Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên logic mờ – ứng dụng trong kinh doanh chứng khoán

Nhóm thực hiện:
- Phan Quang Huy
- Lê Hữu Tài
- Trương Trí Tín
- Tôn Thất Kỳ Văn
Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên logic mờ –
Ứng dụng trong kinh doanh chứng khoán
MÔN: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH
8/24/15
1
Hệ hỗ trợ quyết
định
1. GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
2. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT FUZZY LOGIC
3. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG
4. KẾT LUẬN
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định
2
5. QUESTION?
Phần 1: Giới thiệu thị trường chứng khoán
“ Chứng khoán Trung Quốc
giảm nguy hiểm hơn Hy Lạp”
8/24/15 Hệ hỗ trợ quyết định
3
“ Chứng khoán Trung Quốc
giảm mạnh nhất 8 năm”
“Nhà đầu tư Trung Quốc cạn kiệt
niềm tin”
Why?
Họ cần gì?
Tools?

Phân tích kỹ thuật
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định4
1/ MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ. Gồm 3 thành phần chính:
- Đường MACD: EMA (12): Đường trung bình giá trong 12 phiên gần nhất
Trừ EMA (26): Đường trung bình giá trong 26 phiên gần nhất
- Đường tín hiệu MACD:
là đường EMA (9) của đường MACD
- Đường biểu đồ MACD:
là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD
Phân tích kỹ thuật
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định5
2/ RSI (Relative Strength Index) giải quyết vấn đề của những dịch
chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên
và dưới không đổi.
Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau:
RSI = 100 - 100/(1+RS)
RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày / Trung bình giá đóng
cửa giảm của x ngày
Phân tích kỹ thuật
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định6
3/ SO (Stochastic Oscillator) là những đường chỉ sự dao động của giá
dựa trên cơ sơ quan sát sau:
- Khi giá tăng, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên trên của
một khung giá (price range).
- Khi giá giảm, giá đóng cửa có khuynh hướng tiến gần đến biên dưới
của một khung giá (price range).
Mỗi chỉ báo Stochastic sử dụng hai đường % K và %D. Có hai đường
Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt của hai
đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D. Đường

Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định7
Phân tích kỹ thuật
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định8
4/ OBV(On-Balance Volume) là một chỉ báo đơn giản, nếu giá đóng
cửa hôm nay tăng so với ngày hôm trước thì khối lượng ngày hôm đó
được cho là khối lượng tăng và được cộng vào OBV phiên trước,
nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn hôm trước, khối lượng của ngày
hôm đó được cho là giảm và được trừ đi từ OBV phiên trước đó.
Lũy kế tổng của những thay đổi đó tạo nên đường OBV.
Chúng ta có thể so sánh đường OBV với đồ thị giá cổ phiếu để tìm
kiếm những phân kỳ hay những dấu hiệu xác nhận
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định9
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định10
Lotfali Askar Zadeh(sinh ngày 4 tháng 2 năm 1921),
thường được biết với tên Lotfi A. Zadeh,
là một nhà toán học, kỹ sư điện tử,
nhà tin học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo
và giáo sư danh dự ngành khoa học máy tính
của trường Đại học California tại Berkeley.
Năm1965 ông đề ra lý thuyết về tập mờ,
một công trình có tầm ảnh hưởng sâu rộng về sau.
Phần 2: Giới thiệu lý thuyết fuzzy logic
8/24/15
Hệ hỗ trợ quyết định
11
Để hệ thống mờ có thể suy luận bằng các luật mờ và đưa ra kết luận
từ các số liệu chính xác ở đầu vào, hệ thống thực hiện 3 bước:

•

Mờ hóa: Tính toán các giá trị mờ từ các giá trị chính xác ở đầu vào.
•
Suy luận mờ: Áp dụng tất cả các luật mờ có thể áp dụng để tính ra giá trị
mờ cho kết luận, sau đó kết hợp các kết quả đầu ra.
•
Khử mờ hóa: Xác định giá trị chính xác từ kết quả mờ có được ở bước 2.
Có nhiều kỹ thuật khử mờ hóa có thể áp dụng được,
phương pháp thông dụng nhất là phương pháp trọng tâm.
Phần 3: Xây dựng ứng dụng
Các hàm m c n xây d ng:ờ ầ ự
–
Ha m tha nh viên MACD̀ ̀
–
Ha m tha nh viên RSÌ ̀
–
Ha m tha nh viên SÒ ̀
–
Ha m tha nh viên OVB̀ ̀
–
Hàm k t lu nế ậ
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định12
Ha m tha nh viên MACD̀ ̀
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định13
+ MACD_LOW(x) = 1 - x/5 nếu 0<=x<= 5
+ MACD_HIGH(x) = 1 - (10-x)/5 nếu 5<=x<=10
Vẽ đồ thị ???
1
5
0
10

MACD
Độ rõ
Ha m tha nh viên RSÌ ̀
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định14
+ RSI_LOW(y) = 1 – y/30 nếu 0<=y<=30
+ RSI_MED(y) = y/30 nếu 0<=y<=30
= 1 nếu 30<= y<=80
= 1 – (y – 70)/30 nếu 70<=y<=100
+ RSI_HIGH(y)= (y - 70)/30 nếu 70<=y<=100
RSI
100
70
0
30
1
Độ rõ
Ha m tha nh viên SÒ ̀
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định15
+ SO_LOW(z) = 1 – z/20 nếu 0<= z <= 20
+ SO_MED(z) = z/20 nếu 0<= z <=20
= 1 nếu 20<= z <=80
= 1 – (z – 80)/20 nếu 80<=z<=100
+ SO_HIGH(z) = (z – 80)/20 nếu 80<=z<=100
SO
100
80
0
20
1
Độ rõ

Ha m tha nh viên OBV̀ ̀
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định16
+ OBV_LOW(k) = 1 - k/5 nếu 0<=k <=5
+ OBV_HIGH(k) = 1 - (10-k)/5 nếu 5<=k<=10
1
5
0
10
OBV
Độ rõ
Ha m k t lu ǹ ế ậ
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định17
+ Bán(x) nếu x > 20
+ Giữ(x) nếu 10<=x <= 20
+ Mua(x) nếu x < 10
Quyết định
0
30
20
10
1
ĐỘ rõ
Tập luật:
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định18
Luật 1: IF MACD is HIGH and RSI is LOW and SO is LOW and OBV is HIGH THEN BUY
Luật 2: IF MACD is LOW and RSI is HIGH and SO is HIGH and OBV is LOW THEN BUY
Luật 3: IF MACD is HIGH and RSI is MED and SO is MED and OBV is HIGH THEN BUY.
Luật 4: IF MACD is LOW and RSI is MED and SO is HIGH and OBV is LOW THEN SELL
Luật 5: IF RSI is LOW and SO is s LOW and OBV is HIGH THEN BUY
Luật 6: IF RSI is HIGH and SO is HIGH and OBV is LOW THEN SELL

Luật 7: IF MACD is LOW and RSI is HIGH an nd SO is HIGH THEN SELL
Luật 8: IF MACD is LOW and RSI is MED and SO is MED THEN HOLD
Luật 9: IF MACD is HIGH and RSI is MED an nd SO is MED and OBV is LOW THEN HOLD
Fuzzy Framework ???
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định19
Kê t qua thu đ ć ̉ ượ
Demo
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định20
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định
21
Q & A
Cám ơn Thầy và các
bạn đã theo dõi!
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định
22
Tài li u tham kh oệ ả
A Predictive Stock Market Technical Analysis Using
Fuzzy Logic.
Chungkhoan68.com.vn
/>Framework
8/24/15Hệ hỗ trợ quyết định23