Tổng hợp bài tập kinh tế lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ: 11
I. Lý thuyết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ
SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất
1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng
sản phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương
ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu
cách phân tích nhận định trên.
2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong
ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần
có những thông tin gì, công thức tính thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý
trước. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR
là giá đồng Euro. Lấy
5=
α
%. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:
Dependent Variable: GOLD
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Time: 02:24
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.4674 -1.3559 0.192

JPY 0.18122 -1.0783 0.252
EUR 0.9219 0.10072
USD 1.5967 0.23458 6.8068
R-squared 0.81354 F-statistic (3,20) 35.5080
Sum squared resid 161.5894 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 1.8735 Mean dependent var 4.5476
Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155.
1. Viết hàm hồi quy mẫu cho kết quả ước lượng trên.
2. Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến giá vàng?
3. Nếu giá đôla giảm một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (yếu tố khác không đổi)?
4. Phải chăng giá vàng chịu ảnh hưởng của đôla Mỹ nhiều hơn ảnh hưởng của giá Euro?
5. Kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình [1].
Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLD
t
= - 0,882 + 1,7 USD
t
+ e
Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2
6. Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình [1] hay mô hình [2] trong phân tích?
7. Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 3 đơn vị?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0

)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0

)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0

)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 12
I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp
EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối
đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế
lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên.
2. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ
với nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.
3. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô
hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương
bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy
5=

α
%
Dependent Variable: LM
Method: Least Squares
Date: 12/12/06 Time: 03:32
Sample: 1982 2005
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1,5076 0.19380 7.7791 0.000
LW 1.0810 0.058441 18.4980 0.000
LS -0.62654 0.052753
R-squared Mean dependent var 14.5476
Sum squared resid 161.5894 F-statistic 1654.2
Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000
Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135
1. Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
2. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
t
e
và
t
ML
ˆ
. Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế
nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?
tttt
vMLLSLe ++++=
2
43t21
ˆ

W
αααα
(Mô hình [2])

053110,0)1(
2
=
χ
; F (1,20) = 0,045331
3. Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất
4. Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật
chất?
5. Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên?
6. Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất
vật chất tăng 1%?
7. Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong
ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(

05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(

05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========

χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 13
I. Lý thuyết
Phòng kế hoạch của một doanh nghiệp có các số liệu từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 như sau:
Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng
TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng
1. Có người muốn phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu và
cho rằng tổng doanh thu tăng 1 đơn vị thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 0,2 đơn vị. Hãy xây dựng và nêu
cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định trên.
2. Có ý kiến cho rằng do giá bán trên thị trường là rất ít biến động, nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng
sản lượng. Khi đó điều gì sẽ xảy ra với mô hình xây dựng ở câu (1). Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra
nhận định đó.
3. Có ý kiến cho rằng phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng. Nêu cách để kiểm tra ý
kiến đó, và nếu điều đó là đúng hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật tìm được.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá, INCOM là thu nhập, LE, LINCOM là
logarit cơ số e của các biến tương ứng. Lấy
5
=
α

%
Dependent Variable: LÊ
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Time: 15:24
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.41703 0.076494
LINCOM 0.85082 0.070238
R-squared 0.81354 F-statistic (1,22)
Adjusted R-squared 0.80910 S.E. of regression 0.031518
Durbin-Watson stat 1.2112
1. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.
2. Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá này không? Hàm hồi quy có phù hợp không?
3. Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không?
4. Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng
hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung và ước lượng lại mô hình thì thu được hệ số xác định bằng
0,982. Vậy có nên thêm hai biến đó vào không?
5. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
t
e
và
t
EL
ˆ
.Ước lượng mô hình [2]:
ttt
vELLINCOMe +++=
ˆ
3t21

ααα
. Thu được giá trị F = 4,5331 cho biết giá trị này được tính như
thế nào? Dùng để làm gì? Cho biết điều gì?
6. Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình [1].
7. Nếu mô hình có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông tin có trong
bảng.
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0

)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0

======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ SỐ 14
I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD)
UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ
giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng. Hãy xây
dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.
2. Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có
hiện tượng đa cộng tuyến. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên.
3. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong
quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn. Hãy điều chỉnh mô
hình trong câu [1] và nêu cách kiểm tra ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT
là đầu tư cho phát triển. Lấy
05,0=
α
.
Dependent Variable: LN
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SL 0.32332 0.12329 2.6224 0.018
DT 0.32206 0.02139 15.051
C 27.8579 69.3069 0.40195 0.693
R-squared F-statistic (2,21) 25.0732
Adjusted R-squared 0.71704 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 1.5261 S.E. of regression 15.6116
Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0,0075

1. Tính hệ số xác định và giải thích kết quả nhận được.
2. Khi không bán được hàng và không có đầu tư thì thực sự có lợi nhuận hay không?
3. Khi lượng bán hàng giảm đi 1 nghìn sản phẩm thì lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu?
4. Khi cả lượng bán và đầu tư cho phát triển cùng tăng một đơn vị thì lợi nhuận tăng tối đa bao nhiêu?
5. Khi thêm biến AD là chi phí quảng cáo vào mô hình và ước lượng thì hệ số xác định tăng lên đến
0,912. Vậy có nên thêm quảng cáo vào không?
6. Dùng thông tin có trong bảng kết quả để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được
t
e
và
t
NL
ˆ
, Ước lượng mô hình [2]:
ttt
vNLe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu được:
4316,3
)1(2
=
χ
và F(1,22) = 3,2211. Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận như thế nào?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1

)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0

)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0

)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 15
I. Lý thuyết
Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005:
Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng
TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng
W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị

1. Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp, doanh thu, và lượng
thuế phải đóng; khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng, nhưng sẽ giảm khi thuế tăng. Hãy xây dựng và
phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên.
2. Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD, PR vào mô hình đó. Hãy nêu
cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không?
3. Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1, hãy viết phương trình sai phân tổng quát
để khắc phục hiện tượng đó.
II.Bài tập
Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý; P: Giá hàng may mặc; Y: thu nhập
của người dân. D nhận giá trị bằng 1 với quan sát vào quý 4, và D = 0 ứng với các quý khác. Lấy
05,0=
α
.
Dependent Variable: G
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Y 0.20272 0.06433 3.1512 0.004
P -1.21933 0.28555
D 24.339 5.1527
C 85.8813 12.2974 6.9837
R-squared 0.76428 F-statistic (3,20) 21.6155
Adjusted R-squared 0.72892 S.E. of regression 3.2397
1. Viết hàm hồi quy ứng với quý 4 và các quý khác.
2. Khi thu nhập tăng lên, chi tiêu may mặc tăng lên tối đa bao nhiêu?
3. Nếu giá và thu nhập không đổi, phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị?
4. Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị, giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào, biết rằng
hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0.00122.
5. Tìm ước lượng điểm của phương sai yếu tố ngẫu nhiên.
6. Nếu bỏ hai biến Y và D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,412.

Vậy nên dùng mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có một biến giải thích? Tại sao?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được
t
e
và
t
G
ˆ
, Ước lượng mô hình [2]
ttt
vGe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu được:
4316,6
)1(2
=
χ
và F(1,22) = 4,2211. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên
có thay đổi không? Nếu có, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;093,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(

025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF

84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2

025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 16
I. Lý thuyết
Phòng tài chính của một doanh nghiệp có các số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005:
Q: tổng sản lượng doanh nghiệpK: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng
TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng
W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị
1. Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp, doanh thu, và lượng
thuế phải đóng; khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng, nhưng sẽ giảm khi lượng thuế tăng. Hãy xây
dựng và phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến trên.
2. Nếu cho rằng mô hình ở câu (1) là chưa đầy đủ và cần thêm các biến AD, PR vào mô hình đó. Hãy nêu
cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến đó vào mô hình có cần thiết hay không.

3. Nếu mô hình trong câu (1) có hiện tượng tự tương quan bậc 1, hãy viết phương trình sai phân tổng quát
để khắc phục hiện tượng đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với GOLD là giá vàng, JPY là giá đồng Yên Nhật, USD là giá đồng đôla Mỹ, EUR
là giá đồng Euro. Lấy
5
=
α
%. Cho kết quả hồi quy mô hình [1] như sau:
Dependent Variable: GOLD
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.4674 -1.3559 0.192
JPY 0.18122 -1.0783 0.252
EUR 0.9219 0.10072
USD 1.5967 0.23458 6.8068 0.000
R-squared F-statistic (3,20) 35.5080
Sum squared resid 161.5894 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 0.8735 Mean dependent var 4.5476
Cho hiệp phương sai ứng với các hệ số của các biến USD và EUR bằng 0,0155.
1. Viết hàm hồi tổng thể và hàm hồi quy mẫu.
2. Phải chăng đồng Yên Nhật không tác động đến giá vàng?
3. Nếu giá Euro tăng một đơn vị thì giá vàng thay đổi thế nào (giả sử các yếu tố khác không đổi).
4. Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của giá vàng?
5. Nếu mô hình [1] có tự tương quan, hãy nêu cách khắc phục dựa trên thông tin có trong bảng.
Hồi quy mô hình [2] sau trên cùng bộ số liệu: GOLD = - 0,882 + 1,7 USD + e
Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2
6. Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình của giá vàng khi giá đôla Mỹ là 5 đơn vị?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được

t
e
và
t
DGOL
ˆ
, Ước lượng mô hình [3]
ttt
vDGOLe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu
được:
0145,4
)1(2
=
χ
và F(1,22) = 4,4907. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố
ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó.
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0

)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3

)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0

)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 17
I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội; EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái (đồng VN so với USD)
UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ
giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng. Hãy xây
dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên.
2. Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, do đó mô hình xây dựng ở câu (1), có
hiện tượng đa cộng tuyến. Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến trên.
3. Có ý kiến cho rằng tổng sản phẩm quốc nội trong quý không chỉ bị tác động bởi lượng xuất khẩu trong
quý đó mà còn bị tác động bởi lượng xuất khẩu của quý trước đó với mức độ mạnh hơn. Hãy điều chỉnh
mô hình trong câu (1) và nêu cách kiểm tra ý kiến đó.

II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
vật chất (nghìn người), W là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S là lương bình quân
trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS là logarit cơ số e của các biến tương ứng. Lấy
5=
α
%
Dependent Variable: LM
Sample: 1982 2005
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1,5076 0.193800 7.7791 0.000
LW 1.0810 0.058441 18.4980 0.000
LS -0.62654 0.052753
R-squared Mean dependent var 14.5476
Sum squared resid 161.5894 F-statistic 1654.2
Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000
Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135
1. Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
2. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
t
e
và
t
ML
ˆ
.
Ước lượng mô hình [2]:
tttt
vMLLSLe ++++=

2
43t21
ˆ
W
αααα
. Thu được giá trị
053110,0)20,1( =F
,
giá trị này được tính như thế nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?
3. Khi lương trong các lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất thay
đổi thế nào?
4. Hàm hồi quy có phù hợp không?
5. Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên?
6. Nếu lương trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất giảm 1%?
7. Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 2% thì lượng lao động trong ngành
sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0

)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0

)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ

656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 18
I. Lý thuyết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ
SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất
1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản
phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch
vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích
nhận định trên.
2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong
ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có
những thông tin gì, công thức tính thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.
Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với E là chi tiêu cho một loại hàng hoá, INCOM là thu nhập, LE, LINCOM là
logarit cơ số e của các biến tương ứng. Lấy
5=
α

%
Dependent Variable: LE
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.41703 0.076494
LINCOME 0.85082 0.070238
R-squared 0.81354 F-statistic (1,22)
Adjusted R-squared 0.80910 S.E. of regression 0.031518
Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.2112
1. Viết hàm hồi quy mẫu với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.
2. Phải chăng khi thu nhập tăng 1 đơn vị thì chi tiêu cho hàng hoá tăng 0,8 đơn vị?
3. Có thể coi đây là hàm chi tiêu cho hàng hoá xa xỉ không?
4. Khi thêm PLA, và LPS (LPA và LPS là logarit cơ số e của các biến PA và PS) với PA là giá hàng
hoá thay thế, PS là giá hàng hoá bổ sung, thì hệ số xác định bằng 0,982. Vật có nên thêm hai biến đó
vào không?
5. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được
t
e
và
t
EL
ˆ
. Ước lượng mô hình [2]:
ttt
vELLINCOMe +++=
2
3t21
ˆ
ααα

. Thu được giá trị
3110,5
)1(2
=
χ
, giá trị này được tính như thế
nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì?
6. Mô hình [1]có tự tương quan không? Nếu có hãy nêu cách khắc phục hiện tượng đó dựa trên thông
tin có trong bảng.
7. Tìm ước lượng điểm của phương sai số ngẫu nhiên trong mô hình [1].
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4

)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0

)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 19
I. Lý thuyết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế sau:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động trong các ngành dịch vụ
SW: lương bình quân trong các ngành dịch vụ IW: lương bình quân trong các ngành sản xuất
1. Người ta nhận thấy lương bình quân trong các ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản
phẩm quốc nội và lương trong ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, và hệ số co dãn của lương ngành dịch
vụ theo tổng sản phẩm quốc nội bằng 1,5. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích
nhận định trên.
2. Dựa vào mô hình xây dựng ở câu (1), nếu muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) của lương trong
ngành dịch vụ khi tổng sản phẩm quốc nội và số lao động trong ngành dịch vụ cùng tăng 2% thì cần có
những thông tin gì, công thức tính thế nào?
3. Có ý kiến cho rằng mức lương trong ngành dịch vụ còn phụ thuộc vào lương trung bình của quý trước.
Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy sau với LN là lợi nhuận, SL là lượng hàng bán được (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT
là đầu tư cho phát triển. Lấy
05,0=
α
.
Dependent Variable: LN
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SL 0.32332 0.12329 2.6224 0.018

DT 0.32206 0.02139 15.051
C 27.8579 69.3069 0.40195 0.693
R-squared F-statistic (2,21) 25.0732
Adjusted R-squared 0.71704 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 1.5261 S.E. of regression 15.6116
Cho hiệp phương sai của hai ước lượng ứng với hai hệ số góc bằng 0,0075
1. Viết hàm hồi quy mẫu và ước lượng điểm lợi nhuận khi lượng bán là 50, đầu tư cho phát triển là 40 đơn vị.
2. Cho biết hai yếu tố đầu tư và lượng bán giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lợi nhuận?
3. Khi đầu tư cho phát triển giảm đi 1 đơn vị thì lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu?
4. Khi cả lượng bán và đầu tư cho phát triển cùng tăng một đơn vị thì lợi nhuận tăng tối thiểu bao nhiêu?
5. Khi mức đầu tư tăng thêm 1 đơn vị thì lợi nhuận có tăng tương ứng như vậy không?
6. Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được
t
e
và
t
NL
ˆ
; Ước lượng mô hình [2]
ttt
vNLe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu được:
6521,4
)1(2

=
χ
và F(1,22) = 5,4718. Các giá trị này được tính như thế nào? Kết luận gì?
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1
)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(

05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0
)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2

975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0
)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 20

I. Lý thuyết
Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế:
GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp
EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng
1. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối
đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế
lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên.
2. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với
nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó.
3. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô hình
và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó.
II. Bài tập
Cho kết quả hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc trong một quý; P: Giá hàng may mặc; Y: thu nhập
của người dân. D nhận giá trị bằng 1 với quan sát vào quý 4, và D=0 ứng với các quý khác. Lấy
05,0=
α
.
Dependent Variable: G
Sample: 1 24
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Y 0.20272 0.06433 3.1512 0.004
P -1.21933 0.28555
D 24.339 5.1527
C 85.8813 12.2974 6.9837
R-squared 0.76428 F-statistic (3,20) 21.6155
Adjusted R-squared 0.72892 Prob(F-statistic) 0.000
Durbin-Watson stat 1.8264 S.E. of regression 3.2397
1. Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu ứng với quý 4 và các quý khác.
2. Phải chăng khi thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì cầu chi tiêu cho may mặc tăng không quá 0,25 đơn vị?

3. Nếu giá và thu nhập không đổi, phải chăng chi tiêu may mặc quý 4 nhiều hơn quý khác 30 đơn vị?
4. Nếu thu nhập tăng 1 đơn vị, giá cũng tăng 1 đơn vị thì chi tiêu may mặc thay đổi thế nào, biết rằng hiệp
phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng bằng 0.00122.
5. Dùng thông tin có trong báo cáo để kiểm định về hiện tượng tự tương quan của mô hình.
6. Nếu bỏ biến D ra khỏi mô hình thì thu được mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,537. Vậy nên dùng
mô hình có 3 biến giải thích hay mô hình chỉ có 2 biến giải thích? Tại sao?
7. Hồi quy mô hình [1] thu được
t
e
và
t
G
ˆ
, Ước lượng mô hình [2]
ttt
vGe ++=
2
21
2
ˆ
αα
thu được:
4316,6
)1(2
=
χ
và F(1,22) = 4,5211. Các giá trị này được tính như thế nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có
thay đổi không? Nếu có hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng đó
Cho các giá trị tới hạn:
074,2;080,2;086,2;096,2;717,1;721,1;725,1;729,1

)22(
025,0
)21(
025,0
)20(
025,0
)19(
025,0
)22(
05,0
)21(
05,0
)20(
05,0
)19(
05,0
======== tttttttt
47,3;49,3;52,3;55,3;3,4;32,4;35,4;38,4
)21,2(
05,0
)20,2(
05,0
)19,2(
05,0
)18,2(
05,0
)22,1(
05,0
)21,1(
05,0

)20,1(
05,0
)19,1(
05,0
======== FFFFFFFF
84,2;87,2;9,2;93,2;07,3;1,3;12,3;16,3
)21,4(
05,0
)20,4(
05,0
)19,4(
05,0
)18,4(
05,0
)21,3(
05,0
)20,3(
05,0
)19,3(
05,0
)18,3(
05,0
======== FFFFFFFF
98,10;78,36;28,10;48,35;59,9;17,43;99,5;841,3
)22(2
975,0
)22(2
025,0
)21(2
975,0

)21(2
025,0
)20(2
925,0
)20(2
025,0
)2(2
05,0
)1(2
05,0
========
χχχχχχχχ
656,1,101,1:3;546,1,188,1:2;446,1,273,1:1,24,05,0
'''
===========
ULULUL
ddkddkddkn
α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 1
I. Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc của hộ gia đình trong khoảng thời gian 1980 đến 2005 đã
cung cấp số liệu về một số biến sau:
D: lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm; CT: chi tiêu của hộ gia đình trong năm;
P1: giá hàng may mặc; P2: giá của lương thực phẩm; Y: thu nhập của hộ gia đình trong năm; D(-1):
lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước
1. Có ý kiến cho rằng lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm phụ thuộc vào giá hàng may

mặc, lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước và thu nhập của hộ gia đình. Hãy đề xuất mô hình
và nêu cách phân tích ý kiến rằng khi thu nhập của gia đình tăng thì lượng cầu về may mặc cũng tăng.
2. Cho rằng mô hình xây dựng ở trên có hiện tượng tự tương quan do số liệu năm nay phụ thuộc vào cả số
liệu của năm trước. Hãy nêu một cách phát hiện tự tương quan bậc 1 trong mô hình trên.
3. Có ý kiến cho rằng để kích cầu may mặc trong năm nay các nhà sản xuất hàng may mặc nên có chính
sách hạ giá để khuyến mại. Theo anh chị căn cứ vào yếu tố nào trong mô hình để các nhà sản xuất có chính
sách trên.
II. Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía, PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích
trồng mía, PK là lợi nhuận khi trồng cây khác, LnS, LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến
tương ứng. Cho mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: LnS
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.5076 0.1938
LnPM 1.0810 0.0584
LnPK -0.6265 0.0527
R-squared 0.90778 Mean dependent var 7.4828
Adjusted R-squared 0.89461 S.D. dependent var 0.089767
S.E. of regression 0.02914 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.6635 Sum squared resid 0.01189
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?
2. Lợi nhuận trồng mía tăng lên bao nhiêu thì diện tích trồng mía có tăng lên bấy nhiêu không?
3. Khi lợi nhuận trồng cây khác tăng 1% thì diện tích trồng mía giảm trong khoảng nào?
4. Cho rằng cả lợi nhuận trồng mía và lợi nhuận trồng cây khác đều không ảnh hưởng tới diện tích trồng mía
có đúng không?
5. Khi hồi quy biến LnPM theo LnPK có hệ số chặn thì thu được hệ số góc bằng 0.031 và độ lệch chuẩn
tương ứng là 0.0261. Kết quả đó cho biết điều gì?
6. Cho mô hình hồi quy phụ sau: LnS =
( ) ( )
VSLnSLnLnPKLnPM +++++

3
5
2
4321
ˆˆ
βββββ
(*)
Thu được R
2
= 0.9201, trong đó
( )
SLn
ˆ
là giá trị ước lượng của LnS. Cho biết mô hình trên dùng để làm gì
và cho kết luận như thế nào đối với mô hình ban đầu?
7. Dựa vào giá trị thống kê Durbin Watson kết luận gì về hiện tượng tự tương quan của mô hình?
Cho các giá trị tới hạn:
14
025.0
t
= 2.145 F
0.05
(2, 14) = 3.74 F
0.05
(3, 14) = 3.34
14
05.0
t
= 1.761 F
0.05

(2, 15) = 3.68
15
025.0
t
= 2.131 D
L
=1.015 , D
U
= 1.536 (n=17, k’=2)
D
L
=0.897 , D
U
= 1.710 (n=17, k’=3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 2
I. Có số liệu nghiên cứu về các biến kinh tế sau:
Trưởng bộ môn
K: lượng khách du lịch đến một địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý); QC: chi phí cho quảng cáo trên
các phương tiện thông tin đại chúng; ĐT: mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất; D: biến giả nhận giá trị 1 ứng
với quý 2, quý 3 (mùa nóng), nhận giá trị 0 ứng với quý khác (mùa lạnh)
1. Cho rằng lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí quảng cáo, mức đầu tư cho cơ sở vật chất và mùa du
lịnh (nóng hay lạnh). Hãy xây dựng mô hình mô tả mối quan hệ trên và viết phương trình hồi quy tương ứng
với mỗi mùa.
2. Có ý kiến cho rằng chi phí cho quảng cáo có quan hệ cộng tuyến với mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất.
Hãy nêu cách phân tích ý kiến trên.
3. Có ý kiến rằng để tăng lượng khách đến với điểm du lịch thì phải tập trung đầu tư vào khâu quảng cáo.

Dựa vào mô hình xây dựng ở câu 1 hãy nêu cách kiểm tra.
II. Cho kết quả hồi quy sau với S là diện tích trồng mía, PM là lợi nhuận trung bình cho một đơn vị diện tích
trồng mía, PK là lợi nhuận khi trồng cây khác, LnS, LnPM và LnPK là logarit cơ số tự nhiên của các biến
tương ứng. Cho mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: LnS
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.5076 0.1938
LnPM 1.0810 0.0584
LnPK -0.6265 0.0527
R-squared Mean dependent var 7.4828
Adjusted R-squared 0.89461 S.D. dependent var 0.089767
S.E. of regression 0.02914 F-statistic (3,21)
Durbin-Watson stat 1.6635 Sum squared resid 0.01189
1. Ước lượng điểm diện tích trồng mía khi PM = 80 triệu và PK = 50 triệu.
2. Ước lượng khoảng tin cậy tối đa cho diện tích trồng mía khi lợi nhuận trồng mía tăng 1 đơn vị?
3. Lợi nhuận trồng cây khác tăng thì diện tích trồng mía giảm có đúng không?
4. Tính hệ số xác định bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Hồi quy mô hình:
VPKPMPKPMe +++++=
2
5
2
4321
2
)(ln)(lnlnln
ααααα
thu được R
2
= 0.5012

Mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu?
6. Nếu thêm vào mô hình ban đầu biến D là khoảng cách từ nơi trồng mía tới nhà máy đường và T là biến
xu thế thời gian rồi ước lượng lại mô hình ban đầu thì thu được hệ số xác định bằng 0.9957. Dùng kiểm định
thu hẹp hồi quy cho biết có nên đưa thêm hai biến này vào mô hình không?
7. Cho lợi nhuận trồng mía là 80 triệu, lợi nhuận trồng cây khác là 50 triệu, hãy dự báo diện tích trồng mía
trung bình. Biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số trong mô hình trên là:
)
ˆ
cov(
β
=










−
−
0028.002.003.0
02.00034.005.0
03.005.00375.0
Cho các giá trị tới hạn:
14
025.0
t

= 2.145 F
0.05
(2, 14) = 3.74
2
05.0
χ
(4) = 9.48
14
05.0
t
= 1.761 F
0.05
(4, 12) = 3.26
15
025.0
t
= 2.131 F
0.05
(2, 12) = 3.89
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 3
I. Có số liệu nghiên cứu của một hãng mỹ phẩm như sau:
Trưởng bộ môn
M: thị phần của sản phẩm kem đánh răng PS (%); P: giá của sản phẩm PS
PT: giá của sản phẩm CLOSE UP; AD: chi phí cho quảng cáo và tiếp thị
ST: chi phí khuyến mại
1. Có ý kiến cho rằng thị phần của hãng phụ thuộc vào giá sản phẩm và chi phí cho quảng cáo và Quảng cáo

là một biện pháp cạnh tranh thị phần tốt. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách phân tích mô hình để kiểm tra
ý kiến trên.
2. Nếu cho rằng mô hình ở câu 1 là chưa đầy đủ và cần đưa thêm các biến chi phí cho khuyến mại và giá
của sản phẩm thay thế CLOSE UP. Hãy nêu cách để kiểm tra xem có nên đưa thêm hai biến đó vào mô hình
hay không?
3. Giả sử mô hình (1) có hiện tượng tự tương quan bậc một, hãy viết phương trình sai phân tổng quát để
khắc phục hiện tượng đó.
II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau:
Dependent Variable: CF
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 598.9134 169.9814
PV -0.2467 0.0667
PG 0.6507 0.3428
R-squared 0.8043 Mean dependent var 745.75
Adjusted R-squared 0.78127 S.D. dependent var 72.1916
S.E. of regression 33.7625 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.590 Sum squared resid 19378.4
Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm), PV là giá cà phê trong nước (USD/tấn), PG là giá
cà phê trên thế giới (USD/tấn). Cho mức ý nghĩa 5%.
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không?
2. Giá cà phê trong nước có ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không?
3. Khi giá cà phê thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu tăng tối đa bao nhiêu?
4. Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu
có đúng không? Tại sao?
5. Tìm ước lượng điểm của lượng cà phê xuất khẩu khi giá cà phê trong nước 1000 USD/tấn và giá cà phê
thế giới là 1200 USD/tấn.
6. Ký hiệu e là phần dư thu được từ kết quả ước lượng ở trên. Hồi quy mô hình phụ sau:
vPGPVPGPVe +++++=
2

5
2
4321
2
ααααα
Thì thu được R
2
= 0.342. Hãy cho biết mô hình trên dùng
để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu?
7. Giả thiết rằng lượng cà phê xuất khẩu còn phụ thuộc vào tình hình cà phê ở Mexico được mùa hay mất
mùa. Đề xuất mô hình và nêu cách đánh giá nhận xét trên?
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 17) = 3.59
17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(4, 15) = 3.06
15
025.0
t
= 2.131 F
0.05
(3, 17) = 3.32

18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(4) = 9.48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 4
I. Cho các biến trong kinh tế sau:
NS: năng suất của người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động
TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương của người lao động
Trưởng bộ môn
T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật
1. Hãy xây dựng mô hình trong đó năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho
một lao động và mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Nêu cách phân tích mối quan hệ trên.
2. Có ý kiến cho rằng năng suất của lao động còn phụ thuộc vào giới tính người lao động. Hãy đề xuất cải
tiến mô hình câu 1 để kiểm tra và phân tích ý kiến trên?
3. Nghi ngờ rằng trong mô hình xây dựng ở câu 1 mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức
thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Hãy nêu một cách kiểm tra ý kiến trên.
II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo trong
nước (USD/tấn), PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn). Cho
α
=0.05.
Dependent Variable: W
Method: Least Squares

Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 293.8264 20.9761
PI -0.1803 0.2719
PE 1.1076 0.4876
R-squared 0.31839 Mean dependent var 574.8
Adjusted R-squared 0.2382 S.D. dependent var 29.9273
S.E. of regression 26.1209 F-statistic (3,21)
Durbin-Watson stat 1.8879 Sum squared resid 11599.1
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không?
2. Giá gạo trong nước giảm có làm cho lượng gạo xuất khẩu tăng không?
3. Nếu giá gạo trên thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu sẽ tăng tối thiểu bao nhiêu?
4. Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu
có đúng không? Tại sao?
5. Ký hiệu e là phần dư thu được từ kết quả ước lượng ở trên. Hồi quy mô hình phụ sau:
ve ++=
2
21
2
W
ˆ
αα
(*) thì thu được R
2
= 0.342. Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như
thế nào cho mô hình ban đầu?
6. Nếu phát hiện được khuyến tật cho mô hình ban đầu từ kết quả câu 5 thì nêu một cách khắc phục phù
hợp.
7. Cho biết giá gạo trong nước là 300 USD/tấn và giá gạo thế giới là 400 USD/tấn. Hãy dự báo lượng gạo
xuất khẩu trung bình biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số:

)
ˆ
cov(
β
=










−
−−
−
2377.0025.005.0
025.0074.001.0
05.001.0440
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 17) = 3.59
17
05.0

t
= 1.74 F
0.05
(1, 18) = 4.41
15
025.0
t
= 2.131 F
0.05
(3, 17) = 3.32
18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(1) = 3.84
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 5
I. Có số liệu nghiên cứu về các biến kinh tế sau:
K: lượng khách du lịch đến một địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý)
QC: chi phí cho quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng
ĐT: mức đầu tư thêm cho cơ sở vật chất.
Trưởng bộ môn
D: biến giả nhận giá trị 1 ứng với quý 2, quý 3 (mùa nóng), nhận giá trị 0 ứng với quý khác (mùa lạnh)
1. Căn cứ vào thực tiễn hãy đề xuất một mô hình thể hiện được mối quan hệ của các biến ở trên. Cho biết ý

nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình.
2. Có ý kiến cho rằng lượng khách du lịch khác nhau rõ ràng giữa các mùa (nóng và lạnh). Hãy nêu cách
kiểm tra ý kiến đó.
3. Cho biết mô hình câu 1 có hiện tượng tự tương quan bậc 1 và hệ số tương quan bằng -1. Hãy đề xuất cách
khắc phục cho trường hợp trên.
II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau:
Dependent Variable: CF
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 598.9134 50.102
PV -0.2467 0.0667
PG 0.6507 0.3428
R-squared Mean dependent var 745.75
Adjusted R-squared 0.78127 S.D. dependent var 72.1916
S.E. of regression 33.7625 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.590 Sum squared resid 19378.4
Trong đó: CF là lượng cà phê xuất khẩu (nghìn tấn/năm), PV là giá cà phê trong nước (nghìn
USD/tấn), PG là giá cà phê trên thế giới (nghìn USD/tấn). Cho mức ý nghĩa 5%.
1. Ngoài hai yếu tố PV và PG thì còn yếu tố nào ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không?
2. Nếu giá cà phê trên thế giới tăng 1 nghìn USD/tấn thì lượng cà phê xuất khẩu sẽ tăng tối đa bao nhiêu?
3. Có phải giá cà phê trong nước giảm làm cho lượng cà phê xuất khẩu tăng không?
4. Tính hệ số xác định bằng 2 cách và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Hồi quy mô hình:
ePGPV ++=
21
αα
(*) thì thu được hệ số góc và độ lệch chuẩn tương ứng là 0.1253
và 0.0267. Kết quả này dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu?
6. Cho rằng mô hình ban đầu bỏ sót biến thích hợp và không biết đó là biến nào. Hãy nêu cách phát hiện của
kiểm định Ramsey để kiểm tra ý kiến trên.

7. Cho mức giá cà phê trong nước là 1 nghìn USD/tấn và cà phê thế giới là 1.2 nghìn USD/tấn. Hãy dự báo
lượng cà phê xuất khẩu trung bình. Cho ma trận hiệp phương sai của các hệ số sau:
)
ˆ
cov(
β
=










−
−−
−
1175.02.05.0
2.00044.08.0
5.08.021.2510
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 17) = 3.59

17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(2, 15) = 3.68
15
025.0
t
= 2.131 F
0.05
(3, 17) = 3.32
18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(4) = 9.48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 6
I. Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc của hộ gia đình trong khoảng thời gian 1980 đến 2005 đã
cung cấp số liệu về một số biến sau:
D: lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm; CT: chi tiêu của hộ gia đình trong năm
P1: giá hàng may mặc; P2: giá của lương thực phẩm; Y: thu nhập của hộ gia đình trong năm
D(-1): lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước

Trưởng bộ môn
1. Có ý kiến cho rằng lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm phụ thuộc vào giá hàng may
mặc, lượng cầu hàng may mặc của hộ gia đình năm trước và thu nhập của hộ gia đình. Hãy đề xuất mô hình
và nêu cách phân tích ý kiến trên.
2. Có ý kiến cho rằng từ 1990 do chính sách mở cửa, hàng may mặc được nhập khẩu nhiều nên tác động của
giá với nhu cầu may mặc thay đổi so với trước. Hãy đề xuất cải tiến mô hình để có cách phân tích tình
huống trên.
3. Có thể dùng kiểm định Durbin Watson để phát hiện tự tương quan bậc 1 của mô
hình trên không? Tại sao? Nếu không hãy đề xuất một cách khác để phát hiện.
II. Cho kết quả hồi quy sau, trong đó DT là doanh thu (triệu đồng), CP là chi phí cho cửa hàng (triệu đồng),
P là giá bán trung bình các mặt hàng (nghìn đồng) của cửa hàng may mặc, T là biến xu thế thời gian nhận
các giá trị lần lượt theo các tháng từ tháng 1 năm 1996 đến tháng 11 năm 1997. Cho
α
= 5%.
Dependent Variable: DT
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -5.8958 3.6025
CP 1.3359 0.0374
P -0.4822 -3.5622
R-squared Mean dependent var 145
Adjusted R-squared 0.88742 S.D. dependent var 70.2605
S.E. of regression 23.575 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.9713 Sum squared resid 11115.61
1. Viết hàm hồi quy mẫu và dự báo giá trị ước lượng điểm của doanh thu tháng 12/1997 khi chi phí là 70
triệu và giá trung bình là 80 nghìn đồng?
2. Khi giá tăng lên 1 nghìn thì doanh thu giảm trong khoảng nào?
3. Khi tăng chi phí đồng thời giảm giá cùng 1 đơn vị thì doanh thu có tăng không? Nêu cách kiểm tra.
4. Tính R
2

bằng hai cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Bỏ bớt biến giá và hồi quy mô hình sau với cùng số liệu trên:
DT= -9.43 + 1.532 CP + e RSS = 20103.5
a. Cho biết có nên bỏ biến giá ra khỏi mô hình ban đầu hay không?
b. Với kết quả ước lượng này hãy dự báo doanh thu trung bình khi chi phí là 100 triệu đồng?
6. Ký hiệu e là phần dư thu được từ ước lượng mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau:
vPCPPCPe +++++=
2
5
2
4321
2
ααααα
(*) thu được R
2
= 0.2547
Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm gì và kết luận thế nào về khuyết tật của mô hình ban đầu?
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 17) = 3.59
17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(4, 15) = 3.06

15
025.0
t
= 2.131 F
0.05
(3, 17) = 3.32
18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(4) = 9.48
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 7
I. Cho các biến trong kinh tế sau:
NS: năng suất của người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động
TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương của người lao động
T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật
1. Có ý kiến năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho một lao động và mức
đầu tư cho máy móc kỹ thuật theo dạng hàm Cobb-Douglas. Xây dựng mô hình hồi quy và nêu cách phân
tích mô hình để biết được có phải khi đầu tư cho lao động tăng thì năng suất cũng tăng không?
Trưởng bộ môn
2. Nghi ngờ mô hình trên có hiện tượng đa cộng tuyến, hãy nêu 1 cách phát hiện khuyết tật này.
3. Cho rằng trong mô hình trên có hiện tượng tự tương quan bậc một và hệ số tương quan bằng 1. Hãy đề
xuất một cách khắc phục.

II. Cho kết quả ước lượng mô hình sau với W là lượng gạo xuất khẩu (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo trong
nước (USD/tấn), PE – giá gạo trên thế giới (USD/tấn). Cho
α
=0.05.
Dependent Variable: W
Method: Least Squares
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 293.8264 20.9761
PI -0.1803 0.2719
PE 1.1076 0.4876
R-squared Mean dependent var 574.8
Adjusted R-squared 0.2382 S.D. dependent var 29.9273
S.E. of regression 26.1209 F-statistic (3,21)
Durbin-Watson stat 1.8879 Sum squared resid 11599.1
1. Ngoài hai yếu tố PI và PE thì còn yếu tố nào khác ảnh hưởng đến lượng gạo xuất khẩu không?
Ước lượng điểm lượng gạo xuất khẩu nếu giá gạo trong nước là 250 USD/tấn và giá gạo trên thế giới là 300
USD/tấn.
2. Cho rằng khi giá gạo trong nước đồng thời giá gạo thế giới tăng thì lượng gạo xuất khẩu vẫn tăng. Nêu
cách phân tích và kiểm tra khi biết
025.0)
ˆ
,
ˆ
cov(
32
=
ββ
.
3. Tính R

2
bằng hai cách và nêu ý nghĩa của kết quả nhận được.
4. Khi giá gạo trên thế giới tăng 1 USD/tấn thì lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng nào?
5. Ký hiệu
W
ˆ
là giá trị ước lượng của W, hồi quy mô hình sau:

vPEPI +++++=
3
5
2
4321
W
ˆ
W
ˆ
W
βββββ
thu được R
2
= 0.6012
Cho biết mô hình này dùng để làm gì và có kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu?
6. Với cùng số liệu nói trên, hồi quy mô hình trong đó lượng gạo xuất khẩu phụ thuộc vào giá gạo trên thế
giới thu được:
PE25.18.294W
ˆ
+=
với RSS =12340.
a. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến giá gạo trong nước ra khỏi mô hình ban

đầu hay không?
b. Cho mức giá gạo thế giới là 500 USD/tấn. Hãy dự báo lượng gạo xuất khẩu trung bình.
Cho các giá trị tới hạn:
17
025.0
t
= 2.11 F
0.05
(2, 15) = 3.68
17
05.0
t
= 1.74 F
0.05
(1, 17) = 4.45
18
025.0
t
= 2.101
2
05.0
χ
(2) = 5.99
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 8
I. Cho các biến trong kinh tế sau:
NS: năng suất của người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho một lao động

TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương của người lao động
T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật
1. Hãy xây dựng mô hình trong đó năng suất của người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho
một lao động và mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Nêu cách phân tích mối quan hệ trên.
2. Có ý kiến cho rằng năng suất của lao động còn phụ thuộc vào giới tính người lao động. Hãy đề xuất cải
tiến mô hình câu 1 để kiểm tra và phân tích ý kiến trên?
Trưởng bộ môn
3. Nghi ngờ rằng trong mô hình xây dựng ở câu 1 mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức
thưởng cho sản phẩm vượt định mức. Hãy nêu một cách kiểm tra ý kiến trên.
II. Cho kết quả ước lượng sau với D là lượng cầu về hàng may mặc của hộ gia đình trong năm, P là giá hàng
may mặc (nghìn đồng), Y là thu nhập của hộ gia đình trong năm (nghìn đồng), D(-1) là lượng cầu hàng may
mặc của hộ gia đình năm trước. Cho mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: D
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 107.5508 40.7170
P -2.5365 0.6029
Y 0.2084 0.0613
D(-1) 0.4206 0.2729
R-squared Mean dependent var 112.3438
Adjusted R-squared 0.81726 S.D. dependent var 13.14489
S.E. of regression 5.6193 F-statistic (3,21)
Durbin-Watson stat 1.4245 Sum squared resid 410.4893
1. Các nhà sản xuất hàng may mặc quyết định hạ giá để khuyến mại. Họ có hy vọng bán được nhiều hơn
hơn nếu hạ giá không? Tại sao?
2. Thu nhập tăng 1 đơn vị thì mức tiêu thụ hàng may mặc tăng trong khoảng nào
3. Tính R
2
bằng các cách và nêu ý nghĩa kết quả nhận được.
4. Cho biết có thể dùng thống kê Durbin Watson để phát hiện tự tương quan bậc 1 ở mô hình ban đầu hay

không? Tại sao? Nếu không được hãy đề xuất một cách phát hiện khác.
5. Ký hiệu e
2
là bình phương phần dư thu được sau khi ước lượng mô hình ban đầu, hồi quy mô hình phụ
sau:
vDe
i
++=
2
21
2
ˆ
αα
(*) thu được
2
*
R
= 0.3148
Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào về mô hình ban đầu?
6. Có ý kiến cho rằng nên bỏ biến lượng cầu hàng may mặc năm trước ra khỏi mô hình. Dùng kiểm định thu
hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến này ra không? Biết hệ số xác định của mô hình D phụ thuộc vào P và Y
là 0.8109.
7. Giả bỏ biến D(-1) và ước lượng lại ta được mô hình (2):
eYPD
++−=
25.075.250.121
Hãy dự báo giá trị trung bình của lượng cầu hàng may mặc năm nay theo mô hình (2), biết mức giá là 100
và thu nhập của hộ gia đình trong năm là 15000 nghìn đồng.
Cho
)

ˆ
cov(
β
=










−−
−
−
001.005.0065.0
05.0004.0025.0
065.0025.0180
Cho các giá trị tới hạn:
13
025.0
t
= 2.16 F
0.05
(1, 15) = 4.54
13
05.0
t

= 1.71 F
0.05
(1, 13) = 4.67
2
05.0
χ
(1) = 3.84
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 9
I. Cho số liệu gồm 20 quan sát của một doanh nghiệp sản xuất xi măng với các biến sau:
Q: lượng tiêu thụ xi măng nội địa trên thị trường; P: giá loại xi măng của doanh nghiệp đó
NK: Lượng xi măng nhập khẩu
1. Cho rằng lượng tiêu thụ xi măng nội địa trên thị trường phụ thuộc vào giá loại xi măng đó và lượng xi
măng nhập khẩu theo dạng hàm Cobb-Douglas. Hãy viết phương trình hồi quy mô tả quan hệ các biến trên.
Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình.
2. Dựa vào mô hình ở trên, hãy đề xuất cách kiểm tra xem chính sách giảm giá để tăng cầu có hiệu quả
không?
3. Nghi ngờ mô hình trên có hiện tượng đa cộng tuyến. Hãy nêu cách phát hiện khuyết tật này.
Trưởng bộ môn
II. Cho kết quả hồi quy trong một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR là tỷ suất lợi nhuận trên một
đơn vị vốn (đơn vị: %), K là tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu), I là tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %). Cho mức ý
nghĩa là 5%.
Dependent Variable: PR
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 13.1830 3.5116
I 0.1185 0.0265

K -0.1229 0.0381
R-squared
0.97403
Mean dependent var 10.04
Adjusted R-squared
0.97032
S.D. dependent var
0.3882
S.E. of regression
0.06687
F-statistic
Durbin-Watson stat Sum squared resid
0.0626
1. Tìm ước lượng điểm mức tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư là 500 triệu và mức
lạm phát là 2%.
2. Tỷ lệ lạm phát không đổi, nếu vốn giảm đi 100 triệu thì tỷ suất lợi nhuận tăng lên 0.2 % có đúng không?
3. Khi tỉ lệ lạm phát tăng lên 1%, giả sử vốn không đổi, thì tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong khoảng nào?
4. Hồi quy mô hình sau, trong đó e là phần dư thu được từ việc ước lượng mô hình trên:

vIKIKe +++++=
2
5
2
4321
2
ααααα
(*)
Hãy cho biết mô hình (*) nhằm mục đích gì và kết luận gì về mô hình ban đầu? Biết hệ số xác định thu
được từ ước lượng mô hình (*) R
2

= 0.4237.
5. Vẫn với bộ số liệu trên, nếu bỏ bớt biến tỉ lệ lạm phát (I) và hồi quy lại mô hình gồm biến tỷ suất lợi
nhuận phụ thuộc vào tổng vốn đầu tư thì thu được kết quả sau:
PR
i
= 15.043 - 0.132K
i
+ e
i
và RSS = 0.1512.
a. Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến tỉ lệ lạm phát ra khỏi mô hình ban đầu hay
không?
b. Cho vốn đầu tư bằng 5 trăm triệu, hãy ước lượng tỷ suất lợi nhuận trung bình bằng khoảng tin cậy 95%.
6. Người ta cho rằng tỷ suất lợi nhuận còn phụ thuộc vào cả loại hình doanh nghiệp là thuộc sở hữu nhà
nước hay sở hữu tư nhân. Hãy đề xuất mô hình và cách phân tích ý kiến trên.
Cho các giá trị tới hạn:
14
025.0
t
= 2.145 F
0.05
(4, 12) = 3.26
14
05.0
t
= 1.761 F
0.05
(1, 14) = 4.6
15
025.0

t
= 2.131
2
05.0
χ
(4) = 9.48
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ SỐ 10
I. Giả sử có số liệu từ năm 1978 đến 2000 của các biến số như sau:
CF là lượng cà phê xuất khẩu; X1 là lãi suất vay ngân hàng; X2 là giá cà phê trên thế giới
1. Hãy viết mô hình thể hiện mối quan hệ của các biến nói trên, và cho biết theo lý thuyết kinh tế thì quan hệ
của biến phụ thuộc với từng biến độc lập là cùng chiều hay ngược chiều?
2. Nêu cách kiểm tra xem nếu lãi suất giảm thì lượng cà phê xuất khẩu có thực sự tăng hay không?
3. Có ý kiến rằng lượng cà phê xuất khẩu còn phụ thuộc vào giá cà phê trong nước (X3). Hãy nêu từng bước
phân tích (dùng kiểm định thu hẹp hồi quy) để kiểm tra xem có nên đưa thêm biến này vào mô hình trên hay
không?
II. Cho kết quả hồi quy trong một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR là tỷ suất lợi nhuận trên một
đơn vị vốn (đơn vị: %), K là tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu), I là tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %). Cho mức ý
nghĩa là 5%.
Dependent Variable: PR
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 13.1830 3.5116
I 0.1185 0.0265
K -0.1229 0.0381
R-squared Mean dependent var 10.04

Adjusted R-squared
0.97032
S.D. dependent var
0.3882
S.E. of regression
0.06687
F-statistic
Durbin-Watson stat Sum squared resid
0.0626
1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng trong mô hình.
2. Khi vốn tăng lên 1 đơn vị thì tỷ suất lợi nhuận thay đổi trong khoảng nào?
3. Có ý kiến rằng khi vốn tăng 100 triệu đồng thời tỷ lệ lạm phát cũng tăng 1% thì tỷ suất lợi nhuận
không thay đổi. Hãy kiểm định xem ý kiến trên đúng không biết cov(
32
ˆ
,
ˆ
ββ
)= -0.0001
4. Tính R
2
bằng 2 cách và cho biết ý nghĩa của kết quả nhận được?
5. Hồi quy mô hình K phụ thuộc vào I có hệ số chặn, thì thu được hệ số góc bằng -1.326 và độ lệch
chuẩn tương ứng của nó bằng 2.042. Cho biết mô hình đó dùng để làm gì và kết luận như thế nào?
6. Cho kết quả ước lượng mô hình:
tttttt
veeIKe +++++=
−− 2514321
ααααα
với R

2
= 0.2743
Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu.
7. Cho tổng vốn đầu tư là 5 trăm triệu đồng và tỷ lệ lạm phát là 2%, hãy dự báo tỷ suất lợi nhuận trung
bình khi biết ma trận hiệp phương sai của các hệ số là:
cov(
β
ˆ
)=










−
−−
−
0014.00001.006.0
0001.00007.05.0
06.05.033.12
Cho các giá trị tới hạn:
14
025.0
t
= 2.145 F

0.05
(4, 12) = 3.26
14
05.0
t
= 1.761 F
0.05
(1, 14) = 4.6
15
025.0
t
= 2.131
2
05.0
χ
(2) = 5.99
Trưởng bộ môn