kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu Ramanathan docx

SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
1
Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl:
HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD)
GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD)
INTRATE : lãi suất cầm cố (%)
POP : dân số
UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%)

Mô hình :

HOUSING =
1

+
2

GNP +
3

INTRATE +
t
u


1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là
hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE:


HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u

t

(3.636444) (-3.870084)
R
2
= 0.432101











SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
2
2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy :
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

UHAT

Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúng
có dấu hiệu tương quan chuỗi.

3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi
quy
%5


:
Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể có
tương quan chuỗi bậc 1
Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697
Với
%5


, n = 23, k = 2 => d
U
= 1.54 và d
L
= 1.1
Vậy d
U
> d
L
=> Bác bỏ H
0
hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗi

bậc 1














SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
3
4. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) kiểm định phần dư có tương quan
chuỗi bậc 1 hay không :
Mô hình hồi quy phụ : u
t
=

1
+

2
GNP+


3
INTRATE+

u
t-1


Kiệm định :
Giả thiết :





0:
0:
1


H
Ho

Ta có P-value (Prob) = 0.006431<
%5


=> Bác bỏ H
0
 Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa
%5




Hay :
Giả thiết :





0:
0:
1


H
Ho

R
2
hồi quy phụ = 0.323100 => (n-p) R
2
hồi quy phụ = 23 x 0.323100 = 7.4313

)(
2
1

= CHIINV(5%,1) = 3.841459
 (n-p) R

2
hồi quy phụ >
)(
2
1

=> Bác bỏ H
0

 Tương quan chuỗi bậc 1


SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
4
5. Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi :
Mô hình hồi quy phụ :
t
u
=
1

+
2

GNP +
3

INTRATE +
1


1t
u


Giả thiết :





0:
0:
1


H
Ho

Từ bảng ta có P-value = 0.654304 >

=5% => Bác bỏ giả thiết H
0

Vậy không có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1