MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM.PDF

BO GIAO DUC VA
DAO
TAO
TRUONG
HQC
KINH
TE
TP.
H6
CHi MINH
NGUYEN
THI
AI
LAN
.


•
t.


MOT
SO
GIAI
PBAP
NBAM
CBE
RUI
RO

TRONG
BONG
KINB
DOANB
Tt:
•
""'
' A
.;:
CAC
NGAN
BANG
TIRJ'dNG
Ql
CO
PBAN
VljTNAM
A

.,
CHUYEN
NGANH:
QUAN
TRI
KINH
DOANH
Ma
so:
5.02.05
LUANVAN

THAC
SV
KINH
TE
. .
NGUOI HUONG DAN KHOA HQC :
PGS.TS.
LE
THANH HA
,._.,._

,.

PH6
H6
CHi
MINH
-
NAM
2003
1
TI-1'0 \
Ml)C
Ll)C
Trang phv bla
Mvc1vc
Danh mvc cac
chfi'
vie't
tAt

,.,.?
A A
CHUONG 1 : TONG QUAN T DONG KINH DOANH
,
,
'
, ?
? ,
CAC NGAN HANG THUONG CO PHAN
(j
NAM
A A ,
1.1
TONG QUAN HOAT
E>QNG
KINH DOANH NGOAl
Te
TAl
CAC
NGAN HANG
THu'dNG
MAl
co
PHAN
vlt:T
NAM 1
1.1.1
Qua trlnh hlnh thanh va phat tri€n cua cac ngan hang TMCP 1
1 1 2 M
"t

K • t h t d" "
h'
8
. . 9 so ton
tg.I
rong
og.
Qng
ngan ang

1.2 NHUNG THUAN L<)l VA
KH6
KHAN CUA NH TMCP TRONG
HOA
T
E>QNG
KlNH DOANH NGOAl
Te

11
1.2.1
Nhfi'ng
1qi

11
1.2.2
Nhfi'ng
kh6 khan 12
1.3
KET LUAN CHUONG

1.

14
CHUONG
2:
THTjC RiJI RO KINH DOANH
T:¢
CAC NGAN HANG THUONG CO PHAN VI:¢T NAM
2.1
? , A _,
RUl
RO CHlNH TRONG HOAT
E>QNG
KDNT
TAl
CAC NHTMCP
HleN
NAY
15
2.1.1 Khai rui
1"0
•••.•••••••••• •.•••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••• ••••••••••••••••••••
15
2.1.2 Cac
log.i
hlnh rui ro trong NH TMCP
l6
2.2
E>ANH
GlA

THljC
TRANG RUl RO TRONG T
E>QNG
KlNH
DOANH NGOAl Tt: TAl
cAc
NGAN HANG TMCP
VleT
NAM
19
2 2
1
T
"
th"
·>I
K K
19
. .
ren
trtfvng quoc te .
2.2.2
Tren
thi tru'ong trong
m.toc
20
A A ? ? A ?
2.3
NGUYEN
NHAN

CUA
RUI
RO TRONG HOA.T
DONG
KDNT
CUA
cAc
NH TMCP 27
2
3 1
S
,.,.
b' d;/' ? A
0
'>l ki h d h 27
• . ':l 1en
01
cua
mo1
trlivng n
oan


2.3.2
Co
che'
ho1;tt
d(>ng
kinh doanh
ngo1;ti

t<%
28
2.3.3
M<)t
sef
nguyen
nhan
khac 30
2.4
DANH
GIA
CHUNG
32
2.5
KET
LUAN
CHUONG II 33
A
A'
?
-'
'
, '
A-'
CHUONG 3 : MOT
SO
GIAI
PHAP
VA
KIEN

NGHJ NHAM CHE
? " " ,
RUI RO TRONG T DONG KINH DOANH CAC
NGA.N
HANG THUONG
CO
PHAN
VlftT
NAM
A,_:'?
-'
,.:'?
3.1
MOT
SO GIAI
PHAP
NHAM
HA.N
CHE
RUI
RO TRONG KDNT
TA.I
cAc
NGAN
HANG
TMCP 34
3 .1.1
Giai pha p ve
nghi<%p
VlJ.

34
3.1.1.1
Dffy
m1;tnh
mua
ban
ngo1;ti
t<%
c6
ky
h1;tn
34
3
1 1 2 Th h
'
A h
-'
d;/'
b-'
' A 34
. . .
lfc
wn
oan
01
trong
mua
an
ngo1;t1
ty

3.1.1.3
Tang
quyen
llfa ch9n h6i doai phu
h<;Jp
cho
cac
NH
TMCP
35
3.1.2
Cffn
da
d1;tng
h6a
cac
lo1;ti
tien
t<%
35
3.1.3
Xay
dlfng chie'n luqc kinh doanh trong tung giai
do1;tn
ClJ.
35
3.1.4
Xay
dlfng

cac
h1;tn
muc
kinh doanh
ngo1;ti
t<%,
khefi luqng giao dich,
gioi
hl;ln
lol;li
tien
kinh doanh
m9t
each
h<;Jp
ly va linh
hol;lt.
36
3.1.5
Xac
dinh
h1;tn
muc
h<;Jp
ly cho tung khach
hang
va thlfc
hi<%n
ho1;tt
d<)ng

tu
va"n
cho khach
hang
trong
h9at
d<)ng
KDNT 39
3
1
5 1
0
kh-' h
h'
1' A -
h'
39
. . .
01
vo1
ac
ang
a
ngan
ang .
3.1.5.2
Khach
hang
1a
cong

ty 40
3.1.6
Tang
v6n
tlf
c6
d€
tang
h£;Ln
mile kinh
doanh
cling nhu'
kha
nang
t th h
, K K ' ,
h'A
kh'
41
rong
an
to
an
quoc
te
va
cac
ng
IYP
V\l

a c .
3 1
6
1
N
A
,?
""
d'
IA
,.,
h'
,1?
? ,
NH
TMCP
41
. . .
ang
rnuc
von
teu
¥
tot
t
teu
cua
cac
.
3.1.6.2

Nang
cao
qua,
C£;Lnh
tranh
lanh
lll£;Lnh,
nang
cao
uy
tin
cua
th6ng
ngan
hang

42
3.1.7
Nang
cao
trlnh
d<)
va
ky
nang
ctia
d<)i
ngfi
can
b<)

nhan
vien
ho£;Lt
d<)ng
trong
cac
ngan
hang
TMCP
43
3.1.8
Xay
dlfng rno hlnh ki€rn
soat
va
quan
ly
ho£;Lt
d<)ng
KDNT
qua

44
3.1.9
Tang
cu'ong
cong
tac
ki€rn tra, ki€rn
soat

n<)i
b<)
va
chuyen
rnon
h6a
A
t,
1 ' ? ' 45
cong
ac
Xu
y
rut
ro .
3.1.10
Tang
cu'ong
cac
ho£;Lt
d<)ng
thanh
tra, ki€rn tra ki€rn soat. Thlfc
sat
rn£;Lnh
d£;Ln
x6a
s6
nhfi'ng
ngan

hang
ho£;Lt
d<)ng
ye'u
kern

46
3.1.11 Trich
Quy
rtii ro
46
,
K K K ?
.,
3.2
MOT
SO
KIEN
NGHl
HAN
CHE
RUI
RO
TRONG
KDNT
TAl
CAC
NHTMCP

47

3.2.1
B6i
voi
Nha
Nu'oc
47
3.2.1.1
hanh
lang
phap
ly
47
3.2.1.2
Phat
hanh
cac
cong
C\l
huy
d<)ng
v6n
.47
3.2.1.3 Chinh
sach
ngo£;Li
h6i
48
3.2.1.4 Chinh
sach
dffu

tu'

48
3 2 1 5
Q
- du' t . h
,.,
""
. 48
. . .
uy
. ru
ngo£;LI
01
quoc
gta .
3 2 1 6
h""
kA
' A
ki,l?
'
48
. . . e
co
quan
t
ong
e
va

cong
ty
ern
toan
.
3
2 1 7
Th
.
h'
49
. . . l tr
vng
leU
oa
tlen
lll£;l


3.2.2
B6i
vdi
ngan
hang
Nha
Nuoc
51
3
2 2 1
Ch

, h , h ? • ' ki
,1?
, 51
. . .
1n
sac
ve
rut
ro
va
ern
soat


3.2.2.2 Chinh
sach
h6i
51
3.2.2.3 Thi
tntong
ngo<;ti
lien
ngan
hang
51
3.2.2.4
Dl,l'
trfi'
ngo<;ti

51
3.2.2.5 ty
dl,l'
trfi'
,53
3 2 2
6
Th
'
,
;t
b
Jl•
h"'
h? 53
. . .
liang
xu
yen
to c
uc
cac
uo1
Ql
t
ao
.
3.3
KET
LUAN

CHUdNG
III
54
Tai
tham
khao
Phl}ll}C
CACCHUVI:ETTAT
1.
TP.HCM
Thanh
ph6
H6 Chi Minh
2.
NH
Ngan
hang
3.
TMCP
Thu'dng
c6
4.
NHTM
Ngan
hang
thu'dng
5.
NHNN
Ngan
hang

nha
nude
6.
NHTMCP
Ngan
hang
thu'dng
c6
7.
NHNNg
Ngan
hang
nude
ngoai
8.
NHQD
Ngan
hang
qu6c
doanh
9.
NHLD
Ngan
hang
lien
doanh
10.
HTX
H<;1p
tac xa

11.
TCTD
T6
chile tin dlfng
12.
DN
Doanh
13.
RR
Rui ro
14.
KDNT
Kinh doanh
15.
TCKT
T6
chile kinh
te"
16.
PKDNT
Phong kinh doanh
17
T.toan
Thanhtoan
"
""
""'" ?
)t
'
1 TINH CAP THIET

CUA
DE
TAl:
Lich sir d9ng
cua
nganh ngan hang
tren
the' gioi
da
tung ghi nhung
Vl,l
Sl,lp
d6
cua
nhi€u
h<$
tho'ng
ngan
hang
Va
t6
chuc tin dl,lng
nen
cac
CUQC
khung
hoang tai
chinh ti€n
t<$,
gay

ra nhung bie'n
d<?ng
lon
cho
n€n
kinh t'€
.d
mtoc ta,
sv
pha
san
hang
cua
cac
h9p
tcic
xa tin
dl,lng
voi
quy rn6
toan
quo'c narn 89-90
va
sv
ki<$n
m<?t
so'
ngan
hang
thuong

c6
phffn
lien
tie'p hi xoa
s6
thoi gian gffn
day cling
anh hudng ba't
19i
trong dQng kinh doanh
cua
nganh
ngan
hang
Nguyen
nhan chinh
gay
ra
nhung
CUQC
khung
hoang
Ia
do
S\1'
ye'u
kern
cua
h<$
tho'ng

ngan
hang,
sv
buong
long trong quan ly xern
nh((
qua
trlnh
quan
ly. Chinh
vl the'
vi<$c
cha'n chinh d9ng ngan hang
la
nhiem
V\1
then cho't .Trong
d9ng t6ng ke't
d9ng
ngan hang
nam
2002, tho'ng do'c
ngan
hang
nha nuoc
Vi<$t
Nam Le
Due
Thuy da nha'n "

.luon
dl,l'
phong,
d\1'
bao
du<Jc
rib ro,
x\Y
ly va chia
xe
rui ro.
Day
Ia
dQng
c6
y nghia ra't
lon
do'i
voi
cac
ngan
hang
thuong
MO'i
quan
h<$
che giua
ngan
hang-
khach

hang-
n€n
kinh te', doi
hoi
cac
ngan
hang
phai
chu
dQng
trong
IDQi
tlnh huo'ng,
dl,l'
bao,
dl.f
doan
dti<;jc
kha
nang xay
ra, dinh
lu<;jng
rui
ro.
Tu
d6
c6
bi<$n
phap
phong

ngua
che' tha'p nha't
tac
d<?ng
cua
nli
ro

". d9ng KDNT c6
chuc
nang
cung ca'p
t<$
trong
giao
dich thuong quo'c te' cling nhu giup
luan
chuy€n
cac
khoan
dffu
tu
quo'c
te',
giao dich chinh quo'c te'
Va
ca cung cffp
cac
cong
C\l

bao
hi€rn rui
fO
ty
gia
cho
cac
khoan thu xua't khgu, thanh toan khgu,
cac
khoan
dffu
tu
hay di vay
t<$.
Nhu
nhu
cffu
v€
t<$
cho doanh
nghi<$p
cling
nhu
sv
phat
. tri€n
nghi<$p
Vl,l
kinh doanh
t<$

cua
cac
ngan
hang
thtidng trong tie'n
trlnh
hQi
la ra't
IOn.
Vl
cac
bi<$n
phap
ngan
ngua
rui ro trong
dQng
KDNT
Ia
va'n
phai
quan
tam
hang
B6
la ly do toi chQn tai
"M9t
s6 giai
phap
nhfim

hc;m
che'
nH
ro trong d9ng kinh doanh
cac
ngan
hang
thudng Nam".
2
M\]C
I>ICH, 1>61
TU'(1NG
VA
Vl
NGIDEN CUU:
•
cac
hlnh
nii
ro trong kinh doanh d6ng thoi dua
ra
m9t
sef
giai phap
d6
phong
ngua nii ro trong d9ng
ngan
hang.
•

Phan
tich
thl,l'c
va xac dinh nguyen
nhan
nli ro kinh doanh
cua
cac
ngan
hang
TMCP
d Nam trong thoi gian qua,
tu
d6
ra
m()t
sef
phap
Va
kie'n nghi
C\1
th6 nhflm che' rui ro trong d()ng kinh
doanh
.
Kinh doanh
d9ng
ngan
hang
c6
rui ro

khac
nhau nhu
nii
ro tin
dl,lng,
rui ro
Hii
sua't, rui ro thanh khmln, rui ro ki6m
soat

v.v . Do khuon
kh6
va gioi
cua
van,
nen
vi
cua
van
chi nghien
cuu
d()ng kinh
doanh
cac
ngan
hang TMCP Nam.
3 PHUONG
PHAP
NGHIEN CUU
D6

thl,l'c
tai
nay,
chung toi da ke't
h<;1p
phudng
phap
Jich
sll',
so sanh, voi
nhft'ng
sef
thefng
ke,
cac
bao cao cua
Ngan
hang
Nha Nuoc,
cac
qui dinh,
thong
tu
c6
lien
quan
de'n d()ng ngan hang,
cac
tai
tu

chi va thong
qua cong tac thu
thl,l'c
te'
tu
d6 rut ra nhii'ng
phap
kha thi phil
h<;1p
tlnh
hlnh
thl,l'c
, ,
""
? "
"""'
4
Loi
md
- Chu'ong 1 :
T6ng
quan
ho;;tt
d()ng kinh
doanh
ngo;;ti
t;;ti
cac
ngan
hang

thu'ong
m;;ti
c6
phgn
d Nam.
Chu'ong 2 :
Tht;tc
tr;;tng
nli
ro trong hQat d()ng kinh doanh ngo;;ti
t;;ti
cac
ngan
hang
thu'ong
m;;ti
c6
phgn Nam.
Chu'ong
3:
M9t
sef
giai phap va kie'n nghi
h;;tn
che'
nli
ro trong ho;;tt d()ng
kinh doanh ngo;;ti
t;;ti
cac ngan

hang
thu'ong
m;;ti
c6
phgn Nam.
-
Ke"t
-
Tai
tham
khao
-
Phl,l
ll,IC
1
CHu'ONG 1
A
TONG QUAN HOi). T DONG KINH DOANH NGO;).I
Tl).l CAC NGAN HANG
TMCP
VItT
NAM
1.1
TONG
QUAN
HO!T
DONG KINH DOANH
NGO!I
TE
T!I

CAC
A.
' , ?
,
NGAN HANG Tlll10NG
M!l
CO
PHAN
VIJ::T
NAM.
1.1.1
Qua
trlnh
hinh thimh va phat cua cac ngan hang TMCP.
1.1.1.1 Qua
trinh
hinh
thanh
cac ngfin
hang
TMCP
Nam.
Sl,i
d6i n€n kinh te'
tu
cd
che' trung quan
lieu
bao d{p sang hanh
theo

Cd
che' tht tn.tong
CO
Sl,l'
qmln ly
CUa
nha
llll'OC
theo dtnh
huang
Xa
hQi
chu ngh'ia
la thoi
rna
d<)ng
ngan hang dong vai tro then
ch6t
cho qua trlnh d6i rnoi
nay.
M9t
s6
ngan
hang
TMCP thi ra doi cung voi
sv
b<)c
phat
cua
hang

cac
HTX tin
d\].ng
va
cac
t6 chuc doanh buy
d<)ng
v6n
kinh doanh khac cung
d<)ng
kinh doanh ti€n
r<)ng
dta
ban
TP.HCM. Trang khi do, d6ng
Narn dang 6 thoi ky
phat
cao, trlnh d9
quan
ly kinh doanh ye'u kern, chua co
hanh
lang
phap
ly va
Sl,l'
d<)ng
cua cac t6 chuc
nay
ngay
cang

VUQt
qua
tfrrn
soat
cua
Nha Nuoc. Be'n cu6i nam 1989,
cac
HTX tin
d\].ng
tan vo
qua xa'u cho kinh
te'.
Ngu<;1c
cac
ngan
hang
TMCP da chung
minh
sl,l'
cftn thie't va da gop phftn nha't dtnh trong
pha
t
n€n
kinh
te'.
Thang 511990,
phap
Ngan hang, HTX tin
d\].ng,
cong

ty tai chinh ra doi cung
voi
S\1'
ra doi
CUa
cac
t6
chuc tin
d\].ng
hanh lang
phap
ly
dftU
tien danh da'u
buoc rnoi trong tie'n trlnh d6i moi t6 chuc va
d<)ng
cua
th6ng
ngan-
hang Narn. Tinh de'n nay, th6ng ngan
hang
TMCP
da co dong gop
dang
cho n€n kinh
te'.


Nguoi huang dtin khoa
h9c:

PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
2
M9t
s6
ngan
hang
d<)ng
voi
hi<%u
qua kinh doanh
cao
va duqc uy tin
i5
thi
tntong
tai
chinh qu6c
te'.
Ben
d6, cilng
con
m<)t
s6
ngan
hang
kh6ng dll

sac
tranh, rdi
vao
tlnh
soat
bi<%t"
hay
phai
giai
sap
nh?p
voi
ngan
hang
khac (xem
s61).
, ?
A'
A'
, A ' A
BIEU
SO
1:
SO
Lu'(1NG CAC NGAN HANG
VIETNAM
Nam
92
93
94 95 96 97 98

99
00
01
02
NHTMCP
22
41
45
48
51
51
50
48 48 43 43
NH
Lien
doanh 2
3 3
4 4 4 4
5 5
5 5
CN
NH
nuoc ngoai
5 8
9
18
22 24 25 26 26 26
26
NHTMQD
4 4 4

4
5 6 6 6 6
6 6
T6ng
33 56
61
74 82
85
85
85 85
80 80
(Ngu6n
ngan
hang
nha
nU'oc
chi nhanh H6 Chi Minh)
Cac
ngan
hang dang
mCi
r<)ng
luoi va dia
ban
Chi rieng 5 thang
nam
2002,
cac
ngan
hang

i5
thanh
ph6
da
mCi
them
13
chi nhanh ca'p
m<)t
va
ca'p
hai, chua nhil'ng phong giao dich nho
rai
rae
i5
cac
qu?n
huy<%n.
Cac
ngan
hang
TMCP dang
mCi
r<)ng
luoi, c6
ngan
hang
dang tie'n
hanh
mCi

cac
chi
nhanh
i5
Trung.
1.1.1.2
Qua trinh
phat
trien cac Ngan hang
TMCP
Nam.
• Tinh hinh
buy
dqng v6n.
S\1'
gia tang kh6ng ngung v6n va
mCi
r<)ng
luoi
d<)ng
ella
cac
ngan
hang trong thoi gian day, da
tang
them
nang
1\l'c
tranh .
tang

kha nang thu
hut
v6n
nhan
r6i
trong
dan
cu,
cac
ngan
hang
kh6ng ngung
dU'a
ra
san
phffm cho hlnh thrtc tie't
ki<%m
nhU'
tie't
ki<%m
thinh
vU'qng
ella
Bong
A;
tie't
ki<%m
tich lily ella
Ky
ThU'dng ;

Sai
Son
ThU'dng
Tin ; tie't
ki<%m
b?c
thang ella
Ngan
hang
n6ng
nghi<%p,
tie't
ki<%m
h6n
hqp ella
ngan
hang
xua't
nh?p
khffu
Vi<%t

•'
Ngu(Ji huang dan khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha

3
Nam v.v

Ben
d6, m9t
s6
ngan hang qu6c doanh nhli thliong; tli
phat tri€n
phat
hanh trai phie'u, tin phie'u, chung
ch1
gll'i.
Cung voi
sl,l'
da
cac hlnh thuc
gll'i
muc
Hli
sua't linh nen
ha'p
thu hut nglioi dan
gii'i
vao
ngan
hang ngay cang tang. T6c
d9
tang
gii'i
tie't

kic$m
dan eli
21,8% trong
nam
2002 so voi nam
2001
va chie'm ty trQng 39,5% trong t6ng v6n
huy d9ng (xem bi€u
s6
2 va bi€u
s6
3).
BIEU
so
2 : TINH HINH HUY DONG
VON
THEO HINH
THUC
GIA TRJ
Don vi tinh :
ty
d6ng
Ch1
tieu
s6
Muc tang giam so voi
nam
2001 (%)
Huy
d9ng v6n VNB 52.835

39,2
Huy
d9ng v6n
tc$
33.161
19,4
T6ng v6n huy d9ng 85.996
30,7
(Ngu6n ngan hang nha nlioc
Vic$t
Nam chi nhanh H6 Chi Minh)
, ?
, ,
' '
,
, ,
, , ,
.);
?
BIEU
SO
3 :
TINH
HINH HUY DONG VON THEO TINH
CHAT
TIEN
GUI
Don vi tinh :
ty
d6ng

Chi tieu
s6
Ty
trQng(%)
Muc tang giam so voi
nam
2001(%)
gii'i
cua
TCKT
46.929
54.60 33,1
gii'i
tie't
kic$m
dan eli
33.981
39.50 21,8
Gia' y to c6 gia
5.086 5.90 97,2
T6ng v6n huy d9ng 85.996 100,00 30,7
(Ngu6n ngan hang nha nuoc
Vic$t
Nam chi nhanh H6 Chi Minh)
•
Dti
mj
cho vay.
Nhln chung
dli

n<;1
d9ng tin
dl;1ng
trong nam 2002, muc tang
tru<Jng
kha cao
( xem
bi€u
s6
4 va 5).
NguiJi
hu:rJng
dcin khoa
h9c:
PGS. TS.
Le
Thanh
Ha
4
Tuy
con t6n vuong trong qua trlnh
xU'
ly ali
san
dam
bao
d€
thu
h6i
n<J

nhu' thi
hanh
an, tai
san
dam
bao
khong du h6 so
phap
ly'
nhung
bie'n d9ng
cua
tlnh hlnh the' gioi.
Day
la nhung ye'u
t6
khach quan rna
sl,l'
thay d6i,
bie'n d9ng luon tac
d9ng
tn,tc tie'p de'n
d9ngngan
hang.
qua
cua
dl,l'
an
dgu
tu',

bie'n
cua
thi
tntong
nang san, thuy
hai
san
luon la d9ng
ll,l'c
va cling Ia
rui ro gn trong
d9ng
tin
dt,mg
ngan
hang.
, _?
, ,
' , ,
BIEU
SO
4 : DUN($ THEO HINH THAI GIA
TRl
Don vi tinh: ty d6ng
Chi
tieu
s6
Muc tang
giam
so voi

nam
2001(%)
Du
n<J
cho vay
VNB
52.450
32,6
Du
n<J
cho vay
21.793
31,0
T6ng
du
n<J
cho
vay
trong kinh te'
74.243 32,1
(Ngu6n
ngan
hang nha nuoc
Nam
chi
nhanh
H6 Chi Minh)
A '
BIEU
SO

5:
DUN($ THEO THOI
N($
Don vi tinh:
ty
d6ng
Chi
tieu
s6
Ty
Muc
tang giam so
trQng(%)
voi
nam
2001(%)
Du
n<J
cho vay 45.186 60,9
25,9
Du
n<J
cho vay dai
29.057
39,1
43,1
T6ng
du
n<J
cho vay trong kinh te' 74.243

100
32,1
'
(Ngu6n
ngan
hang nha nuoc
Nam
chi
nhanh
H6 Chi Minh)
Tin
dvng cho vay
dai
tang
trudng nhanh chie'm 39,1% vi nhu
cgu
v6n dgu
tu
dl,l'
an
tang
nhanh, chinh
sach
ldch c§u d§u tu,
phat
tri€n co sd
t§ng.
{·

.

,
·:· . ;·:.

. -

,_._
.

'

.

,._
- .
._
-
•.


-
Nguai
hudng ddn khoa
hQc:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
5
Mrtc

tang
tntdng v6n huy d()ng va
du
n<J
n€n kinh te'
tang
nhanh theo thoi gian
(xem
biSu so' 6) nhung to'c
d()
tang tntdng chua d6ng d€u.
BIEU
SO
6:
MDC
TANG
GrUA
HUY
DQNG
VA
CHO
VAY
NAM
1999-2002
Chi
tieu
Nam
99
2000 2001 2002
Mrtc tang

huy d()ng %
12,1
37,6 16,9 30,7
Mrtc
tang
cho vay % 13,7
20,1
7,7
32,1
(Ngu6n ngan hang nha nuoc
Vit%t
Nam
chi
nhanh
H6 Chi Minh)
•
Ke't
qua
kinh
doanh
va
tbi
phftn ciia
cac
NH
TMCP
Nam.
Ke't qua
ho(;lt
d()ng

cua
ngan
hang trong
nam
2002
la
slj tie'n
b()
vuqt kS ca
cha't va luqng. Ke't qua
kinh doanh cua
cac
TCTD chi
rieng
TP.HCM
d(;lt
mrtc tang
trudng
20,7% SQ voi
nam
2001. Mrtc tang trudng
nay
d(;lt
kha
cao
so voi
cac
nam
gftn day. M()t
so'

san
va djch
Vl,l
ra doi
dap
rtng nhu cftu da
d(;lng
h6a
san
nhu:
may
rut
ti€n tlj d()ng ATM, djch
Vl,l
thanh
toan
the, chi luong thudng, thu
chi
h(), thanh toan ti€n
dit%n
nuoc .
Hit%n
nay 5
ngan
hang
(Bong
A.,
Phuong Nam, Phuong
Bong,
A Chau,

Sai
Gon
Cong Thuong) dlj kie'n
thanh
cong
ty
c6
phftn djch
Vl,l
cong
nght%
voi
cac
c6
dong
la
ngan
hang
va
cac
chuyen gia v€ tin
hQc.
Ne'u
cac
ngan
hang
cling
sU'
d1,1ng
cac

hlnh thrtc djch
V\1
cong
nght%
nay se giam chi phi thljc
hit%n
Va
tang
kha
nang
c(;lnh
tranh. Va'n d€
sU'
d\lng chung m()t giai phap
cong
nght%,
xay
dljng giai
phap
tin
hQc
ngan
hang
ban
le
RBS (Retail Banking Solution) la mong
mu6n
cua
cac
ngan

hang
trong cling
h<Jp
tac trong cong ty
c6
phftn djch
V\1
cong
nght%.
Xay
dljng chung
ht%
tho'ng the,
ht%
tho'ng
h(;l
tftng
cong
nght%
thong tin cho
cac
thanh
vi
en.
NguC1i
hucJng
dtin khoa hQc:
PGS.
TS.
Le

Thanh
Ha
6
Phat
ngan
theo hlnh thll'c da sd huu da va dang
phat
huy tinh
hi<$u
qua
phu
h<Jp
VOi
CO
che' thi tntong
1
tac
dQng
tich
Cl,l'C
de'n
Sl,l'
tang
tnl'dng
Va
phat
kinh te' da't nuoc. Khai thac cac ngu6n
ll,l'c
trong xa h9i,
q.nh

tranh blnh va
thuc dffy
nhau cung
phat
,._?
"'
A A" ?
A.
A ? , A '
BIEU
SO
7:
MOT
SO
CHI
TIED VE
HOI}
T DONG CUA
CAC
NGAN HANG
THEO HINH THUC
Sd
HUU NAM 2002
Don
vi tinh :
ty
d6ng
TCTD Huy
d9ngV6n
Cho vay

Ke't qua kinh doanh
NHTMQD 43.086 50,1 37.416 50,3
354
29,2
NHTMCP
24.287 28,2 18.965 25,5 467 38,5
NH
Lien
doanh 3.271 3,8 2.783 3,7 84 6,9
NH
Nuoc ngoai
14.849 17,3 13.103 17,6
288
23,7
Cty
cho
thue
tai
78
0,1 1.127 1,5 5 0,4
chinh
Cty
TCCP
425
0,5 849 1,2
16
1,3
T6NGCQNG
85.996
100

74.423
100
1.214
100
(Ngu6n ngan hang nha nuoc
Vi<$t
Nam
chi
nhanh
H6 Chi Minh)
Qua
bang
tren
ta tha'y: du ngan hang qu6c doanh chie'm thi de'n 50,1% nhung
hi<$u
qua
d9ng
tha'p hon kh6i
c6
va nuoc ngoai.
Ke't qua kinh doanh
cua
ngan
hang kh6i qu6c doanh chua d6ng
M9t
s6
ngan
hang
mll'c
lai

cao
nhung ciing c6 ngan hang lai tha'p va chi m9t
s6
ngan
hang bi
16.
Vl
ca
h<$
th6ng ngan hang qu6c doanh ne'u tinh chung ke't qua
con tha'p.
Ke't qua
kinh doanh
cua
kh6i
ngan
hang TMCP chie'm de'n 38,5% trong t6ng ke't
qua
kinh doanh
cua
h<$
th6ng ngan hang trong dia
ban
TP.HCM. Ke't qua nay
-
-·

· . . . .
._
' .

.
;:
,.'.·.)
,.:
.·;-,'
_:_.·
NguC!i
huong ddn khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
7
du<Jc
la
do
cac
ngan
hang
TMCP
tht;(c
t6t
phuong
an
cling
c6,
cha'n chinh,
nang

v6n
t\1'
c6,
md
r9ng
m:;tng
luoi
kinh
doanh
va
phat
tri€n m:;tnh
cac
ho:;tt
d9ng
dich
V\1
thanh toan.
Ngoai
ra,
cac
ngan
hang
TMCP
con
bie't tie'p thi trU'ong t6t,
nang
d9ng,
khai
thac

va
sii'
d1,mg
v6n
c6
qua
giua
cac
khu
vt;(c,
cac
dia
phuong
tren
dia
ban.
Cac
ngan
hang
dang
tie'n
hanh
tang
them
v6n
va
khai
thac
cac
V\1

moi.
Hlnh
thanh
cong
ty khai thac
tai
san
va
quan
ly
n<J
cua
ngan
hang
Sai
Gon
Cong
Thuong,
cong
ty chilng khoan
cua
ngan
hang
ngo:;ti thuong, A
Chau.
Ngan
hang
Sai
Gon
Thuong

Tin qui dfru
tu
chilng
khoan,
lien
doanh
voi
Dragon
Capital.
Ngan
hang
A
Chau
tie'n
vao
rmh
vt;(c
bao
hi€m
each
h<Jp
tac
ban
san
phffm
voi
Prudential
va
AIA.
Ngan

hang
Bong
A ke't
h<Jp
voi
cong
ty
bao
hi€m
Manulife
ban
bao
hi€m
"ph\1
nu
ngay
nay".
Cac
ngan
hang
dang
tie'n
hanh
cac
buoc
d€
tang
v6n
nang
h:;tn

mile
tin
dt.Ing
t6i
da
cho
m9t
khach hang.
M9t
tht;(c
te'
thuong
ra
la
cac
ngan
hang
TMCP
phai
til
ch6i
doanh xua't khffu
c6
nhu
cfru
vay
2
USD
cho chuye'n
hang

vl qua
h:;tn
mile tin
d1;lng.
dli
cling
c6
cac
ngan
hang
ap
dt.Ing
hlnh thilc cling d6ng
tai
tr<J
cho
m9t
dt;t'
an
tin dt.Ing
Ion
nhung nhln
chung
tht;(c
ra't kh6 vl doi hoi
cac
ngan
hang
nay
phai

cling
quan
di€m
v€ Hii
sua't,
each
quan
ly,
each
giai
ngan, thu
h6i
n<J

v.v

St;t'
phat
tri€n
cua
cac
ngan
hang
TMCP
cho tha'y
st;(
each
ngay
cang
r6

cua
cac
ngan
hang
TMCP
nho trong th6ng
ngan
hang
TMCP.
M9t
s6
ngan
hang
nhu
ngan
hang
Phat
tri€n
nha,
NamA
phai
d€
nang
v6n
len
70
ty.
M9t
s6
ngan

hang
TMCP
phai
tie'n
hanh
sat
nhu
ngan
hang
B:;ti
Nam
sat
vao
ngan
hang
Phuong
Nam.
Ngan
hang
Cha.u A
Thai
Blnh
Duong,
ngan
hang
Me
Kong
phai
giai
th€

va
ngan
hang
Hoa
voi
cac
khoan
n<J
nuoc
ngoai
chua
thao
go
he't.
Ngu&i huang
dcin
khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh Ha
8
Ngan
hang
xua"t
khfru
Nam
dang trong giai giai quye't
cac

khoan
n<;J
t6n
d9ng
va
cd
ca"u
t6 chile b9 may. De'n
cuO'i
nam
2002,
ngan
hang
xua"t
khfru
Nam
da thanh qua cao,
cha"m
dilt thoi ky cung
cO'
sang
6n
dinh
va
phat
tri€n.
Sl,t
chuy€n
minh
cua

cac
ngan
hang
TMCP theo hu'ong
qua,
nang
cao nang h!c
tranh, khi mtoc ta gia AFTA va dinh thu'dng My.
1.1.2 M()t
s6
t6n
trong
d()ng ngan himg.
1.1.2.1 Dol
vui
ho?
t d9ng
huy
d9ng
von.
Sl,t
phan
chia thi tru'ong bdi kenh huy d(ing
vO'n
khac, nhu' : tie't bu'u
bao
hi€m,
cac
t6 chile tai chinh khac, gay
ra"t

kh6
khan
trong d(ing
huy d(ing
vO'n
cua
ngan hang. la tie't
bu'u
voi
l<;Ji
the'
htoi r(ing kha:p, cho
phep
thl,l'c
cac
giai phap ky trong
gii'i
va
rut
nhanh, va an toan, da thu hut
ra"t
vO'n
nhan
r6i trong
dan cu.
Ngay
16/6/2003, nguoi
c6
tai khoan tie't bu'u se c6 th€ trong cling
thO'ng

tie't
bu'u
voi mile phi 0,05% gia
tq
thanh
toan
(mile phi
tO'i
thi€u
la
10.000 VND va
tO'i
da la 500.000 VND).
Cac
d(ing dich
vt;t
cua
bu'u
ngay
cang
lffn
san d(ing
cua
ngan hang.
Sl,l'
tranh
cang
ngay
cang
khO'c

hdn. Cac ngan
hang
dua nhau cung
ca"p
san
phfrm
moi
voi ich
hon.
Ty trQng
vO'n
huy d(ing trung va dai chua cao chl chie'm 19,5% trong t6ng
vO'n
huy d(ing. nay da
gay
kh6 khan cho
die
ngan
hang
khi tham gia
cac
dl,l'
an
thUQC
chu'dng trinh kich cffu dffu
tu'
phat tri€n tffng
cac
nganh
giao dt,lC

Va
tffng
giao
thong thanh
phO'
doi
hoi
nhu
cffu
vO'n
vay
IOn
va
dai
Nguoi
hucJng
dtin khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
9
1.1.2.2
IJo1
vui t
dpng
tin
d(lng.

Tuy
muc
du
nq trong nhung
nam
gffn day,
tang
tru'dng kha phu
h<Jp
vdi
t6c d9 pha t
cua
kinh
te'.
Nhung
ben
d6, d()ng tin
dt,mg
cua
ngan
con
t6n
vU'dng
Kha
nang
tra
nq
cua
khach
hang

va
ati
san
dam
bao
vay
la
co
ban
trong d()ng tin Tuy nhien, khi
xll'
ly
san
dam
bao
nhfft
1a
dfft dai va
bfft
d()ng
san
ra't kh6
khan
v@
thu
phat
mai,
da'u gia, thi
hanh
an

phat
sinh
nhi@u
rui ro
anh
hudng
ra"t
ldn
de'n kha
nang
thu
h6i
nq.
Cac
rui
ro
nay
chu
ye'u
la
do thu
we
phap
ly va ye'u
t6
chu quan
lam
keo
dai
thai

gian thu h6i nq
va
gay
16
cho ngan hang vl thai gian
keo
dai, tai
san
hU'
hao,
v6n
t6n dQng.
MQt
trong nhung kh6 khan
cua
ngan
hang trong
dang
ky giao dich
dam
bao
1a
quy@n
sll'
dfft
va bfft d()ng
san
li@n
vdi
dfft.

Cac
ngan
hang
dang
kY
giao
dich
dam
bao
xac
dinh
thu
tl!
U'u
tien khi
xll'
1y
tai
san
dam
bao
nhU'ng
trung
tam
dang
ky giao dich
nay
chi c6 d
Ha
N9i va TP.HCM,

con
cac
dia phu'ong khac
phai thong
qua buu fax,
lam
keo
dai thai gian
dang
ky,
gay
kh6
khan
trong giai quye't thu cho vay
v6n
cua
khach hang.
th6ng
bao
cao tai chfnh, ke'
toan
th6ng
ke
cua
khach
hang
nha't
1a
cac
doanh

vua
va
nho thie'u chinh xac, khong dffy du va khong da che'
dang
k€
tinh qua trong
phan
tich
danh
gia tlnh hlnh
tai
chinh
cua
khach
hang,
kh6
khan
trong qua trlnh thffm dinh,
xem
xet
va
vay
cua
ngan
hang.
B9
tin thffp, rui ro cao vl the' ngan hang kh6 cho vay tin chffp.
Cha't 1uqng
tin
da

duqc
cac
ngan
hang
quan
tam
thong qua
chuyen
mon
h6a
cong tac thffm dinh,
danh
gia
phan
tich tin nang cao
cha't luqng tin theo d6 ty
nq
qua so vdi t6ng
du
nq
giam. Tuy nhien
con
nhi@u
ngan
hang
ty nq
qua
con
tren
muc

5%.
B€
nang
cao chfft
NguiJi
hu(Jng
ddn khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le Thanh
Ha
10
.,.

_ "'-
h.I'<;jng
tin
d1,mg,
dam
bao
tang
tnrdng tin
dl;lng
thl,l'c
Sl,l'
qua,
cac
ngan
hang

nen
tuan thu
cac
qui trlnh tin dl;lng,
thl,l'c
t6t cd che' cho
vay,
tang
cuong
d()ng
xU'
ly thu
hcSi
n<;1
qua
dam
bao
cha't
lu<;1ng
tin
dl;lng
vung.
Ben
d6,
cac
ngan
hang
trong nuoc con che' trong cho vay
cac
khu

cong
khu che' xua't.
Vl;l
thanh
toan
qu6c
te',
cac
m6i
quan
cong cao, kha
nang
na:m
ba:t
khach hang trong khu
Vl,l'C
va
tren
toan
the' gioi
cua
cac
ngan
hang
nuoc
ngoai
va
lien
doanh
cao

hdn so
voi
cac
ngan
hang
trong
nuoc. Chinh vl v?y,
cac
giao dich
cua
khach
hang
du<;1c
dap
ling nhanh chong,
l<;1i
so
voi
cac
ngan
hang
trong nuoc. nay,
s6
ngan
hang
nuoc
ngoai
la
11
trong

t6ng
s6
35
ngan
hang
tren
dia TP.HCM
tham
gia
cho
vay
trong khu che'
xua't,
khu
cong
nhung t6ng
du
n<;1
cho vay
cua
ngan
hang
nuoc
ngoai
Ia 50%.
Phat
d()ng thanh
toan
qu6c te' va
cac

dich
Vl;l
lien
quan
se
la
quan tn;mg
phat
d()ng
ngan
hang, thu
hut
khach
hang
quan
giao dich
voi
ngan
hang
thong
qua
d6
md
r()ng va tang trudng tin dt;mg
d6i
voi
cac
doanh
d()ng trong khu che' xua't, khu cong
thuc

d£y
phat
khu che'
xua't,
khu
cong
Qua trlnh khai
thl,l'c
cac
dl,l'
an, thu
we
dfru
tu
xay
dl,l'ng
cd
ban
con
ch?m
lam
cho
qua
trlnh
giai
ngan
con
ch?m, chua
dap
ling

nhu
cfru cfrn v6n trong
cac
d()ng
xay
dl,l'ng
cd
sd tfrng giao thong,
gay
che' trong
cac
d()ng dfru
tl.I'
nuoc
ngoai
vao
nuoc ta .
1.1.2.3 Dol vui
hOJfl
t
dQng
thanh
tOJin.
tfrng
ky
thu?t
cua
cac
ngan
hang

khong
dcSng
b()
con
ngan
hang
chua tham
gia
th6ng
thanh
toan
tii'
lien
hang.
Tam
ly
thich
sii'
dl;lng
da
che' ra't trong
cac
thanh
toan
khong
dung
S6Iu<;1ng
tai
khoan
ca

nhan la 149.908
tai
khoan
voi
t6ng
s6
du
tren

·-
._._,.'
' '
Nguoi
hu(Jng dtin khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
11
tai
khmln
Ia
2.998
cy,
tang 92,1
%so
vdi naro 2001.
Tuy

nhien
so
vdi
nhu
cftu
phat
tri€n
cua
n€n
kinh te', qui roo
dan
s6
cua
TP.HCM,
st;(
phat
tri€n
cua
tai
khoan
ca
nhan
k€
v€ s6
ht<;1ng
s6
du
tren
tai
khoan

con
che'.
Day
la kh6
khan
cua
ngan
hang
trong
d<)ng
thanh
toan
the
dit%n
tli',
thanh
toan
khong
dung
ti€n
1.1.2.4
Do}
vui
ho:J
t d9ng
thanh
tmin quoc te:
Naro 2002, t6ng
san
ph£ro

qu6c
dan
chi 32,4
trit%u
USD
xa'p
x1
so
vdi
naro 2001
32,9
trit%u
USD (tharo
khao
ph1;1l1;1c
s6 04). Tinh hlnh
kh£u
qua
ngan
hang
gifi' d roue
6n
dinh so vdi naro 2001,
tri
gia thanh
toan
hang
cao
nha't
toan

ht%
th6ng
482,9
trit%u
USD
vao
thang
8/2002
va
tha'p nha't
vao
thang
6/2002
328,1
trit%u
USD, chu ye'u d
cac
ngan
hang
thudng trong nude.
Tri
gia thanh
toan
hang
xua't qua
ht%
th6ng
ngan
hang
trong naro

2002
4.335,2
trit%u
USD
giaro 7,1 % so vdi naro
trU'dc.
Doanh
s6
cao
nha't 435,9
trit%u
USD
vao
thang
10/2002
va
thffp nha't
Ia
thang 3/2002 269,3
trit%u
USD,
blnh
quan
xua't 361
trit%u
USD giaro
6,7%
so vdi naro 2001.
du
b<)i

chi
tang
dftn theo
da
tang
tntdng xua't
kh£u
va
Iu6ng
v6n
dftu
tu
trt;(c
tie'p
tu
nude
ngoai
vao
Vit%t
Naro c6
s1;1t
giaro
theo
xu
the'
toan
cftu, khong cha:n
cha:n
v€
tlnh hlnh kinh te'

cua
cac
nude
phat
tri€n nhung
cac
NHTM
khong
c6
bi€u
hit%n
thie'u
h1;1t
tt%
trong
thanh
toan.
Day
la
di€m
khac
bit%t
so vdi
cac
naro
trudc
(tharo khao
ph1;111;1c
s6 01,
ph1;1l1;1c

s6 05,
ph1;1l1;1c
s6 07) .
1.2
NHUNG
THU!N
L(1I
VA
KHO KHAN CUA NH TMCP TRONG
DQNG KINH DOANH
Tt.
1.2.1 Nhung
lQ'i.
Nhln
chung
d<)ng
kinh
doanh
tt%
cua
cac
ngan
hang
TMCP
trong nhung
naro gftn
day
c6
st;(
chuy€n

bie'n tich
ct;(c.
Vdi
hang
cac
thong
tu, quye't dinh v€
Ngu&i huang
d&n
khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
12
quan
ly ho'i
da
g6p
khong nho trong
d9ng
KDNT
n6i
rieng
va
d9ng
ngan
hang

n6i chung.
Md
la
sl,l'
ra
dai
cila thong
tu
Ol/1999!IT-NHNN7 ngay 16/411999 hudng
thi
hanh
nghi dinh 63!19981ND-CP
ngay
17/811998 cila chinh phil v€
quan
ly
ho'i
da
hanh
lang
phap
ly
tien
va dil
nha"t
cho
d9ng
kinh doanh
tt%
va

quan
ly ho'i cila ngan hang nha nude,
hanh
lang
phap
ly thong
thoang.
Quye"t dinh 258/2000 QD-NHNN 7 ngay 14/8/2000 v€ qui
che"
d9ng cila
cac
.
ban
thu d6i
tt%,
cac
di€u
kit%n
a&
du{,1c
lam
ly thu a6i,
trach
nhit%m
cila
cac
ben
trong
h<,1p
d9ng

ily
nhit%m
lam
ban
ly thu
d6i.
Thong
tu
02/2000 TT-NHNN7 hudng thi
hanh
quye"t dinh 17011999/QD-Tg
ngay
19/811999 cila thil
tudng
chinh phil v€ khuye"n khich chuy&n ti€n
tu
nude
ngoai
vao
Vit%t
Nam
theo ki€u ho'i.
1.2.2 Nhifng kh6 khan.
V€ d9ng KDNT cho chinh
ban
than ngan hang,
thai
gian do chua c6 kinh
nghit%m,
chua

dl,l'
do
an
du<,1c
xu
hudng bie'n d9ng
cua
ty gia cfing
nhu
chua
xli'
ly Iqp
thai
voi
cac
bie"n
co'
ba"t
nga
nen
m9t
so' ngan
hang
bi
16
n€,
bu9c
ngung
d9ng
nay trong

m9t
thai gian. Tuy
day
thl,l'c
sl,l'
la
m9t
nghit%p
v1,1
kinh
doanh
c6
qua
ne"u
c6
phudng phap
che"
rui
ro.
Khac
vdi
cac
nude
khac
tren
the' gidi, thi truang ti€n d
Vit%t
Nam
phat
tri&n

kha Thi trU'ang ti€n
tt%
ph1,1c
Vl;l cho b9
kha"u
qua
duang
bien
gidi
CQng
vdi
nhU
thich sfr
d1,1ng
tt%
ti€n
cua
dan
chung
nen
thi truang
nay
cang
soi d9ng. Ty gia d thi
truang
nay
luon
cao hdn ngan
hang.
Nguoi huang

dcin
khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh Ha
13
Trong khi d6, th6ng
ngan
phai tuan thii theo nguyen
tAc
a"n
dinh ty gia
USD ciia ngan hang
Nha
Nuoc. Chinh vl ngan
hang
kh6 long tranh voi
thi truong ngffm
tY
gia.
Mu6n
c6 d€ chi cho khach
hang
h6i, ngan
hang Nam
phai
tu
ngan

hang
nu'oc
ngoai voi
muc
phi kha cao
tu
0,05 %
de'n
0,1% tren t6ng
s6
va phai chuy€n truoc cho d6i
tac
t6i thi€u
Ia
m()t ngay.
SO'
luqng
m6i
lffn t6i thi€u 1 USD. Ne'u doanh
s6
chi tra
m6i
ngay
ciia ngan
hang
a
muc
thffp thl muc t6n quy
se
cao.

Ngoai ra, chenh giil'a gia mua va ban a
cac
ngan
hang
a Nam
luon a mll'c cao vl
cac
nguyen
nhan sau :
);>
Chi phi cho xufft khfiu kha cao.
);>
Chi phi quan ly cao, t6n kho khong duqc tra
Hii
nhu'
tai khoan
gii'i.
Trang
khi d6 ngan hang phai tra
Hii
huy d()ng.
);>
Doanh
s6
mua rfft nho.
);>
Chi phi cho giffy to, cho
nhan
vien thu d6i cao.
);>

Riii ro giao dich cao gia,
sec
gia).
Thi truong
qua ngan hang khong c6 tinh tranh,
bi
chi ph6i
bai
d()ng ciia thi truong ngffm.
khac, thi truong ciing nhu' thi tru'ong
lien
ngan
hang
d()ng
kern soi d()ng, cho
nen
tY
gia va lai sufft du'qc hlnh thanh
tren
thi
trU'ong
nay
kh6ng
phan
anh
dung tht!c chfft cung cffu Vai tro ciia
ngan
hang
nha
nU'oc

hanh thi truong h6i, la
cffu
n6i giil'a cung cffu ra tinh thanh
khoan cao nhfft cho th6ng ngan hang trong cac
nam
qua con
mo
t (xem bi€u
so'
8)
NguC!i
huang ddn khoa
h9c:
PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
14
, ?
, ,
, " ? ,
BIEU
SO
8:
MUA BAN CUA CAC NH QUA 10 NAM
Don
vi tinh :
trit$u
USD

Chi
tieu
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
T6ng
mua
1137
2241
3279
5690
5405
4456
5404
6527
6834
7174
T6ng
ban
1174
2254
3353
5663

5467
4387
5334
6409
6607 7008
NHNN
can
88
28
8
171
139
7
361
0
0,5
5,55
mua
NH
NN
can
89
98
78
101
181
39
00
44
00

0
ban
1.3
KET CHUONG
I.
Ngan TMCP
Ia
thO'ng
mo hlnh moi trong
thO'ng
ngan
hang
Nam.
Cho
de'n nay,
thO'ng
ngan hang chi
moira
doi
ducJc
17
nam,
con
qua non tre.
Buoc
di
cua
cac
ngan hang TMCP dang
(J

giai tung bu'oc dinh hlnh. Chinh vl
cac
ngan hang TMCP g?p khong it kh6 khan, sai trong d9ng kinh
doanh
la khong tranh khoi. Tim ra nguyen nhan, dinh cac y€u
tO'
gn
c6 gay rui ro cho d9ng kinh doanh
ngan
hang c6
cac
phap
phong
ngua
thich
hcJp
cling
nhu'
giam rui ro, g6p nang cao uy tin
cua
ngan
hang
trong nu'oc va nu'oc ngoai, nang cao
hi<$u
qua d9ng
cua
ngan hang.
Ngu&i
hurJng dtin khoa
h9c:

PGS.
TS.
Le
Thanh
Ha
15
CHUONG2
TH\)'C
RiJI
RO
KINH DOANH TE
CAC NGAN HANG TMCP
VIETNAM
? ' A ,
2.1
RUI
RO
CHINH TRONG DQNG KDNT CAC NHTMCP
2.1.1 Khai rui ro.
Theo
tu
dien tie'ng rui ro la khong may . Rui ro la
m9t
tu
dung
de
mo ta
chung
rnQi
bie'n

c6
nhien xay ra ngoai
sv
mong
dqi
c6
the
tac
d<)ng
de'n
d<)ng
cua
m9t
t6
chuc.
"Cu<)c
s6ng luon
ham
chua rui ro.
Di6u
quan
trQng
Ia
phong ngua va
kiem
soat
rui ro
chu
khong tieu rlii ro"
Walter

Wriston, ClfU
chu tich Citigroup.
Rui ro luon song
hanh
trong ba't ky d9ng kinh doanh nao.Vl the', chung ta
phai tlm ra phudng
phap
phong
ngua
va
kiem
soat
nH
ro.
Rui ro Ia
va'n
d6 ta't ye'u khong the tru va
ga:n
li6n voi
d<)ng
kinh doanh
cua
m<)t
NH ba't
ke
mQi
phap phong ch6ng
nhu
phap, quy dinh, th6ng
thanh tra,

kiem
tra,
bao
hiem. Tuy nhien, rui ro c6
the
dl! phong va c6
the
tranh
duqc cling nhu
c6
the
giam thieu rui ro ne'u
nhu
tuan
thu
cac
qui trlnh, qui dinh
m9t
each
che.
Ngoai
ra, rui ro
con
dong vai tro dao
thai
nhung
ngan
hang
ye'u
kern

v6 nang lvc
tai
chfnh cling
nhu
chuyen
man.
Va'n d6
ra
Ia khong
de
rui ro
tac
d9ng c6 tinh
day
chuy6n
gay
S\lP
d6
ca m9t
th6ng ngan
hang
gay
nen
nhung ba't
6n
trong
xa
h9i
khong
nhung

v6 kinh te'
rna
ca
v6 chfnh
tri,
xa
h<)i
.
. ;
·,
.·

:

; __ :

-

Ng11Cii
huang
ddn
khoa
h9c:
PGS.TS. Le Thanh
Ha
16
2.1.2 Cac hlnh rui
ro
trong
NH

TMCP.
)>
Rui
ro tin
d1;1ng
quo'c te'.
Day
la
nli
ro xua't
hit%n
khi
ben
do'i
tac
khong
tht;(c
hit%n
trach
nhit%m.
Riii ro tin
d1;1ng
quo'c te'
g6m
c6
RR
tht;(c
hit%n
(Performation)
va

RR
thanh
toan
-do'i
tac
khong
tht;(c
hit%n
trach
nhit%m
khi
de"n
hq.n
thanh toan.
Do
slf
chenh
lt%ch
thoi
gian
thanh
toan
giua
cac
d6ng
nen
cac
NH
kh6
ki€m

soat
duqc
khoan
khach
da
vao
tai
khoan
cua
mlnh
hay
chua.
Trong
khi
d6,
NH
da
phai
chuySn
cho
khach
hang
theo
nhu
h<;1p
d6ng
da
thoa
Thai
gian

cut
off
time
(dong
cua)
cua
cac
giao dich ciing
la
tro ngq.i
cua
NH
trong
qua
trlnh
chuy€n
.
Tuy
nhien,
rui
ro
nay
c6
th€
tranh
khoi
ne"u
cac
ben
su

d1;1ng
ht%
tho'ng
thanh
toan
bu
tru
CLS
(Clearing
Systems).
)>
Rui
ro
tai
chinh (Financial risk).
Khi trq.ng thai ngoq.i
tt%
khong
can
thl
RR
nay
xua't
hit%n.
Trong
truang
hQp,
trq.ng
thai
ngoq.i

tt%
can
nhung
khac
nhau
thoi
gian
thl
RR
ty
lt%
Swap
xay
ra.
Nhu
khach
hang
ra't
da
dq.ng
va
phong phli,
khach
hang
loq.i ngoq.i
tt%
khac
nhau,
thoi
gian

mua
ban
khac
nhau
nen
RR
nay
thuang
xay
ra.
Doi
khi,
RR
xay
ra
chi vl
tq.i
thai
di€m
giao
dich
cua
khach
hang,
cac
do'i
tac
cua
NH
khong

giao dich vl the'
NH
phai
tt;(
ye"t
gia
cho
khach
hang
.
Khi
ty
gia thay d6i,
mua
hay
ban
cac
d6ng
ngoq.i
tt%
se
b()c
19
rui
ro
ngoq.i
tt%.
Mua
m()t loq.i ngoq.i
tt%

se
tq.o
ra
trq.ng thai ngoq.i
tt%
truang
do'i
voi
loq.i ngoq.i
tt%
nay
(long the
foreign
currency).
Ne"u
d6ng
ngoq.i
tt%
len
gia
se
phat
sinh
lqi
ngoq.i
tt%.
Ne"u
d6ng
ngoq.i
tt%

giam
se
phat
sinh
16
ngoq.i
tt%.
''·.
Ngu:oi
hu:cJng
ddn
khoa
h9c:
PGS. TS. Le Thanh
Ha