bài thảo luận kinh tế lượng ''''hiện tượng đa cộng tuyến''''

Bài thảo luận kinh tế lượng
Bài thảo luận kinh tế lượng
Hiện tượng
Hiện tượng
đa cộng
đa cộng
tuyến
tuyến
Nhóm 1
Nhóm 1
Lớp HP: 1111AMAT0411
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ CƯƠNG
A.Lý thuyết.
A.Lý thuyết.
I.Bản chất của đa cộng tuyến.
Xét mô hình hồi quy:




Mô hình trên được gọi là có hiện tượng đa cộng tuyến, nếu các biến độc lập X
2,
X
3,
….
X
k
có quan hệ tuyến tính với nhau
1 2 2

i k ki i
i
X X U
Y
β β β
= + + + +
1. Đa cộng tuyến hoàn hảo
1. Đa cộng tuyến hoàn hảo
•
Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số
thực không đồng thời bằng 0, sao cho:

k
λλλ
, ,,
21
1 1 2 2
0
k k
X X X
λ λ λ
+ + + =
2. Đa cộng tuyến không toàn phần
2. Đa cộng tuyến không toàn phần
•
Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần nếu tồn tại k-
1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho:

k
λλλ

, ,,
21
1 1 2 2
0
k k
X X X
λ λ λ
+ + + =
II. NGUYÊN NHÂN
II. NGUYÊN NHÂN
Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến ở đây có thể là
do các nguyên nhân sau :
•
Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có quan hệ tuyến tính
với nhau
•
Do mẫu lấy không ngẫu nhiên
•
Do quá trình xử lý tính toán số liệu
•
Một số nguyên nhân khác
III. HẬU QUẢ
III. HẬU QUẢ
•
Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn
•
Khoảng tin cậy rộng nên kém hiệu quả
•
Tỷ số t mất ý nghĩa cao nhưng tỷ số t ít ý nghĩa
•

Dấu của các ước lượng có thể sai
•
Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu
•
Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến
R
2
IV. PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN
IV. PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN
Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến:
•
cao nhưng tỉ số t thấp
•
Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
•
Xem xét tương quan riêng
•
Hồi quy phụ
•
Nhân tử phóng đại phương sai
•
Độ đo Thiel
R
2


V. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
V. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Các biện pháp khắc phục:
•

Sử dụng thông tin tiên nghiệm
•
Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới
•
Bỏ biến
•
Sử dụng sai phân cấp một
•
Giảm tương quan trong hồi quy đa thức
•
Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ
bên ngoài…
B. SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY
B. SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY
3 BIẾN
3 BIẾN
•
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Singapore thời kỳ 1995 – 2008
Quy ước:
_ Y: GDP hàng năm ( đo bằng triệu dollar Singapore )
_ X2: Dân số ( đo bằng nghìn người)
_ X3: Lao động có việc làm ( đo bằng nghìn người )
Bảng số liệu:
Bảng số liệu:
Năm Dân số
Lao động có việc
làm
GDP
1995 3530 1702 118963
1996 3670 1748 130035

1997 3790 1830 141641
1998 3920 1870 137085
1999 3950 1886 137935
2000 4020 2095 159596
2001 4130 2047 153393
2002 4180 2223 157694
2003 4110 2208 162288
2004 4170 2238 185365
2005 4270 2267 201313
2006 4400 2506 221143
2007 4590 2632 251610
2008 4840 2858 257419

I. Lập mô hình hàm hồi quy
Từ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta được kết
quả sau:

Kết quả ước lượng:
Kết quả ước lượng:
II. Phát hiện ra sự tồn tại của hiện tượng
đa cộng tuyến
1. R
2
cao nhưng tỷ số t thấp
•
Từ bảng kết quả eviews ta có:
R
2
= 0,934214
t1 = - 0,966085

t2 = - 0,039202
t3 = 2,369353
Theo kết quả hồi quy mô hình từ Eviews, ta có R
2
= 0,934214 > 0,8 mà tỷ số t
khá thấp nên ta có thể nghi ngờ mô hình tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.
2. Xét hệ số tương quan cặp
2. Xét hệ số tương quan cặp
•
Ta thấy theo bảng trên:
r23 = r32 = 0,979281 là cao, điều này cho thấy giữa biến X2
và X3 có thể có quan hệ tuyến tính.
3. Hồi quy phụ
•
Ta tiến hành hồi quy X2 theo X3
3. Hồi quy phụ
•
Với α = 0,05 ta cần kiểm định giả thiết H0: R
2
= 0
•
Ta thấy giá trị p-value của thống kê F là :
0 < α, vậy ta có thể bác bỏ H0, hay nói cách khác có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến
giữa hai biến X3 và X2.
•
KL: Mô hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
4. Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai
2.4. Đo độ Theil ( để xem xét mức độ tương quan giữa
các biến )
*) Xét mô hình hồi quy Y theo X2 ta được kết quả:

*) Xét mô hình hồi quy Y theo X
3
ta được kết quả:
•
Từ 2 bảng hồi quy trên ta thu được kết quả:
r12
2
= 0,894733
r13
2
= 0,934205
=> Độ đo Theil:
m = R
2
– (R
2
– r
2
12) - (R
2
– r
2
13)
= 0,934214 – (0,934214 – 0,894733) – (0,934214 – 0,934205)
= 0,894724
•
Vậy độ đo của Theil về mức độ đa cộng tuyến là 0,894724
III.Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
trong trường hợp này
*) Khi bỏ biến X3 ta có mô hình hồi quy:

Y = - 323466,4 + 120,6185X2
r12
2
= 0,894733
t1 = - 6,564313
t2 = 10,09928
*) Khi bỏ biến X2 ta có mô hình hồi quy:
Y = - 9834,632 + 125.9491X3
r13
2
= 0,956679
t1
’
= - 4,684534
t2
’
= 15,03511

III.Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
trong trường hợp này

* Ta thấy r12
2
< r13
2
nên mô hình khi bỏ biến X2 có sự phù hợp
cao hơn mô hình khi bỏ biến X3. Vậy bỏ biến X2 ra khỏi mô hình là
hợp lý hơn.