Đề tài về phương sai của sai số thay đổi

Thực hiện: Nhóm 5
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG 1.3


ĐỀ TÀI 2
Câu 1: Nêu bản chất nguyên nhân, hậu
quả của hiện tượng phương sai thay
đổi.
Câu 2: Chọn 1 bộ số liệu có chứa hiện
tượng phương sai thay đổi. Giải thích
tại sao có hiện tượng này trong bộ số
liệu. Sau đó đề nghị cách khắc phục.

Câu 1
•
1. Bản chất
•
Phương sai của sai số thay đổi có hàm
mật độ xác suất không giống nhau ứng
với mỗi giá trị khác nhau của biến độc lập
( )
( )
22
var
iii
UEU
σ
==

2, Nguyên nhân

•
- Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế
•
- Do kỹ thuật thu nhập số liệu được cải tiến,
dường như giảm.
•
- Do con người học được hành vi trong quá khứ,
•
- Phương sai của sai số thay đổi cũng xuất hiện
khi có các quan sát ngoại lai.
•
- Một nguyên nhân khác là mô hình định dạng
sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng
giải tích của hàm là sai.

3, Hậu quả
•
- Các ước lượng bình phương nhỏ nhất(OLS)
vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả
•
- Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch
như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định.
•
- Việc dùng thống kê t và F để kiểm định giả
thuyết không còn đáng tin cậy nữa, do đó kết
quả kiểm định không còn tin cậy.
•
- Kết quả dự báo không còn hiệu quả nữa khi sử
dụng các ước lượng bình phương nhỏ nhất có
phương sai không nhỏ nhất.

Câu 2
•
A, Nhắc lại lý thuyết:
•
1, Cách phát hiện
•
2, Cách khắc phục
•
B, Chọn và xử lý số liệu có phương sai thay
đổi
•
1, Cách phát hiện
•
a, Phương pháp định tính
•
b, Phương pháp định lượng
•
2. Cách khắc phục

•
A, Nhắc lại lý thuyết:
•
1, Cách phát hiện
•
a, Phương pháp định tính
•
*) Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên
cứu
•

*) Dựa vào đồ thị của phần dư

•
b, Phương pháp định lượng
•
*) Kiểm định Park:
•
*) Kiểm định Glejser
•
*) Kiểm định Goldfeld- Quandt
•
*) Kiểm định white
•
*) Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
•
2, Cách khắc phục
2
i
σ
2
i
σ
a, Biết
b, Chưa biết
*) Giả thuyết 1
*) Giả thuyết 2
*) Giả thuyết 3

BẢNG THỐNG KÊ DOANH THU CỦA 50
DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT NƯỚC MỸ NĂM 2009

STT Y X Z STT Y X Z
1 2338.21 489.47 20.1 26 7011.38 2635.76 52
2 1052.17 232.61 35.9 27 1911.2 406.1 26.6
3 2145.78 35.65 40.7 28 114552 7660 9.6
4 42905 8235 27.4 29 3318.13 162.16 7.3
5 1305.58 80.72 8.8 30 15040 2749 43.9
6 24748.9 827.6 6.1 31 22744.7 4551 29.8
7 4365.26 427.89 14.1 32 859.77 145.91 26
8 4405.4 361.8 12 33 1177.74 175.69 27.6
9 2346.8 205.1 9.2 34 935.25 266.5 67.6
11 774 34.5 7.1 36 3054.9 31.7 3
Nguồn: www.businessweek.com

STT Y X Z STT Y X Z
12 10800 428 5.3 37 2826.2 228.5 16.5
13 2689.89 776.75 32.9 38 3631.28 1376.22 52.5
14 1461.45 165.61 16.7 39 21565 942 12.4
15 5486.6 921.8 25.9 40 7577.19 360.83 7.7
16 23650.6 6520.45 35.1 41 1724.11 246.6 39.9
17 840.41 53.87 12.5 42 11724 2109 30.94
18 7453 470 8.4 43 2820.07 317.83 17.34
19 4726.77 200.37 6.6 44 14143 1898 24
20 5223.25 475.52 15.5 45 2229 131 20.7
21 3864.01 196.3 10.3 46 4978.9 479.5 14.5
22 748.24 87.3 14.6 47 3278.66 534.96 18.9
23 9041 1152 25.3 48 3326.45 67.99 3
24 59804.2 1280.3 3.8 49 6012.4 448.2 14.8
25 15403 2915 31.7 50 71760 503.4 1.3
Y: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp năm
2009. Đơn vị ( triệu USD)

X: Tổng thu nhập ròng của các doanh nghiệp
2009. Đơn vị ( triệu USD)
Z: Lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2009.
Đơn vị ( triệu USD)

1. Phương pháp định tính
•
Chúng ta thu thập số liệu chéo giữa các công
ty khác nhau trong cùng một thời điểm. Do
quy mô, thương hiệu, số vốn... của các công
ty là không giống nhau cho nên doanh thu
của các công ty có quy mô khác nhau ứng
với thu nhập ròng, lợi nhuận sẽ biến động
không giống nhau. Do vậy chúng ta có bộ số
liệu có phương sai thay đổi.

b. Dựa vào đồ thị của phần dư
Nhập số liệu và thực hiện hồi quy X, Z theo Y.