ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI MB
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 16 trang )
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC
TÍN DỤNG TẠI MB
Đánh giá mức độ rủi ro danh mục tín dụng
Tình hình nợ quá hạn
1
Tình hình rủi ro mất vốn
2
Khả năng bù đắp rủi ro3
Mức độ tập trung danh mục TD4
Đánh giá tình hình nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn
!"#$%&'()*'&+," #&-
.)/*0123*4*,,!/01526708(8 5269)-
:/;1<,9 4;!/015269)"=>&01/9-
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012
?>@ #&*9A B-CDD--C- DE--C-D-E
Nhóm 2: Nợ đáng chú ý 2.404.479.643.584 3.028.648.556.707
Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 305.546.028.095 299.126.568.876
Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 111.310.138.603 432.905.189.665
Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 520.526.644.610 639.606.651.110
Đánh giá tình hình nợ quá hạn
Số dư nợ quá hạn
"Nợ quá hạn" là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.
Nợ quá hạn là các khoản nợ từ nhóm 2 - nhóm 5
Bảng phân tích chất lương nợ cho vay của MB
Đánh giá tình hình nợ quá hạn
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012
Số dư nợ quá hạn BFGDB:*% BBFGDE:*%
Tổng dư nợ EB:*% CBBCE:*%
Tỷ lệ nợ quá hạn
FDEH -EGH
:/;1<,9(I>8 " #JHHF/>K!LM*01
N'201<,9($>$/O &+$>P$GFBB:*%Q
RS>K*T8(8 526$F!/01526#>F"#$>!&'$
RS)U<#/VWXY, 9*T526*4#>O'201?>B&F$0Z[,<#8\8(8 *4 &,
" #&!/01Y
:/;1<,9(I>8 " #JHHF/>K!LM*01
N'201<,9($>$/O &+$>P$GFBB:*%Q
RS>K*T8(8 526$F!/01526#>F"#$>!&'$
RS)U<#/VWXY, 9*T526*4#>O'201?>B&F$0Z[,<#8\8(8 *4 &,
" #&!/01Y
Tỷ lệ mất vốn
Ý nghĩa: Chỉ tiêu này giúp lượng hóa được rủi ro mất vốn của ngân hàng đối với các khoản cho vay.
Các tỷ lệ này càng cao thì rủi ro mất vốn của ngân hàng càng cao và ngược lại.
Đánh giá khả năng rủi ro mất vốn
Tỷ lệ dự phòng RRTD
Đánh giá khả năng rủi ro mất vốn
Chỉ tiêu 2012 2011
Dư nợ cho vay khách hàng CFEFFGGFCC GFGFCFDFEC
Số dư dự phòng năm trước( đầu năm)
FEFBFBGGFC CGFDFDGFC
Dự phòng trích lập thuần trong năm
FDCFEFCFEB FGFGGF
Tổng dự phòng trích lập trong năm
FCFBCFFEC FDFDGFFDG
Mất vốn đã xóa trong kỳ
FBBBFDDEFEF CFCCFDDFC
Tỷ lệ dự phòng RRTD
3.72%
2.17%
Tỷ lệ mất vốn
1.95%
0.29%
Chỉ tiêu 2012 2011
Dư nợ cho vay khách hàng CFEFFGGFCC GFGFCFDFEC
Số dư dự phòng năm trước( đầu năm)
FEFBFBGGFC CGFDFDGFC
Dự phòng trích lập thuần trong năm
FDCFEFCFEB FGFGGF
Tổng dự phòng trích lập trong năm
FCFBCFFEC FDFDGFFDG
Mất vốn đã xóa trong kỳ
FBBBFDDEFEF CFCCFDDFC
3.72%
2.17%
1.95%
0.29%
Bảng phân tích dư nợ và dự phòng rủi ro mất vốn của MB năm 2012(đ)
]01 &",$CFHO &+'$>F*9>K
C-E:*%
^+
&]/GCH
&,)H
&
@
&,
)
_7"`#$>FL#85/ML2aLb8(8 /*`
-C:*%F!LF/UO &+>K85/ML$>
_7"`#$>FL#85/ML2aLb8(8 /*`
-C:*%F!LF/UO &+>K85/ML$>
c:/;2aLb85/ML($>O &+$FH
c:/;>!&'$>O $FDDH
c:/;1d!9Z*4>'$>/FGHFO &+FDH'$>$-8 ?>1d!e120+
A#>fF1?"#$>!&'$Hb1Z$U!LB/U-
c:/;85/ML&+1d!(/EH/:/;",'-
RS[,<#/V1d!(*g*01h8i0"`<#0"#<F8(8 b", -$85/ML
2aLb*4(*T&?j;L,LLbJ8(8 >!&';<#-
Khả năng bù đắp rủi ro
Hệ số khả năng bù đắp các khoản
CV bị mất
=
Dự phòng RRTD được trích
lập
Dư nợ bị thất thoát
Hệ số khả năng bù đắp
RRTD =
Dự phòng RRTD được trích
lập
NQH khó đòi
Ý nghĩa
j`O'2aLb>)*?85/ML?*(*4j3
*kL1>!&'()"[-
;O'8!<8i&e`2aLb"[*(*4j3*kL
1j\! ,
l
eOX2m*`&;`6&'
Ý nghĩa:
;O'"#$j3*kLnn] j`"#$j3*kL>!
&'()*'&+1"?*b-
chỉ tiêu 2011 2012
Số dư DPRRTD đầu năm
CGFDFDGFC FEFBFBGGFC
DPRRTD được trích lập trong năm
FGFGGF FDCFEFCFEB
Tổng Dự phòng RRTD được trích lập
FDFDGFFDG FCFBCFFEC
Dư nợ bị thất thoát
BCCBB CFCCFDDFC
NQH khó đòi
CEFDEFCCFEG FFDFCBDFE
Hệ số khả năng bù đắp các khoản CV bị mất
16 19,1
Hệ số khả năng bù đắp RRTD
2,29 3,47
Khả năng bù đắp rủi ro
;O'o", &$>/;/EF$FO &+$>
RS)*g?2a5&"` 9LbJ"8(8 5
26d#8I>*#>j# *01 -
;O'0Y*' & PFE&FBCF
$>$FGO &+$>Q !`
d#88(8 526)&m?"#$Op
26<q2aLbI>j3*kL8(8 526-
Mức độ tập trung danh mục tín dụng
Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay
Năm 2012( triệu VND ) Năm 2011( triệu VND )
Ngắn hạn 53084757 71,82% 38929021 66,99%
Trung hạn 12262555 16,59% 11640912 20,03%
Dài hạn 8564688 11,59% 7538140 12,98%
Tổng 73912000 100% 58108073 100%
`L6h8i& L)"hj,/rFML8& &$9&*'01 &(`
",,)
^89&29(`/,]>,]^;>*WL"?"$F1d!* RS:8i
!L-
Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh :
Mức độ tập trung danh mục tín dụng
Mức độ tập trung danh mục tín dụng
Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh
Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất
Năm 2011:/; &/+!ngành bán buôn, bán lẻ, sửa
chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác
RDBBCsEDBBtHRBFGH
$>:/; &j,j[Fj,/rFOpu[[Fdv
>,&dv?*TY",
RDCsGDEDtHR125,55%
Năm 2012:/; &/+!ngành Công nghiệp chế
biến chế tạo
RDGCBDsGDEDtHR131,17%
8 "$>:/; &`j``9 /
EGDBBsEDBBtHR134,68%
?Oa*w/+!0*)*x/,[;LfFL6&6 23&
,UU`-]018 $>&(#*xd!Ld&*x8H
w201-
:/; &/+!(<, O &+<*\/HF(`/2 &'!L!LRS
ee &01L/VF&'ML8<,x& >TxF8(8 /+
Mức độ tập trung danh mục tín dụng
Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh
Cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm (hoạt động kinh doanh bất động sản):
= dư nợ cho vay kd bất động sản/ vốn điều lệ.
Năm 2011 Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nhạy cảm = 5191136/ 7300000 = 71,11%
Năm 2012 Tỷ lệ cho vay lĩnh vực nhạy cảm = 5478216/ 10000000= 54,78%
Có xu hướng giảm xuống nhưng vẫn rất cao (Tỉ lệ hợp lí là 20 %). Như vậy chứng tỏ MB vẫn gặp rủi ro nợ xấu lớn.
NH vẫn cần giảm cho vay vào ngành BĐS để giảm rủi ro nợ xấu.
Kết luận
Mức độ rủi ro tín dụng của MB khá cao-
:/;1<,9o>K!LM*01F8 ""#$8(8 >!
&' &$/-]>6ML8526",4>FML8
<,x& >TxF:/; &"&a##>b/+-
W23*gh 8i*` [,85 /ML 2aLbF $"#$j3
*kL8(8 07UL##,Y&+," #&(
>eF$0Z[,<#8\8(8 -
Danh sách nhóm NHM1
•
Hà Thị Hồng Hạnh : nt
•
Hà Chí Giang
•
Vũ Thị Hồng Hạnh
•
Vũ Đình Công
•
Mai Đức Huy
•
Bùi Trang Linh
L/ O/G / O
Thank You!
