Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Luận văn thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
60340201

PGS.TS. T

4


L
uc
t PGS.TS. Tr m Th

cs

ng d n

. Các n i dung nghiên c u và k t qu trong lu n
c cơng b trong b t c cơng trình nào.

Nh ng s li u s d ng cho vi c ch

c chính tác gi thu th p và ghi

ngu n g c rõ ràng.
Ngồi ra trong lu
chú thích ngu n g

d ng m t s nh n xét c a các tác gi
d tra c u, ki m ch ng.

N u phát hi n b t k s gian l n nào, tơi xin hồn tồn ch u trách nhi
H

c

ng.

c


L IM

U ............................................................................................................ 1

1. Tính c p thi t c

tài ........................................................................................ 1

2. M c tiêu nghiên c u ............................................................................................. 1
3.

ng và ph m vi nghiên c u ........................................................................ 2

4.

u ...................................................................................... 2

5.

mm ic

6. K t c u c

tài ............................................................................................. 2
tài ................................................................................................. 2
T NG QUAN V

TRONG HO

H

TH NG X P H NG TÍN D NG

NG KINH DOANH NGÂN HÀNG ......................................... 4

1.1. T ng quan v h th ng x p h ng tín d ng t

i ............. 4

1.1.1.

Khái quát h th ng x p h ng tín d ng ............................................................. 4

1.1.2.

Vai trị x p h ng tín d ng t

1.1.3.

i ....................................... 5

ng x p h ng tín d ng ........................................................................... 8

1.1.4.

Ch

1.1.5.

Nguyên t c x p h ng tín d ng ......................................................................... 9

1.1.6.

Quy trình x p h ng tín d ng............................................................................ 9

1.1.7.

................................................................................................. 10

1.1.8.

Mơ hình ........................................................................................................ 15

1.2.

a h th ng x p h ng tín d ng ..................................................... 8

Kinh nghi m x p h ng tín d ng trên th gi i và bài h c kinh nghi m cho
Ng

i Vi t Nam..................................................................... 28

1.2.1.

Kinh nghi m x p h ng tín d ng trên th gi i ................................................ 28

1.2.2.

Bài h c kinh nghi m v x p h ng tín d ng

K T LU

i Vi t Nam ...... 36

........................................................................................ 37


TH C TR NG H

TH NG X P H NG TÍN D NG C A

NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH

NG ........................................... 38

2.1.

Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th

2.2.

Tình hình ho

V

ng ....... 38

ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh

ng ..................................................................................................................... 40

2.2.1.

Ho

ng tín d ng ....................................................................................... 40

2.2.2.

S c n thi t ph i áp d ng h th ng x p h ng tín d ng t i ngân hàng TMCP
Vi t Nam Th

2.3.

Th c tr ng h th ng x p h ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Vi t
Nam Th

2.3.1.

ng ................................................................................. 42

ng ........................................................................................ 45

Gi i thi u v h th ng x p h ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam
Th

ng ................................................................................................. 45

2.3.2.

Nguyên t c x p h ng tín d ng ....................................................................... 47

2.3.3.

Mơ hình x p h ng tín d ng ........................................................................... 48
th ng x p h ng tín d ng c a VPBank......................................... 56

2.4.1. Nh ng k t qu

c ................................................................................... 56

2.4.2. M t s h n ch ................................................................................................. 57
2.4.3. Nguyên nhân c a nh ng h n ch ...................................................................... 58
2.5. L a ch n mơ hình x p h ng tín d ng phù h p ............................................... 61
2.6.

ng d ng mơ hình Binary Logistic trong x p h ng 100 khách hàng doanh

nghi p c

i c ph n Vi t Nam Th

ng ................... 63

2.6.1. Quá trình th c hi n .......................................................................................... 63
2.6.2. Th ng kê mô t m u ........................................................................................ 63
2.6.3. Ma tr n h s
2.6.4. K t qu

c

a các bi n ........................................................... 64
.................................................... 64

2.6.5. X p h ng tín d ng khách hàng theo mơ hình Binary Logistic .......................... 67
2.6.6. Nh

u h ng c a 99 khách hàng VPBank theo mơ hình Binary

Logistic ..................................................................................................................... 72
2.6

m c a mơ hình Binary Logistic ................................................... 73


K T LU

........................................................................................ 74
GI I PHÁP HOÀN THI N H

TH NG X P H NG TÍN

D NG T I NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH
3.1.

ng và nhi m v phát tri n c a VPBank

NG ....................... 75
n 2014-2017 ........ 75

3.2. Yêu c u hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng ............................................. 77
3.3. Gi i pháp hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP
Vi t Nam Th

ng ........................................................................................... 77

3.3.1. Ki n ngh

iv

c ............................................................................. 78

3.3.2. Gi

i v i ngân hàng TMCP Vi t Nam Th

ng........................... 80

3.4. Xây d ng quy trình x p h ng tín d ng v i mơ hình Binary Logistic............. 84
K T LU

........................................................................................ 85

K T LU N ............................................................................................................. 87
TÀI LI U THAM KH O
PH L C


DANH M C T
DN

: Doanh nghi p

NH

VI T T T

: Ngân hàng

NHNN

c

NHTM
PD

i
: Probability of Default

TMCP

TPHCM

i c ph n
: Thành ph H Chí Minh
: Tài s n c

nh

VPBank

: Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th

XHTD

: X p h ng tín d ng

ng


DANH M C CÁC B NG BI U
B ng

Trang
19

S&P

20
21
29

30
1.6

35
1

2013

2

42
-2013

43

3

51

ng 2.4:
2.5:

52
56

ng 2.6:

u

ng 2.7:

Binary Logistic

8:

63
64
65

:K

66

:

67

1

68

2.12:
Binary Logistic
Logistic

99 khách hàng theo mơ hình

71
72

1

.

ngân hàng
kinh doanh
.

.

.

NHTM

tín

.
sau:
Trình bày
,....
s

XHTD
V

ngân hàng

.
PBank

.


2

Trên

,
.

.
g
.
P
g

2013.
.

, so sánh

.

P
Logistic.

sau:
-K
hình Binary Logistic
.

6

ngân hàng

.


3

.
Ngân hàng
TMCP Vi

.


4

NGÂN HÀNG

.

1.1.1. Khái

.

(Investopedia, 2012)

c.

Theo
Lynch
h


5

Theo

(2005)

t

h

.
1.1.2. Vai trò
H

do khách hàng gây ra.

.


6

L

hàng cho vay.

N
vay
,

,

H
Các

ân hàng
khách hàng

:


7

+
khách hàng.
+

+
+

:
+ Nh

+
g

+ Nhóm
này

+

+ Nhóm 5 (

ín

:
Tùy t

khách hàng


8

-

.

-

.

-

.

.

.
1.1.4.
h

ngân hàng
XHTD giúp ngân hàng phát

XHTD


9

XHTD các n

XHTD

nhìn
1.1.6. Quy trình

p quy trình XHTD


10

3
-

-

Các thôn

1.1.7

.

:
1.1.7.1.
Theo

sau :
-

-

-

.


11

-

g mô

XHTD

này

nh
-

.

-

.

giá

vào


12

1.1.7.2.

.
xác
y

.

, 1998).

Mơ hình phân tích

Mơ hình logit và Probit

t

ngh
.


13

.

-

-

1.1.7.3.

-

.

.

.


14

các k

(Probit, Logit

-

-

.

quan cao.
-

.


15

1.1.7.4.

.

XHTD

.

1.1.8. Mơ hình.
NHTM

1.1.8.1.

các mơ hình khác nhau

.


16

-

Th

X1
X2
X3
Assets)
X4
X5

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5

có


17

1

+ 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5

1

+ 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4

cao.

X

:
1

Standard & Poor:

+ 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4