QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

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TRNG I HC KINH T TP.HCM






Lê Nguyn N HoƠi L


QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN
DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T
VÀ PHÁT TRIN VIT NAM

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Minh - Nm 2012
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TRNG I HC KINH T TP.HCM





Lê Nguyn N HoƠi L


QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN
DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T
VÀ PHÁT TRIN VIT NAM




Chuyên nga

nh: Kinh t tƠi chính - Ngân hàng

Mã s: 60.31.12







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Chí Minh - Nm 2012


 TÀI : QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN
DNG CHNG T TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ
PHÁT TRIN VIT NAM

MC LC

Trang
LI CAM OAN
BNG CÁC T VIT TT
BNG BIU VÀ  TH
LI M U
CHNG 1: Lụ LUN CHUNG V QUN TR RI RO TRONG PHNG
TH

C TệN DNG CHNG T 1
1.1 PHNG THC TệN DNG CHNG T 1
1.1.1 Khái nim 1
1.1.2 Các bên tham gia 1
1.1.3 Quy trình thc hin giao dch phng thc tín dng chng t 2
13
1.2 TÔ


NG QUAN Vể

RI RO TRONG PHNG THC TDCT 4
1.2.1 Nhng ri ro trong phng thc TDCT theo nguyên nhơn phát sinh . 4
1.2.1.1  4
1.2.1.2  4
1.2.1.3  5
1.2.1.4  5
1.2.1.5  5
1.2.1.6  5
1.2.1.7  5
1.2.1.8  6
1.2.1.9  6
1.2.2 Ri ro đi vi các bên tham gia trong phng thc TDCT 6
1.2.2.1  6
1.2.2.2  8


1.2.2.3  9
1.2.2.4  9
1.2.2.5  10
1.2.2.6  10
1.2.2.7  11
1.3 QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T
TI CÁC NGỂN HÀNG THNG MI 11
1.3.1 Khái nim qun tr ri ro 11
1.3.2 Ni dung qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti các NHTM 12
1.3.2.1  12
1.3.2.2  13

1.3.2.3  13
1.3.2.4 Giám sát o 13
1.3.2.5   14
1.3.2.6  14
1.3.3 ụ ngha qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti các NHTM 15
1.4 KINH NGHIM QUN TR RU

I RO CA MT S NGỂN HÀNG
TRONG PHNG THC TDCT 15
1.4.1 Mô

t sô

Kinh nghiê

m t

ngơn hƠng JP. Morgan Chase 15
1.4.2 BƠi hc t v tranh ch p xa

y ra ta

i Ngơn hƠng Nông nghi p và Phát
trin nông thôn Vit Nam (S Giao dch I) nm 2000 18
KT LUN CHNG 1 22
CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO TRONG PHNG TH

C
TDCT TI NHTMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM (BIDV) 23
2.1 GII THIU NHTMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 23

2.1.1 Gii thiu chung 23
2.1.2 ánh giá tình hình hot đng qua mt s ch tiêu 24
2.2 TÌNH HÌNH HOT NG TTQT 26
2.2.1 Kê

t qua

hoa

t đô

ng TTQT 26
2.2.2 T chc thc hin giao dch TTQT 28
2.3 RI RO TRONG TTQT BNG PHNG THC TDCT TA

I BIDV 29
2.3.1 LƠm r̃ phng pháp nghiên cu 29


2.3.2 Các ri ro trong phng thc TDCT ti BIDV theo kê

t qua

điê

u tra ,
kho sát bng bng cơu hi 30
2.3.3 Phơn tích mô

t sô


tình hung thc t đa

xa

y ra ta

i BIDV 33
2.4 NGUYểN NHỂN DN N RI RO TRONG PHNG TH

C TDCT
TI BIDV 44
2.4.1 Nguyên nhơn ch quan 44
2.4.2 Nguyên nhân khách quan 45
2.4.2.1 hách hàng 45
2.4.2.2  45
2.5 THC TRNG QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TDCT
TI BIDV 46
2.5.1 Thc trng qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti BIDV 46
2.5.1.1  46
2.5.1.2 i ro 48
2.5.1.3  49
2.5.1.4 Giám sát  51
2.5.1.5   54
2.5.1.6  56
2.5.2 ánh giá thc trng qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti BIDV 56
2.5.2.1 Nhng kt qu c 56
2.5.2.2 Nhng hn ch còn tn ti 57
KT LUN CHNG 2 60
CHNG 3: CÁC GII PHÁP I VI QUN TR RI RO TRONG

PHNG THC TDCT TI BIDV 61
3.1 CÁC GII PHÁP T PHệA BIDV 61
3.1.1 Gii pháp v ngun nhơn lc phc v hot đng TTQT 61
3.1.2 Gii pháp vê

h thng công ngh thông tin 63
3.1.3 Gii pháp v nơng cao nng lc qun tr ri ro trong TTQT 64
3.1.3.1 BIDV cn có chic qun tr ri ro tng th 64
3.1.3.2 Xây dng mô hình qun lý ri ro trong TTQT 65
3.1.3.3 c qun tr ri v
b qun tru hành các cp 67
3.1.3.4 ng công tác kim tra giám sát ri ro trong TTQT 68


3.1.4 Gii pháp phòng nga ri ro do nguyên nhơn t nhƠ NK 69
3.1.5 Gii pháp phòng nga ri ro do nguyên nhơn t

ngi th hng 72
3.1.5.1  72
3.1.5.2  73
3.1.6 Gii pháp phòng nga ri ro t phía quc gia ngi m LC nh chin
tranh, đố

nh công, cơ

m vơ

n, pháp lnh t tòa án 73
3.1.7 Mt s gii pháp khác 75
3.2 MT S KIN NGH 77

3.2.1 Kin ngh đi vi NhƠ Nc 77
3.2.2 Kin ngh đi vi Ngơn hƠng NhƠ Nc Vit Nam 78
KT LUN CHNG 3 80
KT LUN CHUNG 81
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
BNG CÁC T VIT TT

BIDV
Ngân hàng Th 
INCOTERMS
International Commercial Terms
UCP
The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ICC
JP
JP. Morgan chase, N.A, New York
LC
Letter of Credit
TDCT

NH
Ngân hàng
NHPH
Ngân hàng phát hành
NHCK

NHXN

NHTM
Ngân hàng tm

NHNN

TCTD

CN
Chi nhánh
TDCT

TTTN&TTTM

QLRRTT&TT

QLRR

TTQT



CTQT

XNK

XK

NK


BNG BIU VÀ  TH
Trang
HÌNH V

Hình 01  2
BNG
T 24
02 D - 2011 27
3 c TDCT t 2011 27
04 



  31
05 

 47
06  
BIDV nm 2011 49
07 


BIDV giai  2011 53
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LI M U

1. Lý do chn đ tƠi:

 




 mang
 


mua bán qu 
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1.1.1 Khái nim:
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1.1.2 Các bên tham gia:
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- Ngân hàng phát hành LC (Issuing Bank): 
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- Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Là NH 
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- Ngơn hƠng xác nhn (Confirming Bank):      
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- Ngơn hƠng ch đnh (Nominated Bank): Là NH 
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- Ngơn hƠng chit khu (Negotiating Bank): Là NH 
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3

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4

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1.2 TÔ

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1.2.1 Nhng ri ro trong phng thc TDCT theo nguyên nhân phát sinh
1.2.1.1 Ri ro tín dng
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1.2.1.6 Ri ro chính sách
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1.2.1.7 Ri ro giá c
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6

1.2.1.8 Ri ro pháp lý
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1.2.1.9 Ri ro đo đc
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các ngân hàng tham gia.
1.2.2 Ri ro đi vi các bên tham gia trong phng thc TDCT
1.2.2.1 i vi ngân hàng phát hành (Issuing bank)
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7

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8

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hàng phát hành.
1.2.2.3 i vi ngân hàng thông báo (Advising bank)
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1.3 QUN TR RI RO TRONG PHNG THC TệN DNG CHNG T
TI CÁC NGỂN HÀNG THNG MI
1.3.1 Khái nim qun tr ri ro

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12

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1.3.2 Ni dung qun tr ri ro trong phng thc TDCT ti các NHTM
1.3.2.1 Nhn dng ri ro
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13

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1.3.2.2 Phân tích ri ro
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1.3.2.4 Giám sát ri ro
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14

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1.3.2.5 Phòng nga ri ro
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