Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 pptx

SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl:
HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD)
GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD)
INTRATE : lãi suất cầm cố (%)
POP : dân số
UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%)
Mô hình :
HOUSING =
1
β
+
2
β
GNP +
3
β
INTRATE +
t
u
1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là
hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE:
HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u
t
(3.636444) (-3.870084)
R
2
= 0.432101
1
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng

MSSV : 0612510 Bài Tập 4
2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy :
Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúng
có dấu hiệu tương quan chuỗi.
3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình
hồi quy
%5
=
α
:
Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể
có tương quan chuỗi bậc 1
Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697
Với
%5
=
α
, n = 23, k = 2 => d
U
= 1.54 và d
L
= 1.1
Vậy d
U
> d
L
=> Bác bỏ H
0
hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗi
bậc 1

2
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
4. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) kiểm định phần dư có tương quan
chuỗi bậc 1 hay không :
Mô hình hồi quy phụ : u
t
=
α
1
+
α
2
GNP+
α
3
INTRATE+
ρ
u
t-1
Kiệm định :
Giả thiết :



≠
=
0:
0:
1

ρ
ρ
H
Ho
Ta có P-value (Prob) = 0.006431<
%5=
α
=> Bác bỏ H
0
 Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa
%5=
α
Hay :
Giả thiết :



≠
=
0:
0:
1
ρ
ρ
H
Ho
R
2
hồi quy phụ = 0.323100 => (n-p) R
2

hồi quy phụ = 23 x 0.323100 = 7.4313
)(
2
1
αχ
= CHIINV(5%,1) = 3.841459
 (n-p) R
2
hồi quy phụ >
)(
2
1
αχ
=> Bác bỏ H
0
 Tương quan chuỗi bậc 1
5. Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi :
3
SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
Mô hình hồi quy phụ :
t
u
=
1
α
+
2
α
GNP +

3
α
INTRATE +
1
ρ
1−t
u
Giả thiết :



≠
=
0:
0:
1
ρ
ρ
H
Ho
Từ bảng ta có P-value = 0.654304 >
α
=5% => Bác bỏ giả thiết H
0
Vậy không có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1
4