Phân tích thiết kế hệ chuyên gia đánh giá khả năng chi trả của khách hàng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

oOo
—

— 1
LÊ KHÁNH TRÌNH
PHÂN TÍCH THIÉT KÉ HỆ CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRA CỦA KHÁCH HÀNG
N gành: C ông nghệ Thông tin
C h u y ên ng àn h : Công nghê Phần mềm
M a số: 60.48 10
LUÂN VĂN TH A C s ĩ
• •
NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Việt Hà
OA! HỌC QUỐC GIA HẢ NỘl
TRUNG TÂM THÔNG TiN THỰ VIỆN
Ị
FT
; V
M
1
________________________________________________________
Hà Nôi - 2009
•

-

—

-

- J
LỜI CAM ĐOAN
l)ê tài luận văn "Phân lie'll I lộ chuyên gia đánh ụiá khá năng chi tra cua Khách
hìiniT là kết qua nghiên cửu tot nuhiệp tronụ chưưim trin h đào tạo Thạc sĩ nụành
Còng nghệ T hỏnii ũn - l rưứng dại học Cône Iiũlìệ dư ới sự hirớng dần cua TS.
Nguyền Việt Hà. Các thònu tin iront» luận văn la những kiến thức được đúc két cúa
chủng tôi qua quá trinh nghiên cứu hoặc là nhừnu thông tin được trích dẫn từ các
sách báo, tạp chi cỏ tham chiếu rõ nine tron» lái liệu tham kháo. T òi xin hoán toàn
chịu trách nhiệm về tính pháp K cua luận ván náy.
Tràn irụng,
Mà Nội. tháng 12 năm 2009
Học viên: Lê Khánh Trinh
Il
LỜ1 CAM ON
L ời dâu tien cm x in chân thanh cam ơn 1 s Nmiyễn V iệt Mà Trường Bộ môn
Còm» imhệ Phần niềm. Trườnụ Dại học ( 'ỏrm nẹlìộ - dã tận tình hướng dẫn. chi báo
vá uiúp đờ em tronti quá trinh hoàn thành luận \;'m náy.
I ’m x in cam ơn lớ i các thà} cô Ịỉiáo Trưứim Đại học Công nghệ - Dụi học
» W- - • c ơ » • *
Quốc gia Hà N ội nói churm, Khoa Còn ii ntỉhệ I hòng tin nói riêng dã truyền dạt cho
em nhữnụ kiến thúc, kinh rmhiộm quv hau irong suốt thời gian học tập lại trường,
lim xin gừi lờ i cam ƠI1 tới Ban lành dạo 1 rune lãm The - Ngàn hàng T M C P Xănụ
dầu Petrol im ex dã tạo diều kiện thuận vồ thời ụian và sấp xép công việc troni*, suốt
quá trinh học tập và hoàn thành luận vàn nãy.
Tuy nhiên do thời gian va trinh dô có hạn nõn luận vãn này khỏna tho tránh
klioi những thiếu sót. Rắi mong nhận dược sự dóng lỉóp V kiến cùa các thầy cỏ giáo,
bạn bè. nhìrnạ ai quan tâm tói van de này dè luận \ ãn được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

Mà Nội, tháng 12 năm 2009
I lọc viên: Lê Khánh 1 rinh
• III -
I .ỚI CAM DOAN I
LỚI CẢM Ơ N
II
MỤCLỰC
.

.
ill
BANG 'I IIUẬT NCìCr VẢ CÁC' II" VII: I TA I V
DA NI i MỰC CÁC BẬ NG VI
DANH M ỤCCẢCHÌNH v u
Mơ ĐẦU 1
CHƯƠNCỈ 1 : BÀI TOÁN Cl K) VAY TÍN DỰNCì
3
1.1. Một số thuật ngữ về lĩnh vực ngãĩi hãng

3
! .2. Bài toán cho vay tin dụnạ 4
1.2.1. Yêu câu bài loán 4
1.2.2. Ví dụ
.

.
6
1.2.3. Các tiêu chí đánh ma \á xếp hạng khách hàng cá nhân 7
1.2.4. Các khó khăn khi thực hiện cho vay tín dụng 1 ỉ
1.2.5. Phương pháp giải quỵểt truyền thống 12

1.2.6. Giai quyết bái toán bănụ phương pháp CBR 13
CIUrỢNG 2: CBR VẢ ỨNG DỤNCÌ VÁO BÁI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 15
2. !. Giới thiệu khái quát về CBR 15
2.1.1. Giới thiệu
.
15
2.1.2. Phương pháp CBR
.

15
2.2. U ng dụng CBR vào bài loàn cho vay tin dụng 17
2.2.1. Đặc ta ca vay tin dụng
18
2.2.2. Độ do tượng lự ] 9
2.2.3. Quy trình tìm kiếm lới giãi cho bài toán 21
Cỉ IIrơNG 3: PHÂN riciI TI llf.T KÉ IIỆ T ìi(')NCi 23
3.1. Mô là hoại động cua hộ thons» 23
3.1.1. Hoại dộng Cập nhật thông tin hệ thống: 23
3.1.2. 1 loạt dộng Cập nhật khách hàng & hợp dồng vay vốn: 24
3.1.3. Hoạt dộng Quàn trị nguôi sư dụng: 24
3.1.4. Hoạt động Quán trị cư sờ dù liệu 25
ỉ. 1.5. Bíẻu đồ hoạt dộng nghiệp v ụ 25
3.2. Bang long hợp các chức lUìnạ cua hệ thong 26
3.3. Mò hình các ca SU' dụng 26
3.3.1. Xác định lác nhàn , 26
3.3.2, Xác định các ca sứ dụnu 28
3.4. Biếu dồ lửp

.

.
31
3.5. Mô hỉnh trièn khai hệ ihổiiLỊ
.
31
CHIrơNG 4:
I I
lự c NGỈ llÌ.:M .
.
33
1. Thực nghiệm 33
1.1. Ca vay vốn thử nhai
.

33
1.2. Ca vay vốn thứ hai 35
1.3. Ca vay vồn thử b a 37
2. So sánh kết t|uá giĩra hai plurcrniỊ ph.ip đảnh g ill

39
3. Giới thiệu vè durang I ri nil thực nụhiộm
43
KÉT LUẬN r 47
TÀI LIỆU TIIAM KHẤU



.

.

48
l'i 11 LỤC: MỌ I s ộ CA SI 1)1 NG & MÃ c m ƠNG I RÌNH 50
1. MỘI vài biêu dồ cho một sò ca sư dụng 50
1.1. Ca sứ dụng "Cập nhật lieu chi dành g iá " 50
1.2. Ca SƯ dụng “Danh uiá khoan \ a\ tín dụnii” 52
2. Chi tiết thiết kế dừ liệu các thực thê 56
3. Một sổ các Triger & Procedure cùa cơ sớ dừ liệu 59
3.1. Procedure thực hiện \ iỹc (.lãnh uia khoan VÜY tín dụnạ 59
3.2. Trigger thực hiện việc cập nhật Contract Value 63
4. Một số mà chươnu trinh cái dật các thư viện lớp 64
4.1. Lớp PlanServiee 64
4.2. Lớp ContraciVuluoService 66
- IV -
BẢNG Till ẠT NGĨ VÀ ( Ác l ù VĨKT TẨT
TT
Thuật ngữ
V nghltt
1. NIINN Nüân hunt» Nha nước Việt Nam
NHNo&PTNI VN Ntĩiin hànn Non Li nghiệp va Phát trie n Nông thôn Việt Nam
: 3. PG Bank
Níiãn Hànü 1 MCP Xìinự tlầu Petrolimex
4.
CBS
Core Banking System - 1 lệ thốnu nyân hàng lỗi
5.
CÜR
Case Base Reasoning l.ịìp luận theo tinh huống
6.
UML
Unified Model Lantzuaue

7.
Client Khách hàng
8 Contract
iiợp dỏ ne va\ \òn cua khách hàng
Contract Value
Đánh ụiá theo các tiêu chí trên hợp đồng của loại khách hànt»
dỏ.
10.
Criteria
l ieu chi đánh ựiá tù> iheo loại khách háng
11.
Value of Criteria
.
I hang diêm theo mỗi lieu chỉ đánh giả
12.
Branch
Chi nhánh cua Niiân hàng
13.
Client Type
■
Loại khách hàng
.4.
Client Category
Ngành niihẻ cùa khách hànü doanh nghiệp: Ngành công
nghiòp. ngành thủ công nuhiệp
i 15.
Client Rank
Báng xếp loại khách hàng theo tiêu chí đánh giá về độ rủi ro
tín đụn<4
16.

1 ,
Plan
Phiximu án chinh giá khoan vav tin dụng
í 17.
1
User Process
Nhạt kỷ ihao tác của người dùng lác động tới cơ sở dữ liệu
18.
Deployment Date Nỵà> uiài ngân cho nụuói to chức vay
19.
Deployment
Method
Phương thức uiải ngân: Thường là tiền mặt hoặc chuyên trực
tic p
vào tủi khoán ch 1 định của bèn vay.
DANH MỊ'(' CÁC 15ANC;
Báng 1.1: Các liêu chí thông tin cá nhân cơ ban 7
Bang 1.2: Bánii liêu chí chấn) diêm quan hộ Ngàn lunu 7
Bang 1.3: Thanụ diem tiêu chí "Tuổi” 8
Báng 1.4: Thang điểm tiêu chi "Trình độ học vấn" 8
Báng 1.5: Thang diêm tiêu chí "Nehc nghiệp" 8
Báng 1.6: ỉ hang diem tiêu chi " I hời giun công lác" 8
Báng 1.7: Thang điếm tiêu chí "Thời cum làm việc hiện tại"

8
Bang 1.8: Thang điỏm tiêu chi "Tinh trạng nhà ơ"
9
Banu 1.9: Thang diêm tiêu chí "Cư cấu ụia dinh" 9
Banu 1. 10: Thang diêm liêu chi "Sô người ân tha.'” 9
Báng 1.11: Thang diêm tiêu chi " rhu nhập cá nhân hànu nám”

9
Banu 1.12: Thang đicm tiêu chi " I hu nhập gia dinh hànụ năm "

9
Bang 1.13: Thang diêm ticu chi ■■ rình hình trà nợ ngân hàng” 9
Báng 1.14: Thang tliềin lieu chí “Tình hinh chậm tra lãi”

10
Bảng 1.15: Thang điềm tiêu chí "Tồim dư nợ hiện tại"

10
Bang 1.16: Thang điềm liêu chi "Các dịch vụ khác S Ư dụng cùa ngân hàng"

10
Báng 1.17: ĩhangdièm liêu ch) "Số dư tiền gừi Uct kiệm trung bình”

10
Bànu, 1.18: Bán tí, xép hạng khách hàng cá nhân 11
Bang 2.1 : Đặc tà về bài toán cùa một cu cho vav Ún dụng 18
Báng 2.2: Đặc tá lời giãi của ca cho va\ tin dụng tlược mô tá ớ Báng 2.1

19
Bảng 2.3: Phương án đánh giã cho vay tín dụng 21
liant» 3.1: Báng lồng hợp chức nâng cứa hộ thống 26
Bang 3.2: Báng tônii hợp các tác nhân cua hệ thốnii 27
Bang 4.1; Các tiêu chi đành giá cùa ca vuv vốn thứ nhai 33
Bànu 4.2: Gác liêu chí đánh giá cùa ca vay vốn thử 2 35
Bang 4.3: Các tiêu chí đánh íúá cùa ca vay vốn thử ha
37

Bang 4.4: Bàng tong hợp két qua so sánh giữa hai phương pháp đánh giá 39
Bang 4.5: Giãi thich kết quá ca vay vòn sô 7 7 40
Bániỉ 4.6: Giai thích két quà ca vay vốn số 7 3 41
Bang 4.7: Sơ sảnh tiêu chi quan hệ ngân hanu cua ca vay vốn 34 & 73

42
Baiiií 5.1 : l.uồng sự kiện của ca sư dụnu '‘Cập nhật tiêu chi tlánh giá”

50
Búng 5.2: L.uồng sự kiện chính cua ca sư dụng "Danh giá khoản vay tín dụnii"

53
- VII -
DAM I M VC CÁC Ilf Nil
I lình 1.1: Mỏ hình hệ thồnụ ngân háng lòi
4
I lình 2.1 : Sư đồ I ca lập luận tlico phương pháp CBR 12 ] 17
1 lình 2.2: Sơ dô luồng thực hiện (.lánh giá khoán va\ tin dụng 22
I linh 3.1 : Biêu dô hoại dộnii nuhiộp vụ 25
Ị linh 3.2: Mô hình ca sir dụng cua môdun “Client & Contract”

28
I lình 3.3: Mô hình ca sir dụng cua rnòđun "System" 29
1 linh 3,4: Mỏ hình ca sứ dụng cua mỏđun “Administrator" 30
I linh 3.5: Mỏ hình ca sử dụng cua mòđun "Database" 30
I lình 3.6: Biêu đồ quan hệ lớp 31
1 linh 3.7: Mô hình triển khai hệ thống 31
I linh 4. ỉ : Ket qua đánh liiá của ca vay vốn thứ nhất
34
I linh 4.2: Két qua đánh Ìiiá cua ca vay \ồn thứ 2 36

I linh 4.3: Kết qua đánh ụiã cua ca vay vốn thử b a

38
ỉ linh 4.4: Mán hình đănụ nhập ửnạ đụrm 43
1 linh 4.5: Màn hình uiao diện chinh cua ứng dụng 43
l lình 4.6: Màn hình tạo câu lệnh lruy vân 44
1 lình 4.7: Mủn hình quan IÝ các ca vay vòn tin dụng

44
Hình 4.8: Màn hình cập nhậi các tiêu chi tlánh ui á khách hàng
45
I lỉnh 4.9: Màn hình khai háo thang diềm cua mỗi liêu chí đánh giá 45
Hình 4.10: Màn hinh quan lý phương án dánh giá 46
I ỉ ình 4.11 : Màn hình đánh giá các ca vay vốn 46
I linh 5.1 : Biéu dồ tuận tự ca su dụng "Cập nhật tièu chí đánh giá" 51
I linh 5.2: Biểu dồ lớp phân lích thực thi ca sử dụng Cặp nhật tiêu chí đánh giá

51
I linh 5.3: Bìcu dồ tuần tự phân lích lứp lỉụre thi "Cập nhật tiêu chí đánh E ,iá"

52
I linh 5.4: Biốu dỏ tuần lự ca SU' dụng "Đánh giá khoán va\ tín dụnu," 54
ỉ lình 5.5: Biêu dồ lớp phân tích thực thi “Dánh ụiá khoan vay tin dụna"

54
1 linh 5.6: Biếu dồ luẩn lự phán tích lớp thực thi "l);inh giá khoan vay tín dụng". 55
Mơ DÀI
Ngay tứ khi mới được thanh lập. các tmân hàng thương mại dã luồn lim cơ hội
cho vay. Sô tien huy dộng dược, ihònụ I|ua hinh itiúc tiết kiệm, luôn sần sàng đáp
ừnu nhu câu vay vỏn cùa các doanh nghiệp vã cà nhàn, như mua sẳm các mạt hàng

lieu dùng vá nhà cửa. Thônu qua cư chế nhộn liền mri và cho vay, ngân hàng thương
mại tạo ra lợi nhuận, đàm báu cho sự ton tại và [thát triển cua nó. Vì thế lĩnh \ ực cho
YU\ tín dụng lã một chức nitnư quan trọnu nhái cua nựân hàng tlnrơnu mại.
Hoạt dộng ùn dụ nu cùa ngàn lìànu thirơim mại có V nghĩa quan trọng dối với
loàn bộ liền kinh tế, nó tạo ra kha nàng tài trợ cho các hoạt độnu công nghiệp,
thương nghiệp và nông rmhiẹp cua đất nước [9|.
Dối với hoại dộng tin ciụnu, phần lớn các Iiuâii háng hiện nay của Việt Nam chi
dừng lại ờ việc ban hành các tái liệu hướniỉ dần. quy trinh cỉánh ựiá vá thầm định tin
dụng mà chua có các ửnu dụng phản mõm cho phép quán lý & đánh giá một cách có
hệ thống. Việc đánh uiá các khoán vay tín dụnu dược cán bộ tín dụng thực hiện đánh
ụiá một cách thù công, chưa ihật khách quan vã dồ bị chi phổi bởi các yếu tố cá
nhãn.
Qua klìào sát hoạt dộng tin dụng ờ một số ngân hàng như: Ngân hàng
No&PTNT Việt Nam, Ngân hàng T.YKT Xănu dầu Peirolimex việc đánh giá một
khoán vay được thực hiện đơn thuần thông qua một bàng tính Kxcel bao gồm một số
các tièu chí đánh giá nhất định. Khi đánh giá khoan vay, cán hộ tín dụng sẽ tham
chiêu tới một báng thang diêm riêng cho mỗi liêu chí cỉc làm căn cứ chấm điểm.
Trẽn cơ sở lồng số điếm tinh theo các lieu chi đó cộng với đánh giá về mặt trực quan
cua cán hộ tín lỉụim sẽ đi dcn quvét định việc xếp hạnu tín dụng khách hàng dỏ. Dựa
tròn cơ sư hạntí tin dụnt» đó sC’ cỊUNốt dinh việc chap nhận hay khônti chầp nhận
khoán vay đó hoặc chấp nhận nhưng với số tiền phò duyệt là bao nhiêu, i loạt dộng
chấm diêm tin dụnii như vậy manu tinh chất rời rạc. dơn lè. Phương pháp đánh iỉiả
manu linh chat dịnh tinh, phụ thuộc nhiêu vào quan hệ với cán bộ tin dụnu. l)ữ liệu
không dược lổ chức cỏ tính hộ thống dần lới khùng thuận tiện cho việc ira cửu lại,
sir dụ nu lại thônu tin cho hoạt done tái thấm định hồ sơ vay vốn hoặc các lân vay
vỏn sau nãy.
IMurơnu pháp lập luận iheo lình huống CBR (Case-Based Reasoning) là một
I ro nu nhìrnũ uiai pháp đê yiai quvei vân dè UYIÌ l.ập luận theo tinh huorii» là
plurơna pháp giai lỊuyồt vân Jo hang cách áp dụng lời giai, phương pháp lập luận dã
co cua các bái toán cũ đê giai bái toán mới có dử kiện urơng tự 12 Ị. Qua \ ị ộc áp

dụnu plurơng pháp lập luận ihoo tinh huống vào hài loán cho vay tin dụng, các
khoan vay trong qua khứ sè dược lưu lại như nhừnu tri thức cơ cở (các ca lập luận)
dúnụ dô dành giá các khoán vav mới tronạ urơnu lai. Kết quá lập luận (lời giai cho
khoán va\ mới) lá một kênh cung cấp thòng tin quan irọnu cho cán bộ tín ciụnu irơng
việc quyết định cho vay has klìông cho vay dối với các khoan vay mới.
Mục liêu cùa luận vãn “Phân tích thiết kế nọ chuyên ỊỊÌa đánh ỊỊÌÚ khá năng
chi tra cùa khách hàng" là xây dựng dược một công cụ cho phép các ngân hàng
quan lý mội các cỏ hệ thong \ iộc dánh ui ã các khoán vay tín dụng bang việc áp dụng
pỉnrơnu pháp lập luận theo linh huống vơi V tươnu dược trinh bày như irên.
Các phần côn lại cùa luận vãn dirực cấu trúc như sau:
Chương 1 giới thiệu bái toán cho vay tin dụng bao liồm các vèu câu đặi ra dối
với bài toán, các vướng mác khó khán aặp phái trong quá trình đảnh ụia khoán
vav tin dụng, phươim pháp đảnh giá cho \u\ truyền thona và V tướng dế giãi
quyết bài toán thônsi qua plurơng pháp lập luận tinh huống CBR.
Ciurơng 2 trinh bày tồng quan về phương pháp lập luận theo tinh huốnu và ứng
dụng cho bãi loán cho \ay tín dụng thôrm qua việc cỉịnh nghĩa các ca vay tín
dụng, quy trinh dánh giá. độ do. phương án tlánh giá.
Trên CƯ sớ yêu cầu vồ bài loán dược trình hà\ trong chương I và phương pháp
dỏ xuất mới dê giải quyết bài toán trong chương 2, chương 3 trình bảv C|uá
trình phàn tích thiết ko dỏ xây dựng một cỏnu cụ cho phép ihực hiện tìm kiếm
lời giúi dề xuất cho Cik khoăn vay mới.
Chưưnụ 4 trinh bàv két quá thực imhiệm bằng cách sir dụng công cụ dã xây
dựng với các ca dữ liệu cho vay mầu. Các kết quà thu dược sẽ dược phàn tích
cụ the dể dành giá tính hiệu qua cua phương pháp để xuất so với phương pháp
đánh uiá cho vay truyền thống.
1 ,
CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO V AY TÍN DỤNC
1.1. Một số thuật ngữ về lĩnh vực ngàn liànji
Hẹ thống tài chính lá một hç thồnu phức lạp ca vê câu trúc và chức nàng, có
nhiệm vụ luân chuvón lượng VỎI1 lởn tư nhữnụ imười tiét kiệm tới Illume nụưữi có

cơ hội đâu tu. Việc tim hiên qua mội sỏ các khái niệm sau sè giúp chúng ta có dược
một góc nhìn về hoạt động cua Ỉ1Ộ thỏm: tài chính.
Thị trường tài chinh: la noi dan von từ nơi thừa lới nơi thiếu von, banc các hoạt
độnu mua hán các giắ> lớ cỏ giá trị. ihê hiện trai quyền (quyền dược hưữnụ) cùa
chu thể mua dối với chu thè phát hành.
I rung uian lái chính: là cúc hình thức tò đúrc kinh doanh tiền tệ, đứng ra lãm
trung gian chuyên vốn từ ngưừi cho vav tói người đi vay, từ nơi thừa lới nơi
thiếu.
Ngân hàng thương mại: là trung ụian tài chinh, cỏ giắv phép kinh doanh cua
chính phú. là trung ỉíian nhận tiền gửi của khách hàng và cung cấp cho khách
hàng dịch vụ chi tra (séc) àinsì vái \ iộc tạo diều kiện thuận lợi cho việc uưi tiết
kiệm và cho vay. Ngân hãim cỏ các chức năng thính sau:
•
Huy động liề n iỉiri:
• D ịch vụ thanh toán;
• Hoạt dộng cho vay,
• M ội sổ những lình VIIV hoạt ÍỈỘH}’ khác D ịch VII uy thác, bào quán lài sán
có íịià trị. cu nịỉ càp í/ịch vụ mua bủn chửniỊ khoán cho khách hãnịị. | l>|.
Năm 2003, dược sự tài trự cua Mgàn hàng ihé giới (World Bank) nhằm hồ trợ
Việt Nam ironsi quá trinh hiện dại hỏa từna hirức nụành ngân hànụ, một sô ngân
hàng thươne mại dà dược triôiì khai Dự án Hiện dại hỏa Ngân hàng và Hệ thống
thanh toán mà cụ the lá triên khai hộ tlìốnụ Nụân liànu lỏi (Core Banking System -
CBS) [8j.
Với việc triên khai hệ ihỏnu ngân hàng lõi. cac ngân hàng dã có được các dịch
vụ tiên tiến nhấi vè: tiền eưi khách hàna. cho vav tín dụng, thanh toán quốc tỏ. báo
lành, dịch vụ ngân hànụ qua irụinu Internet, dịch vụ ngàn hàng qua mobile
- 3 -
Mò hinh chức luuig nụhiệp vụ chung aia tnội hệ ìhồnu ngan hâm* lõi dược minh
họa như trong Hình 1.1 sau:
- I •

E M Ê B B tẵ
Customer
Statsỉc
General
Ledger
. ịj. «l'f ,
aEÉBÉali
Limitai
Enterprise
Knowledge
Accounts
Letter of
credit/Bills
Forex/MM
Derivatives
Savings/
Check
II i m
__
dm
Fixed
Deposit,
Coporation
Loan
Consumer
Loan
Rimittahces
Security
Custody
______

Shares &
Bonds
Investmenl
Deposite Lending
Trade
Core Banking System Bussiness
Treasury
Hình 1.1 :
MÒ flinh hi'
thắng
ngàn hàng lõi,
I rong dó môđun cho vay tin dụng (l.cndinụ) chi thực hiện việc quan IV thòng
Ún các khoán vay. tính các phát sinh hànụ thánu: lài, phi. Còn việc đánh giá dôi với
các khoán vas tin đụnu cua khách hánu ill ườn u chưa có hoặc đó sẽ là một mòdun
* • c C? V- » *
riêng. Chinh vì vậy việc chain diem tín dụng dối với khách hànt> thường bị xcm nhẹ
va lá điềm chung hiện nay của các niĩân hàng tại Việt Nam.
1.2. Bùi toán cho vay tín ilụnị»
/. 2. Ị. Yêu cầu bài toán
Tin dụni» dược hiều hiỌti lnrởc hốt kĩ sự vas 1111 rợn lạm thời một sổ vốn lien tệ
ha> tái sàn mà nhữ đỏ người di vay cỏ ihè sir dụnu dược một lưựtm giá trị tronu một
ihừi gian nhất định. Sau thừi gian nhất dịnh nà), iheo thoà thuận trước dó, người di
vay sẽ hoàn trá lại một giá trị lớn hơn chu người cho vay.
Nhàm đàm báo hoạt dộng l'in dụne sinh lời và tranh dược các rùi ro không dáng
có. ngân hànu phái có những 1|U> dịnh, quy trinh hưứnu dần nghiệp vụ cho vay tín
đụny cụ thê. I ronu phạm vi cu;ì (.lẽ lái nuv chúníi ta chi di lìm hiểu nhữnu điòu kiện
chinh, những ràiìiỉ buộc đổi với khách hàng khi liụiv hiện các khoan vay till dụng.
Các diều kiện về hồ sơ. thủ lục plkip lý với khách lũn li hau gồm [3
Ị:
Ilô sơ năng lực pháp !v; !)ò chtrnu minh khách háne cỏ năng lực pháp luật dàn

sự. nã nu. lực hành vi dân sự va chiu lnich nliiạii dân sự tlico 1]UV dịnii cua pháp
luật.
• Đ ổ i với khách hàm ỉ cũ nhún Xuất trin h ụiắ> từ ve sô hộ khẩu, g ia \ chửng
minh nhân dân. uiấ\ liãnư. ký Isỏt hôn giĩiy xác nhận linh trạng độc thân.
•
D ổ i vứi khách Ihinxỉ dOítnh nghiệp:
Dànu ký kinh doanh, đãnụ k) thuế,
đăng k> mẫu dâu. dieu iệ. bien bán họp hội đòng quàn trị, giâ> chứng
m inh nhân dân cùa giám dốc. kè toán Irướnu
Hồ sơ chửng minh mục đich sư dụnu vốn: Dối với mục dich vay vổn dô mua
bán thi bao uồm hợp dònu mua bán nhà đai có còn li chứng, hợp dồng mua bán
xe. giấy tờ sớ lùm Dôi với mục đich vav von dầu tư vào các dự án thì phai có
phirơrm án san xuất kình doanh kèm theo plurơntỉ án trà nự kha thi
I lõ sơ chúng minh thu nhập/nãnu lực lài chinh: Dò chứng minh kha năng tra nợ
iront* thời hạn cam kết.
•
D ố i với khách hàng cá nhún
Xác nhận lương, ihu nhập, hợp dont» lao
động, giấy tờ chứng minh sứ hữu tài sail, hợp dồng cho thuê nhà. ô lô,
bánạ kê kinh doanh
• Đổi vời (/oanh nghiệp: Mao cáo tài chinh ba năm gần nhất, bảo cáo ihuế,
hợp dong dầu ra. dầu váo
I lồ sơ tài sán the chấp: ( iià> ló chứng minh sơ hửu tai san thế chấp, chứng minh
nguồn tiền vè
i rên cơ sớ nhu cấu vu\ vốn cùa khách háng, các diều kiện về hồ sư. ihú tục
1 lý cua khách hàng. Nuàn hàng SC tien hành đanh uiá đê xác định:
Kct qua thấm định cho va\ lín dụim: Chấp nhận hay không chấp nhận.
I ỏng số tien cho vay
Ngày giải ngủn
Phương thức giai ngân

Lùi xuất cho vay trong hạn và quá hạn
Quy định vỏ kv hạn trà nợ múc và lài) cùa khoan vay:
Xác định thời hạn chu \;i\: nmin hạn (< 12 living), trung hạn (>12 tháng & <
60), dài hạn ( 60 thánự)
Trên cư sơ vèu câu cua khách hàng vỏ khoan va\ tin dựng, sau quá trinh thâm
đinh tín đụrm nêu khách hàng tliip ứnụ tot các ítià i kiện cho va\ thi giữa khách hám»
va ngân hàng sè ký kết một hụp don 14 tín dụnti cho khoán vay dó. Thường hợp dont»
tín dụng bao tiồm các thò 111! tin chinh nlitr hèn đười 171:
Bèn vay: Ôiìii Nụuyỗn \ ân A. sinh năm 19X0. chứng minh nhân dân sổ
01110101 do Công an 1l> I lá Nội cap 11/2 1998.
lốnu số tien cho vas theo hợp đồnsi Ún dụm;; 1.800.000.000 đồnụ {Ịỉtniạ chữ:
M ộ t tỳ tủm trăm triệ u dông chân).
Số tiền g iái ncân: 1.800.000.000 dung
(B ằriiỉ chữ: M ộl ly tám trăm triệu dong

chan).
Ngày giiii nụân: ngáy 19 tháng 9 năm 2008.
Phương thức uiái ngùn: Sò tien niai ntĩân dược chuyển vào tài khoan số
1080101010101 cua ônụ Niiuyễn Văn A lại Ngân hàng TMCP Xănụ dầu
Petrolimcx - PG Bank,
Mục đích vay von: I hanh loán tiền mua nhà đụi chi 88 Lá nu Trung-Lántí llạ-
Dốnsi Đa-1 lá Nội.
l ài san dam báo: Càn nhà địa chi 88 l áng Trung-Láng Hạ-Đống Đa-Ilủ Nội trị
liiá 2.5 tý dồng dê dam háo cho khoan va\ 1.8 IV đồng trong hợp đồng tin dụng
này.
I hời hạn vay: 36 lining từ 19/9/2008 tòi Î 9/9/2011.
k\ hạn trà nợ gốc vá lài:
• Gốc: Bên vay sè thanh luán nợ gốc qua 36 (ba mưưi sáu) lẩn trà liiín tục
vào rmáy 26 hàn ụ thánuL Iigav sau nua) uiai níiàn dầu tiên, số tiền ihanh
loan nợ gốc mồi lần là 50.000.000 đồng (HằiìíỊ chừ: Xăm mươi Iriệit đồng

chần). Hất kỳ việc thanh toán trước hạn nào đều sẽ làm giảm số lien phài
thanh toán cùa các lẩn trá iheo trinh lự hot hạn ngược lại.
• Lài: Trá cổ định vào rmã\ 26 háng thang.
Lài suất cho vay;
• Tronụ hạn: 1.35“ <r thune. Lãi suất nàv đtrợc cố dịnh trong quý đầu liên. Lãi
suất từ thán» thứ tư trò di dược thay dôi mỗi quý một lần theo nmivên tác:
l.ài suấl tiét kiệm 12 ihãnu. lình lài cuối k\ theo Bicu lãi suất còng bô cua
• ( ) -
1.2.2. Vi dụ
Nụân hánụ có hiện lục tại thoi diêm iha\ dối. cộim biên độ: x°<1 thúng
nhtrniỉ không ihàp hơn nuiv l.'õ%tháng.
• Quá hạn: 150% lài suàt tronc hạn.
Cam kẻl: Thực hiện dúiìu các c;im kei ironu 1 lợp dồnu tín dụng liêu trên.
1.2.3. Các tiêu chí (lành lỊÍú vù xếp /lạiiụ khách hàỉiiỊ cá nhân
Dối tưựnu khách hàniì chính cua các khoán vay tin dụng là: khách hàng ca nhân
\a khách hàng doanh nụhiộp. 1 u\ nhiên tronu phạm vi cua đề tài này chúnẹ ta chi
xem xét qu> trinh đánh uia. cúc licit chi đánh uiá với dổi tượng là khách hàng cá
nhân.
Đối với khách hàng cá nhân, càn cứ tròn c;W tài liệu vồ cho vay tín dụng cua các
ngân hàng. Chủng tôi dưa ra các liêu chi chain diêm các thône tin cá nhân irong
lianạ 1.2 và Bảnu 1.3 như sau Ị >.4,5.6]:
Bàntĩ 1.1: ( ■/(' liên chi
thừng
un ( (I nluin
cơ
bán
TT
l iêu chi đánh giá
!
1 uỏi

1
Trinh độ học vấn
3
Nghê nghiệp
4
Thời gian công tác
:
Thoi gian lảm cỏníỊ V í Ọc lìiộn tại
6 rinh trạnụ nhà ơ
7 Cơ câu gia đinh
8
So nuuòi ăn theo
9
1
Thu nhập cá nhàn hãng năm (đồng)
Hiu nhập CÚM uia đình hảnu năm (đồng)
Bantĩ .1.2;
ỉitìHỊi Ill'll chi
<
hầm (hem (/11(111 hú Nịịân hànịỊ
TT
Ticu chí đánh giá
11
Tinh hình ira nợ ligân hàng
12
Tình lìinh chàm tra lài
■
13
:
Tỏng nự hiện lại (đồng hoặc lương dương)

14
Các dịch \ụ khác SƯ dụiìQ ciKi niiâìì hảnụ
15
sổ du lien uni tiẻt kiệm iruny binh (dồniỉ) tại Niìãn hàng
- K -
Dỏi với m ỗi lieu chi chinh gia cua khách lũmụ Cil nhân, chúng ta cỏ ihanụ điểm
đánh eiá chi liẻt như sau:
Naim J Thanịi lỉiờni ỉỉcit chi "l'u ni"
IT
! . _ :
Ị £n t iẽu chí
Tên thang diem
SÔ
diem
1 Tuồi
Tuỏi 18-25
s
; ~
Tuồi
Tuôi 25-10
15
1 3
Tuỏi
luỏi lử -10-60 20
4
Tuõi
1 uỏi trên 60
10
Bủrui 1.4;
Thang iliêm ỈICỈÌ chi Trinh ílộ học ván ”

TT
Tín tiêu chi
rên thang diem
Sổ
(liêm
1 Trình độ hoc ván Trôn dại học
25
2
Trinh độ học vãn Dại học Cao dùng 20
3
Trinh độ học vân
Truim cáp
10
->
Trinh đỏ hoc van
Dirới trunu học rhảt học
»
Bang 1.5:
Tin/fi}: ílicm liêu chí "\s>hẻ nghiệp”
i t t
l

.


rên tiêu chi
rên thung điếm
Sổ
điểm
1 Niịhê nghiệp

ChuNcn môn Kv thuât 25
*>
-
Nuhê nũhiộp
Thu k\
15
3
Nghê nụhiộp
Kinh doanh
S
A
Nghê nghiệp Ntilìi Inru
1
Bang 1.6:
Thíinạ ìticm ỉiOit chi

” Thòi iỉian cỏnỉỊ ỉùc”
TT
Ten tiêu chi rên thang điểm
Sô
ilicm
1
Thời gian cóng tác Dưới 6 thảng
5
ĩ
Thời gian cổni* lác
Từ 6 tháng tới 1 năm 10
Thời iiian cỏnụ tác
l ừ 1 tới 5 năm
15

4 Thải uian công tác
Tử 5 nftm trớ len 20
Bang
lJjJH ỉan ư i/ìữtỉỉ tictí chi "Thời aiiỉỉĩ làm việc hiện lạ i"
TT
Ị
Te» tiêu chi rên Ihiing (liềm
Số
cìiẻm
1 Thởỉ uian làm việc hiện tại
Dưới 6 ihanjL*
>
<u
Thời gian làm việc hicn lai Từ 6 ihàiiii tỏi ! năm iO
3
.
Thời gian làm việc hiện tại
Từ 1 tởi 5 nẫm
15
4
Thời gian làm vi ộc hiện lại
Từ 5 nàni irớ lên 20
. <).
Bãng 1 .S. I liana íỉỉừĩĩỉ tien Í hi ! inh trang niu) ơ "
IT
1
I en tien chi 1 ên thụng điếm
Sô
(liêm
1 [Inh trạng nhã ư

Sơ ỉùru riêng
7
l inh trạng nhá ư 1 hue
12
3
rinh trang nhà ư Chuitì/ vời nia dinh
5
4
Tinh trạim nhà o
í lin h thức khác 1
Báng 1.9: Thang (fient tien
h i "( V; c ớ// g/í/ í/////? "
IT
T in tien chi

rên (hang điếm
Sô
(liciN
i Cơ câu gia dinh
ỉ ỉ;il nhàn
25
7
Cơ câu eiit dinh
sỏnu với cha mẹ
15
3 Cơ câu ũia đình
sỏnu với 1 uiu dinh hạt nhân khác 10
í

Cơ cấu uia dinh

Song với 1 sô gia dinh hạt nhân
khác
1
Iking ỉ ■ It):
fining ili êm tit'it chi
'
So tigmri ùn I he a "
ị
IT Tên tíí‘u chi Tên thang điếm
Số
ilicm
1 Sô người ản theo
Dỏc thàn
5
2 Sô m»ười ủn Ihcọ
ỉt hơn 3 11 mrời
15
3
Sô người fin theo
Từ 3 lói 5 nmrời
10
4 Sô ngườiàn theo
l .ỡn lum 5 ngirởi I
Bãnụ [.[]_:
Thu Hi* them tiêu I III "Thu nhiÌỊ) cà n/uin hang nam "
TT 1 en tiêu chi
rên thang điếm
Sô
(liêm
1 1 hu nhập cá nhản hàng riữin (dỏng)

•• ỉ .]() triệu
45
2 ! Thu nhập ca nhàn hàng nữnĩ (đỏng)
Tứ .>(>- ỉ 20 Iriộu
'35
3 I hu nhập cá nhàn hàng năm (dỏnvi)
Tứ 12-36 triệu
20
4 ỉ hu nhập cá nhàn hânụ nam (đông)
‘ 12 triệu
1
Bang 112:
Thang lỉicm tiêu chi "Thu nhàp
i
*ia (Ỉìnlỉ filing ỉìăm "
TT
T£n (iC'11 chí
Tên thỉing điểm
Sô
tỉií-m
1
Thu nhập gia dinh trôn nám (dònu)
> 240 iricu
45
*)
Thu nhập uia dinh ưòỉi nám (đỏng)
l ừ 72 - 240 iriộu
35
3
1 hu nhập gia đinh trẽn nãm (đỏnụ)

□1
ĩ 1.
~-ì
( j
—ĩ
•o.‘
>—
20
4
rhu nhập gia dinh iron í Kìm (đỏng)
24 iriộu 1
Hàriụ 1.13:
Than1
> tlic/n ttcu
chi
“ 77////
hinh Ira m / ngàn hàng
”
[■"'

T






"

~ 1

TT Tên tiêu chí
Tên thang diem
i

Sô
diêm
1 i ình hỉnh tra nọ Nựàn hàng
Chưa íiiiio dịch vay vởn
5
2 Tinh hĩnh tra nợ Ngán lìànu
Chưa bao iỊÍỜ quả hạn
45
3 Tinh hình trá nự NV.àn hãng
1 hùi ị»i;m quá hạn • 30 nẹày
5
4 lính hình ỉ rà no NulÌc. ììAHìi
'1 hoi ui an quá han * 30 nuã\
■». ? —— V - *.

!
__
ỉ
Banu I l ‘l;
lin in g diem licit chi ‘'h uh hinh chù/ti tra lả i"
- 10-
11
#
T ín lieu chí l ỏn thang diem
Số
ifitn i

1
Tinh hình chàm ira lai C hu .ỉ iiiiio ilich vav vỏn
5
ỉ inh hình châm tra lài
Chili! biio uiờ chậm tra 45
■i
_>
Tinh hĩnh châm ir;i I;ÍI Chua ch.im irá trong 2 tKìni gân đầy
5
4
rinh hình chậm trù ỈAi
ỉ)à yu chain tra trong 2 năiTì gần đãv ỉ
— . _— —t
Bàng ! J Ặ ;
ThitHiỉ
í
lỉCỉĩì iicit chi Tonx ihc nợ hiện íạí "
1! Ten tiêu chí l en thang iliêm
Số
điem
ỉ Tỏng dư nợ hiện tại ụlõnụ) * loütricu 30
2 rông dư nợ hiện lại (dỏm*)
100 - 500 triệu
ỉ 5
3 Tông dư nự hiện lại (dỏng) 500 triệu -1 tv
10
4 Tòniỉ dư nợ hiện liii (ciộnii)
! Iv
A -
1

Bang 1.16:
Thung
(lỉcm lícn
chi
' (
\k (ỉịch vụ khác sưdụnạ cùa ngán hàng
"
I I Ten tiêu chi Ten Chung điém
Sỗ
diem
1 C ác dịch vu khác sư dụnỉi cua NI 1 Chi uưi tiẽt kiệm
20
2 Các dịch vụ khác su iiụnií ctìii NI 1 Chí sư vỉunu íhe thanh toán
10
3 Các dịch vụ khác su dụng cua NI 1 Tict kiệm và thè
30
4 Các dịch vụ khác sứ dụnu cùa NI ỉ
Kilnin' SƯ dụng dịch vụ g\
1
Bảng 1,17:
Than il diem tiêu chi "Sỏ dư liên gửi tiêí kiệm trung bình "
TT
Ten lieu chi rên thang iliổm
Sô
ilỉém
ỉ
Sô dư tien gửi tict kiệm trun^ binh
500 tri cu
40
■>

Sỏ dtr tiên tíiri tict kiệm trunu bình 1 ừ 100 - 500 triêu 25
3
Sô dư liên gửi ticì kis*m truniì binh Từ 20 - 100 iricu
10
ì. í
Sổ dư lien gửi lie! kiêm tnmạ binh < 20 triệu
1
I rên cơ sơ các tiêu chí dành iỊÌã tròn, mồi khoan va> tín dụng cùa khách háng sẽ
dược dánh giá (chấm) xcm dạt bao nhicu diem tin dụng. Khi đó ta có Bàng 1.18 về
xếp hạnu lín dụnạ khách living cá nhan nlìir sau:
Bam ; I IK: liaiiv, \VỊ' luiiìịỉ klhH'li ha iiỊỉt'li nhlin
-II-
Hạng
;
]
.
_
_
_
__
_
Số điểm <!ạl
được
M ức đô m i
ro
Cấp till dụng
Aaa
> 401
1 hủp
Dap ửnu tỏi da nhu câu tín dụng

Aa
3 5 1 - 400
Thấp
Đáp ứim tỏi đa nhu câu tín dụnụ
A
301 - 350 1 hấp Đáp ũnu tỏi da nhu câu tín dụru»
lỉbh
251 - 300
1 hẩp CYip iin ti ụ nu với hạn mức tuy thuộc \ào
phnxrnụ án dam bảo liền vay
Bb
1
201 - 250
1 rung hình
Có ihC» cap tin dụng nhưnu phài xem xét
k í lirònụ hiệu quả phương án vay vùn và
dam hao tiền vay;
B
1- -

151 -2 0 0
I rune hình
Khòniì khuvcn khích mờ rộ nu till dụng
m:ì lập trung thu nợ
Ccc 101 - 150
í rung binh
Từ clìôi câp tin dụng
Cc
5 1 -10 0 Cao Từ chòi cãp tin dụng
c

■■
1 - 50 Cao Từ chỏi cap tín dụng
D
< 0
Cao 1 ù' chỏi cap tín dụnu
1.2.4. Các khó khăn khi thực hiện cho vay tin (lụiìịi
Đối với hoạt dộng cho \a\ tin dụng, hiện n;i\ ofich tiếp cận khách hàng chu véu
t|ua một số các hình thức sau:
Nội hộ giới thiệu: Khách liáim là dối tác, người thân, bạn bè cùa nhân viên
nuân hànu;
Khách háng mới dưực khách hàng Ún dụnũ cù í:iỡi thiệu tới vay;
Khách hàng tự lới vay:
Khách hàng do nhân \ iẽn tin tiling lự khai ihác.
Irong quá trinh thực hiện chu vay lín cỉụnu ihi khâu thấm dịnh diều kiện vay
\ ôn cua khách hàng gạp nhiỏu khỏ khăn nhai 11ÙI một sổ nguyên nhân chính như sau:
Khỏ khăn du cách lie/) cận khách hùng:
Khách hàng là người thân, bạn bó cùa
nhàn viên nuân hàng lutv do nhàn viên nuãn ỉiãniỊ uiới thiệu ihi dộ tin cậ\ cao
hơn, dề thấm định vã tiòp cận ihônụ tin da\ dll vO khách hàim.
• 12-
Tìm /lien Ihi mil lin khách himy Việc úm iìiòu đày du thônu tin khách lúng rat
quan trọng, lieu dieu na\ Uiin khôni.’ kv nu de \av ra trướng hạp khách hániỊ sư
dụng vỏn sai mục dich. ntiuòii li a nợ khôriü cỏ thực, thậm chí có nguy cư bị lira
dao vê tái san thê chàp. I i ườniỊ hạp khách hany va\ hang tài sàn the chắp cua
hên th ứ ha iliì phái xác đ in h rõ m oi quan ho iiiừ íi họ. dây là vãn de rất ha\ bị coi
nhọ vi ihưừnu các món \a\ kiêu này là va\ ko. \ay hộ. Rất dề xay ra rui ro quá
hạn, khi xa\ ra vàn đê thi lại đùn đá\ trách nhiẹm cho nhau.
Xác định mục iỉích sir (Ịụtiỉi von: Phai xác định rò mục đích ihực sự sứ dụng vốn
cùa khách hàne nhất !à các trường hợp va\ kinh doanh, vay tái tài trợ. Kha nâng
tru nọ thực sự cua họ !à biio nhiêu. Các hụp dòniỉ tín dụnụ của các nuàn hàng

Việt Nam thưừnu, k\ nlnrniỊ khỏnu chịu thực hiçn nuhìa vụ trả nự non càn phái
chủ ý diều tra thực tế nhiều.
Thủm dinh klhi năm* llkinh loan nợ: Dùi voi các báo cáo tài chính euu các
doanh nụhiệp \ ira và nho thướng không khớp ui ira báu cáo với thực tế. Ilọ luôn
tôn tại hai báo cáo: háo cáo nội bộ và báo c;i«) lime. Thậm chí có cá hau cáo dề
vav nụàn hàng. Nên khi dọc các háo cáo na> cún phai kết hợp với hoá dơn. hợp
dồng để tìm ra khá náng thực sự cua họ.
Kièm tra tủi san thể chắp: Dối với công nghệ in hiện đại ngày nay, việc phái
hiện các uiâ> tơ chínm nhạn sơ hữu la gia hay thật không đơn gián.
Ngoài ra việc đánh uiã chính xác giá trị cua tái sán the chấp, dặc biệt là máy
móc thiết bị. hàng hoá, tinh thanh khoăn \á kha liane thu hồi nợ phái dặc hiệt
coi trọnu.
1.2.5. Phirơnỵ pháp giái (Ị uy Vf truyền thống
Đa so các nụàn hànụ ViỌi nam dều cỏ các ban Ún dụng, phòng tín dụng và dà
ban hành các quv trinh ironu \ iộc thầm dinh (.lãnh giá khách hànu. Tuy nhiên phan
lớn dó chI là nhũng hướng dan ve mặt quy irinh đánh uiá cùn các tiêu chi thirỡng về
thỏim tin chung hoặc các lieu chí không cỏ cac trọiig số dò thể hiện mức ílộ quan
trọng tronc quá trình đánh uiá.
1 rong khi dó phirưnụ pháp chu yếu mà các cân bộ tín dụng sử dụm» khi tham
định khách hàng là dựa irên kinh nựhiệm dã lích luỳ. độ tin cậy khách hànlỉ dược
đánh giá dựa trên các môi quan hệ dà cỏ trước dỏ. Với cách tien hành cho v;t> theo
phương pháp truvẽn thônii ná> thi cỏ mộ! số \ãn dồ hạn chế vá rủi ro cân phai xem
xét:
Phạnì vi cho vay khỏ nụ dirực rôiiL* rà ị. nhìrny 111» ười có nhu câu vỏn thực sự đé
• • K V V. . I
phục vụ côn g việc kin h doanh. >an \u ã i liu khỏ liẽ p cận các nguỏn von MIN nếu
không cỏ các môi quan hộ dặc biệt.
Rui ro quá hạn Ún dụuu cao: thứ nhai là vịỌv đ.mh uiã dựa trên kinh ntihiỌm chu
quan cua tirnii cán bo un dụrm. I hú hai là ncu ihõng i-Ịiia các mổi quan hệ bạn bè
hay dirực nhân viên ngỉìn liàim giới thiệu till các yếu tố về hỗ sơ khách hàng lại

bị xem nhẹ. Cứ cho là khach háng cu độ tin cạ\ cao nhưng nếu phưưng an kính
doanh, lài san dam bao khònii dược thảm dịiiii toi thi rủi ro về thanh toán quá
hạn sẽ khỏni» tránh khói.
1'ronu một số trirờrm hợp nếu mục dịch vav vỏn cua khách liàne nằm tronu danh
mục hạn chê CỈ10 va>. !ìhạ> cam. nhãn viên tin dụnti có thê ur vấn hồ sơ vay vốn
cùa khách hàng hưởng sang cách sư dụng phương án vay von khác với mục đích
sứ dụnti vỏn thực sự cua khách hàng, diêu nà\ dẫn đến rúi rò kiểm soát lình
hình sư tlụriii von sau giái niiùn.
Rui ro do yếu tố khách quan. Khônụ thâm dịnl) lốt linh khá ihi phirơrm an kinh
doanh sán xuất, phương án tra nạ. 1 loàn toàn cò thỏ xay ra rủi ro khi khách hàng
làm ăn thua lồ mà nhiều khi lủ do khách (.ịutin dom lại.
1.2.6. Giới quyết bài toán buttiị phương pháp ( 'HK
Dè tránh dược nhữnu rui ru tronii quá trinh dánh giá, thẩm định khách hànu xuất
pliât từ khía cạnh chu quan cua cân bộ tin dụnu. Chúng tôi xin dược đề xuất phirưng
pháp C13R dê áp dụng giai quyei bái toán này. i heo tỉó trước hết bài toán cho vay tín
tlụnụ sò được đặc tà vào ironụ hộ thong thông qua một bộ các tham số cụ thể.
Đui với hộ thốnti dành uiá ilur nụhiệm dược \âv dựnu. cho phép thiết lập nhiều
các plurơnu án dánh Iiiá khác nhau. Mỏi phirưm.; án dành ui ú sè xác định trọng số,
Iimrỡnu l trưng lự nhau dối với rnồi tiêu chí. Dõi với phương án đánh giá dược lựa
chọn, hệ tlionu. sẽ thực hiện việc (.lánh iiiá khoản vay mới dựa trên các khoan vay
mẫu dã cỏ sần trong hệ thống. I hỏnii qua một hàm danh giá độ lương tụ. hệ thổnu sẽ
tim ra khoan vay mầu có do tượng tự gàn nhất dổi vói khoan va\ mới cần đánh giá.
l.ời giai huy phương pháp luận dồi với c;i cho vay cù sẽ kì căn cử dô dề xuất lòi Lĩiài
cho khoán vay mới dane xem XÓI.
Côm» cụ dành íiiá cho phép người dùnụ cỏ thò diêu chinh linh dộng các iham sổ
troim phương Ún đánh uiá (trọ 11 Li sô. nuưởng Urơnẹ lự cua mồi tiêu chí) để (.lánh giá
lại vá xom \é t kòt qua đánh ụút dó
cô
chẩp nhận Jưọv kỉiòne. Từ dỏ sè đề XIUU ra lời
giai cho ca \ay vòn mói. Sau quá trinh kiêm nghiệm hiệu qua cua khoán vav trong

. 13-
thục le. ca cho vay dó sO dược dành (ỊÚi lụi kết qu;i (chấp nliận/kliông chấp nhặn) và
lưu lại vào hộ thốnụ dè làm o> SO' kinh Diihiçm cho \ lộc dánh giá các khoan \;i\ tiếp
tha) troniì Urơnii lai.
CHƯƠNG 2: CBR \ A l N(. 1)1. \(, \ AO IỈẢ1 TOÁN CHO VAY
TÍN 1H N<;
2.1. (»ió i th iệu k h á i (|Mỉit ví' C B IỈ
2.1.1. Giới thiệu
Xây dựng các hệ dựa trên tri thức vã lập luận tự dộng luôn là van dề thu hút sự
quan tàm của nhiều nha nubien cứu. Plurưnụ pháp lập luận truyền thong dựa trên
luật (Rule-Based Reasoning) dà dom lại những thành công dáng kể và dược ứng
dụnụ rộng rãi tro 111! nhiồu hộ thốrm nhir hệ chan iloán bệnh MYCIN [11.141. hệ hồ
irựoấu hình hệ thốrm mas linh RI XCON [16].
Hộ thổnu lập luận dựa tròn luại áp ilụnạ một dày các luật dế tìm lời giài cua bài
loàn. Tuy nhiên, khi bài toán phức tạp với so lượng luật cùa hệ thong rất lớn thi
không gian tim kiếm hùnự nô và chúng ta khó co thê lim được lởi giai cho hái loàn
irong khoáng thời Ììian cho phép. Dã có nhiều plnrơim pháp khúc nhau được dỏ xuất
đê lã nu tốc tlộ tim kiếm lời giai như plvưưng pháp gán nhãn thời gian, gán độ Ún cậy
cho các luật 111. 14|. Tu\ nhiên, nhìn chung \ iộc ùm kiếm lời giài tro nu các hộ dựa
irèn luật chu yếu thực hiện uvn loàn bộ không ụian úm kiểm.
I rong ihực tế. con người khi dứng irirớc mỗi hài toán cụ thê họ thường không
ilium các quy tắc (luật) dé SUY diễn ra lời giai. Nen trong quá khứ họ dà gặp linh
huốne urơnụ tự thi họ sò tim cách dium lại cách uiai hay lời giài trong quá khứ và do
dó dưa ra lới giai một cách nhanh hơn Ị10]. Trên cơ sớ đỏ. Roger Schank đã đê xuất
plurưnu pháp lập luận theo linh huống CIÌR, plurơng pháp giài quyết vấn dc bủng
cách áp dụng lòi uiài cua các bai toán cũ dể eúú một bài toán mới có dữ kiện Urơnu
tự. CBR dang dược ngliiên cửu Viì ửnu dụng ròne lài. dặc biệt là với những hệ
chuyên liia cun tứi các tri thức dạng kinh nghiệm 12.10.12.15.171.
2.1.2. PÌIUƯIIỊỊ ph áp CHK
Ricsbcck và Schank định ndiùi CIỈR như sau 117J:

Lập h iộ iĩ theo lình huốrtỊỊ CỈ.ỈR lủ Ịĩh ư ov\ị ph áp í>iái lỊiiy ềt vân đè dựa trên

việc áp ilụtìy. là i iỊÚii bin tOíin cũ vào hài toán m ới cỏ dừ kiện tư ơng lự.
Khi giai một bài toán. l'BR tim kiêm hài toán ttrơng tự nhất vói nỏ tronu cơ sờ
tri thức. Sau dó. CBR tien hãnh hiệu chình lời uúii \ ira tim được sao cho thực sự phù
hợp với hài loàn cần uúii I ó'i aiài mới dược tạo ra cỏ the dược cập nhật vào cơ -SO tri
thức dê sư dụna trorm tươne la!. Nuoài la trône C HR. hên cạnh các ca lập luận còn
CO I hô có các luật lạo nôn I ri thức nôn (ịlícikTíIỈ knowledge) hồ trợ cho tim kicm và
hiệu chinh lời giai.
Don vị tri ihúv cua mội hẹ thorn: c BR la các hai toán dà dược giai irony qua
khử. Mồi dơn vị iri thức dược mô ta gom: lìặc hì hùi toán (problem description) và
ỉới Ịiiui (solution). Ta líọi moi don vị tri thức la một ca lập luận (case).
Một cách tỏnu quát. CHR hoại dộnu theo chu !nnh "4 lại" với 4 pha như trong
Hình 2.1 12.10,15.17]:
Tìm kiêm lại (Retrieve) Il HU hoậc nhiêu ca lập luận tưưng tự.
Sư iỉụnịi lại (Reuse) lời lỊÌiii cua các Cíì lập luận cù cho ca lập luận mới.
Xem xél lụi ( Revise) lởi giiii.
Lưu lại (Retain) ca lập luận mới.
I rước một bài toán mói, hệ thống SC lìm k i ế m lại một hoặc một vùi ca lập luận
nrưniỊ lự với nó từ tập các ca lặp luận dà có. Sell lời giải cua ca lập luận lìm dược
phú hợp với bài toán mới thị sC' dược sư dụng lợi nguy. Ngược lại. hệ ihốnụ sò tìm
cách hiệu chinh lời ũiai cũ dè dua ra mội lời gúú mới. Việc hiệu chinh phụ thuộc
nhiều vào miền ứng dụntỉ vã mỗi hộ ihốnu CBR SC co một cơ chế hiệu chinh riòng.
Quá trinh xem xét lại lời iiiai sẽ xác minh xenì lứi giai có thực sự phù hợp khi áp
dụng vào thục tế hay khôrm, Việc xác minh ihưứng dược thực hiện thôni> qua một
hệ thốnụ aia lập mỏi trường dê kiêm chứng lới ui;ti hoặc do ngirời dùng trực tiếp
kiêm ira và hiệu chinh.
Cuối eiinu nếu cẩn ihiét hộ ihốnụ sò /ưu lại ca lặp luận mới ilế phục vụ cho việc
ụiài các bài toán tirơriỉỉ tự tronu tươnu lai 118].
Ca vip

‘wữn được
h;V :íi
£ỵ r.r
TIM KIÊM
lại
-L- VỊ1 1
Cảc cỆ ủp' .
Các ca ỉộp
luan ìrof>s •

►
luân tim
quả khứ Ị .
k.ém được
Ca láp lụ.ìiì
kiớc
Mẻ nì
! rạ/hiệu
chinh
'Aỉ thích nghỉ
Hình 2 .1 :
Sơ liu ! cu lựp /uùn theo /)hii\j)Hi pháp CBR
/-?/
2.2. I ng (lụ ng C B R vào hùi (oán cho vay tin (lụ ng
Plnrưnụ pháp lộp luận theo tĩnh huônu CJiR là phương pháp giai quyếi vun dề
bằng cách áp dụng lời ụiài. phương pháp lập luận đà có cùa các bài toán cũ dê giải
hái toán mới cỏ dữ kiện tương tự. Dê áp dụnn phương pháp lập luận CBR váo bài
loàn cho vay tin dụnụ thi các khoan va\ tín dụng troim quá khử đã dưực kiểm chửng
sẽ được lưu lại như những cơ SƯ 1 ri thức (các ca lập luận) dùng để đánh giá các
khoan vay mới. Dổi với một ca vav vòn tín dụng mới cần tham định, hệ thom» sẽ

thực hiện viộc tim kiêm lir tập các ca vay vốn mầu 1 hoặc một sổ ca có độ Urong tự
gân nhài vời ca vay von can đánh uiá. Càn cử trôn lới giai hav phương pháp lập luận
đỏi với ca vay vốn mầu, hệ ihõnụ sò đim ra lới eiái cho ca vay von mới.
Kốt qua lập luận (lởi giai cho khoan vay mới) la một kênh eutm cấp thònụ tin
íham kháo quan trọng cho cán bộ tín dụnu tronu \ içc quYÒi dịnh cho vay ha\ không
cho vay dối với các khoan va\ mới dỏ. Dối với mỗi khoan vay mới, sau quá trinh
kiêm chửng trong thực 1C sò được liru lại vào hệ tliốnụ dế làm dừ liệu mầu cho việc
dành uiá các ca vay vòn mói trong lươn ụ, lai.
O A Ì H O C Q U Ố C S I A HÀ ÍMÕ
TR U N G ĩ Á M T H ốĩũ iS TiM THƯ ViẼ N
I L J L ' Î Z