Bài thuyết trình kinh tế lượng: Bài thảo luận hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

10/13/14 Kinh tế lượng 1
Group 6
10/13/14 Kinh tế lượng
2
BÀI THẢO LUẬN
HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG
QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
10/13/14
10/13/14
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
3
3
Nội dung
Nội dung


Phần 1- Bản chất hiện tượng
Phần 1- Bản chất hiện tượng
tự tương quan.
tự tương quan.


Phần 2 – Phát hiện có tự
Phần 2 – Phát hiện có tự
tương quan
tương quan


Phần 3 – Biện pháp khắc
Phần 3 – Biện pháp khắc

phục
phục


Phần 4 – Bài tập thực hành
Phần 4 – Bài tập thực hành
trên Eview.
trên Eview.
10/13/14
10/13/14
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
4
4
Phần 1- Bản chất hiện tượng tự
Phần 1- Bản chất hiện tượng tự
tương quan.
tương quan.
1.1. Định nghĩa
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.3. Hậu quả
1.3. Hậu quả
Kinh tế lượng 5
10/13/14
1.1. Định nghĩa
- Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ
điển giả thiết rằng không có sự tương quan
giữa các nhiễu Ui nghĩa là:

(1.1)
-
Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện
tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát
lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
(1.2)
Kinh tế lượng 6
10/13/14
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
- Nguyên nhân khách quan:
•
Quán tính
•
Hiện tượng mạng nhện
•
Trễ
-
Nguyên nhân chủ quan:
•
Xử lý số liệu
•
Sai lệch do lập mô hình
Kinh tế lượng 7
10/13/14
1.5. Hậu quả
-
Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường
vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng
chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.

-
Các ước lượng của phương sai là chệch và thông
thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do
đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên
nhiều lần.
-
Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin
cậy.
Kinh tế lượng 8
10/13/14
-
cho ước lượng chệch của
thực, và trong một số trường hợp nó dường
như ước lượng thấp
-
có thể là độ đo không đáng tin cậy cho
thực.
-
Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự
đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
( )
σ
σ
σ
2
2
2
ˆ
ˆ
kn

−
=
σ
2
σ
2
R
2
R
2
10/13/14
10/13/14
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
9
9
Phần 2 – Phát hiện có tự tương
Phần 2 – Phát hiện có tự tương
quan
quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
Kinh tế lượng 10
10/13/14
2.1. Phương pháp đồ thị
2.1. Phương pháp đồ thị
Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần
Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần

dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ
dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ
đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
ta thấy phần dư không biểu
thị một kiểu mẫu nào khi
thời gian tăng lên →không có
dấu hiệu của tương quan chuỗi
Kinh tế lượng 11
10/13/14
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần
2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần
dư
dư
2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.5. Kiểm định Durbin h
2
χ
Kinh tế lượng 12
10/13/14
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
Xét giả thiết:

Kiểm định như sau:
-
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng
phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được
các phần dư
-
Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương
nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ
số xác định bội
ν
ρρρββ
tpt
p
tt
t
t
eeee
++++++=
−−−
Χ

2
2
1
121
0
21
0
=====
Η

ρρρ
p
Kinh tế lượng 13
10/13/14
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
-
Bước 3: Xét giả thiết
Nếu đúng thì:

Theo nguyên lý xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ:

0
21
0
=====
Η
ρρρ
p
Η
0
( ) ( )
ppn
R
χχ
2
2
2
≈−=
{

}
)(;
222
p
tntn
W
χχχ
α
α
>=
10/13/14
10/13/14
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
14
14
Phần 3 – Biện pháp khắc phục
Phần 3 – Biện pháp khắc phục
3.1.
3.1.


Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
3.2. Khi chưa biết
3.2. Khi chưa biết
3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin
3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin

–Watson
–Watson
3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước
3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước
lượng
lượng
3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước
để ước lượng
để ước lượng
3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng
3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng
Kinh tế lượng 15
10/13/14
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước
để ước lượng
để ước lượng
Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng
sau:
(1.31)
Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội,
hồi quy theo , và và coi
giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy
của là ước lượng của
( )
ε

ββ
ρρ
t
ttt
Y
+++−=
ΧΧ
−1
21
1
Y
t
Χ
t
Χ
−
1t
Y
t 1
−
( )
p
Y
t
=
−
1
ρ
Kinh tế lượng 16
10/13/14

(2) Sau khi thu được , hãy đổi biến
và
và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình
phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến
đổi đó như ở (1.21).
ρ
ˆ
YYY
ttt 1
*
ˆ
−
−=
ρ
ΧΧΧ
−
−=
1
*
ˆ
ttt
ρ
10/13/14
10/13/14
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
17
17
Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview

1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
2. Phát hiện hiện tượng tự tương
2. Phát hiện hiện tượng tự tương
quan
quan
3. Khắc phục hiện tượng tự tương
3. Khắc phục hiện tượng tự tương
quan.
quan.
Kinh tế lượng 18
10/13/14
Giải thích biến

Y: Biến phụ thuộc – Giá Laptop

X: Biến giải thích – Giá Mainboard

Z: Biến giải thích - Ram
Kinh tế lượng 19
10/13/14
Kinh tế lượng 20
10/13/14
Kinh tế lượng 21
10/13/14
Kinh tế lượng 22
10/13/14
1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
Tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào
Kinh tế lượng 23

10/13/14
Hiện lên một bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated
or irregular
Dưới ô End observation ghi số 30 → ok.
Kinh tế lượng 24
10/13/14
Trên thanh menu của Eview chọn Quick → Empty
Group để nhập số liệu
Kinh tế lượng 25
10/13/14
Sau khi nhập số liệu bạn có bảng như sau