NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH TRÀ VINH

TR N THANH BÌNH

NHÁNH TRÀ VINH

CHUYÊN NGÀNH:

NGÂN HÀNG
31.12

TS

TP.

11


L
Lu
hàng Phát tri
nghiên c

à Vinh” là cơng trình
êng tơi.

Các s
k

d
ài li

ình nghiên c

à có tính

ã

trên các website,…
Các gi

êu trong lu

à quá

trình nghiên c

Tác gi

Tr

ình


M
Trang
Trang ph
L
M

ìa
……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………...

Danh m

………………………………………………………….

Danh m
Danh m
L

…………………………………………………………
…………………………………………………….

ình v

1
1: LÝ LU

R
1.1 LÝ LU

R

À QU
……………………...
……………………………..

4
4

…………………………………………

4
4

T N
CHUNG V

1.1.1 Khái ni
1.1.2

tín d
r

1.1.3 Phân lo
1.1.4 Nguyên nhân d
1.1.5 H

4
6
7

1.1.6 M

8
12

1.2 LÝ LU

………………..

1.2.1 Khái ni
…………………………………….
1.2.1.1 Nh
1.2.1.2 Phân tích r i ro………………………………………………......
1.2.1.4 Ki

- Phòng ng

1.2.1.5 Tài tr
1.2.2 S
1.2.3 Qu

….
àc

1.2.4 M
1.3 KINH NGHI
D
2: TH
TÍN D
2.1

12
13
13
13
13
14
17

ÌNH QU
ÊN TH

K

12
12

…………...

1………………………………………………………...
R
À QU
MHB CHI NHÁNH TRÀ VINH ……………………………...
ÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI

17
22
23


HÀNG MHB VÀ MHB TRÀ VINH …………………………………………..
2.1.1 L s hình thành và phát tri
gân hàng MHB ………………

23
23

2.1.2 L s

2.2 TH
TR

MHB Trà Vinh ………………...
MHB TRÀ VINH ……..

23
24

2.2.1 Th
2.2.1.1 Th
2.2.1.2 Th

…………………………..
àn …..…….
à Vinh ………...………..

24
24

2.2.2 Th
2.2.2.1 Th
2.3.2.2 Th

cho vay ………………………………………..
cho vay c
bàn..…...
cho vay c
rà Vinh …………….

28
28
30

À VINH.
à Vinh.……..
Trà Vinh………………..……..
Trà Vinh………….………….
à Vinh…...…..

38
38
38
39
42

2.3.1.3.1 Nhóm nguyên nhân thu
àng….………………
2.3.1.3.2 Nhóm nguyên nhân thu
àng..………………….
2.3.1.3.3 Nhóm nguyên nhân khách quan……………………………

42
42
44

ình thành và phát tri
HO

ho

2.3 TH
2.3.1 Th
2.3.1.1 Quy trình c
2.3.1.2 Tình hình phân lo
2.3.1.3 Nguyên nhân d

c

25

2.3.2
2.3.2.1 Nh

D

46
46

2.3.2.2 Nh
K
C

à Vinh………..
……………...
2 ………………………………………………………..

46
50

MHB CHI NHÁNH TRÀ VINH …………………………………...
ÀM
ÊU PHÁT TRI
- XÃ H

51

……………………………………………
………………………………………………….
êu phát tri …………………………………………………….

51
51
51

: GI

T
3.1.2 M

3.1.2.1 M
êu t
3.1.2.2 Các m
êu c

3.3.2 M

51
51

ÀM TS
ÊU QUAN TR
………………………………….
………….

3.2
C

………………………………………………
……………………………………………...

52
52

gân hàng MHB……………………

53


3.3.3 M
3.3 GI PHÁP NÂNG CAO HI

chi nhánh Trà Vinh…...
ÍN D

53

À VINH…………………………………………..

53

nhánh Trà Vinh……………………………………………………………...
3.3.1.1 Xây d
ù h …………………………
3.3.1.2 Th
à th
ình cho vay, trong

53
54

T
3.3.1 Các gi

d

êm ng
ên t
……………………………………………………………………...

3.3.1.3 Xây d

th

……………

3.3.1.4 Th
êm túc vi
àng,
phân lo

à trích l
ịng………………………………………
3.3.1.5 Các gi
3.3.1.6 Nâng cao hi
…………………………….
3.3.1.7 Gi
……………………………………
3.3.1.8 Gi
3.3.2 Các gi
quan ki

61
62
63
64
65

……………………...

66

…………...

67

3.3
3.3

……………………………………………….
…………………………………...

67
68

3.3

…………………………………..
gân hàng MHB………………………………………..
………………………………………………………...

72
73
75

……………………………………………….………………………

77

K T LU
K
TÀI LI
PH

à

57


DANH M
NHTM:

NHTMCP:
NH:

Ngân hàng

TCTD:

T

NHNN:
NHTW:

Ngân

CIC:

Trung tâm Thơng tin tín d

DSCV:

Doanh s

DSTN:

Doanh s

MHB:

Ngân hàng Phát tri

Agribank:

Ngân hàng Nơng nghi

BIDV:

Ngân h

-

à Phát tri

Vietinbank:
Sacombank:

ài Gịn Th

CBKD:

Cán b

CBQLRR:

Cán b

CBTD:

Cán b

CBQHKH:

Cán b

CBHTKD:

Cán b

CBKT:

Cán b

UBTD:
XHTDNB:

X

àng


DANH M
Trang
B

ình

êu dùng………………………………......

B

ình x

9

à Standard & Poor’s……………….

11

-quý 2/2011...........

24

-quý 2/2011………………

B

26

àn t

B

à Vinh t

B
B

àn t
2.4: Ho

28

-quý 2/2011………….

à Vinh t

-quý 2/2011...

30

B
àn t
B
B

34

à Vinh t

ình hình phân lo

à Vinh t
àn t

39
-quý 2/2011……

41


DANH M

ÌNH V
Trang

Hình 2.1: C
Hình 2.2: Huy

àn t

Hình 2.3: Ho

Hình 2.6: D
Hình 2.7: Tình hình n

26

àn t

Hình 2.4: D
Hình 2.5: D

25

-quý 2/2011…………..........

MHB Trà Vinh t

-quý 2/2011...

ành kinh t

29

-quý 2/2011…………...

à Vinh t

-quý 2/2011….

31

-quý 2/2011……

33

-quý 2/2011…

35

à Vinh t

ình kinh t

à Vinh t
à Vinh t

40


-1-

L
1. S

ài

Ho

vai trò quan tr

c

Vi

ng l

hàng. Tuy nhiên, ho

à nghi

-70% thu nh

gân

à ho

nay, h

êu c
h

Ngân hàng.

R

ìv

tr

ành cơng c
àng v

vai trị quan tr

c thù r

àn và hi

Trong nh
th

à trong ho

à sau khi gia nh
ìm

sâu r

ào T

ào n

ày càng

- ngân hàng là m
ành ngân hàng Vi

m
tiên ti

nhi
Bên c

thách th

ình hình kinh t

ên th

l
àng
k
l

à Lu
ì ho

tình hình
qu
th

c

àng ngày càng gay g
ịi h

Vi
à qu

êng, nh
ên r

qu

àng.
Ngân hàng Phát tri
MHB) chi nhánh t

à Vinh v

òn nhi

à


-2-

ch

cao,

hơng t

nhánh. Chính vì v
d
qu

àt

al

gân

hàng.
Xu

êu c

ã quy

qu

ài: “Nâng cao hi

àng Phát tri
ài nghiên c

Long chi nhánh Trà Vinh”
2. M

êu c

ài

-H

à qu

trong ho

.

- Phân tích th

à cơng tác qu

t
TCTD ho
d

trên cùng

c qu

gân hàng.
-

ro tín d

th

ph

gân hàng.
à ph
-

ên c

ên c

- Ph

ên c

à qu
Chi nhánh MHB t

ài s

Trà V

ê, t

tích

phân
à làm sáng t

5. Ý ngh

à th

-H
d

.

à qu
.


-3-

- Phân tích th

à ho

c

ìm ra nh
-T

qu

à Vinh, nh

tranh c

àng trong th

th

ào s phát tri
Vi

6. K
-L
-

ý lu

r

tín d

à qu

r

.
nhánh Trà Vinh.
nhánh Trà Vinh.
-K

r

tín d

à qu

ín d

t


-4-

LÝ LU

CHUNG V R

RO TÍN D
1.1 LÝ LU

TÍN D

À QU

TR

T

CHUNG V

1.1.1 Khái ni
R

à lo

bi

ình c

ên th

NH,

àng khơng tr

NH.
493

-NHNN c

NN Vi

,r

NH c
ra t

NH c

à kh

àng khơng th

khơng có kh

ình theo cam k

1.1.2
Trong quan h

-R
giao quy
t

àng trong m
àn tr

v

ên

à lãi nên nh

rình s

àng, NH khơng th

àng g

nh

ì kho

ên c

NH s

-R

ày bi

à ph
ên nhân, hình th
NH

ịng ng

àx

ên nhân, b
tín d

ịng ng

tín d

àg

ình tr

n

ã làm cho NH khơng th
ồn di

c

ào c

doanh r
1.1.3 Phân lo

ày làm cho b
inh doanh NH th

ùh

o

ùh

,t

-R

àh

à kinh


-5-

* N

ào nguyên nhân phát sinh r

ro, r

phân chia thành các lo
R
d
R
giao d
R

R
danh m

R

R
nghi

ch

R

R
t

ên, r

trung

ành hai lo

àr

à

r
là r

-R
giao d

phát sinh là do nh

à xét duy

ình

àng. R

chính là r

àr

+R

àr

ê

ình

d

+R

êu chu

trong h
b

:

ài s

àm

ên tr

+R

ài s

b

àr

à ho
àk

các kho
Là r

-R

phát sinh do nh

m

ý danh

ành hai lo

àr

+R
riêng bi

êng có, mang tính
ên trong c

ành, l

phát t

àng vay v
+R

m

àng, cho vay q nhi

ngành, l
lo

ình cho vay có r

ng cùng m

ùng m
ùng m


-6-

*N

ào kh

àng, r

phân thành các lo
-R

Khi thi

àn tr

quan h tín d

NH và khách hàng ph i

àn tr

à NH v

ì nh

th

i là r
-R

là r

ó kh

khách hàng

àn tr

ãm

NH ph

ài s

khách hàng
1.1.4 Nguyên nhân d
* Nhóm nguyên nhân khách quan
-S

t

cho khách hàng vay v
-S

à khơng d

qu

nh sách
ành c

à

.

-S

; vai trị ki
kh

à giám sát r

ịn y

- CIC cịn nhi
êu c

ac

* Nhóm ngun nhân thu
NH cịn thi

chính sách tín d
tín d

à dài h

ch

àng trong t

ên nhân gây ra r

NH có th
- NH

ê, ch

ánh giá khách hàng.
-S

ình giám sát trong và sau khi cho vay.

à


-7-

- Quá l

vào tài s

b

ãnh, b
à lãi ti

- Ch

à sao lãng vi

- NH thi
ph

àv

ên trách nguyên c

theo dõi, qu

thu

àng

ành ngh
-

g khác n

à ph

NH

và v

ãi ng

NH

-C
b

.

ành m
êu chu

vay. M t khác, c

tác trong vi

thơng tin khách hàng nh

trong kinh doanh.

* Nhóm ngun nhân thu

àng

- Do kh
-S

và khơng có thi

- Khách hàng c

ình l

NH.

NH.

1.1.5 H
R

NH
ín d

gây t

ài s

,t

, uy tín c
M

ê

nhân trong n
s

à các t

ìs

à các b

- xã h

NH có m
n

.

Do v

-

ch

ìv

ình hình s

doanh nghi
n

và có th

NH
àm cho n

ãh

àn b
ài ra, r


-8-

tín d

c

ì ngày nay, n
ào n

kh

à th

ài chính Châu Á (1997) và m
ã làm rung chuy

à cu

ài chính M

àn c

1.1.6 M

* Mơ hình

- Credit scoring model)
ình do E.I. Altman dùng

nghi

vay v

r

d

à ph

ào: (i) Tr

; (ii) T
c

ài chính c

ày trong vi

rong quá kh
T

ã xây d

ình

s

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5

X1 = H
X2 = H

ài s
ãi ch

ài s

X3 = H

à lãi/t

ài s

X4 = H
X5 = H
Tr

ài s
àng cao, thì xác su

khi tr

àm

àng th
ì

àng vào nhóm có

ình cho

ào có
r

cao.

* Mơ hình ch
khách hàng, có phù h

ành c

nhi
tr

àng hay không; xem xét v
àng, thu th

àng t

à phù h
à


-9-

c

òi h

hành vi dân s
- Capital (c

ngu

xét các t

ãi, kh

à ch

- Collateral (tài s
và là ngu

ài s

- Conditions (các

àng trong

ngành và th

àng so v

tranh khác trong ngành; M

và nh

ình tr

ngành hay trong khu v
l
c

àv
ành; Các y

ãh

công ngh

ành ngh

àng.

- Controls (ki

ào nh

pháp có liên quan và quy ch

êu

c

êu c

* Mơ hình

êu dùng

Các y

àng s

tín d
h

ình cho

ài s
tho

ài kho

là nh

NH c
B
STT
1

ình

êu dùng

Các h

Ngh
- Chun gia hay ph
- Cơng nhân có kinh nghi
ịng
- Sinh viên
- Cơng nhân khơng có kinh nghi

i vay
10
8
7
5
4


- 10 -

- Công nhân bán th

2
Tr

à

- Nhà riêng
-S
ùng b

2

6
4
2
X

-T
- Trung bình
- Khơng có h
-T

3

10
5
2
0
Kinh nghi

4

- Nhi
-T

5
2
Th

ành

5

- Nhi
-T m

2
1

6

- Có
- Khơng có

2
0
S

- Khơng
-M
- Hai
- Ba
- Nhi

8

3
3
4
4
2

Các tài kho
àng
- C ài kho
à phát hành Sec
- Ch ài kho i
- Ch ài kho
ành Sec
- Khơng có
ình v

7

4
3
2
0

th
d
d

ùng (ph

NH bi
à khách hàng có tín d

à ranh gi
x

NH hình thành khung chính sách tín

ình
T
T
29 31 -

àng có tín

àng

Quy
T


- 11 -

34 37 39 41 * Mơ hình x

Cho

à Standard and Poor’s

Moody’s Investors Service (Moody’s) và Standard & Poor’s (S&P) là hai t
ch

tín nhi

àc

l

à nh

ên th

ên phong trong
êm Fitch Investors Service).
ào b

à

ình hình tài chính,
ào qu
ki

à
ài h

doanh nghi

t

Moody’s x

ì cao nh

là AAA. Vi

à AA (Standard & Poor’s) sau
àn v

oán

trong 4 lo

ịn các lo

và l

ên tuy vi

àn v

nhu

ày.
B

ình x
T

Moody’s

à Standard & Poor’s
X
Aaa
Aa
A
Baa
Ba

B
Caa
Ca
C
AAA
AA

Tình tr
Ch
Ch
Ch
Ch
Nhi
Ch
Ch
Ch
Ch

gv


- 12 -

A
BBB
BB
B
CCC-CC
C
DDD-D

Standard & Poor’s

Ch
Ch
Ch

Trái phi

1.2 LÝ LU
1.2.1 Khái ni
Qu

à q trình ti

àn di

h

ịng ng

à có

à gi

mát, nh
ro, phân tích r
Qu

ịng ng

r

à tài tr

o.

là vi

dõi ho

àn di

à có h

s
x

, phát hi

àx

r

.

1.2.1.1 Nh
Nh

à q trình xác

ên t

và có h

kinh doanh c

õi, xem xét,

nghiên c

à tồn b

ê

sốt và tài tr
hà qu

êt

ã,
h

ên c

à ti

ài chính,
àm vi

ành có liên quan.

1.2.1.2 Phân tích r
Phân tích r
tìm ra bi

à ph

ên nhân gây ra r
ịng ng

ìm ra các nguyên nhân,


- 13 -

ịng ng
h
1.2

qu

ng r

tiêu chí: T

-m

c

êu chí th
1.2.1.4 Ki

êm tr

ị quy

- Phịng ng

Cơng vi

à ki

à vi

s

ình ho

tránh r
ro, qu
1.2.1.5 Tài tr
Khi r
v

ãx

o dõi, xác

ài s

ài

tr

àm 2 nhóm: t

à

chuy
1.2.2 S
- Xu

àh

Ho
và v

àt

àh

à

o
à phát tr

vi

êm các lo

ch

à hi

à th

Hi
m

pháp qu
ào m

àm

ùng
ì hi


- 14 -

khơng ch

à cịn ph

ch
t

êu c

àn cho tồn h

àng phát tri

bình

ày càng cao,

ìb

nh c

càng

àng c n thi

th
khơng th

i và phát tri

-

cao ch

và hi
Gi

à hi

h

à phát tri

à

nh thu và l
qu

à nh

ki

àm

n

à là m

nh

êu c

ãnh

ành NH. Vì v

qu
c
- Xu th

à tồn c

Dù mu
tồn c

à
dù là ch

ùng thì khơng

khác nhi

ngân hàng v

à nh

có 2 v

à các NH ph

v

àm

ình
v

ày càng gay g , kh

ịn

à cịn là u c

Trong b
ch à v
an tồn cho c
1.2.3 Qu

ài chính m

à trên tồn c
àc


- 15 -

Basel là

NH

ành l

a Ngân hàng Thanh toán qu
ã nghiên c

àn v

ành l

ã
giám sát NH h

ào

ên t

à nh ng nguyên t

à tài li

NH và các nhà qu

ài chính tham kh

nh

ã

2001 và g

à Basel 2. Hi

- Tr

03 tr
êu c

- Tr

êu

c

NH;
- Tr

ên t

Quy t

à minh b
nd

NH là ph
xét l

ê duy

à nh

NH

chi

à xây d

các chính sách và quy trình
d

NH ph

ho

õi và ki
à qu

àn b

NH.
M

cân b

àl

ãi su
khách hàng s

ìk

ìm

ã
ãi su

ph

hì chính NHTM
ình

à NHTM có th

ào có th

à nh

ào khơng th

Quy trình qu
v
qu

à
àng.

ịi h

m

r

à

êng t

àn b
àn b


- 16 -

NHTM c

àn b

h

ù

à tính ph

ày

nhìn t

àng nh

ào nh

àng, khu v

ành

ngh
m

àm gi
Các NHTM c

àk
à ngo

qu

ài s

ình

ào ch

th
ch

ài chính và h

ãi su

tham chi
bi

ài s

Vi

ãnh, x
àng nh

n
ro v
trang tr

ào và c

ãi ti
êm ph

ngân hàng áp d
c

ãi su

ãi c

àng. M

ãi su

à ngân hàng ph
ìm

ãi gi

ìv

àng c

r
Trong cơng tác qu

ài vi

gi

àng, NHTM cịn c

ên xem xét

kho

àng. Bên c
ành ngh

th

ùng mi

às

Vi

úng yêu c

cho công tác ki

à tu

n

à
ãnh

ì u c
m

à cơng c

b

ào


- 17 -

1.2.4 M

lý r

- Th

ãnh, cho thuê

tài chính, chi

àb

Chú tr

th

gi
-T

và th

t

ch

ành các nguyên

àc

s

ài s

ch

ào t

êu c

kinh doanh NH
- Xây d

ùh
àng, tính ch

- Th

TCTD.

r

d

, mơ hình giám sát r
r

có hi

g

àng, h

tài s

kh

à qu

.

- Th

à an tồn ho

+ Xây d

à th

ình n

qu

nh sách tín d

sách khách hàng vay v
àx
+M

à dài h

h
+ Th

ãnh, cho thuê tài chính,
àng và các t

àn ho

- Mua b
1.3 KINH NGHI
T

ÊN TH
Hi

v

ên th
r

trung l
d

ÌNH QU

t

.M
ình qu

lý r

ã và
ình có nh

ình khác nhau
êng bi
à cách th

r