phân tích tình hình thanh khoản nhóm ngân hàng nhỏ

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN
GVHD: PGS. TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
NHÓM 8 TCDN D2 K19
Danh Sách Thành Viên
o
Lê Quán Đạt
o
Tô Quốc Việt
o
Nguyễn Thị Bích Phượng
o
Tạ Minh Thiện
o
Dương Thanh Trúc
Nội Dung
Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ
1. Cơ sở lý thuyết
2. Thực trạng
3. Giải pháp
Khái Niệm
Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ
Thanh khoản (liquidity) là những tài sản có tính
lỏng cao, tức là có khả năng đáp ứng nhu cầu
thanh toán, giải tỏa được cao nhu cầu thanh toán.
Tính thanh khoản của NHTM được xem như khả
năng tức thời (the short-run ability) để đáp ứng
nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín
dụng đã cam kết.

Khái Niệm


Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng
không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền
mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc
cung ứng đủ nhưng với chi phí cao.
Đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp
ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không
chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc
không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của
các hợp đồng thanh toán.
www.themegallery.com
Nguyên nhân

Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ
Ngân hàng vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi
ngắn hạn từ các cá nhân và định chế tài chính khác; sau
đó chuyển hoá chúng thành những tài sản đầu tư dài
hạn.
1
2
Sự thay đổi của lãi suất có thể tác động đến cả
người gửi tiền và người vay vốn.
Nguyên nhân
www.themegallery.com
3
Do ngân hàng có chiến lược quản trị rủi ro
thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả
Do hoạt động kinh doanh của ngân hàng không
có hiệu quả hoặc bị thua lỗ kéo dài
4
Hậu Quả

Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ

Ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng khó khăn tài
chính triền miên và ngày càng nghiêm trọng.

Nguồn vốn tiền gởi sẽ bị sụt giảm một cách có
hệ thống.

Giảm hiệu quả kinh doanh do phải đối phó với
tình trạng thiếu hụt thanh khoản.

Uy tín các ngân hàng bị giảm sút và có nguy cơ
bị đình chỉ giao dịch hoặc bị phá sản.
Cung, Cầu Về Thanh Khoản
Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ
* Cung thanh khoản: là các khoản vốn
làm tăng quỹ của ngân hàng, là nguồn
cung cấp thanh khoản cho NH.
* Cầu thanh khoản: là nhu cầu vốn cho
các mục đích của ngân hàng làm giảm
qu ỹ của ngân hàng đó.
Nguồn cung vốn thanh khoản Nguồn cầu thanh khoản
Tiền gửi của khách hàng Khách hàng rút tiền từ tài
khoản
Doanh thu từ việc bán các dịch
vụ phi tiền gửi
Yêu cầu vay vốn từ những
khách hàng chất lượng tín
dụng cao
Thanh toán nợ của khách

hàng
Thanh toán các khoản vay phi
tiền gửi
Bán tài sản Chi phí bằng tiền và thuế xuất
hiện trong quá trình sản xuất
và cung cấp dịch vụ
Vay từ thị trường tiền tệ Thanh toán cổ tức bằng tiền
Cung, Cầu Về Thanh Khoản
Đánh Giá Thanh Khoản
Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ
Trạng thái thanh khoản ròng (Net Liquidity Position)
NLP = Ʃ Cung thanh khoản – Ʃ Cầu thanh khoản
•
NLP = 0: Cân bằng thanh khoản
•
NLP > 0: Thặng dư thanh khoản (Lidiquity surplus )
* NLP < 0: Thiếu hụt thanh khoản (Lidiquity deficit)
Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản
1) Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn
dùng cho kinh doanh (tùy thuộc vào chiến lược thanh khoản)
sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng.

2) Đảm bảo về tỷ lệ khả năng chi trả:

Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay
Tỷ lệ về khả năng chi trả =
Tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay
Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản

3) Sử dụng các phương pháp dự báo thanh

khoản: có bốn phương pháp dự báo
-
Phương pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng
vốn.
-
Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn;
-
Phương pháp xác định xác suất mỗi tình huống
-
Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản.
www.themegallery.com
PHẦN 2 THỰC TRẠNG
TÌNH HÌNH THANH KHOẢN
NGÂN HÀNG NHỎ

Tổng Quan Về Hệ Thống NHTM Việt Nam
Nhóm Các Ngân Hàng Nhỏ
1989
1989
1990
1990
1994
1994
2001
2001
Hệ thống NH Việt Nam được chuyển đổi từ hệ
thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân
hàng hai cấp có định hướng thị trường hơn.
Việt Nam bắt đầu cải cách hệ thống NH, ở cả cấp
độ Ngân Hàng Nhà Nước và Cấp Độ Ngân Hàng

Thương Mại.
Các chi nhánh NH Nước Ngoài được phép tham
gia vào thị trường.
Việt Nam tiếp tục thực hiện một chương trình cải
cách hệ thống Ngân Hàng toàn diện
2010
2010
Tổng số NH tại VN là 149.
Sơ lược về các NH nhỏ
1. Tiêu chí phân loại:
-
Quy mô tài sản: dưới 30.000 tỷ VNĐ
-
Quy mô vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ: dưới
3.000 tỷ VNĐ ĐVT: Tỷ đồng
www.themegallery.com
Ngân Hàng VCSH Vốn Điều Lệ Tổng Tài Sản
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Kiên Long 638 1,047 1,117 580 1,000 1,000 2,201 2,939 7,479
HDBank 740 1,672 1,796 500 1,550 1,550 13,822 9,558 19,127
OCB 1,655 1,591 2,330 1,111 1,474 2,000 11,755 10,095 12,686
Gia Định 688 1,036 1,036 444 1,000 1,000 2,036 3, 348 3,330
www.themegallery.com
Sơ lược về các NH nhỏ
1. Tiêu chí phân loại:
-
Quy mô tài sản: dưới 30.000 tỷ VNĐ
-
Quy mô vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ: dưới
3.000 tỷ VNĐ

ĐVT: Tỷ đồng
Ngân hàng Gia Định

Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Gia Định

Tên giao dịch: GIA DINH COMMERCIAL JOINT STOCK
BANK

Tên viết tắt: GDB

Vốn điều lệ: 1.000 tỷ VND

Lịch sử hình thành và phát triển: Ngân hàng TMCP Gia
Định được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 23/12/1992
theo giấy phép thành lập số 576/GP-UB của Ủy Ban Nhân dân
TP. Hồ Chí Minh và giấy phép hoạt động số 0025/NH-CP ngày
22/08/1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở
hợp nhất 2 hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng và Kỹ Thương
www.themegallery.com
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP
PHƯƠNG ĐÔNG

Tên giao dịch: ORIENTAL COMMERCIAL
JOINT STOCK BANK

Tên viết tắt: OCB

Vốn điều lệ: 2.000 tỷ VND


Lịch sử hình thành và phát triển: Ngân hàng
Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB)
được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy
phép hoạt động ngày 13/04/1996. Vốn điều lệ
ban đầu là 70 tỷ đồng.
www.themegallery.com
Ngân hàng Kiên Long

Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Kiên
Long – Kien Long BANK

Vốn điều lệ: 1.000 tỷ VND

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) được
thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/1995 tại Kiên
Giang. Qua hơn 15 năm hoạt động, Kienlong Bank trở
thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển
mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng

Các sản phẩm dịch vụ chính của Kienlong Bank như
sau: Dịch vụ KHcá nhân, KH doanh nghiệp, dịch vụ khác
(Western Union, thẻ ATM và các HĐ liên quan, …)
www.themegallery.com
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ TPHCM

Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân Hàng TMCP
Phát Triển Nhà TPHCM

Tên viết tắt: HDBank


Vốn điều lệ: 1.550 tỷ VND

Lịch sử hình thành và phát triển: HDBank được
thành lập ngày 04/01/1990, là một trong những
ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước với vốn
điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng. HDBank đã trở
thành thương hiệu uy tín, thân thiện đối với
khách hàng.
www.themegallery.com
2. Nhóm các chỉ số

Hệ số H1: Vốn tự có/Tổng nguồn vốn huy động

Hệ số H2: Vốn tự có/Tổng tài sản “Có”

Chỉ số H3: (Tiền mặt+Tiền gửi tại cácTCTD)/Tổng tài sản
“Có”

Chỉ số H4: Dư nợ/Tổng tài sản “Có”

Chỉ số H5: Dưnợ/Tiền gửi khách hàng

Chỉ số H6: (Chứng khoán kinh doanh+Chứng khoán sẵn
sàng để bán)/Tổng tài sản “Có”

Chỉ số H7: Tiền gửi và cho vay TCTD/Tiền gửi và vay từ
TCTD

Chỉ số H8: (Tiền mặt+Tiền gửi tại TCTD)/Tiền gửi của

khách hàng.
www.themegallery.com
Đánh giá về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR

Nhìn vào bảng hệ số an toàn vốn tối thiểu bên
trên thấy các NH đều có khả năng thanh khoản
tốt. Đặc biệt NH Kiên Long có hệ số này cao
nhất trong các NH bởi vì NH này mới chuyển từ
nông thôn lên đô thị cho nên mức vốn tự có tăng
nhanh để đáp ứng NHNN
Năm Kiên Long HD Bank OCB Gia Định
2008 48,3% 17,5% 17,6% 40,0%
2009 54,5% 9,39% 28,71% 30,0%
Nhóm Chỉ Số H1, H2

Ngân Hàng nên duy trì mức vốn tự có một cách hợp lý, cân
đối so với quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng mình.
Một chỉ số H1, H2 quá cao hay quá thấp đều không hiệu quả và
an toàn đối với ngân hàng.

Chỉ H1: Vốn tự có/Tổng nguồn vốn huy động.

Chỉ số H2: Vốn tự có/Tổng tài sản “Có”.

Đối với hai chỉ số H1 và H2, tiêu chuẩn chung là lớn hơn 5%.
Nhóm Chỉ Số H1, H2
www.themegallery.com
STT Ngân hàng Chỉ số H1 (%) Chỉ số H2 (%)
2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 Kiên Long 40,86% 55,36% 21,7% 29,0% 35,6% 14,94%

2 HDBank 5,6% 21,21% 10,49% 5,36% 17,5% 9,39%
3 OCB 16,39% 18,71% 23,2% 14,08% 15,76% 18,37%
4 Gia Định 58,98% 45,95% 62,33% 37,10% 31,48% 33,24%