Quản trị rủi ro ngành ngân hàng và hệ thống theo dõi tại Techcombank - 6 pptx

Công tác chuyển đổi cơ cấu khách hàng đã được thực hiện khá tốt thể hiện chỉ
tiêu thông qua doanh số cho vay các thành phần trong nền kinh tế kinh tế tăng.
Công tác ban hành văn bản cũng như quản lý tín dụng đã được hoàn thiện với
việc thành lập quản lý tín dụng nhằm tập trung công tác theo dỏi và phân tích các
khoản tín dụng , đồng thời có những cảnh báo sớm nhằm góp phần hạn chế rủi ro
phát sinh .
Trong năm qua Ngân hàng tập trung vào công tác triển khai tổ chức mới, kết hợp
tái cấu trúc các quy trình kinh doanh cơ bản , mở rộng các dịch vụ mới theo định
hướng khách hàng thông qua các hoạt động :
- Từng bước tổ chức và hoàn thiện mô hình kinh doanh phân thị khách hàng
mục tiêu .
- Hoàn thiện bộ máy kinh doanh tại đơn vị .
- Hoàn thiện các quy trình kinh doanh cơ bản phù hợp với cơ cấu mới và là
tiền đề ứng dụng công nghệ thông tin vào quả lý và kinh doanh .
- Thực hiện hàng loạt các khoá đào tạo , trên cơ sở đó tranh thủ sự giúp đở
các tổ chức quốc tế cũng như tự đầu tư , từ đó nâng cao năng xuất của cán bộ .
- Tập trung điều hành nguồn vốn nhằm tối ưu hoá chi phí và nâng cao lợi
nhuận của Ngân hàng .
- Hệ thống thanh toán kiệp thời , nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách
hàng.
Những việc chưa hoàn thành
Mặt dù , bên cạnh những việc đã làm vẫn còn tồn tại một số việc chưa làm.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Công tác thu hồi nợ quá hạn tốt nhưng còn có nhiều khách hạn do chủ quan hay
khách quan mà không đến Ngân hàng thanh toán (điều này làm ảnh hưởng đến
kinh doanh của Ngân hàng ).chưa đạt kế hoạch đề ra
Công tác phát triển kinh doanh mạnh .Tuy nhiên ,còn phụ thuộc vào chính sách
của nhà nước .
Các quy trình nghiệp vụ cũng như các quy trình quản lý rủi ro dần hoàn thiện phù
hợp với hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển .
Trong thời gian tới Techcombank đã và đang nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều

sản phẩm , dịch vụ tài chính mới để giới thiệu khách hàng .
II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ HẠN CHẾ RỦI RO.
1. Đánh giá
Hoạt động Ngân hàng nước ta đẫ gặp phải những rủi ro trong những năm trước
đây và kéo dài cho đến bây giờ
Trong nền kinh tế thị trường , nền kinh tế đã và đang phát triển , lạm pháp được
kìềm giữ , kinh doanh có hiệu quả nên rủi ro , rủi ro do khách hàng không trả
được nợ nên rủi ro trong hoạt động ngân hàng đã phhần nào hạn chế , tuy nhiên
nó vẫn còn là mối đe doạ của các ngân hàng . chính vì thế quản lý rủi ro là mối
quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị Ngân hàng . Một hệ thống quản lý rủi ro
yếu kém là dẫn đến mọi điều không thể lường trước được . khi mà nền kinh tế
ngày càng phát triển thì buộc phải thích ứng theo , bắt kiệp xu thế mới nhằm
giãm thiễu tối đa mọi rủi ro có thể xẩy ra .
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Sự ảnh hưởng của môi trường kinh tế thế giới phần nào làm cho nền kinh tế Việt
Nam có phần giảm sút .Tuy nhiên, đối với những Ngân hàng có mở đại lý hay
phòng giao dịch ở nước ngoài thì rủi ro là không tránh khỏi .
Khi mà mọi thành phần kinh tế kinh doanh phát triển hay trì trệ thì cũng kéo theo
sự thay đổi của các tổ chức tín dụng , vòng quay vốn của các doanh nghiệp bị
chậm lại , không thu hồi vốn để trả nợ cho Ngân hàng từ đó phát sinh nợ quá hạn
, rủi ro tín dụng xẩy ra cao , từ đó Ngân hàng phải có chính sách tối ưu để hạn
chế tối đa về rủi ro .
Nhìn chung nền kinh tế ngày càng thay đối , thì buộc mọi thành phần kinh tế phải
thay đổi theo .Cũng cố loại hình hoạt động kinh doanh củ phát triển loại hình
kinh doanh mới , tăng cường quản lý rủi ro chung .
2.Kết quả quản lý rủi ro của Techcombank Thanh Khê Trong 2 quý:
Trong quá trình hoạt động chung của Techcombank - Techcombank Thanh Khê
đã đạt được những thành tựu trong công việc quả lý các khoản rủi ro.
Dư nợ quá hạn đã được thu hồi hoàn thành , so với các Ngân hàng khác
trên toàn hệ thống và hoàn thành theo chỉ thị của NHNN.

Mặt dù là một Ngân hàng mới đi vào hoạt động chưa lâu trên địa bàn
Thành phố Đà Nẵng , nhưng có mối quan hệ với nhiều khách hàng khách hàng ,
tạo điều kiện cho khách hàng có khoản tín dụng để hoạt động sản xuất kinh
doanh cũng như các khoản tín dụng mà khách hàng ký gởi với cơ chế lãi suất phù
hợp và hấp dẫn , Với tình hình như vậy là nhằm phân tán được rủi ro , có khoản
thu vào có khoản chi ra với phương châm đôi bên cùng có lợi.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Doanh số các khoản tín dụng năm sau cao hơn năm trước .Có được thành
công như vậy một phần là có hệ thống quản lý rủi ro từ Hội Sở với sự phối hợp
của các Giám đốc trên toàn hệ thống để quản lý có hiệu quả tốt :
- Việc xem xét kỷ các khoản tín dụng khi có nhu cầu của khách hàng vay
hay ký gởi .
- Tài sản thế chấp chưa phải là an toàn , mà chủ yếu là tạo lợi nhuận cho đôi
bên , vì khoản này khó thu hồi đủ gía trị khoản tín dụng mà Ngân hàng bỏ ra .
- Công việc quản lý quyết toán sau một ngày làm việc của các khâu nhằm
tìm ra các khoản sai sót . Nâng cao tính rủi ro có thể xẩy ra và tiến hành thường
xuyên liên tục.
- Trên tinh thần trách nhiệm cá nhân trong công viẹc là trách nhiệm chung
cho hoạt động Ngân hàng của mình .
Tóm lại một vấn đề đều có hai mặt của nó . Tuy nhiên ,vấn đề rủi ro là không thể
biết trước và lường trước được , chỉ có cách là quản lý thật chặt chẻ nhằm tối
thiểu hoá rủi ro .
3.Biện pháp quản lý và hạn chế rủi ro chung:
Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng :
Là thông qua việc phân tích , thẩm định kỷ lưỡng các thông tin tài chính và thông
tin chi phí tài chính của người nhận nợ và áp dụng cấp tín dụng chặt chẻ trước
khi đầu tư nhằm phân loại khoản vay và các đối tác vay vốn , dựa vào mức độ rủi
ro tín dụng của nó để quản lý .
Trích lập dự phòng :
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Tổ chức tín dụng trích lập ra một khoản dự phòng nhằm bù đắp cho những rủi ro
có thể xẩy ra , căn cứ vào mức độ rủi ro của tài sản có .(như rủi ro khách hàng ,
lãi suất , hối đoái )
Nợ quá hạn trên 180 ngày trích 25% dự phòng (theo tùng món vay)
Nợ quá hạn trên 360 ngày trích 50% dự phòng (theo tùng món vay)
Quỹ dự trữ :
Ngân hàng trích lập các quỹ dự trữ theo quy định của NHNN tỷ lệ trích lập của
các quỹ này do hộ đồng quản trị quyết định như sau
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính: 10% trên lợi nhuận sau thuế
Các quỹ dự trữ của Ngân hàng
Các quỷ của Ngân hàng được trích lập theo Quyết định của Hội đồng quản trị ,
căn cứ trên lợi nhuận còn lại sau khi trích 2 quỷ trên bao gồm .
Quỹ khen thưởng 5%
Quỹ phúc lợi 10%
Quỹ dự phòng và trợ cấp mất việc 5%
Phân tán rủi ro:
Nắm giữ nhiều tài sản có rủi ro thay vì chỉ tập trung nắm giữ một hay một số
loại tài sản có rủi ro nhất định . Việc phân tán rủi ro tín dụng cho nhiều người
vay , cho phép các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư giãm rủi ro tín dụng đối
với toàn bộ tài sản có .
Tập hợp nhiều loại cho vay trong một tài sản cho phép TCTD giảm sự thay đổi
về thu nhập của chúng . Thu nhập từ các khoản cho vay thành công sẻ bù đắp
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
phần lổ từ khoản vay bị vỡ nợ . DO đó làm giãm khã năng TCTD đó sẽ bị thiệt
hại .
Bảo hiểm tín dụng:
Ngân hàng yêu cầu người nhận nợ phải có một khoản chi phí phụ thêm cho việc
mua bảo hiểm nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp trong trường hợp phá sản .
Chất lượng tín dụng càng cao thì tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tín dụng càng thấp , khi rủi

ro tín dụng của một doanh nghiệp tăng lên , thì Ngân hàng sẻ yêu cầu tỷ lệ bảo
hiểm tín dụng cao hơn , việc tăng lên các khoản bảo hiểm này là cần thiết để bù
đắp cho mất mát dự kiến cao hơn về khoản vay , vì khả năng khoản vay sẻ không
được hoàn trả , kết quả là mức độ thấp nhất về chất lượng tín dụng có thể làm
tăng chi phí vay của nó.
Xây dựng và thực hiện các nguyên tắc điều kiện bảo đảm an toàn tín dụng :
Từ những nguyên tắc chung về quản lý tài sản có , chũng ta thấy để có được lợi
huận cao , các Ngân hàng cần phải thực hiện các món cho vay và đầu tư có kết
quả , nghĩa là chúng ta được hoàn trả đầy đủ khi đáo hạn nhũng rủi ro lớn nhất là
rủi ro tín dụng . rủi ro tín dụng xuất hiện bất cứ lúc nào khi Ngân hàng dùng tiền
cho vay nhưng việc hoàn trả các khoản đó phụ thuộc vào khả năng thanh toán nợ
của khách hàng trong tương lai hoặc của một bên thứ ba , hoạc Ngân hàng bảo
lãnh mà có thể một ngày nào đó Ngân hàng phải trả nợ khoản bảo lãnh đó ,
Trường hợp Ngân hàng bị rủi ro , Ngân hàng phải trích từ vốn tự có của mình để
bù lại số vốn bị mất . Điều này ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại , quy mô phát triển
của Ngân hàng .Để phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng phải thận trọng khi
cấp tín dụng cho khách hàng .Trước hết , Ngân hàng phải đề ra các nguyên tắc
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
cho vay và điều kiện bảo đảm tín dụng mang tính chất bắt buộc mà mọ khách
hàng đều phải chấp nhận . các nguyên tắc vay và điề kiện bảo đảm tín dụng cơ
bản mà hầu hết các tổ chức tín dụng đều có là .
Tư cách pháp nhân và uy tín khách hàng vay .Ngân hàng chỉ quyết định cho vay
sau khi đã phân tích cẩn thận các yếu tố liên quan đến cá nhân người vay.
Mục đích sử dụng vốn vay , kế hoạch hoàn trả tín dụng , Để đi đến quyết định
cho vay hay khồn g , Ngân hàng còn yêu cầu người vay nêu rỏ mục đích sử dụng
vốn vay và kế hoạch hoàn trả tín dụng nếu xét thấy mục đích sử dụng đem lại
hiệu quả thì Ngân hàng mới cho vay
Các đảm bảo tín dụng Ngân hàng yêu cầìu khách hàng của mình đảm bảo khoản
tín dụng có thể bằng tín giá trị hoạc hiện vật :Vốn tự có , giá trị hàng hoá,vật tư
đảm bảo , giá trị tài sản thế chấp , tín chấp , năng lực bảo lãnh , bảo hiểm của

người vay vốn .
Sữ dụng thị trường bán nợ : Sau khi đầu tư hoặc cho các tổ chức vay .Tổ chức
tín dụng lập tức tập hợp các khoản tài sản có rủi ro (rủi ro các khoản nợ) và bán
cho các nhà đầu tư khác để chuyển đổi sở hữu khoản nợ nhằm quản lý và giãm
thiểu rủi ro tín dụng . Theo các nhà đầu tư việc mua các khoản của gói nợ này là
tương đối hấp dẫn vì việc mở rộng danh mục đầu tư sẻ làm giãm rủi ro tín dụng
nói chung và làm tăng các khoản thu nhập từ gói nợ đó .
Phương pháp phân tích tài chính khoản vay ngắn hạn :
.Ngân hàng yêu cầu khách hàng của mình khi vay tiền đều phải gỏi tới ngan hàng
các báo cáo tài chính để chứng minh tình hình tài chính của đơn vị mình :bản
tổng kết tài sản , báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , báo cáo về tình hình tài
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
chính đối với mọi doanh nghiệp . Với cá nhân vay tiêu dùng thì báo cáo tài
chính là bản kê khai tài sản hiện có , sắp có các khoản nợ , tiền lãi các hoá đơn
chưa thanh toán Nhân viên Ngân hàng căn cứ vào đó để đánh giá một cáh tổng
quát người vay , xem xét khả năng trả nợ của người vay , và từ đó hạn chế được
rủi ro , Do đó việc đánh giá , phân tích khả năng tài chính của người đi vay là
phương pháp phổ biển nhất , hiệu quả trong việc phòng ngừa , hạn chế rủi ro.
Phường pháp này trước hết Ngân hàng xác định các hệ số tài chính cơ bản của
doanh nghiệp .
Chỉ tiêu này phản ảnh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp , nó
chỉ ra phạm vi quy mô của doanh nghiệp , quy mô tài sản lưu động có thể chuyển
đổi thành tiền trong thời hạn trả nợ
Tổng tài sản theo công thức trên bao gồm toàn bộ tài sản lưu động hiện có của
doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo .Tài sản có lưu động là những tài sản có
thể chuyển đổi ra tiền trong thời hạn dưới 1năm . Cụ thể như vốn bằng tiền (tiền
mặt , tiền gởi ngân hàng ), tài sản dự trử như vật tư , hàng hoá , chi phí sản xuất
dở dang , vốn trong thanh toán , các khoản phải thu . Tuy nhiên dể hệ số được
xác thực cần phải loại bỏ những tài snr không thực tức là những tài sản không
chuyển đổi ra tiền .

Tổng nợ ngắn hạn là toàn bộ các khoản nợ có thời hạn duới 1 năm được tính từ
ngày lập báo cáo . Vì vậy sử dụng tài sản lưu động để trang trải là hoàn toàn hợp
lý .
Bao gồm các khoản phải trả , các khoản vay Ngân hàng , các khoản phải nộp
nhưng chưa nhưng chưa nộp như khấu hao(đối với dnnn )thuế
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -