Khắc phục hiện tượng tự tương quan kinh tế thương mại

[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG


 !"#$#%& '()* 
+,-)#./,#$#%& '()* 012345#
6,%*45#
2.1. Phương pháp sai phân cấp 1.
2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d.Durbin – Watson.
2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng.
2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước.
2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng.
2.6. Các phương pháp khác để ước lượng.
7897:;:8
::<
+#! ! #%= '#$#%& '()*
+ Phương pháp đồ thị.
6 Kiểm định Durbin Watson.
> Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)
? Kiểm định Correlogram
6@,AB,! #%= '#$#%& '()* 
Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
KẾT LUẬN
+
6
>
>

>
>
?
?
C
C
D
D
D
E
F
+G
++
+C
+D
+E
+F
+F
6+
66
+  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
LỜI MỞ ĐẦU
.H ',,'I#5#,J*"KL M()N#)N5 #O ,P2Q 01RK ',S#$#%& '
()* *N#%& '()* ,)T,, U)

#.H '1"M()N#P '#QS"V#,,
R,W"KL ,P2Q 'I#5#.X '#1 AY  U)'@ Z["V#()* \# 1H2S
RK '4]I %^ '4^#1 AY  U)'@ Z["V#()* \#R,
)N _ #.H '#$,#5,S`IN.*! #%= '"1#1 AY  U),J*,,()*

\#0a,S#QAB#)V,0b  *)()* \#R,
7!,`IN.*! #%= ' 1NcH,I ')N_  d ,J()* Z1R,()* !
#%= '#$#%& '()* 01",HA%& 'AA4L A%& ' e -#RK 'AcB '
2%=, f*2SA%& 'AA4L A%& ' e -#Zb 01%[,0%= '#)N5 #O 
RK ',!, % 'RK ',g 01%[,0%= '!)()I f*WcH2S SRK ',g 01%&,
0%= '#)N5 #O RK ',!,#h# -# f*7iN0!),/ '#*,S#Q#L"2%=,%[,
0%= 'RK ',!,#h# -#*NRK 'j1"#5 1H2Q45#.X '! #%= '#$#%& '
()* `IN.*R 1HZ1,,R@,AB, %#5 1Hj
*)2dN,/ '#*\k2#L"Q),,4! AAR@,AB,R'lAAI! #%= '
#$#%& '()* 
6  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
NỘI DUNG
 CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN.
 Khái niệm tự tương quan.
)i# 'f#$#%& '()* ,S#QQ)01\$#%& '()* 'f*,,#1 AY ,J*
,)T,,()* \#2%=,\@A`5A#mH#n#$#o'* p#.H ',,\h0!),)T#o
'* qHl,RK ''* p#.H '\h0!),rHq
.H 'Aa"ZM()NW"KL #)N5 #O ,P2Q 'I#5#.X 'RK ',S\$
#%& '()* 'f*,, U) 's*01t
HZp

W
u
qvG pwuq p++q
S"V#,,R,W"KL ,P2Q 'I#5#.X '#1 AY  U)'@ Z["V#
()* \# 1H2SRK '4]I %^ '4^#1 AY  U)'@ Z["V#()* \#R,
)N _ #.H '#$,#5,S#Q`IN.*! #%= '"1#1 AY  U),J*,,
()* \#0a,S#QAB#)V,0b  *) 's*01t

HZp

W
u
qwG pwuq p+6q
+ Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết:
7L,, U)RK '()* \#2%=, _ #O ,-#,J*#%& '()* ,)T#%o '01
Z- 2x\)N2H Hl,cH f '2ge,-A4,,J*#$,#U .H '#$,1 W
'%o#*#%o ''I\y.X '#mH"KL #$M()N4i, -# 's*01t
 p+>q
.H '2Sz+Z1#e*"3 ,,'I#5#,J*A%& 'AA4L A%& ' e -#
#K '#%o ' 's*01t.) '4L 4X 'GWA%& '\*RK '2PZ1RK '#$#%& '
()* I\yp+>q012/ '#LZ- 2x#%& '()* ,)T,S#Q2%=,'I()N5##e*
2 ' 5)!\h#$#%& '()* 012345#{Q01"\ '#eZ- 2x2S#*()*N0a"KL 
645 t
 p+?q
5)p+?q2/ 'Z[##L,| '2/ 'Z[# _ t
 p+Cq
d 6Z5p+CqZ[#*2%=,t
 p+Dq
.}p+?q,Hp+Dq#*2%=,t
 p+Eq
{l#q
>  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
LA%& '#.L p+Eq,S#Q2%=,Z5#0ac%[ca 't
 p+Fq
7L#e*"3 ,,'I#5#,J*A%& 'AA4L A%& ' e -##K '#%o '
2hZ[,,45 Z1Z1,,%[,0%= '#L"2%=,,S#-#,I,,#O ,-##h%) 's*01
%[,0%= '#)N5 #O RK ',!,#h# -#

%& '#.L M()Np+Eq2%=,'~01A%& '#.L \*Ad #P '()#
6 Khi chưa biết
2.1 Phương pháp sai phân cấp 1
%#*2345# 's*01 X"'f*•€+WG•Hl,•GW+•,H _  '%o#*,S#Q4@#
2Y)#},,'#.]^,,2Y)"/#,J*,,RHI ',,2S's*01#*,S#Q'I#5#
.X 't
#n,01RK ',S#%& '()* ,)T
 's*01,S#%& '()* c%& 'Hl,d"H1 #H1
._ #$,#5R%[,0%= 'M()N '%o#*#%o ''I#5#.X 'RK ',S#$
#%& '()* .M\*)R#5 1 RQ"2] 9).4 ‚ƒ*#\H *N,,RQ"2] R,
2Q `m"'I#5# 1N,S2/ '*NRK ')N _  5)#LA%& '#.L \*Ad
#P '()#p+Cq()NZxA%& '#.L \*Ad ,-A+t
 *N  p+„q
.H '2S01#H #y\*,-A+{Q%[,0%= 'M()Np+„q#L,Y AI0iA,,
\*Ad ,-A+,J*45 AB#)V,Z145 'I#O,Z1\ycB ',/ '01" f '2Y)
Z1H#.H 'Ad #O,M()N
I\y"KL 4* 2Y)01t
 p++Gq
.H '2S#0145 `)#5,g #mH\&2M#$M()N4i, -#
$,! ArA45 2P\*Ad ,-A+2hZ[p++Gq#*225
p+++q
.H '2St vZ1v
5) 's*01,S#%& '()* ,)Td"H1 #H1 WA%& '#.L \*Ad 4dN'o
,Sca 't
*N  p++6q
<KL  1N2%=,'~01"KL M()N#.) '4L #.%=#p6#oR…qZL,/ '
#*M()N'#.],J*"V##.) '4L #.%=#2hZ[+#.) '4L #.%=#R,
rA45 2P\*Ad ,-A+23'[#!)#.%[,2dN #AP45 #.H 'R #5
0%= 'n 'cB 'ZL ScU#$,! 
?  #50%= '

[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
2.2 Ước lượng dựa trên thống kê d.Durbin – Watson
.H 'AY RQ"2] c,/ '#*23#5#0iA,,,K '#n,t
 p++>q
Hl,  p++?q
{† '#n, 1N'=,H#*,,#n,2& 'I 2Q#)2%=,%[,0%= ',J*#}
#h 'R_c}p++6q,‡.*.X '#5#\*Ad ,-A+Z[,‡2/ 'RcvGHl,`-A
`‡4X 'G| 'ZiNRcv6#LZ1Rcv?#L9H2S#h 'R_c,) ',-A,H#*
+A%& 'AA,S\ˆ 2Q#)2%=,%[,0%= ',J*
% '0%)‰.X '()* !p++?q,‡01()* !`-A`‡Z1,S#QRK '2/ 'Z[
,,"b) e
232%=,%[,0%= '#L,S#Q45 2P#iA\h0!) %23,‡.*^p+FqZ1
#5 1 %[,0%= '#mHA%& 'AA4L A%& ' e -##K '#%o '#*\y
cB '+%[,0%= '#*N,H'#.]2/ '#L,,!\h%[,0%= '#)2%=,#}A%& '
AA4L A%& ' e -#,S#)V,#O #h%)#K '#%o ',‡#!",i ,S 's*01
,S#)V,#O 2S#.H ',,"b)0[ 7LZiN#.H ',,"b) e#*AI,Š #i R'I
#O,,,R5#()I%[,0%= '
2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng
ρ
%& 'AA 1N\ycB ',,AY c%m
#
232%=,%[,0%= '2Q#)2%=,#K '
# Zx
ρ
,%*45#
*`r#A%& 'AA 1N#K '()*"KL *45 \*)t
ttt
UXY ++=
6+
ββ

p++Cq
I\y
#
2%=,\ .*#}0%=,2M‹p+q,B#Q01t
ttt
UU
ερ
+=
−+
  p++Dq
,4%[,#5 1  %\*)t
Bước 1t[,0%= '"KL 645 4X 'A%& 'AA4L A%& ' e -#
#K '#%o 'Z1#)2%=,,,AY c%m
#

Bước 2:ycB ',,AY c%23%[,0%= '2Q%[,0%= 'M()Nt
ttt
vee +=
−+
Œ
ρ
 p++Eq
Bước 3tycB '
ρ
Œ

#)2%=,#}p++Eq2Q%[,0%= 'A%& '#.L \*Ad #P '
()#p++Eq,B#Q01A%& '#.L t

q

Œ
pq
Œ
pq
Œ
+p
Œ
++6++ −−−
−+−+−=−
tttttt
UUXXYY
ρρβρβρ
Hl,2l#
6
•
6+
•
++
•
qŽ
Œ
+pŽ
Œ
ββρββρ
=−=−=
−tt
YYtY
*%[,0%= 'M()Np++Fq
C  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]

•••
6
•
+
•
ttt
eXY ++=
ββ
p++Fq
Bước 4t7L,/ '#*,%*45##.%[,.X '
ρ
Œ

#)2%=,#}p++Eq,SAI01%[,
0%= '#h# d#,J*
ρ
*NRK 'W#*#5'#.]
q
Œ
+p
ŒŒ
+
•
+
ρββ
−=
Z1
•
6
Œ

β
#)2%=,#}p++Fq
Z1HM()N'h,4* 2Y)p++CqZ1#)2%=,,,AY c%"[,† 'a m
••
tt
XYte
•
6
•
+
••
ŒŒ
Œ
ββ
−−=
 p++„q
,AY c%,S#Q#O cUc1 '
[,0%= 'A%& '#.L M()N#%& '#$Z[p++Eq
+=
−
••
+
••
Œ
Œ
tt
ee
ρ
ƒ
#

 p+6Gq
ρ
Œ
Œ
01%[,0%= 'Zg '6,J*
ρ

J#B, 1N#5A#B,,H25 R,,%[,0%= 'R5#5A *),J*
ρ
R, *)"V#
0%= ' # e,† 'a 4r& GWG+Hl,GWGGC
2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước:
{dN01"V#RQ)./#'~ ()#.L 0lA.H '4%[,+#*%[,0%= '
ρ
#}4%[,0lA
2Y)#_  's*01#}ArAM()Np++CqZ1#.H '4%[,6#*\ycB '%[,0%= ',J*
ρ
2Q%[,0%= 'A%& '#.L \*Ad #P '()#
2.5. Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng
ρ
:
{Q" HaA%& 'AA 1N,/ '#*Z5#0aA%& '#.L \*Ad #P '()#
c%[ca '\*)t
ttttt
YXXY
ερρββρβ
++−+−=
−− ++66+
q+p
p+6+q

9).4 232x`)-##J#B,64%[,2Q%[,0%= '
ρ
t
Bước 1: Hp+6+q %01"V#"KL M()N4VWM()N
#
#mH•
#
W•
#€+
Z1
#€
+ 
Z1,H'#.]%[,0%= '2%=,,J*!\hM()N,J*
#€+
pv
ρ
Œ
q01%[,0%= ',J*
ρ

<l,c•01%[,%= ',!, % '#*,S%[,0%= 'Zf ',J*
ρ

Bước 2t*)R#)2%=,
ρ
Œ
W3N2P45 
+
•
Œ

−
−=
ttt
YYY
ρ

Z1
+
•
Œ
−
−=
ttt
XXX
ρ

Z1
%[,0%= 'M()N4X 'A%& 'AA4L A%& ' e -##K '#%o '#._ ,,
45 2345 2P2S %01^p+Fq
D  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
%ZiN#mHA%& 'AA 1N#L4%[,+01%[,0%= '
ρ

,g 4%[,6012Q#)
2%=,,,%[,0%= '#*"\h
2.6. Các phương pháp khác ước lượng
ρ
'H1,,A%& 'AA2Q%[,0%= ' 
ρ


23#.L 41N^#._ ,g ,S"V#\h
A%& 'AAR, f*† 'a #*,S#Qc• 'A%& 'AA=A0‰,$,2a2Q%[,
0%= '#.$,#5A,,#*"\h,J*p+6+q"1RK ',Y c• '25 "V#\h#J#B,0lA23
#IH0)i % 'A%& 'AA%[,0%= '=A0‰,$,2a0_ ()* 25 #J#B,%[,
0%= 'A#)N5 p2hZ[,,#*"\hqZ1#J#B,#L"R5",J*0c.m#‚)W % '
#J#B, 1N#h  x)#o'* Z1RK '!)()I\HZ[A%& 'AA%[,0%= '=A
0‰,$,2a _  '1N *NRK '2%=,c• ' x)
E  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
 VẬN DỤNG VÀO BÀI TẬP THỰC TẾ.

H\h0!)ZxcH* #)4 0‘1 'S*Z1c],ZB#_)c• 'Z1"n,#) iA
4L ()d 2Y)
 '%o#.H ',,cH*  '!A 1 %[,#.H '+6 ’"#}+„„C€6GGD
%\*)t
’"  •
+„„C ?EF6 +6++DG
+„„D C?>6 +?CFE?
+„„E D?6+ +D+F„„E
+„„F D„E+ +FCC„F+
+„„„ E6FE 6GG„6>E
6GGG F?„D 66G?+GD
6GG+ „C?> 6?C>+C
6GG6 +GDFF 6FGFF?
6GG> +6?DE >>>FG„>
6GG? +?6+? >„FC6?C
6GGC +D>„C ?FG6„>C
6GGD +F6„„ CFGE+G+
')M \h0!)t

#

#A

t““

” ” ” 

'\H' 

HZ 

Z “c 

m•*) 

0#* 

\A

`j#* 

4 c

v>

„>

– c 


" c

v>

– #

m" 

9 vD 

C6

C


##A 

t““

”” ” 

'\H

'H

Z

Z “c 

m•*) 


0#* 

\A

`j#* 

4

cv

>„ C

– c 

" 

cv> 

– #

m" 

9 vDC 

FG
.H '2St
t) iA4L ()d 2Y) '%op 'L 2M 'q
•t9H* #)4 0‘1 'S*Z1c],ZB#_)c• 'p#—2M 'q
F  #50%= '

[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
BÀI LÀM
aH"V#•0m"[#.H 'mZm”\Z1 iA\h0!)Z1H
}"m ),O ,~ ˜0m“m”“ƒH.R•0m
k`)-#! ƒH.R•0m.m*#m
iA#o2Q"4@#2Y)p\#*.#c*#mq+„„CZ1#o2Q"R5##/,p™ cc*#mq6GGDš;
„  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
},y*\P,O ™Zm”W,~ ),R“™"A#N.H)A
- "|#_ 0_ ,J*41 AO"p↑q2Q iA#_ ,,45 W•Z1H1 '#n -#š
iA\h0!)#%& 'n ',H#} '45 #*2%=,4I '\h0!)\*)t
š{S ',y*\P'.H)A0ašm\
+G  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
+ Phát hiện hiện tượng tự tương quan.
Ước lượng mô hình:#},y*\P,O ,J*™Zm”\W,~ ),R“™\#"*#m™()*#H ›
a,y*\P™()*#H Am,•,*#H  iAZ1H™()*#H Am,•,*#H •
++  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
‹M;*2%=,4I 'R5#()I,J*A%& 'AA%[,0%= '4L A%& ' e -#t
++ Phương pháp đồ thị.
},y*\P™()*#H W,~ 7m”“,#)*0W˜##mcW‹m\c)*0“,#)*0W‹m\c)*0*40m
+6  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
*2%=,t‹m\c)*0vmZ12M#]AY c%
L Z1H2M#]AY c%#*#-N,S`)#5#)N5 #O W#’ 'Hl,'I"#.H ',, U)
SJ 'V,H'I#5#,S\$#%& '()* #.H '"KL M()N#)N5 #O ,P2Q 
+>  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
Lưu lại và vẽ đồ thị phần dư của mô hình theo các bước sau:

},y*\P™()*#H W,~ .H,“<*Rm‹m\c)*0m.m\
y*\P<*Rm‹m\c)*0m.m\! .*W iA#_ ,HAY c%01œ™•
+?  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
š;š*2%=,AY c%m
}"m ),O ,~ ),R“.*A“ m.*A
y*\Pm.m\\#\k`)-#! WN_),Y) iA#_ 45 œ™•,Y Zk2M#]
*)R iA#_ 45 `H 'W,~ œ;•#*2%=,2M#]AY c%t
+C  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
+6 Kiểm định Durbin Watson.
.H '4I 'R5#()IM()N^cg '9).4 ‚ƒ*#\H \#*#
*,SR5#()I,J*#h 'R_cWcvGWE?G>D6
.*4I ' v+6WžvCŸWR v+šc

vGW„E+Žc

v+W>>+
,4e
H
%& '()*
c%& '
K 'R5#0)i
-A i 
H
K ',S
#%& '()*
,)T4i,+
K 'R5#0)i
,4e

H
%& '()*
d"
G c

c

6 ?‚c

?€c

?
* i #-NGzczc

š•IN.*! #%= '#$#%& '()* c%& '
+D  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
+> Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)
},y*\P™()*#H W,~ 7m”“‹m\c)*0m\#“m.*0H m0*#H <m\#›
*2%=,t
iA+Z1HK*'\#H ,0)cmp#n,Av+qš;
+E  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
y*\PM()N"KL "1€2%*.*,Sca 't
L Z1HAY #._ ,J*4I 'R5#()I#*,StX
6
vGWG+CC?6
7[žvGWGC¡GWG+CC?6š#*4,4e'I#5#,H.X 'RK ',S#$#%& '()* ^4i,
+W*N S,,R,W#*R5#0)i #M #a! #%= '#$#%& '()* 4i,+
+? Kiểm định Correlogram

},y*\P™()*#H ,~ 7m”“‹m\c)*0m\#\“H m0H'.*"€€\#*#\#,\
*2%=,,y*\P*'Am,•,*#H W iA+6Z1HK*'\#H ,0)cm
+F  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
š;š*2%=,RQ"2] <Zx i ca '‹p+q
*,S€\#*#v6W„+C+*N€Z*0)m¢Gzžš,4e
H
*N,S‹p+q
6 Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d.
.H '4I 'R5#()IM()N^cg '9).4 €ƒ*#\H \#*#W#*,SR5#()I,J*#h 'R_c
cvGWE?G>D6švGWD6„F+„
%& '#.L \*Ad #P '()#t
+„  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
X '™`,m0#*#O 2%=,Z1 %\*)t
[,0%= '"KL #._ #*,SR5#()It
L Z1H4I '\h0!)#*,Stcv+W6CCGE>
a,S v++WžvGWGCWR v+šc

vGW„6EŽc

v+W>6?
* i #-Nc

zczc

šK ',SR5#0)i 
6G  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]

Kiểm định BG bậc 1 ta được:
L Z1HAY #._ ,J*4I 'R5#()I#*,StX
6
vGW?6GGG„
7[žvGWGCzGW?6GGG„š#*,-A i 'I#5#,H.X 'RK ',S#$#%& '()* ^
4i,+W*N S,,R,#*R5#0)i RK '#M #a! #%= '#$#%& '()* 4i,+
Kết luận:
*#-N.X 'RQ"2] 9).4 €ƒ*#\H ,H45#"KL \*Ad #P '()#
,%*#QR5#0)i ,S! #%= '#$#%& '()* *NRK 'Q"2] ,H45#"K
L \*Ad #P '()#RK ',S! #%= '#$#%& '()* 5),-A i "KL 
1N#L%[,0%= ',J*"KL 4* 2Y)01t
v+G6W>+>Cp+€GWD6„F+„q‚GWGG6EG„
v>EWFE?C+?‚GWGG6EG„
6+  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
TÀI LIỆU THAM KHẢO
+ 1'I 'R #50%= 'p')NU )* '{K '‚.%o '{9q
6 ##At““”””'\H'HZZ
> ##At““cH,mc)Z
? ##At““0)* Z* ,H
66  #50%= '
[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]
KẾT LUẬN
<V##.H ' f ''I#5#()* #.~ ',J*"KL M()N#)N5 #O ,P2Q 01
,, U) 'b) _ #.H '1"M()N#P '#QRK ',S\$#%& '()* % '
#.H '#$,#5'I#5# 1N,S#Q4]ZAa"
{QR@,AB,_ #%= '#$#%& '()* #*,S#Q\ycB '"V##.H ' ’",,
R@,AB,#._ WHl,"V#\h,,R,•N#} '"KL #*,S#Q\yc) ',,'I
#5#2QR@,AB,._ '
._ 2dN01"V#ZOcB,B#QZx! #%= '#$#%& '()*  S",/ '#K,| '

232%*.*,,A#! Z14! AAR@,AB,! #%= '#$#%& '()* ,B#Q,H
#.%o '=A 1N
6>  #50%= '