Mô hình hồi quy đơn trong kinh tế lượng

Vấn đề 3.
Mô hình hồi quy
NHẬP MÔN
KINH TẾ LƯỢNG
3
Econometrics
Kinh tế
Đo lường
Kinh tế lượng là đo lường kinh tế
Econo
metrics
Kinh tế lượng là gì ?
4
Kinh tế lượng là gì ?

Vận dụng thống kê toán vào số liệu kinh tế nhằm kiểm
nghiệm các mô hình do các nhà kinh tế toán đề xuất và xác
định các ước lượng bằng số.

Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên
vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực hiện bởi
các suy đoán thích hợp.

Là một khoa học xã hội trong đó người ta sử dụng các công
cụ của lý thuyết kinh tế, toán và các suy đoán thống kê để
phân tích các vấn đề kinh tế.

Quan tâm đến việc xác định về mặt thực nghiệm các qui luật
5

Lý thuyết kinh tế chỉ nêu một cách định tính các qui luật

kinh tế chưa định lượng các quan hệ kinh tế, còn KTL thì
định lượng được qui luật kinh tế.

Kinh tế toán trình bày các lý thuyết kinh tế dưới dạng các
hàm toán học nhưng chưa kiểm tra bằng thực nghiệm. KTL
quan tâm chủ yếu đến kiểm định về mặt thực nghiệm các lý
thuyết kinh tế.
KTL một khoa học độc lập ?
6

Toán Kinh tế
Xây dựng các mô hình toán nhằm mô tả các
qui luật kinh tế

Kinh tế lượng
Kiểm định về mặt thực nghiệm các mô hình do
các nhà kinh tế toán đề xuất
KTL một khoa học độc lập ?
7

Lý thuyết kinh tế
Định tính các qui luật kinh tế

Kinh tế lượng
Định lượng các qui luật kinh tế
KTL một khoa học độc lập ?
8

Nêu các giả thuyết hay các lý thuyết về các mối quan hệ giữa
các biến kinh tế;


Thiết lập các mô hình toán học và mô hình kinh tế lượng để
mô tả các quan hệ giữa các biến;

Thu thập số liệu;

Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng;

Kiểm định giả thuyết;

Phân tích kết quả ;

Dự đoán;

Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc đề ra chính sách.
1.2. Trình tự nghiên cứu của kinh tế
lượng
9
Thiết lập mô hình
Thu thập số liệu
Ước lượng các tham số của mô hình
Kiểm định
Phân tích kết quả
Dự đoán
S
Đ
Trình tự nghiên cứu của kinh tế lượng
Nêu các lthuyết &gthuyết
Kiểm tra hay xây dựng chính sách
10


Các loại số liệu

Số liệu theo thời gian

Số liệu chéo

Số liệu hỗn hợp

Nguồn số liệu

Điều tra thường xuyên

Điều tra chọn mẫu
Của Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê, các tổ
chức của nhà nước, công ty tư nhân…
Nguồn số liệu
11
Các phần mềm máy tính hỗ trợ cho
phân tích kinh tế lượng

EVIEWS
http//www.eviews.com

SPSS
http//www.spss.com

STATA
http//www.stata.com


EXCEL, MATHCAT, STATISTICA …
09/16/15 12


Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng : ngành kinh tế để xử lý và ước lượng các hiện tượng kinh tế.
Lý thuyết
Sự kiện
Mô hình Dữ liệu
Lý thuyết
thống kê
Mô hình
kinh tế lượng
dữ liệu đã
được
hiệu chỉnh
Phương pháp
kinh tế lượng


ước lượng mô hình kinh tế lượng
ước lượng mô hình kinh tế lượng
giải thích dự đoán kiểm tra
09/16/15 13
Phương pháp kinh tế lượng
Phương pháp kinh tế lượng
Mô hình kinh tế lượng
Mô hình kinh tế lượng

tham số giải thích của mô hình
Biến phụ thuộc, biến nội suy, biến được giải thích
Biến độc lập, biến ngoại suy, biến giải thích
biến ngẫu nhiên
E(ε)
Var(ε)
tham số ẩn
của mô hình
ikikiii
xxxy
εββββ
+++++=

33221
09/16/15 14
Phương pháp kinh tế lượng
Phương pháp kinh tế lượng
Phương pháp kinh tế lượng
Phương pháp kinh tế lượng
- Tính đặc thù xác định hình dạng toán học của mối quan hệ
- Dạng phù hợp : trong trường hợp những mô hình có nhiều phương trình
- ước lượng: Tính những kết quả thống kê và kiểm tra
- dự báo : Ngoại suy thế nào
dữ liệu
định lượng
định tính
Nàm X Z1 Z2
1960 … … …
… … … …
1980 … … …

Quoc gia X Z1 Z2
France … … …
… … … …
USA … … …
+
Thời gian !!
15
Mô hình hồi qui đơn đối với tổng thể
Mô hình một biến
độc lập
Đáp số
β
0
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ ε
i
Y
X
2
ε
i
E(Y)= β
1

+ β
2
X
2
16
Mô hình hồi qui bội đối với tổng thể
Mô hình hai biến
Đáp số
β
0
Y
i
=β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ ε
i
Y
X
2
X
3
ε

i
E(Y)=β
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
17
Mô hình hồi qui bội đối với một mẫu
Mô hình hai biến
Y
Đáp số
X
1
X
2
bmu
1
e
i
Y
i
= β_mu
1
+ β_mu
2

X
2i
+ b_mu
3
X3i

+ e
i
18
Phân tích hồi quy

Phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong
quản trị, khoa học xã hội

Cái gì giải thích cái gì? Như thế nào? Bao
nhiêu?
19
Mô hình cơ bản
Y
i
= β
1
+ β
2
X
i
+ ε
i
Với i = 1,…, n.
Trong đó:

- X
i
, Y
i
là quan sát thứ i của X và Y.
- ε
i
là sai số.
Hàm hồi quy tổng thể:
20
Hồi quy tổng thể (tt)

ε
t
là phần ngẫu nhiên không quan sát được và là
sai biệt giữa Y và β
1
+ β
2
X
t
. Nó có thể là:
- Biến bỏ sót,
-
Phi tuyến tính,
-
Sai số đo lường,
-
Những ảnh hưởng không thể dự báo.
21

Hồi quy tổng thể
b
0
+b
1
x
i
β
1
+ β
2
X
t
β
1
β
1
+ β
2
Xε
t
22
Hồi quy mẫu

Hàm hồi quy mẫu:

Trong đó

và là ước lượng của
β

1’
β
2
.
iii
exy
++=
221
ˆˆ
ββ
1
ˆ
β
2
ˆ
β
23
Hồi quy mẫu
β_mu
1
+β_mu
2
X
t
, hồi quy
mẫu
β_mu
1
+β_mu
2

X
t
=E(Y
t
|X
t
)
β
1
+ β
2
X
t
, hồi quy tổng thể
ε
t
e
t
β_mu
1
+β_mu
2
X
t
,
24
Phân tích hồi quy
[mô hình kinh doanh ]
Giá cả = ƒ(SQFT, YEAR, POOL…)
[mô hình kinh tế lượng]

Giá cả = β
1
+ β
2
SQFT + β
3
YEAR + β
4
POOL + ε
tham số (hệ số): β
1
, β
2
, β
3 ,
β
4
sai số: ε
→ Bắt đầu các khái niệm.
25
Hàm hồi quy tổng thể
y
i

= β
1
+ β
2
x
2i

+ ε
i


y
i
: biến phụ thuộc.

x
2i
: biến độc lập.
ε
i
: sai số (disturbance, noise, epsilon, )
β
1
, β
2
: tham số (hệ số)
*
*
*
*
*
y
x