng gặp

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

ngõn hng v tr thnh mt trong nhng nguyờn nhõn đưa đến phá sản, đã khẳng định
rằng vấn đề thanh khoản là không thể bỏ qua. Một trong những nhiệm vụ quan trọng
mà các nhà quản trị ngân hàng cần thực hiện là đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý

ng

cho ngân hàng. Để thực hiện mục tiêu phát triển, an toàn và đạt hiệu quả trong kinh

hi
ep

doanh, việc áp dụng nghiên cứu các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản trong

do

các NHTM Việt Nam là điều cần thiết. Nhận thức được vấn đề đó, đề tài “Quản trị rủi

w

ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam” được tác giả lựa chọn

n

ad

lo

để nghiên cứu.

y
th

2. Mục đích nghiên cứu đề tài

các NHTM.

yi

ju

 Nhằm làm rõ nội dung quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của

pl

u
al

 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản ở các NHTM Việt Nam. Đánh giá

an

những kết quả đạt được cũng như những hạn chế.

n

va

 Nghiên cứu các bài học rủi ro thanh khoản của các ngân hàng trong và ngoài nước.

ll

fu

Cụ thể là ngân hàng ACB và ngân hàng Northern Rock.

oi

m

 Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong

a
nh

các NHTM Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn

tz

cho hoạt động kinh doanh của các NHTM trong thời gian tới.

z

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

vb

ht

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu tổng quan về ngân hàng thương mại,

k
jm

làm rõ những khái niệm cơ bản về rủi ro, về thanh khoản và rủi ro thanh khoản. Những

gm

nguyên nhân của rủi ro thanh khoản và thực trạng của quản trị rủi ro thanh khoản trong

l.c

ai

các NHTM. Đề xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh

om

khoản trong các NHTM Việt Nam.

33 NHTM cổ phần và 3 NHTM nhà nước là Agribank, BIDV và MHB.

an
Lu

Phạm vi nghiên cứu của luận văn chung quanh vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản của

va
n

4. Phương pháp nghiên cứu

a

2

th

quan. Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng phương pháp thu nhặt thông tin từ internet, các

y

thống kê, dự báo, gắn thực tiển phong phú với lý luận trên tinh thần khoa học và khách

te

phương pháp tổng hợp – phân tích, phương pháp so sánh – đối chiếu, phương pháp

re

Luận văn chủ yếu vận dụng các phương pháp như: phương pháp mơ tả – giải thích,

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

y
th

Chương 2: Thực trạng về quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM Việt Nam

yi

ju

Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của 33 NHTM cổ phần và 3 NHTM
nhà nước là Agribank, BIDV và MHB. Tìm ra những hạn chế, tồn tại để đề xuất các

pl

u
al

giải pháp hoàn thiện trong chương 3.

an

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản

n
va

trong các NHTM Việt Nam.

ll

fu

Sự cần thiết của việc quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM, các nội dung về xây

oi

m

dựng một kế hoạch quản trị rủi ro thanh khoản hoàn chỉnh. Đồng thời, chương 3 cũng

a
nh

đề xuất một số giải pháp đối với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại

tz

nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các NHTM Việt Nam.

z
ht

vb
k
jm
l.c

ai

gm
om
an
Lu
n

va
y

te

re

a

th

3

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

CHNG I:

TNG QUAN V QUN TR RI RO THANH KHON CỦA HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ng
hi

1.1. Tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong ngân hàng

ep

1.1.1. Tính thanh khoản và các nhân tố tác động đến tính thanh khoản của ngân

do

hàng

w

n

1.1.1.1. Tính thanh khoản là gì?

lo

ad

Thanh khoản là khả năng thanh toán của một NHTM trước nhu cầu giải ngân của

ju

y
th

khách hàng. Nhu cầu giải ngân của khách hàng có thể xuất phát từ những lý do sau:

yi

nhu cầu rút tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiết kiệm; nhu cầu thanh khoản; nhu cầu giải ngân

pl

hạn mức tín dụng.

u
al

1.1.1.2. Các nhân tố tác động đến tính thanh khoản của ngân hàng

an
n
va

 Môi trường hoạt động

Hoạt động kinh doanh của NHTM luôn gắn liền với những biến động của môi trường

fu

ll

kinh doanh xung quanh nó. Các yếu tố về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ln có tác

m

oi

động trực tiếp và gián tiếp tới các quyết định và phương hướng kinh doanh của một

a
nh

NHTM. Các yếu tố bên ngồi của nền kinh tế vĩ mơ như ổn định chính trị trong nước

tz

và khu vực, chính sách đối ngoại uyển chuyển của Nhà nước, một môi trường đầu tư

z

ht

vb

hấp dẫn tạo ra một sức cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực trong hoạt động

k
jm

thu hút lớn đối với đầu tư nước ngoài. Tăng tỷ trọng của khối kinh tế nước ngoài so với
các ngành kinh tế trong nước cũng làm cho cơ cấu đầu tư của NHTM thay đổi. Điều

gm

này gây ra sự thay đổi về cơ cấu trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng và khả năng

ai
l.c

thanh tốn của chính NHTM đó.

om

Văn hóa của một cộng đồng, một dân tộc sẽ quyết định đến tập quán, tâm lý, thói quên

an
Lu

trong sinh hoạt và việc sử dụng nguồn thu thập của cộng đồng đó. Mức độ chấp nhận

va

rủi ro, thói qn tích luỹ, tiêu dùng của công chúng được xây dựng từ yếu tố văn hố

n

và cũng có ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định đầu tư hay gửi tiền vào ngân hàng

a

4

th

từ cơng chúng.

y

đến quỹ dự trữ và khả năng thanh tốn của một ngân hàng có nguồn vốn huy động lớn

te

huy động của ngân hang thương mại, nhưng rõ ràng rằng nó có tác động khơng nhỏ

re

của họ. Mặc dùng nhân tố có tác động trực tiếp đến quy mơ và chất lượng nguồn vốn

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

Chớnh sỏch tin t ca NHNN
Kinh doanh trờn lnh vực tài chính tiền tệ, hoạt động ngân hàng có vai trị hết sức quan
trọng khi nó thực hiện chức năng tích tụ, tập trung vốn phát triển kinh tế. Hoạt động

ng

ngân hàng chịu sự điều chỉnh của rất nhiều chính sách, quy định của Nhà nước. Thực

hi
ep

hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính tiền tệ, Ngân hàng Trung

do

ương đặt ra các quy định điều chỉnh và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín

w

dụng để hướng chúng theo một mục tiêu chung của cả hệ thống. Ở những thời điểm

n

ad

lo

khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Nhà nước sử

y
th

dụng các nhóm cơng cụ chính sách tiền tệ khác nhau. Các nhóm cơng cụ này có thể là

yi

ju

trực tiếp hoặc gián tiếp, có tác dụng điều chỉnh, làm thu hẹp hay mở rộng phạm vi hoạt
động kinh doanh của NHTM.

pl

u
al

Để điều tiết lượng tiền trong lưu thơng, Ngân hàng trung ương có thể sử dụng công cụ

an

dự trữ bắt buộc làm hạn chế khối lượng tín dụng và khả năng tạo tiền của các ngân

n
va

hàng thương mại. Với các ngân hàng thương mại, quy định về dự trữ bắt buộc đã trực

ll

fu

tiếp giảm bớt khả năng thanh tốn và tăng chi phí huy động vốn cho các ngân hàng

oi

m

thương mại.

a

nh

Những công cụ quản lý khác của Ngân hàng Nhà nước như chính sách chiết khấu,

tz

nghiệp vụ thị trường mở cũng tác động trực tiếp đến khả năng huy động và đầu tư vốn

z

của các ngân hàng thương mại trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. Nói cách khác,

vb

ht

khả năng huy động vốn ngắn hạn để đảm bảo khả năng chi trả của các ngân hàng

k
jm

thương mại là phụ thuộc rất lớn vào chính sách điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước

l.c

ai

 Chiến lược quản lý thanh khoản của ngân hàng

gm

trong việc thực thi chính sách tiền tệ của mình.

om

Một NHTM với cơ chế quản lý và sử dụng nguồn vốn yếu sẽ không thể đảm bảo một

an
Lu

chính sách quản lý thanh khoản hợp lý. Một ngân hàng với hệ thống công nghệ thông
tin lạc hậu cũng gặp nhiều khó khăn khi muốn cân đối và lập kế hoạch huy động và sử

va
n

dụng vốn. Những ngân hàng này thường sử dụng những con số ước tính, rất thụ động

a

5

th

lượng quản lý vốn và nguồn vốn, cũng như quản trị tài sản nợ - tài sản có.

y

khoản tốt, đổi mới và sử dụng cơng nghệ ngân hàng tiên tiến sẽ giúp nâng cao chất

te

cơ chế quản lý và sử dụng vốn khoa học, có kế hoạch, tổ chức công tác quản lý thanh

re

và phải dự trữ một lượng tài sản có lớn để đảm bảo nguồn thanh khoản. Xây dựng một

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.thanh.khoỏÊn.trong.cĂc.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.viỏằt.nam

Cỏc NHTM, c bit l cỏc ngõn hng vi quy mơ hoạt động lớn thường gặp rất nhiều
khó khăn trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn. Những ngân hàng này thường
xây dựng một “hệ thống quản lý thanh khoản”, giúp dự báo những biến động hàng

ng

ngày trạng thái thanh khoản của ngân hàng. Yêu cầu của hệ thống là phải đánh giá

hi
ep

được một cách toàn diện và kiểm sốt được những yếu tố tác động có thể làm tăng hay

do

giảm trạng thái thanh khoản. Từ đó giúp cho NHTM xác định giới hạn dự trữ cho các

w

nhu cầu thanh khoản.

n

ad

lo

Dự kiến nhu cầu thanh khoản phải mang tính đều đặn, thường xuyên, thường được dựa

y
th

trên các số liệu lịch sử của hoạt động cho vay và huy động tiền gửi của mỗi ngân hàng.

yi

ju

Đó là q trình hoạch định các nhu cầu thanh khoản. Hệ thống quản lý thanh khoản
phải xây dựng được các chiến lược quản lý thanh khoản, trong đó cần quan tâm xem

pl

u
al

xét những yếu tố làm thay đổi nguồn tiền gửi tiềm năng, các cam kết tài trợ tín dụng và

an

các phương tiện dự phịng…Nói cách khác, việc hoạch định chiến lược quản lý thanh

n
va

quản của mỗi NHTM cần phải đảm bảo cung ứng đủ nguồn ngân quỹ cho các nhu cầu

ll

fu

chi trả, cấp tín dụng song cũng phải đạt được yêu cầu cho mục tiêu tối đa hoá lợi

oi

m

nhuận.

a
nh

 Sự phát triển của thị trường tiền tệ

tz

Thị trường tiền tệ là nguồn huy động vốn linh hoạt giúp các tổ chức tín dụng huy động

z

các nguồn vốn ngắn hạn đảm bảo khả năng chi trả của mình. Thị trường tiền tệ cũng là

vb

ht

nơi các tổ chức tín dụng có thể tìm kiếm những cơ hội đầu tư thích hợp cho các khoản

k
jm

vốn tạm thời nhàn rỗi của mình. Tham gia vay và cho vay trên thị trường tiền tệ giúp

gm

ngân hàng chủ động hơn trong việc sắp xếp, cơ cấu lại bảng tổng kết tài sản cho phù

l.c

ai

hợp với mục tiêu phát triển của ngân hàng.

om

Sự phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn thúc đẩy quá trình luân chuyển vốn và

an
Lu

chất lượng các khoản vay, làm mềm mại sự cân đối thời lượng tài sản nợ-có của từng
ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, xây dựng một thị trường tiền tệ phát triển luôn là

va
n

mong muốn của các cơ quan quản lý vĩ mộ và của các thành viên tham gia thị trường.

a

th

6

y

và ý chí của từng thanh viên tham gia thị trường.

te

chỉnh của các cơ quan quản lý Nhà nước, phụ thuộc vào chất lượng quản lý nguồn vốn

re

Sự phát triển của thị trường tiền tệ phụ thuộc rất nhiều vào chính sách quản lý, điều

(Luận văn) quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt nam

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về