Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Evies phần 1

www.mfe.edu.vn

I H C KINH T QU C DÂN
KHOA TOÁN KINH T
B MÔN TOÁN KINH T
_________________________________

H

NG D N TH C HÀNH KINH T L
B NG PH N M M EVIEWS
PH N M T: KINH T L
BÙI D

NG C

NG

B N

NG H I

Tài li u s d ng cùng v i sách Bài t p Kinh t l ng v i s tr giúp c a ph n m m Eviews.
N i dung yêu c u ki m tra xem t i trang ch c a khoa Toán kinh t : www.mfe.edu.vn, m c
Sau đ i h c / Môn h c cho các ngành / Kinh t l ng ;
Ho c liên k t: .
Yêu c u máy tính đã có ph n m m Eviews4, các t p s li u DATA, DATA2, DATA3.
Các t p s li u có th l y t i www.mfe.edu.vn, m c Th vi n / D li u – ph n m m ;
Ho c liên k t: .
Nh ng t vi t t t trong tài li u:
DB = Database

Wf = Workfile
Stats = Statistic
Eq = Equation

Procs = Process
Reg = Regression

Genr = Generate
Resid = Residual

M Eviews b ng cách nh n vào bi u t ng
s vào C a s chính c a ch ng trình, dòng
Task bar trên cùng có các ch n l a, bên d i là m t ô tr ng đ ghi các l nh s s d ng, g i là
C a s l nh.
Trong Eviews, có th x lý đ ng th i nhi u b s li u, m i b s li u trong m t c a s T p
làm vi c Workfile. T m i Workfile, th c hi n các thao tác v i các đ i t ng thông qua các
c a s riêng, m t s đ i t ng (object) chính:
Series
x lý cho t ng bi n s
Group
x lý m t nhóm bi n s
Graph
v các đ th
Equation h i quy m t ph ng trình
System
h i quy h ph ng trình
M t t p C s d li u (Database) có th g m t t c các đ i t ng trên.
Trong tài li u này, khi mu n xác đ nh m t nút trong c a s nào, s đ c a s trong c p d u
ngo c vuông [ ], ví d [Workfile] Procs là nút Procs c a c a s Workfile, [Eviews] là c a s
chính c a Eviews.

→ : Thao tác theo th t

ö : K t qu c a thao tác

Khi mu n th c hi n vi c x lý s li u, ph i kh i t o m t Workfile.
Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

1


www.mfe.edu.vn

Nh ng ch n l a c a c a s chính
[Eviews]
File

Edit

Objects

View

Procs

Quick

Options

Window

Help

New

Undo

New Obj.

Open Selected

Sample

Sample

Win & Font

Arrange.

Eview

Open

Cut

Fetch …

Print Selected

Change…

Genr. Series

File Location

Close

READ

Save

Copy

Update…

Show…

Generate

Show

DB Registry

Close Ob.

Help

Save as

Paste

Store…

Select All

Sort

Graph

DB Default

Swap

Guide

Close

Delete

Copy Obj

Select by Filter

Extract

Empty Group

Frequency

Active

Comm.

Import

Find

Name

Deselect All

Import

Series Stat.

Backup

1.

Regist

Export

Replace Delete

Display Comm.

Export

Group Stat.

Estimation.

2.

Web

Print

Next

Freeze…

Display Filter

Estimate Eq.

Graphic.

…

About

Print Setup Merge

Print

Name Display

Estimate VAR

Spreadsheet

Run

View .

Label

Program.

Exit

Print Setup

0.
1…

←⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

←⎯⎯⎯⎯→

Error Mess.

Có khi đã m m t Workfile

X lý, h i quy

Series Auto.

Ph n m m Eviews không phân bi t vi t hoa và vi t th ng, do đó nh ng ph n vi t hoa trong
tài li u có th vi t th ng khi th c hành ho c ng c l i.
M c ý ngh a thông th

ng là α = 5% cho các ki m đ nh, trong m t s tr

ng h p l y α =

10%.

1. NH P S

LI U VÀ XEM THÔNG TIN C

B N

Eviews 4 là ch ng trình qu n lý và x lý s li u, t t c các bi n đ u là bi n s , không ch a
các kí t ho c đ nh d ng khác.
V i m i bi n (variable) c n xác đ nh:
- Tên bi n (name): Trong Eviews, tên bi n g m t i đa 24 ký t li n nhau, không b t đ u
b ng s . Thông th ng nên đ t t i đa 8 ký t , ch g m ch và s .
- Nhãn bi n (label, title): là ph n mô t , gi i thích v bi n.
- T n su t (frequency): theo th i gian: n m, quý, tháng, tu n, ngày…; ho c không gian.
- Các giá tr c a bi n (values): t ng ng v i các quan sát, giá tr b ng s , ho c đ tr ng.
Xét b s li u v hai bi n s c a Vi t Nam theo các n m (s li u c a UNCTAD, đ n v t USD

tính theo giá hi n hành)
N m

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

EX

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.9

2.1

2.4

GDP

16.8

17.2

18.7

20.1

21.8

23

23.8

24.7

25.9

28

31.3

29.5

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

2

www.mfe.edu.vn

V i s li u trên, có 2 bi n tên là EX và GDP, t n su t theo n m. Bi n EX có th đ t nhãn là
Exports ho c Xu t kh u, bi n GDP có th đ t nhãn là Gross Domestic Products ho c Tong
san pham quoc noi.
C n nh p b s li u vào máy và x lý tính toán.

1.1. Kh i t o Workfile
[Eview] File → New → Workfile ö C a s [Workfile Range]: ch n t n su t s li u
nh d ng t n su t:
Annual: yyyy
Semi-annual: yyyy:s
Quarterly: yyyy:q
Monthly: yyyy:mm Daily: dd/mm/yyyy ho c mm/dd/yyyy
B s li u t n su t theo n m, t 1980 đ n 1991, do đó ch n:
[Workfile Range] Annual → Start date : 1980 End date : 1991
ö C a s Workfile v i hai đ i t ng ng m đ nh
c
Ch a các h s . T t c các h s trong Eviews đ u kí hi u là C.
resid
Ch a giá tr Ph n d (residuals).
Hai đ i t ng ng m đ nh luôn có s n, do đó không đ c đ t tên bi n là C hay RESID.

1.2. T o bi n
Có 2 cách đ t o m t bi n m i và nh p s li u.
Cách 1. [Eviews] Quick → Empty Group ö C a s [Group] v i các quan sát
→ [Group] Ch n ô đ u tiên bên ph i ô obs, gõ vào dòng tr ng phía trên : EX
→ Nh p giá tr c a bi n vào các ô có ch NA
→ Ti p t c v i c t bên c nh, bi n GDP
Cách 2. C a s l nh → Genr GDP EX ö hai bi n m i đ c t o, b qua c a s Error.

→ [Workfile] Ch n hai bi n GDP và EX v a t o ra, nháy đúp chu t → Open
Group

ö C a s [Group] ö nh p giá tr t

ng ng.

N u ch n [Group] Name : l u Group l i thành đ i t

ng

trong Workfile.

1.3. Thay đ i s li u
Cách m c a s Group : Ch n các bi n c n x lý (EX và GDP) → Nháy đúp chu t →
Open Group

[Group] Edit
[Group] InsDel

1.4.

S a đ i s li u đang có
N u mu n đ y lùi quan sát

t nhãn bi n
Nháy đúp vào bi n GDP → c a s [Series] → Name → c a s [Object Name]
Tên bi n: Name to identify object : GDP : có th thay đ i tên bi n đây

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

3


www.mfe.edu.vn

Nhãn bi n: Display name for labeling…: nh p: Gross Domestic Products

1.5.

th
[Group] View → Graph → Line / Bar / Spike

th EX, GDP theo th i gian
th đi m EX theo GDP
→ Scatter → Simple / with Reg.
→ XY Line → XY Pair
th đ ng EX theo GDP
[Group] View → Multi Graph
M i bi n m t đ th riêng
(Có th v đ th t [Eviews] Quick → Graph, lúc này c a s Graph s đ c t o ra)

Câu h i (1.5):
- Nh n xét v xu th các bi n theo th i gian?

- Nh n xét v xu th c a EX theo GDP? Có th dùng m t hàm h i quy tuy n tính đ mô
ph ng m i quan h c a EX ph thu c vào GDP hay không?

1.6. Các th ng kê mô t
[Group] View → Descriptive Stats → Common Sample Các th ng kê mô t t ng bi n
[Group] View → Correlations → Common Sample
H s t ng quan các bi n
Ph ng sai - Hi p ph ng sai
[Group] View → Covariances → Common Sample
(Có th dùng [Eviews] Quick → Group Statistic →)
Câu h i (1.6):
- Trung bình, trung v c a EX và GDP b ng bao nhiêu?
l ch chu n c a EX và GDP b ng bao nhiêu?
- H s b t đ i x ng c a bi n nào l n h n? H s nh n c a bi n nào l n h n?
- Các bi n có phân ph i chu n hay không? Th ng kê JB và P-value dùng đ ki m đ nh
b ng bao nhiêu?
- EX và GDP có t ng quan d ng hay âm? H s t ng quan b ng bao nhiêu?
- Ph ng sai và hi p ph ng sai trong m u c a hai bi n b ng bao nhiêu?

1.7.

t các bi n m i

M t s bi n m i có th đ c đ t t các bi n có s n, ho c m t s bi n đ c bi t có th đ t tr c
ti p. Vi c đ t bi n th c hi n trong c a s l nh. M t s tr ng h p đ t bi n ví d :
Genr EX2 = EX^2
Genr DEX = D(EX)
Genr LEX = LOG(EX)
Genr T = @TREND( )

Bi
Bi
Bi
Bi

n EX2 b ng bình ph ng c a EX
n DEX b ng sai phân b c nh t c a EX
n LEX b ng logarit c s t nhiêu c a EX
n T là bi n xu th th i gian v i quan sát đ u b ng 0

Có th đ t bi n m i b ng cách t o bi n tr ng, r i gán giá tr bi n b ng m t công th c t

ng

ng trong c a s [Series] Procs → Generate by equation). Khi mu n xóa b t bi n s , có nhi u
cách: Ch n bi n → chu t ph i → Delete; ho c gõ trong c a s l nh: Detele [tên bi n])

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

4


www.mfe.edu.vn

1.8. Thay đ i c u trúc d li u (tham kh o)
[Group] Procs → Sample
[Group] Procs → Change Workfile Range
[Group] Procs → Generate Series
[Group] Procs → Import
[Group] Objects → New Objects → …
[Group] Objects → Store to DB
[Group] Objects → Name

Xác đ nh l i th i k m u
Thêm ho c b t quan sát
t l i bi n m i b i m t ph ng trình
Nh p s li u t file có s n
T o thêm m t đ i t ng
L u vào Database (n u đã t o Database)
t tên cho Group ö trong Workfile
(Có th dùng [Group] Name tr c ti p)

1.9. L u s li u
[Eviews] File → Save →

t tên cho b s li u, ph n m r ng ng m đ nh là .wf1

________________________________________

2.

CL

NG MÔ HÌNH H I QUY M T PH

NG TRÌNH

2.1. M s li u có s n
S d ng b s li u CH3BT4 trong th m c DATA
[Eviews] Open → Workfile : Ch n th m c DATA và t p CH3BT4
V i Workfile đang có v i các bi n : K, L, Y, C, Resid, trong đó Y là s n l
v n, L là lao đ ng.

ng, K là

Câu h i (2.1):
- Các bi n có t n su t nh th nào? Xem giá tr c a các bi n
- Trung bình c a Y, K, L b ng bao nhiêu?
l ch chu n b ng bao nhiêu?
- Các bi n có phân ph i chu n hay không?
- Trong 2 bi n K và L, bi n Y t ng quan v i bi n nào nhi u h n? Trong các c p bi n,
c p nào t ng quan v i nhau nhi u nh t, ít nh t?
- Hi p ph ng sai c p bi n s nào là l n nh t, nh nh t? Giá tr đó b ng bao nhiêu?
Xét mô hình h i quy E(Y / K, L) = β1 + β2 K + β3 L
Hay

2.2. Xác đ nh ph

Y

= β1 + β2 K + β3 L + u

ng trình h i quy và

cl

[2.1]

ng

Có các cách sau đ ti n hành h i quy mô hình
Cách 1. Ch n ba bi n K, L, Y → Nháy chu t ph i → Open → As Equation
Cách 2. [Eviews] Quick → Estimate Equation
Cách 3. [Wf] Objects → New Object → Equation → OK
Cách 4. Ch n EX, GDP → Open Group → [Group] Procs → Make Equation
ö C a s [Equation Specification].

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

5


www.mfe.edu.vn

Khai báo ph ng trình:
Y C K L
(H i quy Y theo h s ch n, K và L)
(Máy ng m đ nh Ph ng pháp Least Squares (LS) và th i k m u 1980 – 1991.

Ngoài ra còn cách gõ tr c ti p trong ô c a s l nh: LS Y C K L)
ö C a s [Equation]: K t qu
c l ng
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
K
L

-21717.59
10751.92
17662.45

22180.83
2165.515
4533.201

-0.979116

4.965061
3.896242

0.3413
0.0001
0.0012

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.715471
0.681997
32557.46
1.80E+10
-234.5688
2.289076

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

109468.7
57734.42

23.75688
23.90624
21.37391
0.000023

Câu h i (2.2):
- Gi i thích ý ngh a k t qu h i quy, k t qu có phù h p v i lý thuy t kinh t không?
- H s ch n c a mô hình có ý ngh a th ng kê không? i u đó có ngh a là gì?
- Bi n K có gi i thích cho Y không? Khi K t ng m t đ n v , L không đ i thì Y có t ng
không? T ng trong kho ng nào?
- Bi n Y có ph thu c vào L không? N u có thì khi L t ng m t đ n v , K không đ i thì
Y thay đ i th nào?
- Mô hình gi i thích bao nhiêu % s bi n đ ng c a bi n s n l ng? Hàm h i quy có
phù h p không?
- T ng bình ph ng ph n d và đ l ch chu n c a h i quy b ng bao nhiêu?

2.3. Các phân tích v k t qu

cl

ng

[Eq.] View → Representations
[Eq.] View → Estimation Output
[Eq.] View → Actual, Fitted, Residual

Di n gi i v mô hình
B ng k t qu h i quy
Các giá tr quan sát, giá tr

cl

ng bi n

ph thu c và ph n d : Yi , Yˆi , ei
[Eq.] View → Covarian Matrix

Ma tr n hi p ph

ng sai các

cl

ng

Câu h i (2.3):
- Giá tr ph n d đ u tiên c a k t qu
c l ng b ng bao nhiêu?
c l ng trung bình bi n ph thu c v i quan sát cu i cùng b ng bao nhiêu?
- V i quan sát th 2, s n l ng th c t l n h n hay nh h n giá tr
c l ng? L n
(nh ) h n bao nhiêu?

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

6


www.mfe.edu.vn

- Nh n xét s bi n đ ng c a đ th ph n d , nh ng quan sát nào có giá tr
cl
g n nh t, xa nh t v i giá tr th c t c a bi n Y?
- Ph ng sai h s c a bi n K, c a bi n L b ng bao nhiêu?
- Hi p ph ng sai c a hai c l ng h s góc b ng bao nhiêu?
- Khi c K và L cùng t ng m t đ n v thì s n l ng Y t ng trong kho ng nào?
- Ph i ch ng s tác đ ng c a K và L đ n Y là nh nhau?

ng

2.4. M t s ki m đ nh v các h s
V i k t qu h i quy trên, ki m đ nh gi thuy t: H0: βK = 10000. D a trên cách khai báo bi n s
trong ph ng trình h i quy và quy t c ghi, h s ch n là C(1), h s c a bi n K là C(2), c a
bi n L là C(3), do đó gi thuy t trên là C(2) = 10000.
th c hi n ki m đ nh, ch n:
[Eq.] View → Coefficient Tests → Wald Coefficient Restrictions ö C a s [Wald Test]
Khai báo gi thuy t c n ki m đ nh: C(2) = 10000.
K t qu ki m đ nh cho th y gi thuy t không b bác b .
Ki m đ nh thêm bi n s : Gi s mu n thêm bi n bình ph
hình m i là
Y = β1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + u

ng c a K vào mô hình [2.1], mô

Gi thuy t: H0: β4 = 0 ; H1: β4 ≠ 0 ;

khi đó ch n:
[Eq.] View → Coefficient Tests → Omitted Variables ö C a s [Omitted-Redundant
Variable Test]
Khai báo bi n mu n thêm vào: K^2
K t qu ki m đ nh F cho th y gi thuy t H0 không b bác b , không nên thêm bi n K2.
Ki m đ nh b t bi n s : Gi s mu n b bi n L kh i mô hình [2.1], mô hình m i là
Y = β1 + β2 K + u

Gi thuy t: H0: β3 = 0 ; H1: β3 ≠ 0 ;

[Eq.] View → Coefficient Tests → Redandunt Variables ö C a s [Omitted-Redundant
Variable Test]
Khai báo bi n mu n b đi: L
K t qu ki m đ nh F cho th y gi thuy t H0 b bác b , không nên b bi n L.
Câu h i: V i mô hình trên, ki m đ nh cho các câu h i sau:
- H s c a bi n L b ng 10000?
- S tác đ ng c a bi n K và L đ n Y là nh nhau?
- Có nên thêm vào mô hình đ ng th i c K3 và L3 hay không?

2.4. L u k t qu
[Eq.] Objects → Store to DB
[Eq.] Objects → Name

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

L u k t qu h i quy vào Database (n u đã t o)
t tên cho ph ng trình ö trong Workfile
(Ho c [Eq.] Name tr c ti p)

ng d n ph n m m Eviews

7


www.mfe.edu.vn

3. KI M

NH KHUY T T T C A MÔ HÌNH

V i b s li u CH3BT4 trong th m c DATA, xét mô hình
Y = β1 + β2 K + β3 L + u

[3.1]

Ki m đ nh các khuy t t t: T t ng quan, Ph ng sai sai s thay đ i, D ng hàm sai, a c ng
tuy n b ng các ki m đ nh do Eviews t đ ng tính và b ng h i quy ph xác đ nh trên c s các
gi thi t v nguyên nhân gây khuy t t t.

3.1. Ki m đ nh b ng các ki m đ nh t đ ng
Ki m đ nh T t ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson
V i b ng k t qu h i quy, th ng kê Durbin-Watson b ng 2,289; đ i chi u v i dL, dU,
k t lu n không có t t ng quan b c nh t.
Ki m đ nh T t ng quan b ng ki m đ nh Breush-Godfrey

T i c a s k t qu h i quy [Equation], ch n:
[Eq.] View → Residual Tests → Serial Correlation LM Test ö C a s [Lag specification]
Khai báo b c c a t t ng quan mu n ki m đ nh, ch ng h n ki m đ nh t t ng quan
b c nh t, gõ 1.
Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mô hình [3.1] không có t t ng quan b c nh t
H0: Mô hình [3.1] không có t ng quan b c nh t
K t qu ki m đ nh:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.656872
0.788709

H i quy ph đ ki m đ nh:

Probability
Probability

0.429557
0.374491

e = α1 + α2 K + α3 L + ρ1 e(-1) + v

Theo k t qu ki m đ nh này, mô hình [3.1] không có t t

ng quan b c nh t.

Ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i b ng ki m đ nh White
Ki m đ nh b ng h i quy ph không có tích chéo gi a các bi n đ c l p

[Eq.] View → Residual Tests → White Heteroskedasticity (no cross terms)
Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mô hình [3.1] có ph ng sai sai s không đ i (đ ng đ u)
H0: Mô hình [3.1] có ph ng sai sai s thay đ i
K t qu ki m đ nh:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

7.001717
13.02437

Probability
Probability

0.002182
0.011157

H i quy ph đ ki m đ nh: e2 = α1 + α2 K + α3 L + α4 K2 + α5 L2 + v
Theo k t qu ki m đ nh này, mô hình [3.1] có ph

ng sai sai s thay đ i.

Ki m đ nh đ nh d ng ph ng trình h i quy b ng ki m đ nh Ramsey RESET
[Eq.] View → Stability Tests → Ramsey RESET Test ö C a s [RESET specification]
Khai báo s ph n t thêm vào đ ki m đ nh, n u thêm m t ph n t thì ch n 1.
Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

8


www.mfe.edu.vn

Gi thuy t ki m đ nh: H0: Mô hình [3.1] có d ng hàm đúng / không thi u bi n
H0: Mô hình [3.1] có d ng hàm không đúng / thi u bi n
K t qu ki m đ nh:
Ramsey RESET Test:
F-statistic
Log likelihood ratio

0.160628
0.199784

Probability
Probability

0.693880
0.654895

H i quy ph đ ki m đ nh: Y = β1 + β2 K + β3 L + α1 Yˆ 2 + v
Theo k t qu ki m đ nh này, mô hình [3.1] có d ng hàm đúng, không thi u bi n
Câu h i:
- Dùng ki m đ nh Breusch-Godfrey đ ki m đ nh hi n t ng t t ng quan đ n b c 2
c a mô hình, k t qu nh th nào? Vi t h i quy ph trong tr ng h p này. Trong k t
qu h i quy ph , ph n d có ph thu c vào tr b c 2 c a nó không?

- Dùng ki m đ nh White có tích chéo đ ki m đ nh hi n t ng ph ng sai sai s thay
đ i c a mô hình, k t qu nh th nào? Vi t h i quy ph trong tr ng h p này. Bình
ph ng ph n d có ph thu c vào tích chéo c a các bi n đ c l p không?
- Dùng ki m đ nh Ramsey RESET ki m đ nh v d ng hàm h i quy khi thêm 2 ph n t ?
Vi t h i quy ph trong tr ng h p này. Ph n t th hai thêm vào có ý ngh a không?

3.2. Ki m đ nh v các khuy t t t c a mô hình b ng h i quy ph
V i mô hình g c là: Y = β1 + β2 K + β3 L + u
[3.1]
t

th c hi n các h i quy ph , c n l u l i ph n d (residual - e) và giá tr
c l ng - giá tr
ˆ ). H i quy mô hình g c, cho b ng k t qu .
ng h p (fitted values - Y
T i c a s l nh: Genr E = RESID
Bi n E nh n giá tr b ng ph n d
C a s [Equation] ch n Forecast ö c a s [Forecast], Forecast name : YF
Hai bi n E và YF đã đ c t o ra t i c a s Workfile.

Ki m đ nh hi n t

ng đa c ng tuy n

H i quy ph c a K theo L:

K = α1 + α2 L + v

[3.2.1]

Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] không có đa c ng tuy n
H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có đa c ng tuy n
T i c a s l nh gõ: LS K C L
Theo k t qu ki m đ nh này, không bác b H0: mô hình g c không có đa c ng tuy n
Ki m đ nh t t

ng quan b ng h i quy ph n d theo tr c a nó

Ki m đ nh t t

ng quan b c nh t:

e = α1 + α2 e(-1) + v [3.2.2]

Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] không có t t
H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có t t

ng quan b c nh t

ng quan b c nh t

T i c a s l nh gõ: LS E C E(-1)
Theo k t qu ki m đ nh này, không bác b H0: mô hình g c không có t t
b c nh t

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

ng quan

9


www.mfe.edu.vn

Ki m đ nh ph

ng sai sai s thay đ i b ng h i quy ph theo bi n đ c l p
e2 = α1 + α2 K2 + v

H i quy e2 theo bi n K:

Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] có ph

[3.2.3]
ng sai sai s không đ i

H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có ph

ng sai sai s thay đ i

T i c a s l nh gõ: LS E^2 C K^2
Theo k t qu ki m đ nh này, bác b H0: mô hình g c có ph

ng sai sai s thay đ i

Ki m đ nh ph

ng sai sai s thay đ i b ng h i ph theo bi n ph thu c
H i quy e2 theo bi n Yˆ 2 :
e2 = α1 + α2 Yˆ 2 + v [3.2.4]

Gi thuy t ki m đ nh: H0: α2 = 0 : Mô hình g c [3.1] có ph

ng sai sai s không đ i

H0: α2 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có ph

ng sai sai s thay đ i

T i c a s l nh gõ: LS E^2 C YF^2
Theo k t qu ki m đ nh này, bác b H0: mô hình g c có ph

ng sai sai s thay đ i

Ki m đ nh d ng hàm b ng ki m đ nh nhân t Lagrange
e = α1 + α2 K + α3 L + α4 Yˆ 2 + v

H i quy ph :

[3.2.5]

Gi thuy t ki m đ nh: H0: α4 = 0 : Mô hình g c [3.1] có d ng hàm đúng
H0: α4 ≠ 0 : Mô hình g c [3.1] có d ng hàm không đúng
T i c a s l nh gõ: LS E C K L YF^2

Theo k t qu ki m đ nh này, không bác b H0: mô hình g c có d ng hàm đúng
Câu h i:
- Dùng h i quy ph , ki m đ nh đa c ng tuy n b ng cách h i quy L theo K, k t lu n gì
v hi n t ng đa c ng tuy n?
- Ki m đ nh t t ng quan đ n b c 3 b ng h i quy ph ph n d theo các tr t b c 1
đ n 3 c a nó, khi đó mô hình g c có t t ng quan đ n b c 3 hay không?
- H i quy ph ki m đ nh ph ng sai sai s có thay đ i theo K, theo L, theo L2.
- Dùng ki m đ nh Park, h i quy lne2 theo lnK, cho bi t mô hình có ph ng sai sai s
thay đ i theo ki m đ nh này hay không?
- V i ki m đ nh nhân t Lagrange, khi thêm l p ph ng c a giá tr
c l ng bi n ph
thu c, có th k t lu n mô hình có d ng hàm sai hay không? H s c a bi n b c ba đó
có ý ngh a th ng kê hay không?
_________________________________________

4.

I D NG MÔ HÌNH

Ti p t c bài tr

Y = β1 + β2 K + β3 L + u

c, v i mô hình:

[3.1]

B ng các ki m đ nh trên, th y mô hình có khuy t t t, có th đi u ch nh b ng nhi u cách.

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

10


www.mfe.edu.vn

4.1. Thêm bi n b c cao
Thêm hai bi n bình ph

ng c a hai bi n đ c l p, đ

c mô hình m i là

Y = β1 + β2 K + β3 L + β4 K2 + β5 L2 + u

[4.1]

T i c a s l nh: LS Y C K L K^2 L^2
V i b ng k t qu , ki m đ nh các khuy t t t b ng các ki m đ nh tính t đ ng, th y
không còn Ph ng sai sai s thay đ i. Tuy nhiên v i k t qu h i quy, ki m đ nh T cho
th y t t c các h s góc đ u không có ý ngh a th ng kê, nh ng ki m đ nh F cho th y
hàm h i quy phù h p, mô hình có khuy t t t đa c ng tuy n tr m tr ng.

4.2. Chia ph

ng trình h i quy cho m t đ i l

Theo ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, ph
chia ph ng trình h i quy cho bi n K:

ng

ng sai sai s thay đ i theo K2, do đó có th

Y
1
K
L u
[4.2]
= β1 + β 2 + β3 +
K
K
K
K K
T i c a s l nh: LS Y/K 1/K C L/K
Ki m đ nh White cho th y ph ng sai sai s có th cho là đ ng đ u.
Câu h i:
- V i k t qu mô hình [4.2], cho bi t khi lao đ ng t ng m t đ n v , v n không đ i thì
c l ng đi m m c t ng c a s n l ng là bao nhiêu? Khi v n t ng m t đ n v , lao
đ ng không đ i thì c l ng đi m m c t ng c a s n l ng là bao nhiêu?
- D a trên ki m đ nh ph ng sai sai s thay đ i, th y ph ng sai sai s c ng thay đ i
theo bình ph ng giá tr
c l ng Yˆ 2 , do đó có th kh c ph c b ng cách chia
ph ng trình cho Yˆ 2 . Hãy th c hi n phép đ i ph ng trình đó. Sau đó ki m đ nh các

khuy t t t c a mô hình, và phân tích tác đ ng c a các bi n đ n bi n ph thu c.

4.3. Mô hình d ng hàm m – logarit
Xét mô hình

E (Y / K , L) = e 1 K 2 Lβ3

hay

Y = e β1 K β 2 Lβ3 eu

[4.3]

Phân tích: E (Y / K = L = 1) = e β1 ; ε KE (Y ) = β 2 ; ε LE (Y ) = β3
Logarit hóa

lnY = β1 + β2 lnK + β3 lnL + u

T i c a s l nh: LS LOG(Y) C LOG(K)

LOG(L)

Câu h i:
- Vi t hàm h i quy m u v i các bi n g c ban đ u, và gi i thích ý ngh a k t qu
- Ki m đ nh các khuy t t t T t ng quan, ph ng sai sai s , d ng hàm c a mô hình?
- Tính s thay đ i t i đa c a s n l ng khi V n t ng 1%, lao đ ng không đ i?
- Quá trình s n xu t có hi u qu không đ i theo quy mô hay không?
______________________________________________

Bùi D

ng H i – Khoa Toán kinh t –

HKTQD – H

ng d n ph n m m Eviews

11