LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CHƯƠNG 4 pptx

Chương 4:
Trung gian tµi chÝnh
Néi dung
• PhÇn 1
Ng©n hµng th−¬ng m¹i
• PhÇn 2
C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng
PhÇn 1: Ng©n hµng th−¬ng m¹i
4.1. Tæng quan - Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hµng
• ThÕ giíi
• Giai ®o¹n TK 15 – TK 17
• Giai ®o¹n TK 18 – TK 19
• Giai ®o¹n TK 20 ®Õn nay
• ViÖt Nam
4.1. Tổng quan - Quan niệm về NHTM
Việt nam - Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác x Tín dụng và Công ty Tài chính
năm 1990: NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và
thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng
số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh
toán
Việt nam - Luật các Tổ chức tín dụng năm 1998: NHTM là loại hình tổ chức tín
dụng đợc thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh
khác có liên quan
Mỹ: NHTM là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt
động trong ngành dịch vụ tài chính
Pháp: NHTM là những xí nghiệp thờng xuyên nhận của công chúng dới hình
thức tiền gửi hay hình thức khác và họ dùng vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay
dịch vụ tài chính
ấn độ: NHTM là cơ sở nhận các khoản tiền gửi cho vay, tài trợ và đầu t
4.1. Tổng quan - Vị trí của NHTM trong Hệ thống tài chính
Hệ thống tài chính

Các tổ chức tài chính
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ơng
Ngân hàng thơng mại
Các tổ chức tài chính phi ngân hàng
Thị trờng tài chính
Các công cụ tài chính
Cơ sở hạ tầng tài chính
4.1. Tæng quan - Tæ chøc hÖ thèng NHTM
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i Nhµ n−íc
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i liªn doanh
• Ng©n hµng th−¬ng m¹i n−íc ngoµi
4.1. Tổng quan - Chức năng của NHTM
Thủ quỹ của các doanh nghiệp
K.Marx Công việc của ngời thủ quỹ chính là ở chỗ làm trung
gian thanh toán. Khi ngân hàng xuất hiện thì chức năng này
đợc chuyển giao sang ngân hàng
Nhận tiền gửi và quản lý các tài khoản của các doanh nghiệp
Thanh toán không dùng tiền mặt cho các doanh nghiệp
4.1. Tổng quan - Chức năng của NHTM (tiếp)
Tạo tiền
Công thức: D = 1/rr * R. Trong đó:
D: Tổng số tiền gửi do NHTM tạo ra
rr: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
R: Tổng số tiền dự trữ tại các ngân hàng
Trung gian tín dụng: thoả mn nhu cầu khác
nhau của các nhà tiết kiệm và đầu t
4.1. Tổng quan - Vai trò của NHTM
Đảm bảo nhu cầu về vốn cho nền kinh tế

Tích luỹ tạo tiềm lực tài chính cho những bớc nhảy vọt về
công nghệ và đời sống x hội
Kiểm soát bằng đồng tiền đối với các hoạt động kinh tế
quốc dân nhằm góp phần đảm bảo sự quản lý của Nhà nớc
đối với tính hợp pháp và hiệu quả của các hoạt động sản
xuất kinh doanh
Tham gia thực hiện các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô
4.2. Hoạt động cơ bản của NHTM
Hoạt động huy động vốn
Hoạt động khai thác và sử dụng vốn
Hoạt động trung gian cung cấp dịch vụ tài chính
4.2. Hoạt động cơ bản của NHTM
Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại
Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền đi vay từ Ngân hàng Trung ơng và các tổ chức tài
chính khác
Vốn tự có của ngân hàng
Nguồn vốn khác
4.2. Hoạt động cơ bản của NHTM
Hoạt động khai thác, sử dụng vốn của ngân hàng thơng mại
Các khoản mục kho quỹ
Dự trữ bắt buộc
Dự trữ vợt quá
Các hình thức cho vay của NHTM
Các hoạt động đầu t
Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc
Cổ phiếu
Liên doanh, liên kết
Các sử dụng vốn khác: tài trợ, quảng cáo, v.v

4.3. Hoạt động cơ bản của NHTM
Hoạt động trung gian cung cấp dịch vụ tài chính
Chuyển tiền
Thanh toán không dùng tiền mặt: thanh toán bằng séc,
uỷ nhiệm, uỷ nhiệm thu, thanh toán L/C
Cung cấp các dịch vụ tài chính khác
Bảo lnh thực hiện hợp đồng
Môi giới, t vấn
Uỷ thác
Cung cấp dịch vụ tiện ích: cho thuê két sắt, dịch vụ
homebanking, internetbanking, phonebanking
v.v
4.2. Xu hớng hoạt động của các NHTM hiện đại đa năng trên thế giới
(1) các hoạt động về nguồn vốn và sử dụng vốn mở rộng
trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau
công cụ để huy động vốn đa dạng, phong phú và đặc biệt
là hấp dẫn hơn bởi tính thanh khoản và lợi ích kinh tế
hoạt động sử dụng vốn, cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn
nhng có sự thay đổi trong các đối tợng và cơ cấu cho
vay: hớng đến khách hàng cá nhân
4.2. Xu hớng hoạt động của các NHTM hiện đại đa năng trên thế giới
(tiếp)
(2) thông qua các chiến lợc và phơng thức đầu t khác
nhau, các ngân hàng thâm nhập sâu rộng hơn vào nền
kinh tế
hình thành các tập đoàn tài chính lớn, có ảnh hởng rất
lớn đến toàn bộ nền kinh tế, tài chính trong nớc cũng nh
thị trờng tài chính quốc tế
Ví dụ: City bank, Standard Chartered bank, Anz, v.v
6.2. Xu hớng hoạt động của các NHTM hiện đại đa năng trên thế giới

(tiếp)
(3) trình độ công nghệ ngân hàng rất phát triển với sự
ứng dụng rộng ri công nghệ tin học và viễn thông trong tất
cả các hoạt động ngân hàng
Tăng hiệu quả và khả năng quản lý tài sản cũng nh các
hoạt động ngân hàng
Cho phép các ngân hàng có thể liên kết với nhau trong
mỗi quốc gia và trên toàn thế giới để thực hiện các nghiệp
vụ kinh doanh rất phức tạp, đáp ứng một cách chính xác
và nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng ở khắp mọi
nơi trên thế giới.
4.3. Xu hớng hoạt động của các NHTM hiện đại đa năng trên thế giới
(tiếp)
(4) các dịch vụ tài chính khác, đặc biệt là các dịch vụ ngân
hàng tiện ích rất phát triển làm cho những ngân hàng này
không chỉ là những trung gian tín dụng, thanh toán mà thực
sự đ trở thành các trung gian tài chính quan trọng nhất
trong nền kinh tế thị trờng
4.3. Qu¶n lý ho¹t ®éng NHTM
C©u hái:
T¹i sao ph¶i qu¶n lý NHTM?
Ph¶i ch¨ng lµ yÕu tè rñi ro?
4.3. Quản lý hoạt động NHTM
Các ngân hàng thơng mại luôn phải đối mặt với rủi ro
Rủi ro kỳ hạn /rủi ro thanh khoản
Ngân hàng có thể mất khả năng thanh toán khi ngời gửi tiền rút tiền ồ ạt
Rủi ro tín dụng
Các đối tợng vay vốn có thể không có khả năng hoàn trả li và vốn gốc. Các
khoản vay này trở thành nợ khó đòi (hay nợ xấu).
Tỷ lệ nợ xấu càng tăng, thì ngân hàng sẽ càng mất vốn để xóa các khoản nợ

này
Rủi ro lãi suất
Li suất thay đổi theo cung cầu, nhng thực tế li suất tiền gửi thờng là li
suất thả nổi trong khi li suất tiền vay thờng là li suất cố định
Khi li suất tăng lên mạnh, ngân hàng sẽ bị thua thiệt do phải trả li nhiều
hơn cho tiền gửi trong khi li nhận đợc từ các khoản cho vay hiện hữu vẫn
không đổi
Cần phải lý hoạt động của ngân hàng thơng mại nhằm tránh sự đổ vỡ hàng
loạt, gây sụp đổ hệ thống tài chính, tiền đề của sự khủng hoảng kinh tế
4.3. Quản lý hoạt động NHTM
Cơ quan quản lý ngân hàng thơng mại có hiệu quả và an
toàn nhất sẽ là:
Ngân hàng Trung ơng
Ngân hàng thơng mại
Bộ t pháp
Bộ tài chính
Bộ công an
Đáp án?
4.3. Quản lý hoạt động NHTM
Nội dung quản lý hoạt động của NHTM
Quản lý Nguồn vốn
Quản lý dự trữ: vấn đề quản lý quỹ tiền mặt và rủi ro
thanh khoản
Quản lý tiền cho vay: rủi ro tín dụng và các nguyên tắc
quản lý tiền cho vay, kể cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Quản lý rủi ro li suất và tỷ giá
4.3. Quản lý hoạt động của NHTM
Quản lý tiền cho vay
Các nguyên tắc quản lý tiền cho vay theo quan điểm của
F.Mishkin

Sàng lọc và giám sát khách hàng
Chuyên môn hoá và quan hệ thờng xuyên với khách
hàng
Tài sản thế chấp và số d bù
Hạn chế tín dụng
Tơng hợp ý muốn giữa khách hàng và ngân hàng
PhÇn 2: C¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng
Công ty bảo
hiểm
Quỹ ñầu tư
chung
Các nhà
ñầu tư theo
tổ chức
Quỹ lương hưu
Phân biệt NHTM và các tổ chức tài chính phi ngân hàng
Sự khác biệt sẽ là:
Nội dung NHTM Bảo hiểm Quỹ đầu t,
lơng hu
Thanh toán
Tạo tiền

Thanh khoản
Chia nhỏ
Lu giữ giá trị
Thông tin
Kết hợp rủi ro