MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ASEAN.PDF

B
Ộ
GIÁO D
Ụ
C VÀ
Đ
ÀO T
Ạ
O

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH



ĐOÀN THỊ CẨM THÚY





MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ASEAN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ




Tp. H
ồ

Chí Minh, Năm 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH



ĐOÀN THỊ CẨM THÚY



MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI CÁC QUỐC GIA ASEAN



Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số : 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐỊNH




Tp. Hồ Chí Minh, Năm 2014

LỜI CAM ĐOAN

Luận văn nghiên cứu về “Mối quan hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu và tăng trưởng
kinh tế tại các quốc gia Asean” là ñề tài nghiên cứu do bản thân thực hiện. Luận văn
ñược hoàn thành nhờ sự hướng dẫn tận tình của người hướng dẫn khoa học và vận
dụng kiến thức ñã học của bản thân cùng với việc tìm hiểu các tài liệu tham khảo. Luận
văn này không sao chép từ bất kỳ một nghiên cứu nào khác.
Tôi xin cam ñoan những lời nêu trên ñây là hoàn toàn ñúng sự thật.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1. Lý do nghiên cứu 1
2. Vấn ñề nghiên cứu 2
3. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu 3
4. Phạm vi nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa ñề tài 3
CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 5
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11
3.1. Phương pháp nghiên cứu 11
3.1.1 Kiểm tra tính dừng 12
3.1.2 Mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL 12
3.1.3 Kiểm ñịnh nhân quả Granger 13
3.2. Mô tả và ño lường các biến 13

3.3. Mẫu nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 16
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17
4.1. Kết quả kiểm ñịnh tính dừng 17
4.2. Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu 22
4.3. Kết quả phân tích tác ñộng của các biến nghiên cứu tại từng quốc gia 31
4.4. Kết quả kiểm ñịnh nhân quả Granger 46
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54
5.1. Kết luận 54
5.2. Hạn chế của nghiên cứu 57
5.3. Khuyến nghị và ñề nghị hướng nghiên cứu tiếp theo 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ADF (Augemented Dicky-Fuller): Kiểm ñịnh ADF (mở rộng của kiểm ñịnh DF)
DF (Dicky-Fuller): Kiểm ñịnh Dicky-Fuller
Eview (Econometric Views): Phần mềm thống kê
OLS (Ordinary Least Square): Phương pháp bình phương bé nhất
EX (export ): kim ngạch xuất khẩu
IM (import): kim ngạch nhập khẩu
GDP ( Gross Domestic Product): tổng sản phẩm quốc nội
ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations) : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
Á
ARDL (Autoregressive Distributed Lag model): Mô hình phân phối trễ tự hồi quy
ELG ( Export led Growth): tăng trưởng dựa vào xuất khẩu
ILG (Import led Growth): tăng trưởng dựa vào nhập khẩu
GLE (Growth led Export): tăng trưởng thúc ñẩy xuất khẩu
GLI (Growth led Import): tăng trưởng thúc ñẩy nhập khẩu
ELI (Export led Import): xuất khẩu thúc ñẩy nhập khẩu
ILE (Import led Export): nhập khẩu thúc ñẩy xuất khẩu
Bruney: Vương quốc Bruney
Campuchia: Vương quốc Campuchia
Malaysia: Liên bang Malaysia
Indonesia: Cộng hòa Indonesia
Phillippines: Cộng hòa Phillippines
Singapore: Cộng hòa Singapore
Thái Lan: Vương quốc Thái Lan
Lào: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Myanma: Liên bang Myanma

Việt Nam: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Kết quả kiểm ñịnh nghiệm ñơn vị (Unit Root Test)-ADF cho các số liệu
trong nghiên cứu
Bảng 4.2: Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu
Bảng 4.3: Kết quả phân tích tác ñộng của từng cặp biến tại mỗi quốc gia
Bảng 4.4: Kết quả kiểm ñịnh nhân quả Granger





















DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 4.1: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Bruney

Hình 4.2: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Campuchia
Hình 4.3: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Indonesia
Hình 4.4: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Lào
Hình 4.5: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Malaysia
Hình 4.6: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Myanma
Hình 4.7: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Philippines
Hình 4.8: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Singapore
Hình 4.9: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Thái Lan
Hình 4.10: Mối quan hệ giữa IM, EX và GDP tại Việt Nam
















TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa nhập khẩu, xuất khẩu
và tăng trưởng kinh tế tại mười quốc gia ASEAN bao gồm: Bruney, Campuchia,
Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam
trong khoảng thời gian từ năm 1970 ñến năm 2012. Bài nghiên cứu sử dụng phương

pháp kiểm ñịnh nghiệm ñơn vị ñể kiểm tra tính dừng của các chuỗi dữ liệu, sử dụng mô
hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL và kiểm ñịnh nhân quả Granger ñể kiểm tra mối
quan hệ của các cặp biến trong nghiên cứu: xuất khẩu và tổng sản phẩm quốc nội, xuất
khẩu và nhập khẩu, nhập khẩu và tổng sản phẩm quốc nội. Kết quả nghiên cứu cho
thấy có mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và nhập
khẩu, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia: Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore và Thái Lan. Mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và nhập
khẩu ñược tìm thấy tại Bruney, Campuchia và Việt Nam. Mối quan hệ một chiều từ
xuất khẩu ñến GDP ñược tìm thấy tại Lào, và mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và
GDP ñược tìm thấy tại Bruney, Myanma. Như vậy, kết quả kiểm ñịnh trong trường hợp
của Việt Nam cho thấy giả thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và tăng trưởng dựa
vào nhập khẩu không tồn tại.



1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Mối quan hệ giữa thương mại và tăng trưởng kinh tế từ lâu ñã trở thành mối quan
tâm của những nhà nghiên cứu kinh tế và những nhà hoạch ñịnh chính sách, ñã có
nhiều nghiên cứu cả về lý thuyết và thực nghiệm về mối quan hệ này, tiêu biểu là
nghiên cứu lý thuyết của những nhà kinh tế học tiền bối như Adam Smith và David
Ricardo, và ñược nối tiếp gần ñây nhất bởi một loạt các công trình lý thuyết của các
nhà kinh tế học nổi danh khác như Romer, Grossman, Helpman, Baldwin và Forslid
v.v Những công trình nghiên cứu này chính là nền tảng cho việc hiểu và phân tích
mối quan hệ giữa thương mại và tăng trưởng một cách có hệ thống và có cơ sở khoa
học.
Trên cơ sở nền tảng những công trình lý thuyết này, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế
ñã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ này bằng việc sử dụng các mẫu số
liệu cấp quốc gia, khu vực, và quốc tế. Có rất nhiều kết luận ñược ñưa ra trong những

nghiên cứu này, một số kết luận cho rằng thương mại có mối liên hệ tích cực với tăng
trưởng kinh tế mà ñặc biệt là ñóng góp của khu vực xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế
tại các quốc gia. Có thể minh chứng cho quan ñiểm này là thành công trong việc mở
cửa hội nhập của các nước Đông Nam Á trong thời gian qua, các quốc gia này ñã mở
cửa nền kinh tế, hội nhập với nền kinh tế thế giới, ñẩy mạnh xuất khẩu, khai thác tốt lợi
thế sẵn có của mình, và họ ñã thành công khi ñạt ñược những tăng trưởng vượt trội,
ñiều này củng cố thêm cho vai trò của thương mại mà nổi bật là vai trò của xuất khẩu
như là một ñộng lực của tăng trưởng kinh tế ở khu vực này.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mối liên hệ tích cực nói trên không phải luôn ñúng ở mọi
trường hợp quốc gia, mọi khu vực. Nói cách khác, không phải cứ ñẩy mạnh tăng
trưởng xuất khẩu thì sẽ ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng GDP cao hơn, nếu các ñiều kiện
khác không thay ñổi, và/hoặc một số ñiều kiện tiên quyết khác không ñược thỏa mãn.
Đã có không ít nghiên cứu chỉ ra vai trò mờ nhạt của xuất khẩu lên tăng trưởng


2
GDP ở một số quốc gia và nhóm quốc gia, kèm theo những giải thích thuyết phục cho
kết quả này.
Vì vậy, ngoài việc cần cẩn trọng khi xem xét mối quan hệ giữa thương mại và tăng
trưởng GDP, ñiều bắt buộc cho các nhà hoạch ñịnh chính sách ở mỗi quốc gia là phải
nghiên cứu cụ thể ñược mối liên hệ này ở bản thân nước mình, trước khi ñề ra những
chiến lược phát triển như ra sức ñẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, nhập khẩu…
Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới ñều có xu hướng hoạch ñịnh nền kinh tế
của họ theo hướng mở cửa, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hầu hết các
quốc gia trong cùng một khu vực sẽ cùng hợp tác, tham gia vào một tổ chức chung nào
ñó ñể cùng nhau hợp tác trên cơ sở hòa bình, cùng có lợi.
ASEAN là một cộng ñồng kinh tế của các nước Đông Nam Á nhằm nâng cao ñịa
vị kinh tế, xã hội của khu vực cũng như các nước thành viên. Các nước trong khu vực
ASEAN có nhiều ñiểm tương ñồng với Việt Nam về vị trí ñịa lí, lịch sử cũng như
quá trình phát triển kinh tế. Nghiên cứu kinh tế các nước ASEAN ta thấy ñược

tình hình của các quốc gia trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các chính sách mà quốc gia
ñó thực hiện từ ñó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nghiên cứu này nhằm mục ñích kiểm ñịnh lại mối quan hệ giữa thương mại và
tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN, xem xét tác ñộng qua lại giữa xuất khẩu,
nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia này từ ñó ñề ra những biện pháp
nhằm giúp các nhà hoạch ñịnh chính sách có những ñịnh hướng, chiến lược, sách lược
ñúng ñắn nhằm phát triển kinh tế ñất nước một cách bền vững.
2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu
và tăng trưởng kinh tế tại mười quốc gia ASEAN bao gồm: Bruney, Campuchia,
Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam
trong khoảng thời gian từ năm 1970 ñến năm 2012. Bài nghiên cứu ñi vào phân tích
tác ñộng của từng cặp biến trong nghiên cứu tại mỗi quốc gia trong tổ chức ASEAN.


3
3. CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Để giải quyết ñược vấn ñề nghiên cứu nêu trên, ñề tài tập trung trả lời những câu
hỏi nghiên cứu quan trọng sau ñây:
Một là, nhập khẩu và xuất khẩu có ảnh hưởng ñến tăng trưởng kinh tế hay
không .
Và ngược lại, tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng ñến nhập khẩu và xuất khẩu hay
không.
Hai là, xuất khẩu có tác ñộng ñến nhập khẩu hay không và ngược lại.
Ba là, nếu các biến trong nghiên cứu có ảnh hưởng với nhau thì mức ñộ ảnh
hưởng là như thế nào.
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Dữ liệu nghiên cứu ñược thu thập, xử lý, tính toán và phân tích trong giai ñoạn
từ năm 1970 ñến năm 2012.
Nghiên cứu sử dụng tổng kim ngạch xuất khẩu( EX), tổng kim ngạch nhập khẩu

(IM), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 10 quốc gia ASEAN bao gồm: Bruney,
Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và
Việt Nam
5. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI
Với kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu và tăng
trưởng kinh tế tại từng quốc gia ASEAN sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan về
những ñóng góp của thương mại vào tăng trưởng kinh tế cũng như tác ñộng của tăng
trưởng kinh tế ñến thương mại, mối quan hệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu tại mỗi quốc
gia. Kết quả nghiên cứu của ñề tài hy vọng có thể giúp những nhà hoạch ñịnh chính
sách sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình hoạch ñịnh chính sách, ñưa ra
chiến lược phát triển bền vững cho quốc gia mình. Đồng thời, bài nghiên cứu ñi vào
phân tích tình hình thực tế và các chính sách mà các nước ASEAN ñã và ñang thực
hiện, từ ñó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


4
Như vậy, trong chương I luận văn ñã ñưa ra mục tiêu, vấn ñề và câu hỏi nghiên
cứu cũng như ý nghĩa khi thực hiện ñề tài, tiếp theo chương I phần sau luận văn sẽ lần
lượt trình bày chi tiết những nội dung:
Chương II: Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm
Chương III: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Chương IV: Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu
Chương V: Kết luận và kiến nghị

5
CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM
Lý thuyết và thực nghiệm về mối liên kết giữa thương mại quốc tế và tăng
trưởng kinh tế ñã ñược nghiên cứu rất nhiều bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Tuy nhiên,
bằng chứng cho thấy mối quan hệ này khá ña dạng. Trong khi một số nghiên cứu cho
thấy tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế thì một số
nghiên cứu khác lại cho rằng không tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa hai yếu tố này.
Một số quan ñiểm cho rằng, không phải cứ ñẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu sẽ ñạt
ñược tốc ñộ tăng trưởng GDP cao hơn, nếu các ñiều kiện khác không thay ñổi hoặc một
số ñiều kiện tiên quyết khác không ñược thỏa mãn. Đã có không ít nghiên cứu chỉ ra
vai trò mờ nhạt của xuất khẩu ñối với tăng trưởng GDP ở một số quốc gia và nhóm
quốc gia. Trên thực tế, chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra mối quan hệ ngược chiều
giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Chỉ có một số ít nghiên cứu chỉ ra rằng không
có mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.
Các nhà kinh tế tân cổ ñiển cũng chỉ ra mối liên quan giữa mở rộng thương mại và tăng

trưởng kinh tế. Họ cho rằng tăng trưởng xuất khẩu là ñộng lực chính của tăng trưởng
kinh tế. Helpman and Krugman (1985) thừa nhận rằng tăng trưởng xuất khẩu nhanh sẽ
thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc mở rộng quy mô và chuyên môn hóa sản
xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật. Bhagwati (1988) ñã hỗ trợ cho các lý thuyết tân cổ
ñiển khi ñề xuất lý thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu. Ông cho rằng tăng trưởng
kinh tế kích thích cả bên cung và bên cầu của nền kinh tế. Bhagwati (1988) cũng lưu ý
rằng tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế và ngược lại, kinh tế
tăng trưởng thúc ñẩy việc hình thành kỹ năng cũng như tiến bộ công nghệ, cả hai yếu
tố trên góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất và do ñó tạo ra lợi thế so sánh cho ñất
nước.
Easterly (2007) lập luận rằng xuất khẩu giúp thâm nhập vào thị trường quốc tế
và mở rộng sản xuất quốc tế. Ngoài ra xuất khẩu làm tăng hiệu quả kinh tế thông qua
việc phân bổ nguồn lực ñược tốt hơn, thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.


6
Theo Stiglitz (2007) cho rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc và
Ấn Độ chủ yếu là do mở rộng thương mại, chủ yếu là xuất khẩu. Shan và Sun (1998)
nghiên cứu giả thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu cho Trung Quốc sử dụng dữ liệu
hàng tháng và tìm thấy mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng xuất khẩu và tăng
trưởng kinh tế
Ramos (2001), xem xét mối liên hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu và tăng trưởng
GDP cho Bồ Đào Nha sử dụng phương pháp tiếp cận ña biến Johansen-Juselius. Ông
ñã tìm thấy quan hệ nhân quả hai chiều giữa GDP và xuất khẩu, GDP và nhập khẩu,
nhập khẩu và tăng trưởng xuất khẩu.
Mah (2005) sử dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ ARDL ñã tìm ra mối quan
hệ trong dài hạn và mối quan hệ hai chiều giữa tăng trưởng GDP và tăng trưởng xuất
khẩu tại Trung Quốc giai ñoạn từ 1979 ñến 2001. Ngoài ra, Tang (2006) xem xét các
giả thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu cho Trung Quốc sử dụng nhập khẩu như là
một biến bổ sung. Ông sử dụng phương pháp ARDL và cũng ñã tìm thấy mối quan hệ

giữa xuất khẩu, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế.
Awokuse (2007) tiếp tục kiểm tra mối quan hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu và
tăng trưởng kinh tế bằng phương pháp kiểm ñịnh nhân quả Granger. Ông ñã tìm thấy
giả thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và xuất khẩu dựa vào tăng trưởng kinh tế tồn
tại ở Bulgaria, quan hệ nhân quả một chiều từ xuất khẩu, nhập khẩu ñến GDP trong
trường hợp của Cộng hòa Séc, mô hình tăng trưởng dựa vào nhập khẩu cho Ba Lan…
Sau ñó, Herrerias và Orts (2009) khám phá những mối quan hệ giữa nhập khẩu,
ñầu tư, sản lượng và năng suất ở Trung Quốc. họ chỉ ra rằng trong thời gian dài cả nhập
khẩu và ñầu tư kích thích ñầu ra và năng suất lao ñộng, nhưng không tìm thấy quan hệ
nhân quả giữa ñầu tư và nhập khẩu.
Nghiên cứu của Ahmet Uğur (2008), nghiên cứu mối quan hệ giữa nhập khẩu và
tăng trưởng kinh tế trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thời gian nghiên cứu từ năm


7
1994 ñến 2005. Sử dụng mô hình VAR cho kết quả rằng có mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế và nhập khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên liệu.
Nghiên cứu của Monica Ioana POP SILAGHI (2009), nghiên cứu mối quan hệ
nhân quả giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại các quốc giaTrung và Đông Âu bao
gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania,
Slovenia,Slovakia trong khoảng thời gian từ 1990 ñến 2006. Bài nghiên cứu sử dụng
mô hình VAR và ECM. Khi xem xét hệ thống hai biến trên, kết quả cho thấy có mối
quan hệ từ xuất khẩu ñến GDP trong trường hợp của Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia,
Latvia và Lithuania, quan hệ từ GDP ñến xuất khẩu trong trường hợp của Bulgaria,
Cộng hòa Séc, Republic, Estonia, Hungary, Lithuania, Romania và Slovenia.
Katircioglu et al. (2010) sử dụng các phương pháp tiếp cận ARDL ñể kiểm tra
một mối quan hệ lâu dài giữa thương mại và tăng trưởng kinh tế tại Island Fiji, Papua
New Guinea và quần ñảo Solomon. Họ thấy thu nhập thực tế kích thích tăng trưởng
xuất khẩu ở Fiji, nhưng các giả thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và tăng trưởng
dựa vào nhập khẩu không thể ñược tìm thấy ñối với quần ñảo và khu vực Thái Bình

Dương.
Lee (2010) tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho giả thuyết ELG, GLE, ILG và GLI
trong ngắn hạn nhưng về lâu dài ông không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho giả thuyết
ELG và ILG tại Pakistan. Shahbaz et al. (2011) sử dụng mô hình ARDL và ECM với
các dữ liệu quý của Pakistan, tác giả nhận ra rằng xuất khẩu có tương quan tích cực với
tăng trưởng kinh tế.
Hye và Siddiqui (2011) tiếp tục kiểm tra mối quan hệ giữa xuất khẩu, thương
mại và tăng trưởng kinh tế ở Pakistan sử dụng phương pháp ARDL. Họ ghi nhận rằng
xuất khẩu thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng các ñiều khoản bất lợi thương mại tổn
thương tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu của M.J. Herrerias và Vicente Orts (2011) về
mối quan hệ giữa nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc giai ñoạn từ 1964


8
ñến 2004. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm ñịnh nhân quả. Qua phân tích
thực nghiệm, tác giả nhận thấy rằng nhập khẩu là nhân tố thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế.
Nghiên cứu của Sumie Sato và Mototsugu Fukushige (2011), nghiên cứu cho
nền kinh tế Bắc Triều Tiên trong khoảng thời gian từ năm 1964 ñến 2008, nghiên cứu
giả thuyết tăng trưởng dựa vào nhập khẩu. Bài nghiên cứu sử dụng kiểm ñịnh nhân quả
Granger. Qua phân tích thực nghiệm, tác giả nhận thấy rằng có mối quan hệ nhận quả
từ nhập khẩu ñến tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian nửa ñầu giai ñoạn nghiên
cứu và từ tăng trưởng kinh tế ñến nhập khẩu trong khoảng thời gian sau. Điều này cho
thấy Bắc Triều Tiên ñã thoát khỏi tình trạng tăng trưởng dựa vào nhập khẩu.
Hye (2012) tiếp tục kiểm tra các giả thuyết ELG, GLE, ILG, GLI và thâm hụt
nước ngoài cho sự phát triển bền vững ở Trung Quốc sử dụng dữ liệu hàng năm. Các
kết quả xác nhận một mối quan hệ lâu dài giữa tăng trưởng kinh tế và kim ngạch xuất
khẩu, tăng trưởng kinh tế, nhập khẩu, xuất khẩu và nhập khẩu, họ ủng hộ tính hợp lý
của các giả thuyết ELG, GLE, ILG và GLI.
Nghiên cứu của Barbara Pistoresi, Alberto Rinaldi (2012) về mối quan hệ giữa
xuất khẩu, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Italy từ năm 1863 ñến 2004, sử dụng

phương pháp kiểm ñịnh ñồng liên kết và kiểm ñịnh nhân quả. Kết quả cho thấy rằng có
mối quan hệ giữa các biến trong dài hạn nhưng chiều quan hệ thì thay ñổi theo thời
gian. Trong giai ñoạn trước chiến tranh thế giới thứ nhất, tăng trưởng nhập khẩu sẽ
thúc ñẩy tăng trưởng GDP hơn là thúc ñẩy tăng trưởng xuất khẩu. Nhưng ñến giai ñoạn
hậu chiến tranh thế giới thứ hai chúng ta thấy rằng có mối quan hệ hai chiều một cách
mạnh mẽ giữa xuất khẩu và nhập khẩu, bên cạnh ñó nghiên cứu cũng tìm thấy sự gia
tăng trong xuất khẩu thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế và ñến lượt tăng trưởng kinh tế thúc
ñẩy nhập khẩu, nhưng tác ñộng này không mạnh mẽ. Điều này cho thấy rằng xuất khẩu
không phải là ñộng lực chính của tăng trưởng kinh tế.
Nghiên cứu của Qazi Muhammad Adnan Hye và các cộng sự (2013), nghiên
cứu giả thuyết tăng trưởng dựa vào thương mại, bằng chứng thực nghiệm tại các quốc


9
gia Nam Á. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả sử dụng số liệu chuỗi thời gian từ năm
1971 ñến 2009 cho Pakistan và Bangladesh, 1960 ñến 2009 cho Ấn Độ và Sri Lanka,
1965 ñến 2009 cho Nepal, 1981 ñến 2009 cho Bhrutan. Sử dụng phương pháp tự hồi
quy phân phối trễ ARDL, kiểm ñịnh nhân quả Granger. Tác giả ñã tìm thấy rằng mô
hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu tồn tại ở tất cả các nước ngoại trừ Pakistan trong
khi mô hình tăng trưởng dựa vào nhập khẩu thì tồn tại ở tất cả các quốc gia. Mô hình
tăng trưởng thúc ñẩy xuất khẩu thì tồn tại ở tất các các quốc gia trừ Bangladesh và
Nepal. Còn mô hình tăng trưởng thúc ñẩy nhập khẩu và mô hình xuất khẩu nhập khẩu
thì tồn tại ở tất cả các quốc gia trong mẫu. Kết quả cho thấy nhu cầu trong nước và nhu
cầu ở nước ngoài ñóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm, phát hiện
này chỉ ra tiềm năng cho sự tăng trưởng thông qua việc khai thác nhu cầu trong nước
trong trường hợp suy thoái kinh tế toàn cầu.
Nghiên cứu của Chaido Dritsaki (2013), nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế, xuất khẩu và nợ của chính phủ cho trường hợp của Hy Lạp. Nghiên cứu
sử dụng số liệu từ năm 1960 ñến năm 2011, sử dụng mô hình VECM và kiểm ñịnh
nhân quả Granger ñể tìm ra mối quan hệ giữa các biến này. Kết quả cho thấy tồn tại

mối quan hệ giữa các biến cả trong ngắn hạn và trong dài hạn. Cụ thể, kết quả cho thấy
rằng có mối quan hệ một chiều từ xuất khẩu ñến tăng trưởng kinh tế, từ tăng trưởng
kinh tế ñến nợ chính phủ, không có mối quan hệ giữa xuất khẩu và nợ chính phủ.
Trong trường hợp của Việt Nam cũng ñã có một vài nghiên cứu thực chứng về
vấn ñề trên, trong ñó nghiên cứu của tác giả Phan Minh Ngoc với các cộng sự về mối
quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Bài nghiên cứu sử dụng
số liệu từ năm 1975 ñến 2001, nhóm tác giả ñã sử dụng nhiều mô hình kinh tế lượng
khác nhau nhằm mục ñích ño lường ñóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế.
Qua phân tích thực nghiệm, nhóm tác giả nhận thấy rằng xuất khẩu không phải là ñộng
lực cho tăng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong suốt giai ñoạn nghiên cứu.


10
Tóm lại, có thể khẳng ñịnh hầu hết các nhà nghiên cứu ñều thống nhất rằng tăng
xuất khẩu là một trong những yếu tố chính dẫn ñến tăng trưởng kinh tế (tức ñồng tình
với giả thiết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu). Lý thuyết này dựa vào tiền ñề cho rằng
tăng xuất khẩu có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thông quan một số kênh. Thứ
nhất, ngành xuất khẩu có thể ảnh hưởng tới các ngành phi xuất khẩu thông qua tác
ñộng bên ngoài tích cực. Hơn nữa, mở rộng xuất khẩu sẽ tăng tính hiệu quả của nền
kinh tế dựa vào quy mô. Ngoài ra, xuất khẩu có thể làm giảm khó khăn về ngoại tệ và
do ñó có thể giúp các nước tiếp cận với thị trường toàn cầu dễ dàng hơn. Cuối cùng,
những lập luận này gần ñây ñã ñược hỗ trợ nhờ cơ sở lý luận về thuyết tăng trưởng
“nội sinh”, trong ñó nhấn mạnh rằng xuất khẩu có thể thúc ñẩy tăng trưởng dài hạn vì
sẽ thúc ñẩy phát triển công nghệ và học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác.
Một số nghiên cứu cũng ñã tìm thấy vai trò tích cực của nhập khẩu trong tăng
trưởng kinh tế nhưng nhìn chung vai trò này không rõ nét như vai trò của xuất khẩu
trong tăng trưởng kinh tế.
Như vậy, bài nghiên cứu ñã lần lượt ñưa ra những nghiên cứu lý thuyết và thực
nghiệm trước ñây về mối quan hệ giữa thương mại và tăng trưởng kinh tế của nhiều
nhà nghiên cứu. Có nhiều kết luận ñã ñược ñưa ra trong những nghiên cứu này tùy

từng quốc gia, khu vực.











11
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tiếp theo chương 2, trong chương 3 luận văn sẽ trình bày phương pháp nghiên
cứu. Kế tiếp là phần mô tả và ño lường các biến, sau cùng là phần mẫu nghiên cứu và
dữ liệu nghiên cứu.
3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Giả thuyết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và xuất khẩu dựa vào tăng trưởng
kinh tế ñược kiểm tra bằng cách sử dụng liên kết quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng
kinh tế và xuất khẩu theo mô hình sau:
GDP
t
= α
0
+ α
1
EX
t
+ α

2
EX
t-1
+ α
3
GDP
t-1 +
ψ
t
(1)
EX
t
= βo + β
1
GDP
t
+ β
2
GDP
t-1
+ β
3
EX
t-1
+ ν
t
(2)
Giả thuyết tăng trưởng dựa vào nhập khẩu và nhập khẩu dựa vào tăng trưởng
kinh tế ñược kiểm tra bằng cách sử dụng liên kết quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng
kinh tế và nhập khẩu theo mô hình sau:

GDP
t
= θ
0
+ θ
1
IM
t
+ θ
2
IM
t-1
+ θ
3
GDP
t-1
+ ψ
t
(3)
IM
t
= φ
o
+ φ
1
GDP
t
+ φ
2
GDP

t-1
+ φ
3
IM
t-1
+ ν
t
(4)
Giả thuyết tăng trưởng xuất khẩu dựa vào nhập khẩu và giả thuyết tăng trưởng
nhập khẩu dựa vào xuất khẩu ñược kiểm tra bằng cách sử dụng liên kết quan hệ nhân
quả giữa xuất khẩu và nhập khẩu theo mô hình sau:
IM
t
= γ
0 +
γ
1
EX
t

+
γ
2
EX
t-1+
γ
3
IM
t-1
+ ν

t
(5)
EX
t
+ λ
o
+ λ
1
IM
t
+ λ
2
IM
t-1
+ λ
3
EX
t-1
+ ψ
t
(6)
Để xem xét mối quan hệ giữa từng cặp biến cho mỗi quốc gia, bài nghiên cứu
lần lượt thực hiện các bước như sau:
+ Bước ñầu tiên là kiểm tra tính dừng của các chuỗi dữ liệu trong nghiên cứu.
+ Tiếp theo là xác ñịnh ñộ trể tối ưu cho từng quốc gia trong nghiên cứu.
+ Sau ñó thực hiện kiểm ñịnh bằng mô hình ARDL nhằm tìm ra sự tác ñộng của
các cặp biến trên cơ sở có ñưa biến trễ vào.
+ Bên cạnh kiểm ñịnh ARDL thì bài nghiên cứu cũng thực hiện kiểm ñịnh

12
Granger cho các cặp biến nghiên cứu.
3.1.1 Kiểm tra tính dừng
3.1.1.1. Tính dừng (Stationary)
Kiểm tra tính dừng của các dữ liệu tham gia trong nghiên cứu là việc ñầu tiên
cần phải thực hiện khi nghiên cứu sử dụng dữ liệu dưới dạng chuỗi dữ liệu thời gian
(Time series) vì hầu hết các mô hình kinh tế ñều dựa trên giả ñịnh là chuỗi thời gian
phải có tính dừng. Một chuỗi dữ liệu thời gian ñược xem là dừng nếu như trung bình và
phương sai của phương trình không thay ñổi theo thời gian.Cụ thể
Trung bình :
(
)
t
E Y const
µ
= =
Phương sai :
(
)
2
t
Var Y const
σ
= =
Đồng phương sai :
(
)
var ,
t t k k
Co Y Y g

−
=

Để kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu thời gian, luận văn sử dụng kiểm ñịnh
Dickey Fuller mở rộng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews 6.0
3.1.2.Mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL:
Mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL ñược sử dụng trong nghiên cứu nhằm
mục ñích xem xét tác ñộng của biến ñộc lập tới biến phụ thuộc. Sử dụng mô hình hồi
quy này cho phép chúng ta ñưa các biến trễ của biến ñộc lập vào mô hình và xem xét
tác ñộng của nó ñến biến phụ thuộc, mô hình này là sự kết hợp giữa mô hình VAR (tự
hồi quy vector) và mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS), ARDL ñược xem là
mô hình thành công, linh hoạt và dễ sử dụng. Mô hình này ñược biểu diễn như sau:
Y
t
= m +α
1
*Y
t-1
+α2*Y
t-2
+…+αn*Y
t-n
+ β
0
*X
t
+β
1
*X
t-1

+…+ β
n
*X
t-n
+u
t

Trong ñó: Y
t
và X
t
là các biến dừng, và u
t
là phần nhiễu trắng
Y
t-n
và X
t-n
là các biến dừng ở các ñộ trễ.
Độ trễ tối ưu là ñộ trễ tại ñó các biến ñược mô hình hóa qua biến trễ và các biến
khác có cùng một ñộ trễ cho kết quả tốt nhất. Việc xác ñịnh ñộ trễ tối ưu dựa trên các
chỉ số lựa chọn ,các chỉ số này ñược hỗ trợ trong phần mềm Eviews.


13
3.1.3. Kiểm ñịnh nhân quả Granger:
Song song với kiểm ñịnh bằng phương pháp hồi quy ARDL, bài nghiên cứu còn
thực hiện kiểm ñịnh Granger ñể kiểm tra một lần nữa tác ñộng của từng cặp biến với
nhau tại các quốc gia. Kiểm ñịnh Granger thực hiện ñể trả lời cho câu hỏi ñơn giản có
hay không sự thay ñổi của X gây ra sự thay ñổi của Y và ngược lại. Phương trình hồi

quy trong kiểm ñịnh Granger có dạng:
Y
t =
α
0 +
Error! Reference source not found.β
l
Y
t-l
+ Error! Reference source
not found.δ
l
X
t-1
+ µ
t
X
t =
α
1 +
Error! Reference source not found.θ
l
X
t-l
+ Error! Reference source
not found.ρ
l
Y
t-1
+ π

t
- Nếu δ
1
khác không và có ý nghĩa thống kê nhưng ρ
1
không có ý nghĩa thống kê
thì chúng ta kết luận sự biến ñộng của X là nguyên nhân gây ra sự biến ñộng của Y
- Nếu δ
1
không có ý nghĩa thống kê nhưng ρ
1
khác không và có ý nghĩa thống kê
thì chúng ta kết luận X chịu ảnh hưởng bởi sự thay ñổi của Y
-Nếu δ
1
và ρ
1
ñều khác không và có ý nghĩa thống kê thì chúng ta kết luận X và
Y tác ñộng qua lại lẫn nhau.
-Nếu δ
1
và ρ
1
ñều không có ý nghĩa thống kê thì chúng ta kết luận X và Y ñộc
lập nhau.
3.2. MÔ TẢ VÀ ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN
Các biến tham gia phân tích trong mô hình bao gồm tổng kim ngạch xuất khẩu
(EX), tổng kim nghạch nhập khẩu (IM), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 10 quốc
gia ASEAN bao gồm Bruney, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1970 ñến

2012. Tất cả các biến vĩ mô trong nghiên cứu ñược chuyển sang dữ liệu dạng logarit tự
nhiên (logarit theo cơ số
2.71828
e
≈
) với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews 6. Mục ñích
của việc chuyển hóa dữ liệu sang logarit nhằm giảm bớt ñộ phân tán cao, cũng như có


14
một số quan sát có giá trị bất thường của dữ liệu gốc và việc dùng dữ liệu dưới dạng
logarit sẽ thuận lợi hơn trong việc nhận dạng và phân tích dữ liệu.
Khi ñó :
Tên biến Giải thích Tên biến Giải thích
EX_BR Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Bruney
LEX_BR Lấy logarit theo cơ số e
của EX_BR
GDP_BR Tổng sản phẩm quốc nội
của Bruney
LGDP_BR Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_BR
IM_BR Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Bruney
LIM_BR Lấy logarit theo cơ số e
của IM_BR
EX_CA Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Campuchia
LEX_CA Lấy logarit theo cơ số e
của EX_CA

GDP_CA Tổng sản phẩm quốc nội
của Campuchia
LGDP_CA Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_CA
IM_CA Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Campuchia
LIM_CA Lấy logarit theo cơ số e
của IM_CA
EX_IN Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Indonesia
LEX_IN Lấy logarit theo cơ số e
của EX_IN
GDP_IN Tổng sản phẩm quốc nội
của Indonesia
LGDP_IN Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_IN
IM_IN Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Indonesia
LIM_IN Lấy logarit theo cơ số e
của IM_IN
EX_LA Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Lào
LEX_LA Lấy logarit theo cơ số e
của EX_LA
GDP_LA Tổng sản phẩm quốc nội
của Lào
LGDP_LA Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_LA

15
IM_LA Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Lào
LIM_LA Lấy logarit theo cơ số e
của IM_LA
EX_MA Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Malaysia
LEX_MA Lấy logarit theo cơ số e
của EX_MA
GDP_MA Tổng sản phẩm quốc nội
của Malaysia
LGDP_MA Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_MA
IM_MA Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Malaysia
LIM_MA Lấy logarit theo cơ số e
của IM_MA
EX_MY Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Myanma
LEX_MY Lấy logarit theo cơ số e
của EX_MY
GDP_MY Tổng sản phẩm quốc nội
của Myanma
LGDP_MY Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_MY
IM_MY Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Myanma
LIM_MY Lấy logarit theo cơ số e
của IM_MY
EX_PH Tổng kim ngạch xuất khẩu

của Philippines
LEX_PH Lấy logarit theo cơ số e
của EX_PH
GDP_PH Tổng sản phẩm quốc nội
của Philippines
LGDP_PH Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_PH
IM_PH Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Philippines
LIM_PH Lấy logarit theo cơ số e
của IM_PH
EX_SI Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Singapore
LEX_SI Lấy logarit theo cơ số e
của EX_SI
GDP_SI Tổng sản phẩm quốc nội
của Singapore
LGDP_SI Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_SI
IM_SI Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Singapore
LIM_SI Lấy logarit theo cơ số e
của IM_SI


16
EX_TH Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Thái Lan
LEX_TH Lấy logarit theo cơ số e
của EX_TH

GDP_TH Tổng sản phẩm quốc nội
của Thái Lan
LGDP_TH Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_TH
IM_TH Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Thái Lan
LIM_TH Lấy logarit theo cơ số e
của IM_TH
EX_VN Tổng kim ngạch xuất khẩu
của Việt Nam
LEX_VN Lấy logarit theo cơ số e
của EX_VN
GDP_VN Tổng sản phẩm quốc nội
của Việt Nam
LGDP_VN Lấy logarit theo cơ số e
của GDP_VN
IM_VN Tổng kim ngạch nhập khẩu
của Việt Nam
LIM_VN Lấy logarit theo cơ số e
của IM_VN
3.3. MẪU NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập
khẩu, tổng sản phẩm quốc nội của mười quốc gia ASEAN từ năm 1970 ñến năm 2012.
Luận văn sử dụng dữ liệu hàng năm nên có tất cả 43 quan sát trong mẫu.
Nghiên cứu sử dụng sử dụng dữ liệu thứ cấp và ñược thu thập tại những ñịa chỉ
(website) sau :
. Tổ chức thương mại thế giới -WTO ()
. Ngân hàng thế giới - World Bank
(
. Tất cả các biến nghiên cứu ñều thuộc dạng dữ liệu chuỗi thời gian (Time series

data) .