Đề cương môn học bậc tiến sĩ: Phân tích kinh tế lượng dữ liệu bảng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH CÔNG





ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC TIẾN SĨ
PHÂN TÍCH KINH TẾ LƯỢNG DỮ LIỆU BẢNG
2 tín chỉ



1. Giảng viên phụ trách

Học hàm/học vị, họ và tên
Bộ môn/Ban
Email liên lạc
PGS.TS. Sử Đình Thành
Khoa Tài chính Công

TS. Lê Văn Chơn
Đại học Mở Tp.HCM


2. Điều kiện tiên quyết

Nghiên cứu sinh phải có kiến thức về Toán cao cấp và Xác suất - Thống kê.

3. Giới thiệu môn học

Đây là học phần dành cho cấp bậc Tiến sĩ trong lĩnh vực Kinh tế Lượng Ứng dụng (Applied
Econometrics) chuyên sâu giải quyết vấn đề dữ liệu bảng (Panel Data). Các chủ đề được nghiên
cứu trong học phần này gồm đặc điểm kỹ thuật, mô hình, suy luận trong bối cảnh của những mô
hình dữ liệu bảng. Chúng tôi sẽ bắt đầu phát triển mô hình hồi quy tuyến tính dạng chuẩn, rồi mở
rộng sang dữ liệu bảng gồm hiệu ứng cố định (Fixed Effects) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Radom
Effects). Các lý thuyết phân phối tiệm cận cần thiết cho các mô hình tuyến tính và phi tuyến tổng
quát cũng được xem xét. Sau đó, chúng tôi trở lại các biến công cụ, maximum likelihood, mô
hình GMM (generalized method of moments) và các phương pháp ước lượng hai bước. Mô hình
tuyến tính sẽ được mở rộng sang dạng mô hình động với những kỹ thuật ước lượng được phát
triển gần đây.

4. Các mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành học phần, nghiên cứu sẽ đạt được các khả năng và kỹ năng sau:

 Thiết kế và phân tích các mô hình kinh tế lượng với dữ liệu bảng;
 Ước lượng và kiểm định các mô hình dữ liệu bảng.
 Khai thách và sử dụng các phần mền ứng dụng kinh tế lượng (Stata, Eview).

5. Phương pháp giảng dạy

Nghiên cứu sinh phải đọc tài liệu trước các buổi học và thực hành các bài tập trên các phần mền
ứng dụng.
6. Tài liệu học tập

Tài liệu bắt buộc
1. Baltagi, B ., Econometric Analysis of Panel Data, 4th Edition, Wiley, 2008.

Tài liệu tham khảo
2. Hsiao, C., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 1st ed., 1986, 2nd ed.,

2004.
3. Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT
Press 2002

7. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Việc đánh giá kết quả học tập dựa vào kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi cuối kỳ, có trọng số như sau:

 Kỳ thi giữa kỳ
 40%
 Kỳ thi cuối kỳ
 60%

8. Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học

Trong khóa học, nghiên cứu sinh sẽ thực hành với các bộ số liệu sẵn có theo định dạng Stata. Do
đó, phần mềm được dạy trong khóa học này là Stata. Tuy nhiên, sinh viên vẫn có thể thực hành
với các phần mềm khác (Eview).

9. Những nội dung khác

Không dự kỳ thi cuối kỳ sẽ có điểm 0 trừ khi có chuyện gia đình hoặc cá nhân nghiêm trọng mà
giảng viên phải được thông báo trước kỳ thi cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết

Trình tự
thời gian
Nội dung giảng dạy
Chuẩn bị

của học viên
Ghi chú
Buổi 1
4 tiết
Econometric Models
Benifts and Limits of Panel Data
Chapter 1 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data

Buổi 2
4 tiết
Fixed and Random Effects
Chapter 2 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data

Buổi 3
4 tiết
Fixed and Random Effects
Chapter 3 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data

Buổi 4
4 tiết
Heteroscedasticity,
Autocorrelation, Robust
Estimation
Chapter 5 của Baltagi, B.,

Econometric Analysis of Panel
Data

Buổi 5
4 tiết
Instrumental Variables and
GMM Estimation, Dynamic
Chapter 6, 7, 8 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data

Models, Time Series
Application
Buổi 6
4 tiết
Instrumental Variables and
GMM Estimation, Dynamic
Models, Time Series
Application (tt)
Chapter 6, 7, 8 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data

Buổi 7
4 tiết
Nonstationary Panels
Chapter 12 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data

Buổi 8
4 tiết
Nonstationary Panels
Chapter 12 của Baltagi, B.,
Econometric Analysis of Panel
Data