Bài báo cáo thực hành kinh tế lượng sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái của Hàn Quốctừ năm 1992 đến năm 2007

Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Giảng viên hương dẫn: TS. Phạm Thị Thắng.
Thành viên:

Nguyễn Chiểu.
Nguyễn Phương.
Đặng Bích.
Phạm Ngọc.

1

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

BÁO CÁO
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Vấn đề nghiên cứu
Sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối
đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007.

Cơ sở lý luận
Cán cân thương mại là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà m ỗi
quốc gia đều quan tâm, đặc biệt trong nền kinh tế mở cửa h ội nh ập qu ốc
tế. Cán cân thương mại được quyết định bởi 2 nhân tố quan trọng là xu ất
khẩu và nhập khẩu. Trong những năm vừa qua Hàn Quốc không ngừng
chú trọng tăng xuất nhập khẩu để thúc đẩy kinh tế phát triển m ặt khác
Hàn Quốc là một quốc gia có tỉ giá hối đối thả nổi Vì vậy mà nhóm em
quyết định lựa chọn nghiên cứu mức ảnh hưởng của tổng thu nh ập qu ốc
dân và tỷ giá hối đoái tới nhập khẩu. Từ đó giúp các nhà ho ạch đ ịnh đ ưa
ra những quyết định kinh tế phù hợp.
Dựa trên cơ sở thu thập số liệu về nhập khẩu, tổng thu nh ập qu ốc
dân và tỉ giá hối đoái của Hàn Quốc từ năm 1992 đến năm 2007:

2

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Ta có bảng số liệu sau:

Năm

Y

X2

X3

1992

81775

257525

780.7

1993

83800

290676

802.7

1994

102348

340208

803.4

1995

135119

398838

771.3

1996

150339

448596

804.5

1997

144616

491135

951.3

1998

93282

484103

1401.4

1999

119752

529500

1188.8

2000

160481

603236

1131.0

2001

141098

651415

1291.0

2002

152126

720539

1251.1

2003

178827

767114

1191.6

2004

224463

826893

1145.3

2005

261238

865241

1024.1

2006

309383

908744

954.8

2007

356846

975013

929.3

Trong đó: Y là Nhập khẩu
(đvt: tỉ Won)



X2 Tổng thu
nhập quốc nội (đvt: tỉ Won)
X3 là Tỷ giá hối đối
Won Hàn Quốc/ 1 đơ la Mỹ (Won/1
USD) (đvt: Won)
Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á
ADB.

/>
3

By Econometric Group

Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

I. Mơ hình hồi quy
Từ những kiên thức đã h ọc được nghiên c ứu ở môn kinh t ế
học vĩ mô và kinh tế học vi mô, chúng ta biết rằng t ổng thu nh ập
quốc dân và tỉ giá hối đối là 2 nhân tố có quy ết đ ịnh quan tr ọng đ ến
nhập khẩu. Từ lý thuyết kinh tế ta có:

eu



Y=



Lấy log 2 vế ta được :

Mơ hình hồi quy tổng thể
PRM: log(Yi)=

+

X2i) +

log(X3i) + Ui

Trong đó: Yi là giá trị quan sát ở kỳ thứ i.
Ui là yếu tố ngẫu nhiên.

II. Ước lượng các tham số trong mơ hình hồi quy.
Hàm hồi quy mấu có dạng:
4

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

SRM:log(

=

+

log(X2i) +

log(X3i) + ei

Trong đó:
là các ước lượng điểm của các hệ số hồi
quy tổng thể; ei là ước lượng điểm của Ui.
Ta th ấy mơ hình trên là tuy ến tính nên có th ể s ử d ụng ph ương pháp bình

phương nhỏ nhất. Với số liệu ở bảng số liệu, bằng Eviews thu được kết quả:

Báo cáo 1.
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:10
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)
LOG(X3)
C

1.263886
-1.133685
3.063610

0.036437
0.074919
0.473144

34.68725
-15.13217
6.475004

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

5

Coefficient Std. Error

0.989521
0.987908
0.048513
0.030596
27.37277
1.435805

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

11.93930

0.441182
-3.046596
-2.901736
613.7603
0.000000

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Phần dư ei thu được từ kết quả hồi quy mơ hình như sau:

Từ kết quả bảng Eviews ta có:
=3.063610,

=1.263886,

= -1.133685

Ta có hàm hồi quy mẫu:
log(

=3.063610 +1.263886 log(X2) -1.133685log(X3i)

a. Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy.
i. kiểm định hệ số với

.

Ta dùng cặp kiểm định giải thuyết sau:
H0:

=0

H1:
Miền bác bỏ:
Ta có:

= {t:

0
>

= 34.68725.

Với độ tin cậy là 1- = 0.95 ta có:
6

}.

= 2.16.
By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

. Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.

Ta có:

Như vậy tốc độ tăng xuất khẩu có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng
của tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.
ii. Kiểm định giả thuyết đối với

3

:

Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H0:

3

H1:

3

Miền bác bỏ: W = {t:

=0
0
>

Ta có: Tqs = -15.13217 =>

}
= 15.13217

Với độ tin cậy là 1- = 0.95 ta có:

= 2.16

. Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.

Ta có:

Như vậy tốc độ tăng nhập khẩu có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của
tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.

b. Kiểm định sự phụ hợp của hàm hồi quy
Ta kiểm định cặp giả thuyết:
H0: R2 = 0 ( hàm hồi quy không phù hợp)
H1 : R2

0 ( hàm hồi quy phù hợp)

Tiêu chuẩn kiểm định:
F=
Miền bác bỏ: W = {F: Fqs > F (k-1; n-k)
Ta có: Fqs = 613.7603
7

By Econometric Group

Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Với độ tin cậy 1- = 0.95 ta có: F0.05(2;13) = 3.81


Fqs > F0.05(2;13). Vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả
thuyết H1.

Kết luận: hàm hồi quy phù hợp.

III. Các khuyết tật của mơ hình.
1)Kiểm định các biến bỏ sót – kiểm định Ramsey.
Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:
Báo cáo 2.
Ramsey RESET Test:
F-statistic
Log likelihood ratio

2.020656
2.490001

Prob. F(1,12)
Prob. Chi-Square(1)

0.180637

0.114572

Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:14
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)
LOG(X3)
C
FITTED^2

-1.455346
1.332656
9.186797
0.089572

1.913257
1.736529

4.331586
0.063013

-0.760665
0.767425
2.120885
1.421498

0.4615
0.4577
0.0554
0.1806

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.991031
0.988789
0.046714
0.026187
28.61777
1.576337

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion

Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

11.93930
0.441182
-3.077221
-2.884074
441.9721
0.000000

Kiểm định cặp giả thuyết
8

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế
H0: mơ hình khơng bỏ sót biến thích hợp
H1: mơ hình bỏ sót biến thích hợp.

Tiêu chuẩn kiểm định:
F=

F(1;n-4)

Miền bác bỏ: W = {F: F >F (1;n-4)}

Giá trị của thống kê quan sát: Fqs= 2.020656
Với độ tin cậy: 1- = 0.95 ta có: F0.05(1; 12) = 4.75
Fqs khơng thuộc miền bác bỏ giả thuyết nên chưa có cơ sở để bác bỏ
giả thuyết H0.


Vậy mơ hình khơng bỏ sót biến hay nói cách khác mơ hình chỉ định đúng.

2) Hiện tượng tự tương quan.
a)Phát hiện tự tương quan bằng kiểm định Durbin-Watson.
Theo kết quả báo cáo 1 ta có: dqs = 1.435805
Với độ tin cậy 1- = 0.95 và k = k-1= 3-1 = 2.
Suy ra với k = 2; n=16;

= 0.05 thì dL = 0.982; dU = 1.539.

Suy ra dL < dqs< dU.
Vậy chưa có kết luận về tự tương quan trong mơ hình.
b) Phát hiện hiện tượng tự tương quan bằng kiểm định BreuschGodfrey(BG).
 phát hiện tự tương quan bậc 1
Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:

9

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Báo cáo 3.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.663730
0.838590

Prob. F(1,12)
Prob. Chi-Square(1)

0.431118
0.359800

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:16
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)
LOG(X3)
C
RESID(-1)

0.008233
-0.018788
0.021653
0.248110

0.038276
0.079333
0.480121
0.304543

0.215110
-0.236823
0.045099
0.814696

0.8333
0.8168
0.9648
0.4311

R-squared
Adjusted R-squared

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.052412
-0.184485
0.049153
0.028992
27.80345
1.792997

Từ báo cáo ta thu được:

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-2.44E-15
0.045163
-2.975432
-2.782284
0.221243
0.879787

= 0.838590

Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan.
H1: mơ hình có hiện tượng tự tương quan.
10

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Tiêu chuẩn kiểm định:

= (n-2)R2

Miền bác bỏ giả thuyết: W = {

/

Với độ tin cậy 1- = 0.95 ta có:
<



(p)
>

(p)}

= 3.84146

nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0.

Vậy khơng có hiện tượng tự tương quan bậc 1.



Phát hiện tự tương quan bậc 2

Bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:

Báo cáo 4:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.713442
1.837159

Prob. F(2,11)
Prob. Chi-Square(2)

0.511290
0.399086

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares

Date: 06/01/11 Time: 00:33
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)
LOG(X3)
C
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.000761
-0.000485
0.013124
0.277021
-0.275289

0.039965
0.082738
0.484772
0.309179

0.312593

-0.019034
-0.005865
0.027072
0.895989
-0.880664

0.9852
0.9954
0.9789
0.3894
0.3973

R-squared
Adjusted R-squared

11

0.114822
-0.207060

Mean dependent var
S.D. dependent var

-2.44E-15
0.045163

By Econometric Group

Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.049619
0.027083
28.34851
1.881212

Theo báo cáo ta có:

Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-2.918563
-2.677129
0.356721
0.834181

= 1.837159; p = 2.

Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan.
H1: mơ hình có hiện tượng tự tương quan.
Tiêu chuẩn kiểm định: :

= (n-2)R2

Miền bác bỏ giả thuyết: W = {

/

Với độ tin cậy 1- = 0.95 ta có:
Suy ra

<

(p)
>

(p)}

= 5.99147

nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0.

Vậy khơng có hiện tượng tự tương quan bậc 2.
Kết luận: mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan.

c. Phương sai sai số thay đổi
Phát hiện phương sai sai số thay đổi dựa vào kiểm định White.

Mơ hình hồi quy:
e²i= α1 + α2

+ α3

+ α4

+ α5

+ α6

+

bằng phần mềm Eview ta thu được kết quả sau:
Báo cáo 5:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

12

0.704739
4.168912

Prob. F(5,10)
Prob. Chi-Square(5)

0.632952
0.525362

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:34
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(X2)
(LOG(X2))^2
(LOG(X2))*(LOG(X3))
LOG(X3)
(LOG(X3))^2

1.651520
-0.145750
0.000461
0.019407
-0.206674
-0.003119

2.035678
0.135255
0.005497
0.016877
0.500153
0.031482

0.811287
-1.077590
0.083852
1.149920
-0.413222
-0.099078

0.4361
0.3065
0.9348
0.2769
0.6882
0.9230

R-squared

Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Ta thu được

0.260557
-0.109164
0.002495
6.23E-05
76.94973
2.842167

= 0.260557;

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.001912
0.002369
-8.868717
-8.578996
0.704739
0.632952

=4.168912

Kiểm định cặp giả thuyết:
: Mơ hình có phương sai sai số đồng đều.
: Mơ hình có phương sai sai số khơng đồng đều.
Dùng tiêu chuẩn kiểm định:

=nR2 ~

Trong đó m = 5 là số biến giải thích trong mơ hình
Miền bác bỏ:
Với mức ý nghĩa


={

/

>
, ta có

}
=4.168912<

= 11.0705

khơng thuộc miền bác bỏ vì thế chưa có cơ sở bác bỏ H 0 vậy mơ

hình có phương sai sai số đồng đều.

d. Hiện tượng đa cộng tuyến
Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến bằng phương pháp Theil:
13

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Hồi quy mơ hình :
Log (Yi) =
+ log(X2) + Vi
Bằng phần mềm Eviews ta có:


Báo cáo 6:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:46
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X2)
C

0.958131
-0.732092

0.126058
1.667895

7.600711
-0.438932

0.0000
0.6674

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

14

0.804935

0.791001
0.201692
0.569516
3.981437
0.677603

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

11.93930
0.441182
-0.247680
-0.151106
57.77081
0.000002

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

 Hồi quy mơ hình:
log(Yi) =

+ log(X3) + Vi
Bằng phần mềm Eviews ta có:
Báo cáo 7:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:49
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(X3)
C

0.307421
9.813506

0.581079
4.019710

0.529052
2.441347

0.6051
0.0285

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat



0.019601
-0.050428
0.452169
2.862391
-8.935564
0.298926

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Tính độ đo Theil: m= R2 – [(R2 Ta có: R2 = 0.989521 ;

) + ( R2 -

= 0.804935 ;

11.93930
0.441182
1.366945
1.463519
0.279896
0.605057

)

= 0.019601

m = -0.164985 ~ 0


15

Vậy coi như chấp nhận mơ hình khơng có đa cộng tuyến.

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

e.

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Kiểm định tính phân phối của sai số ngẫu nhiên
Bằng kết quả Eviews ta thu được kết quả sau:
6

Series: Residuals
Sample 1992 2007
Observations 16

5
4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability

3
2
1
0
-0.10

-0.05

-0.00

-2.44e-15
-0.002957
0.070693
-0.092942
0.045163
-0.401117
2.439378
0.638583
0.726664

0.05

Từ kết quả báo cáo, ta thu được JB = 0.638583
Kiểm định cặp giả thuyết:
Ho: sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.
H1: sai số ngẫu nhiên khơng có phân phối chuẩn.
2
 2
(K −3) 
 ~
Tiêu chuẩn kiểm định: JB = n  S +
 6

24



2(2)

S là hệ số nhọn, K là hệ số bất đối xứng.
Miền bác bỏ W = { JB: JB >
Với

= 0.05 ta có

Ta có JBqs = 0.638583 <

}

= 5.9915
= 5.9915

Chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết Ho vì vậy sai số ngẫu nhiên có phân
phối chuẩn.


16

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

IV. Phân tích và kết luận về tính quy luật trong sự thay đổi
giá trị các biến trong mơ hình.
1) Khi một biến độc lập thay đổi thì biến phụ thuộc thay đổi thế

nào?
Theo báo cáo 1 và hàm hồi quy mẫu ta có nhận xét như sau:
= 1.263886 cho biết khi tổng Thu nhập quốc dân tăng 1% thì nh ập
khẩu tăng 1.263886 khi tỉ giá hối đối khơng đổi.
= -1.133685 cho biết khi tỉ giá hối đoái tăng 1% thì nhập kh ẩu giảm
1.133685% trong khi tổng thu nhập quốc dân khơng đổi.
,

đều có ý nghĩa kinh tế.

Từ báo cáo 1 ta thu được R2 = 0.989521 như vậy sự biến động của tổng
thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đối sẽ giải thích được 98,9521% sự biến
động của nhập khẩu.

2) Nếu tổng thu nhập quốc dân tăng 1% khi tỷ giá hối đối khơng
đổi thì nhập khẩu tăng trong khoảng, tăng tối thiểu, tăng tối đa
là bao nhiêu?
a)

Tăng trong khoảng:

- Se(
Trong đó Se(


1.18518208

)

) =0.036437 ;

+ Se(

)

=2.16

1.34258992

Như vậy khi tổng thu nhập quốc dân tăng 1% mà tỷ giá h ối đối khơng
đổi
thì
nhập
khẩu
trung
bình
tăng
trong
khoảng
(1.18518208;1.34258992)%.


17

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

b) Tăng tối thiểu:

- Se(
Thay số ta được

)

1.199356

Như vậy khi tổng thu nhập quốc dân tăng 1% và tỷ giá hối đối khơng
đổi và nhập khẩu trung bình tăng tối thiểu là 1.199356%.

c) Tăng tối đa:

+ Se(
Thay số ta được:

)

1.328416%

Như vậy khi tổng thu nhập quốc dân tăng 1% và tỷ giá hối đối khơng
đổi và nhập khẩu trung bình tăng tối đa là 1.328416%

f. Nếu tỷ giá hối đoái tăng 1% khi tổng thu nhập quốc dân
khơng đổi thì nhập khẩu giảm trong khoảng, giảm tối
thiểu, giảm tối đa là bao nhiêu?
a)

Giảm trong khoảng

- Se(
Trong đó Se(


18

-1.29551

)

) =0.074919;

+ Se(

)

=2.16

-0.97186

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

Như vậy tỷ giá hối đoái tăng 1% mà tổng thu nhập quốc dân khơng
đổi thì nhập khẩu trung bình giảm trong khoảng (0.97186 ; 1.29551)%.

b)

Giảm tối thiểu:

+ Se(
Thay số ta được

)

-1.0095

Như vậy khi tỷ giá hối đoái tăng 1% và t ổng thu nh ập qu ốc dân không
đổi thì nhập khẩu trung bình giảm tối thiểu là 1.0095%.

c)

Giảm tối đa:

- Se(
Thay số ta được:


)
- 1.26642

Khi tỷ giá hối đối tăng 1% và tổng thu nhập quốc dân khơng

đổi thì nhập khẩu trung bình giảm tối đa là 1.26642.

g. Sự biến động của biến phụ thuộc đo bằng phương sai do
các yếu tố ngẫu nhiên.
a)

19

Tìm khoảng tin cậy của

By Econometric Group


Bộ mơn kinh tế lượng
lượng

Trong đó

Bài báo cáo thực hành kinh tế

= 0.0485132;

(16-3) = 24.7256 ;

(16-3)= 5.0088.
Thay số vào ta được:
0.0012374

0.00610845

Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi thì nhập khẩu trung bình
thay đổi trong khoảng (0.0012374 0.00610845 ).

b)

Ta tìm khoảng tin cậy bên trái

Thay số ta được kết quả

0.00519289

Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi thì nh ập kh ẩu trung bình
tăng tối đa là 0.00519289%.

c) Ta tìm khoảng tin cậy bên phải

Thay số ta được kết quả: 0.0013682

.

Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi thì nhập khẩu trung bình tăng
tối thiểu là 0.0013682%.
20

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

V. Dự báo và ý nghĩa.
1)Dự báo.
a) Dự báo giá trị trung bình của nhập khẩu.

400000

Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 1992 2007
Included observations: 16

350000
300000

Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion

250000
200000
150000
100000
50000
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

7244.010
5603.044
3.534735
0.019582
0.003255
0.109621
0.887124

2006

YF

21

By Econometric Group

Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

a) So sánh số liệu thực tế Y và số liệu dự báo YF
obs
Y
1992
81775
1993
83800
1994 102348
1995 135119
1996 150339
1997 144616
1998
93282
1999 119752
2000 160481
2001 141098
2002 152126
2003 178827
2004 224463
2005 261238
2006 309383
2007 356846

YF
77625.21

87657.23
106838.2
136797
151307.2
140302.4
88799.97
119844.8
149527.8
141825
166942.8
190958.5
219604.1
263994.2
304101.7
342754

Nhận xét: qua so sánh số liệu thực tế và số liệu dự báo, ta thấy số liệu
dự báo gần với số liệu thực tế nên ta có thể dung mơ hình này đ ể d ự báo
cho tương lai.

22

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

b) Dự báo mức nhập khẩu đến năm 2010.
Số liệu dự báo tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá h ối đoái năm 2008, 2009,
2010 như sau:
năm
X2
200
8
986730
200
100723
9
3
201
120757
0
9
Dùng Eviews dự báo ta có kết quả sau:
500000

X3
1242.3
1021.5
989.7

Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 1992 2010
Included observations: 16

400000

300000

Root Mean Squared Error
Mean Absolute Error
Mean Abs. Percent Error
Theil Inequality Coefficient
Bias Proportion
Variance Proportion
Covariance Proportion

200000
100000

7244.010
5603.044
3.534735
0.019582
0.003255
0.109621
0.887124

0
92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

YF

Kết luận: Dựa vào đồ thị ta thấy đến năm 2010 sản lượng nhập khẩu
trung bình của Hàn Quốc tăng.

23

By Econometric Group


Bộ môn kinh tế lượng
lượng

Bài báo cáo thực hành kinh tế

2) Ý nghĩa.
Việc xây dựng mơ hình này là để giúp các nhà hoạch đ ịnh chính sách
thương mại xuất nhập khẩu đưa ra những quyết định chính xác nhất

mang lai hiệu quả nhất cho quốc gia. Mặt khác, từ mơ hình trên ta cũng có
thể thấy mức độ ảnh hưởng của nhân tố tổng sản ph ẩm quốc nội, t ỷ giá
hối đối và những nhân tố khác có ảnh hưởng đến nhập khẩucủa Hàn
Quốc.
Tổng sản phẩm quốc nội tác động rất mạnh đến nhập khẩu từ những
chi tiêu chính phủ, chi tiêu hộ đình... Như vậy, chính phủ cần khuy ến
khích người dân tiêu dùng hàng nội để giảm mức độ ảnh h ưởng của tổng
sản phẩm quốc nội đến nhập khẩu. Nhưng, do không thể giảm nhập
khẩu bằng cách giảm tổng sản phẩm quốc nội nên cần chú ý đến việc
điều chỉnh hợp lý tỷ giá hối đối cho phù hợp, nếu cần thi ết có th ể s ử
dụng chính sách bảo hộ mậu dịch...

24

By Econometric Group