Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

------------------------------

NGUY

DUY PHONG

CÁC GI I PHÁP H
CH R RO
TÍN D
T NGÂN HÀNG TMCP
NGO TH
NG VI
NAM CHI
NHÁNH
NAI

Tp.

9


------------------------------

NGUY

DUY PHONG

CHI
NHÁNH
Chuyên ngành: Kinh t tài chính
60.31.12

TS.

TP.

Ngân hàng

NS

9


Nam chi nhánh t


Trang
Ch
............................................................................................. 1
.................... 1
............................................................................. 1
.................................................................................... 1
1.1.3. Phân l

....................................................................................... 3
................................................................................ 5
...................................... 5
.................................................................... 5

1.1.4.3. Nguyên nhân do ngân hàng: ........................................................................... 6
.......................................................... 6

.................................................................. 7
........................................................... 7
.................................................................... 10
............................................................. 13
x
.................................................................................................. 15
................................................................................................. 15
............................................................................................ 15
............................................................................................... 19
.............. 19
........................................................................................... 19
-

............................................................ 21
............................. 22
................................... 23
................................................................................. 23
....................................................................................... 24
............................................................................... 26


....................................................................................... 26
............. 27
..................................... 27
............................................................... 27
............................................. 29
............................................................ 30
...................................... 32
........................................... 33
.......................................... 34

.................................................................................................. 34
................................................................................................ 35
...................................................................................................... 36
......................... 40
....................................................................... 40
......................................................................... 41
............................................................. 42
................................................ 43
........................................................................................... 43
...................................................................................... 44
.................................................................. 47
........................ 47
.............................................................. 47
..................................... 48
-

..................... 49

.......................................................................................................... 49
..................................................................................... 49
........................................................................... 52
............................................. 55
......................................................................... 56


................................. 56
ngân: .......................................................................................................................... 59
................................................ 62
..................................... 63
...................................................... 63

................................... 64
......................... 65
..................................................................................... 66
......................................................... 67
.................................................................................... 67
............................ 67
....................................................... 70
3.3.1.3.

.................................. 71
......................................................................................... 72
............................................................................... 73
............................................................................................... 74


1. NHNT VN

Ngân hàng th

g m c ph

2.

Chi nhánh Ngân hàng TMCP N

3. VCB

Ngân hàng th

g m c ph

4. NHTM
5. NHNN

Ngân hàng nhà

6. TMCP

Th

7. TCTD

T ch

8. RRTD

R

g m c ph
tín d

ro tín d

9. NQH
10. GHTD

Gi

h

tín d

11. QTTD

Quy trình tín d

12. KH

Khách hàng

13. DN

Doanh nghi

14. PGD

Phòng giao d

15. CN

Chi nhánh

16. N

Nai

17. VN

Vi Nam

18. KCN

Khu công nghi

19. DNNN

Doanh nghi

20. QLRR

Qu

lý r

.

nhà
ro

.

N

Nam.

Nam.


Trang

.......................................................................................................................... 20
............................................ 25
.................................................... 26
:

o vay tru

.................................................... 30

5

................................................................... 30

6

........ 33
............................... 24
2009 .............................. 29
.................................................................................. 35
....................................................................................... 36


1.

,
cu

kh
c

ho
cu

tài chính

tài chính và suy gi m kinh t th gi i,
kh

ho

các ngân hàng th
NHNT

gm

chi nhánh

trong

t

d n

trong

.
v th

nh nguyên nhân phát sinh tình tr
nh

tr thành

bi

pháp ng n ng

và h

n x
ch nh

tr

tín d

c

t ng cao trong th
r

ro tín d

lai

chi nhánh c

gian qua

có th x

ra trong t

ánh NHNT
Các gi

ngân hàng Ngo th

pháp ng n ng

g

và h

ch r

t

có
g

. Chính vì

ro tín d

t

tín d

, th

chi nhánh

Nai

2.

ho
r

ro tín d

trong th

gian qua

tr

v
chi


nhánh

bi

h

nh

bi

pháp phịng ch

r

ro áp d

có
r

ro tín d

ng n ng

, giúp nâng cao hi

kinh doanh c

trong th

qu và ch

chi nhánh

tín d

gian qua.
và h
b

ch
ho

.

3.
TMCP
TMCP

bàn.
4.

5.

C s lý lu
th

v r

ro tín d

trong ho

c a các ngân hàng

ro tín d

t chi nhánh ngân hàng

gm .
Th

tr

TMCP Ngo th

ho
g

tín d
Nai.

Các gi
Ngo th

và r

pháp h

g

Nai.

ch r

ro tín d

t

chi nhánh ngân hàng TMCP


:

1.1. Tín d

TRONG

và r

ro tín d

1.1.1.

trong ho

c

ngân hàng th

gm :

:

T

c

:

cho
vay

cho
-

Th t , c

1.1.2.
H

mà chúng ta khó có
D
ngân hàng có
Trong

Trang 1


RRTD

t,
c

các ngân hàng.

RRTD

n
RRTD

RRTD
- RRTD
c khơng
thanh tốn.
- RRTD

-

R

tá

Trang 2


RRTD

n x
RRTD
p và
RRTD

RRTD

RRTD

giúp cho ngân hàng có nh
r

ro tín d
1.1.3.

,

bi

pháp ch

trong vi

h

ch và ng n ng

kh n ng
r

ro tín d

:

RRTD
RRTD thành các

-

-

. Trong

Trang 3


RRTD

-

-

RRTD

g vay

thì RRTD

Trang 4


1.1.4. N

RRTD:
RRTD
nguyên nhân

1.1.4.1. Nguyên nhân khách

lý

1.1.4.2.

ng nguyên nhân chính gây
ra RRTD

Trang 5


1.1.4.3. Nguyên nhân do ngân hàng:

quy trình cho vay,

1.1.4.4.

Trang 6


1.1.5. Các mơ hình

r

ro tín d

:

RRTD.
ng
RRTD
1.1.5.1.

RRTD:

:

5
tr n và l
s h
kh

s tín d

ch hàng là: t cách (ti
c

và các ch s n )
, giá tr tài s n th ch

k và i

ki

kinh t (tr

KH, tu

c

công ty), v

(n ng l

t mc

tr n ), tài

là bao nhiê

h

thái và chu k kinh doanh).

Trang 7

(

KH, thi
góp c

chí

các ch

(tính thanh
khơng thu

n ), chu


-

-

hay không?

-

-

àng.

Trang 8


-

-

-

RRTD

soát RRTD

riêng

nhiên trong

Trang 9


1.1.5.2.

RRTD:
RRTD. Mơ hình

này ngà

RRTD

RRTD

a. Mơ hình
X;

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0 X5 (i)

X1
X2
X3

Trang 10


X4
X5

Z > 3:
:

RRTD
:

RRTD
n

thân

khách hàng,
mô

).
b.

Trang 11


c. Mơ hình i
Mơ hình này
c

s và x
nhi

khách hàng doanh nghi
c

m

tín d

h

tín d

doanh nghi :

ngân hàng s d
nh

m

, giám sát các kh

trong vi

r

h tr ngân hàng trong vi

vay c

khách hàng,

giá r

ro

ra quy

ro c

danh

cho vay.
Vi

ch

i m và x

h

tín d

khách hàng

tín d

và h th
th

hi

theo nh

trên c s

th

i m ch
. Thông

sau:

thông tin

2: phân lo doanh nghi
B

hi

các ch tiêu, tiêu chí do ngân hàng xây d

mơ hình này
1: thu th

th

khách hàng t

c n c vào các thơng tin tài chính, phi tài chính c
i

giá m

theo ngành

3: phân lo doanh nghi

theo quy mô

4: xây d

ch tiêu phân tích c b

5: xây d

b ng tính i m

6:

a vào h th

7: so sánh k
cùng ngành, l

x

h

r

ro tín d

qu phân tích, x

h

doanh nghi

qua các n m, các doanh nghi

v .

Thơ

k

qu x

h

tín d

khách hàng

phân thành các

lo : AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. Khách hàng x
khách hàng có tình hình kinh doanh t , tình hình tài chính lành m
th , ngân hàng s

sàng

hàng kinh doanh có hi

qu t khá

tín d

. Khách hàng x

trung bình nh ng b h

Trang 12

các h
,r

các h
ch nh

A là

ro tín d
B là khách
v tài


chính, kinh doanh, ngân hàng cho vay v
hàng x

các h

ngân hàng nên h

v

khách

C, D là khách hàng có tình hình kinh doanh tài chính y

kém,

ch , ng

nh

i

ki

nh

.

cho vay.

1.1.6. Các

r

ro tín d

:
,n x

NQH

.

RRTD

. Thơ

xem là trong gi

h

,

an tồn cho

phép

nhóm
NHNN

NHNN

.
1.2. M

tiêu và chính sách tín d

c

cho mình

riêng

NHTM:

RRTD

,

,n x

nhau. N

Trang 13

RRTD,


,
mình m

chính sá

.

trong

. Chính

Tùy

NHNN
Chính sách tín
chính sách

-

nhiên

-

-

trung cho vay

ch hàng khác nhau

Trang 14


1.3. K

v

và các nguyên nhân làm phát sinh

n x

tín d

1.3.1.

tín d

ch a

t ng quá nhanh trong khi trình
chu , b máy qu n lý tín d

chun mơn c

c

cán b

ngân hàng cịn ch

tồn.
Cho vay ch d

vào y

t tài s

mb ,

khách hàng mà khơng quan tâm nhi
c

Nam

a ngân hàng

D n tín d

ki

Vi

ph

th

,

giá hi

qu th

t

g án, d án vay mang l .
Danh m

cho vay

t tín d

t ch

c

ngân hàng khơng a d

khốn, kinh doanh b

, quá t

trung vào

s n ...

khách hàng.
T l cho vay trên giá tr tài s n
nh

t ch

khoán, b

giá tr hàng hóa trên th

mb

q cao,

bi

là các l

v

s n, thu mua nơng s n tích tr
s

gi

khách hàng khơng có

khi
ngu

v

tr n ngân hàng.
Vi
s d

v

giám sát gi i ngân và
vay sai m

hi u qu d

, khơng ki

1.3.2.

v

khách hàng

Trang 15

sốt

ngu

tr n .

khách hàng