Tổng hợp bài tập tính toán môn kinh tế vi mô

Bài ôn tập
Phần cơ bản
1.1. Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ). Cho α = 5%.
Cho kết quả hồi quy sau:
Dependent Variable: M - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 102.5835 8.652193 11.85635 0.0000
R -
7.387650
1.555809 -4.748431 0.0001
GDP 0.081544 0.006189 13.17416 0.0000
GDP(-1) 0.070892 0.065113 1.088758 0.2859
R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.700
0
Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.00000
0
1. Phải chăng cả ba biến độc lập cùng tác động đến biến cầu về tiền?
2. Khi lãi suất tăng lên 1% thì cầu về tiền có giảm không? Nếu có tối đa bao nhiêu?
3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan của mô hình
4. Cho biết kết quả kiểm định sau đây dùng để làm gì, tính như thế nào, kết luận?
Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.429809 Probability 0.51784
2
Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.47588
6
1.2. Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao
động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau

Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.114270 0.120685 0.946840 0.3518
LOG(K) 1.165264 0.030192 38.59463 0.0000
LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 0.0000
R-squared 0.994209 Mean dependent var 7.41547
9
Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) 0.00000
0
1. Viết hàm hồi quy mẫu của các biến gốc và giải thích ý nghĩa các ước lượng
2. Hàm hồi quy có phù hợp không? Mô hình giải thích bao nhiêu % sự biến động của GDP?
3. Hiệp phương sai hai hệ số góc xấp xỉ 0, cả K và L cùng tăng 1% thì GDP thay đổi như thế nào?
4. Cho biết kết quả sau đây của mô hình dùng để làm gì, kết luận như thế nào, còn có cách nào
kiểm tra kết quả đó dựa trên bảng (1) không?
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 6.261164 Probability 0.00603
1
Obs*R-squared 10.07707 Probability 0.00648
3
1.3. Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ). Cho α = 5%.
Cho kết quả hồi quy sau:
Dependent Variable: M - Method: Least Squares - Included observations:
32
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.

C 104.5444 8.106296 12.89669
R -
8.170303
1.350442 -6.050097
GDP 0.148907 0.002411 61.75024
R-squared 0.995050 Mean dependent var 362.5219
1. Phải chăng cả ba biến cùng không giải thích cho sự biến động của cầu về tiền?
2. Lãi suất tăng thêm 1% thì cầu về tiền giảm tối thiểu bao nhiêu ?
3. Với D là biến nhận giá trị bằng 1 với quý 4, bằng 0 với quý khác,
hãy viết hàm hồi quy mẫu với quý 4 và quý khác dựa trên bảng kết quả sau
Dependent Variable: M
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 100.4340 8.478434 11.84582 0.0000
R -
7.037111
1.549143 -4.542583 0.0001
GDP 0.144419 0.003953 36.53828 0.0000
D*GDP 0.039120 0.002757 14.19001 0.0000
4. GDP tăng, cầu tiền quý 4 có tăng nhiều hơn quý khác không? Nếu có thì trong khoảng nào?
1.4. Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao
động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.114270 0.120685 0.946840 0.3518
LOG(K) 1.165264 0.030192 38.59463 0.0000
LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 0.0000
R-squared 0.994209 Mean dependent var 7.41547
9
Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) 0.00000
0
1. Giải thích ý nghĩa các hệ số góc và hệ số xác định
2. Phải chăng khi đầu tư thêm thì GDP sẽ tăng nhanh hơn mức đầu tư thêm ?
3. Khi thêm biến T là xu thế thời gian, thì hệ số xác định tăng lên đến 0,997.
Vậy GDP có phụ thuộc xu thế thời gian không?
4. Cho biết kết quả dưới đây dùng để làm gì, tính thế nào, kết luận như thế nào?
White Heteroskedasticity Test – no cross terms
F-statistic 9.003582 Probability 0.00002
8
Obs*R-squared 21.87617 Probability 0.00127
5
1.5. Cho các biến: GDP là tổng sản phẩm quốc nội, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là tổng lực lượng lao
động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.818210 1.684174 4.048401 0.0004
LOG(K) 0.320012 0.107807 2.968379 0.0062
LOG(L) 0.123140 0.056221 2.190176 0.0373

R-squared 0.246119 Mean dependent var 8.37353
3
Adjusted R-squared 0.190276 S.D. dependent var 2.84127
7
Log likelihood -
69.14943
F-statistic 4.40734
0
Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.02205
9
1. Viết hàm số kinh tế với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được?
2. Phải chăng khi vốn tăng 1% thì GDP tăng không đến 0,5%?
3. Cho hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số góc bằng 0,00122.
Khi cả vốn và lao động cùng tăng 1% thì GDP thay đổi như thế nào?
4. Khi thêm biến LOG(R) với R là lãi suất vào mô hình, thì hệ số xác định tăng lên đến 0,312.
Vậy lãi suất có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội hay không?
1.6. Cho Y là lượng bán, P là giá, D = 1 với những tháng vào quý 4, D bằng 0 với tháng khác. α = 5%
I. Cho kết quả hồi quy sau của mô hình (1)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 130.9452 62.44741 2.096888 0.0455
P -
12.25083
5.593536 -2.190176 0.0373
D 16.14494 2.383646 6.773213 0.0000

R-squared 0.629545 Mean dependent var 409.418
6
Durbin-Watson stat 1.728217 Prob(F-statistic) 0.00000
2
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý 4 và quý khác
2. Khi giá tăng một đơn vị thì lượng bán thay đổi như thế nào?
3. Phải chăng lượng bán quý 4 luôn cao hơn quý khác 20 đơn vị dù giá không đổi?
4. Cho biết kết quả dưới đây dùng để làm gì, có kết luận như thế nào, kết luận có giống thông tin
ở mục nào của bảng trên hay không?
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.502473 Probability 0.48472
3
Obs*R-squared 0.568785 Probability 0.45074
2
1.7. Với Y là GDP, FDI là đầu tư trực tiếp nước ngoài, EDU là đầu tư cho giáo dục đào tạo. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.818210 1.684174 4.048401 0.0004
LOG(FDI) 0.320012 0.107807 2.968379 0.0062
LOG(EDU) 0.123140 0.056221 2.190176 0.0373
R-squared 0.246119 Mean dependent var 8.37353
3
Adjusted R-squared 0.190276 S.D. dependent var 2.84127
7

Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.02205
9
1. Viết hàm số kinh tế với các biến ban đầu và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được?
2. Khi đầu tư cho giáo dục tăng 1% thì GDP tăng tối thiểu bao nhiêu?
3. Cho hiệp phương sai của ước lượng hai hệ số góc bằng 0,00122. Phải chăng tác động của vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài đến GDP mạnh hơn tác động của chi cho giáo dục đào tạo?
4. Cho biết kết quả sau đây dùng để làm gì, nêu cách tính, kết luận thế nào? Các ước lượng có
tính chất gì
White Heteroskedasticity Test – no cross terms
F-statistic 9.003582 Probability 0.00002
8
Obs*R-squared 21.87617 Probability 0.00127
5
1.8. Cho Q là lượng bán, AD là chi phí quảng cáo, D = 1 với quý 4, D bằng 0 với quý khác. α = 5%
Cho kết quả hồi quy sau của mô hình (1)
Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 130.9452 62.44741 2.096888 0.0455
AD 12.25083 5.593536 -2.190176 0.0373
D*AD 1.614494 0.238364 6.773213 0.0000
R-squared 0.629545 Mean dependent var 409.418
6
Durbin-Watson stat 1.728217 Prob(F-statistic) 0.00000
2
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, mẫu với quý 4 và quý khác

2. Phải chăng cả hai yếu tố quảng cáo và thời vụ đều không ảnh hưởng đến lượng bán ?
3. Khi tăng chi phí quảng cáo thì quý 4 hiệu quả hơn quý khác tối thiểu bao nhiêu?
4. Cho biết kết quả dưới đây dùng để làm gì, tính như thế nào, kết luận gì?
Ramsey RESET stability test
F-statistic 0.302473 Probability 0.56332
3
Obs*R-squared 0.468785 Probability 0.67374
2
1.9. Với M là cầu về tiền (tỉ), R là lãi suất (%), GDP là tổng sản phẩm quốc nội (tỉ). Cho α = 5%.
Cho kết quả hồi quy sau:
Dependent Variable: M - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie Std. Error t-Statistic Prob.
nt
C 102.5835 8.652193 11.85635 0.0000
R -
7.387650
1.555809 -4.748431 0.0001
GDP 0.081544 0.006189 13.17416 0.0000
GDP(-1) 0.070892 0.065113 1.088758 0.2859
R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.700
0
Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.00000
0
1. Giải thích ý nghĩa kết quả hồi qui và ý nghĩa hệ số xác định.
2. Phải chăng lãi suất giảm 1% thì cầu về tiền tăng 8 tỉ ?
3. Tổng sản phẩm quốc nội cùng kì tăng 1 tỉ thì cầu về tiền thay đổi thế nào?
4. Với thông tin trong kết quả trên, ước lượng có đáng tin cậy không, tại sao?

5. Cho biết kết quả kiểm định sau đây dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình?

Heteroskedasticity White Test, non-cross terms
F-statistic 0.429809 Probability 0.51784
2
Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.47588
6
1.10. Cho các biến: Q là sản lượng, K là tổng lượng vốn đầu tư, L là lượng lao động. α = 5%
Cho kết quả hồi quy (1) sau
Dependent Variable: LOG(Q)
Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.114270 0.120685 0.946840 0.3518
LOG(K) 0.552641 0.043191 38.59463 0.0000
LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 0.0000
R-squared 0.994209 Mean dependent var 7.41547
9
Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) 0.00000
0
Cho hiệp phương sai hai ước lượng hệ số góc bằng 0
1. Viết hàm hồi qui với các biến Q, K, L và giải thích ý nghĩa các hệ số góc?
2. Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không? Kết quả đó được hiểu thế nào?
3. Quá trình sản xuất có hiệu quả không đổi theo qui mô có đúng không?
4. Khi tăng vốn thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
5. Kết quả hồi qui sau dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình ban đầu?
Ramsey RESET Test:
F-statistic 6.261164 Probability 0.00603
1

Obs*R-squared 10.07707 Probability 0.00648
3
Phần nâng cao
2.1.
1- Với cùng các biến số trên, với Y là biến nhận giá trị bằng 1 nếu vào thời kì có lạm phát vượt mức dự
tính, Y bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Cho kết quả dưới đây.
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Sample: 1 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error z-Statistic Prob.
C -
6.598209
2.584261 -2.553228 0.0107
GDP 0.012727 0.005008 2.541113 0.0111
R -
0.121637
0.160190 0.759331 0.4477
1. Viết phương trình xác định xác suất có lạm phát và phân tích ý nghĩa
2. Khi GDP là 300, lãi suất là 5, khả năng để có lạm phát vượt mức dự tính là bao nhiêu?

3. Tại điều kiện trên câu 7, nếu GDP tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào, mức
thay đổi có thể tối đa bao nhiêu?
2- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây
Dependent Variable: CPI
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.45760 1.723856 6.066400 0.0000

M1 1.383621 0.007849 17.62774 0.0000
CPI(-1) 0.803223 0.189671 4.234804 0.0014
1. Tìm tác động ngắn và dài hạn của cung tiền đến CPI?

2. Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 3 năm
trước đến CPI trong năm hiện tại

2.2.
1- Cho kết quả hồi quy mô hình tự hồi quy sau đây vẫn với các biến bên trên, mô hình được xây dựng dựa
trên biến đổi Koych của trễ vô hạn.
Dependent Variable: M - Method: Least Squares
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 55.05501 17.69100 3.112034 0.0044
R -
3.976644
1.818238 -2.187086 0.0376
GDP 0.081857 0.021787 3.757222 0.0008
M(-1) 0.475020 0.153647 3.091632 0.0046
1. Tác động trực tiếp (hay ngắn hạn) khi GDP tăng 1 tỉ tối đa là bao nhiêu?
2. Tổng tác động (hay tác động dài hạn) của GDP và lãi suất đến cầu về tiền là bao nhiêu?
2- Với NX là biến nhị phân, NX = 1 nếu có xuất siêu, NX = 0 nếu ngược lại, hồi quy mô hình Logit sau
Dependent Variable: NX
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable Coefficie
nt
Std. Error z-Statistic Prob.

C -
0.351871
1.035516 -0.339802 0.7340
GDP 0.006161 0.000397 15.49797 0.0000
R -
0.106095
0.186449 -0.569030 0.5693
1. Coi mức lãi suất bằng 0, khi GDP = 2000 tỉ thì khả năng để có xuất siêu là bao nhiêu ?
2. Với giả thiết câu (7.), nếu GDP tăng thêm 1 tỉ thì khả năng để có xuất siêu thay đổi thế nào?
2.3.
1- Với các biến trên, cho hệ phương trình sau đây:
(a) GDP = β
11
+ β
12
K + β
13
L + β
14
GDP(-1) + β
15
K(-1) + u
1
(b) K = β
21
+ β
22
GDP

+ β

33
GDP(-1) + u
2
1. Dùng điều kiện cần để định dạng cho từng phương trình trong hệ trên.
2. Viết hệ phương trình rút gọn từ hệ trên, từ đó nhận xét về sự định dạng qua số các hệ số?
2- Cho kết quả san mũ bằng phương pháp Holt-Winters có điều chỉnh yếu tố mùa vụ
Sample: 1970:1 2005:4
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: GDP
Parameters
:
Alpha 0.8401
Beta 0.3099
Gamma 0.7402
Root Mean Squared Error 42.02800
End of Period Levels: Mean 11997.25
Trend 176.6641
Seasonal
s:
2005:1 1.200532
2005:2 1.100497
2005:3 0.899402
2005:4 0.799570
1. Dự báo giá trị GDP vào quý 3,4 năm 2006, và quý 1 năm 2007.
2. Tìm công thức tổng quát dự báo giá trị GDP vào quý 4 các năm (2005 + i, i = 1÷n)
2.4.
1- Với biến EXG là tỉ giá hối đoái, C là tổng chi tiêu khu vực dân cư, xét hệ sau
(a) M = β
11
+ β

12
GDP + β
13
R + u
1
(b) R = β
21
+β
22
GDP + u
2
(c) C = β
31
+ β
32
GDP + β
33
R + β
34
M + u
3
1. Dùng điều kiện cần để định dạng cho các phương trình trong hệ
2. Biến đổi về hệ phương trình rút gọn
2- Cho kết quả san mũ bằng phương pháp Holt-Winters, số liệu theo tháng như sau
Sample: 1990:01 2005:12
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: M - Forecast Series: GNPSM
Parameters
:
Alpha 0.8201

Root Mean Squared Error 42.33831
End of Period Levels: Mean 1202.956
Trend 16.79178
Seasonal
s:
2005:0
1
1.200239
2005:0
2
1.100251
2005:0
3
1.000000
2005:0
4
0.921544
…
1. Hãy dự báo cầu về tiền trong 3 tháng đầu năm 2006
2. Viết phương trình tổng quát dự báo cầu về tiền vào tháng 1 các năm 2006, 2007,…
tức là các năm 2005 + i, với i = 1÷n
2.5.
1- Với biến GDP ở trên, Y = 1 nếu có điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Trung ương, Y = 0 trong trường
hợp ngược lại
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
Variable Coefficie
nt
Std. Error z-Statistic Prob.
C -

0.526434
0.399498 -1.317740 0.1876
GDP 0.000290 0.000160 1.811060 0.0701
1. Tính khả năng để có điều chỉnh lãi suất khi GDP là 2000 đơn vị
2. Nếu GDP tăng từ 2000 lên 2001 đơn vị thì khả năng có điều chỉnh lãi suất thay đổi thế nào?
2- Dựa trên giả thiết của biến đổi Koych về mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy
Dependent Variable: GDP - Method: Least Squares - observations: 31
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C -
106.7104
61.63163 -1.731422 0.0948
K 0.740684 0.056222 13.17416 0.0000
L 0.170697 0.054364 3.139841 0.0041
GDP(-1) 0.935133 0.088391 10.57946 0.0000
R-squared 0.999122 Mean dependent var 2185.54
6
Durbin-Watson stat 1.653123 Prob(F-statistic) 0.00000
0
1. Cho biết tác động trong dài hạn của biến K và L đến GDP bằng bao nhiêu?
2. Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, tại sao?
2.6.
1- Với cùng các biến số trên, với INF là biến nhận giá trị bằng 1 nếu vào thời kì có lạm phát, INF bằng 0
trong trường hợp ngược lại. Cho kết quả dưới đây.
Dependent Variable: INF
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Sample: 1 30
Variable Coefficie
nt

Std. Error z-Statistic Prob.
C -
6.598209
2.584261 -2.553228 0.0107
GDP 0.012727 0.005008 2.541113 0.0111
K 0.121637 0.160190 0.759331 0.4477
1. Khi GDP là 300 đơn vị, vốn đầu tư 30 đơn vị, khả năng để có lạm phát là bao nhiêu?
2. Tại điều kiện trên câu 5, nếu GDP tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào, nếu
vốn tăng 1 đơn vị thì khả năng có lạm phát thay đổi thế nào?
2- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây
Dependent Variable: GDP
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.45760 1.723856 6.066400 0.0000
K 1.383621 0.007849 17.62774 0.0000
GDP(-1) 0.803223 0.189671 4.234804 0.0014
1. Tìm tác động ngắn và dài hạn của vốn đến GDP?
2. Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối và kết quả trên, tìm tác động của vốn đầu tư từ 3 năm
trước đến GDP trong năm hiện tại

2.7.
1- Với các biến AD là chi phí quảng cáo, B là thưởng cho nhân viên bán hàng, M là chi phí quản lý, cho
hệ
(a) Y = β
11
+ β
12
P + β
13

AD + β
14
B + β
15
M + u
1
(b) P = β
21
+ β
22
Y + β
13
AD + u
2
(c) B = β
31
+ β
32
Y + u
3
1. Dùng định lí điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trên
2. Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?
2- Cho kết quả san mũ Holt-Witers như sau về lượng bán
Sample: 1990:1 2005:4
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: Y - Forecast Series: GNPSM
Parameters
:
Alpha 0.8201
Root Mean Squared Error 42.33831

End of Period Levels: Mean 1202.956
Trend 16.79178
Seasonal
s:
2005:1 0.921544
2005:2 1.000000
2005:3 1.100251
2005:4 1.200239
1. Dự báo lượng bán nửa sau năm 2006 và nửa đầu năm 2007?
2. Lập công thức tổng quát dự báo lượng bán vào các quý 4 của các năm tiếp theo 2006, 2007, ….
2.8.
1- Dựa trên biến đổi Koych về trễ vô hạn, có kết quả sau đây
Dependent Variable: Y
Variable Coefficie
nt
Std. Error t-Statistic Prob.
C 318.0502 112.6613
FDI 0.287707 0.066212
Y(-1) 0.857294 0.190871
1. Tìm tác động ngắn và dài hạn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến GDP?
2. Tìm tổng tác động của đầu tư trực tiếp trong 3 thời kì trước đến GDP thời kì này.
2- Dựa trên kết quả san mũ sau đây:
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Observation from 1995:1 to 2005:3
Forecast Series: Y
Parameters
:
Alpha 1.0000
Beta 0.0000
Gamma 0.0000

Sum of Squared Residuals 47022.86
Root Mean Squared Error 33.86590
End of Period Levels: Mean 1289.437
Trend 9.339885
Seasonal
s:
2004:4 1.268721
2005:1 0.678104
2005:2 0.672399
2005:3 1.619223
1. Dự báo GDP ba quí sau của năm 2006?
2. Lập công thức tổng quát dự báo giá trị GDP vào quí 1 của các năm 2006, 2007, ….
2.9.
1- Với biến P là giá cả, AD là quảng cáo, Q = 1 nếu bán hết hàng, Q = 0 nếu ngược lại
Dependent Variable: Q
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
Sample: 1 30
Variable Coefficie
nt
Std. Error z-Statistic Prob.
C -
5.345600
2.584261 0.0107
P -
0.022727
0.005008 0.0111
AD 0.121637 0.016019 0.0001
1. Khi giá bán là 30 đơn vị, chi phí quảng cáo là 100 đơn vị thì khả năng để bán hết hàng là bao nhiêu?
2. Tại mức giá 30, quảng cáo 100, khi tăng giá 1 đơn vị thì khả năng bán hết hàng thay đổi thế nào? Khi
tăng quảng cáo 1 đơn vị thì khả năng bán hết hàng thay đổi thế nào?

2- Với các biến trên, T là thưởng cho nhân viên bán hàng, QL là chi phí quản lý
(a) Y = β
11
+ β
12
P + β
13
AD + β
14
T + β
15
QL + u
1
(b) T = β
21
+ β
22
Y + u
2
(c) P = β
31
+ β
32
Y + β
33
AD + u
3
1. Dùng định lí điều kiện cần để định dạng cho các mô hình trên
2. Viết phương trình rút gọn biến Y theo các biến khác