CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC CUNG ỨNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
TÊN ĐỀ TÀI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC CUNG ỨNG TÍN
DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM
2004 ĐẾN NĂM 2011

Người hướng dẫn khoa học:

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2011
1


MỤC LỤC

I.LÝ DO NGHIÊN CỨU :....................................................................................................................2
II. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU :..............................................................................................................4
III.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :..........................................................................................................4
IV.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :..............................................................................5
V.CƠ SỞ LÝ THUYẾT :.....................................................................................................................5
1. Cơ sở lý thuyết..................................................................................................................................5
VII.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :.............................................................................................13
VI.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU :.......................................................................................................14
VII.Ý NGHĨA :...................................................................................................................................14
VIII.DỰ KIẾN KẾT CẤU ĐỀ TÀI :.................................................................................................15
IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO :..........................................................................................................15

I.

LÝ DO NGHIÊN CỨU :
Sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước làm thay đổi cơ bản nền kinh tế

với những chỉ số kinh tế ngày càng khả quan, hệ thống ngân hàng đã đóng một vai trò quan
trọng. Những đổi mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam được coi là khâu đột phá và có
nhiều đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Thứ nhất, ngành ngân hàng đóng vai trò chủ đạo
trong việc đầy lùi và kiềm chế lạm phát, từng bước duy trì sự ổn định giá trị đồng tiền Việt
Nam, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư và hợp tác kinh doanh. Thứ hai,
tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì sự phát triền kinh tế với nhịp độ
cao trong nhiều năm liên tục. Với dư nợ cho vay nền kinh tế chiếm từ 35-37% GDP và mỗi

2


năm ngành ngân hàng đóng góp trên 10% tổng mức tăng trưởng kinh tế của cả nước. Thứ
ba, ngành ngân hàng đã hỗ trợ hiệu quả trong việc tạo việc làm mới, thu hút lao động có
trình độ cao, góp phần cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững. Như vậy, xét trên cấp độ
vĩ mô, một hệ thống ngân hàng tốt, kinh doanh có hiệu quả, có khả năng chống chọi với các
cú sốc tiêu cực, đóng góp tích cực vào sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia là mục
tiêu chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Trong đó, mức cung ứng
tín dụng của các ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tình
trạng sức khỏe của toàn hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng còn là nơi tích tụ, tập trung và thu hút mọi tiềm năng phục vụ cho mục
tiêu phát triển kinh tế, có tác dụng khuyến khích, hỗ trợ sự ra đời và phát triển của doanh
nghiệp. Nhờ có hoạt động của hệ thống ngân hàng và đặc biệt là hoạt động tín dụng, các
doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc công nghệ, tăng năng suất
lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên thực tế trong những năm gần đây cho thấy
ngân hàng chưa hoàn thành tốt vai trò của mình đối với nền kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh

tế ngoài quốc doanh. Quy mô tín dụng ngoài quốc doanh mới chiếm một phần rất nhỏ bé
trong tổng dư nợ, chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực này. Trong khi đây là khu
vực năng động nhất, đóng góp vào GDP ngày càng lớn, có số lượng cơ sở sản xuất kinh
doanh ngày càng tăng, nhất kể từ khi luật doanh nghiệp ra đời.
Đặc biệt trong năm 2011, để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng
Nhà nước liên tiếp sử dụng các công cụ của mình để từng bước thắt chặt tiền tệ, dẫn đến
tình trạng thiếu hụt tiền đồng nên ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các ngân hàng
thương mại làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị tổn thất và trì trệ.
Vì hoạt động tín dụng đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở cả cấp độ vĩ mô và hoạt
động kinh doanh của ngân hàng, nên việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng
tín dụng của ngân hàng là hết sức cần thiết. Nó cho chúng ta một bằng chứng khoa học cụ
thể để có thể giài thích hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại, qua đó góp nâng
cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Đó là lý do, tác giả chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh

3


hưởng đến mức cung ứng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.” để nghiên
cứu.
II.

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU :
Tín dụng Ngân hàng có tác động rất lớn đến hoạt động kinh tế, nhất là trong nền kinh

tế thị trường nó có vai trò khá quan trọng trong việc thúc đẩy các lực lượng sản xuất xả hội
phát triển. Nhờ có nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng mà các doanh nghiệp có điều kiện bổ
sung vốn thiếu hụt tạm thời hay mở rộng nguồn vốn đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh
doanh bình thường, mở rộng sản xuất , cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật công nghệ mới
tăng tính cạnh tranh. Tín dụng đã giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình sản xuất tiêu
thụ, tạo điều kiện duy trì mối quan hệ giữa sản xuất,lưu thông hàng hóa với tiêu dùng xã

hội.
Ngày nay trong quá trình toàn cầu hóa, quan hệ quốc tế ngày càng tăng cường, mỗi
quốc gia trở thành một bộ phận của thị trường thế giới, do đó tín dụng Ngân hàng trên lĩnh
vực tín dụng quốc tế cũng trở nên quan trọng giúp cho việc liên kết, chuyển giao công nghệ
giữa các nước cũng trở nên nhanh chóng, rút ngắn thời gian phát triển.
Như vậy hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại đã thúc đẩy lực lượng sản
xuất phát triển nhanh chóng ngay cả trong nước và quốc tế. Chúng ta biết rằng Có rất nhiều
yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng của NHTM bao gồm yếu tố chủ quan và yếu tố
khách quan. vấn đề đặt ra là trong tình hình kinh tế Việt Nam thì những yếu tố nào tác động
đến mức cung ứng tín dụng của Ngân hàng thương mai bao gồm cả yếu tố vĩ mô và vi mô.
Từ những quan điểm trên, nghiên cứu này sẽ cố gắng xác định các yếu tố chính tác
động đến lượng cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện trong
giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2011.
III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :
Đề tài cần đạt được các mục tiêu sau:
Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng tín dụng của các Ngân hàng
thương mại ở Việt Nam.

4


Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó lên mức cung ứng tín dụng của các
Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Đề nghị các giải pháp nhằm nâng cao mức cung ứng tín dụng của các Ngân hàng
thương mại ở Việt Nam

IV. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :
Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung ứng tín dụng của 30 Ngân
hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2011, bao gồm các cả
các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài.

Số liệu được lấy từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 30 Ngân hàng
thương mại ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2004-2011 và báo cáo của Ngân hàng
Phát triển Châu Á(ADB).
V. CƠ SỞ LÝ THUYẾT :
1. Cơ sở lý thuyết
Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
hoạt động cung ứng tín dụng của ngân hàng. Trong khi một vài nghiên cứu tập trung vào
việc tìm hiểu hoạt động cung ứng tín dụng của các ngân hàng ở một khu vực hay một nhóm
các quốc gia (Ví dụ như: nghiên cứu của Siregar, Reza và Choy (2009) ở khu vực Đông
Nam Á; Jane (2006) ở Bắc Phi,…) thì các nghiên cứu khác lại tập trung vào một quốc gia
cụ thể (Ví dụ như: nghiên cứu của Vincent Mok (2008) ở Trung Quốc; Ewert-Schenk và
Szczesny (2000) ở Đức, Yannis and Aristotelis(1998) ở Greece hay gần đây hơn là nghiên
cứu của Olokoyo(2011) ở Nigeria,…). Dù nghiên cứu trên một nhóm các quốc gia hay ở
một quốc gia riêng biệt thì các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của ngân
hàng cũng được chia làm hai loại: các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài.
Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của Ngân hàng
thương mại có thể định nghĩa là các nhân tố chịu ảnh hưởng bởi các các quyết định mang
tính chủ quan của ban lãnh đạo ngân hàng hay chính tiềm lực của chính mỗi Ngân hàng đó.
5


Các nhân tố này bao gồm: quy mô vốn, quy mô tiền gửi khách hàng, rủi ro thanh khoản, rủi
ro tín dụng, chính sách lãi suất, mức độ đa dạng hóa, chi phí vận hành, năng suất lao động,
tình trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,…
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của ngân hàng là
các nhân tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của các nhà quản trị ngân hàng, nó tượng trưng
cho các sự kiện diễn ra bên ngoài ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà quản trị vẫn có thể lường
trước được những thay đổi của môi trường bên ngoài và cố gắng xây dựng những chính sách
nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội phát triển cũng như hạn chế tối đa những tác động không
mong muốn do các nhân tố bên ngoài mang lại. Trong các nghiên cứu đã được thực hiện

trên thế giới, các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tín dụng của ngân
hàng bao gồm: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ lạm phát, tốc độ tăng
cung tiền, sự phát triển của thị trường chứng khoán, sự tự do hóa thị trường ngoại hối, sự tập
trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong khi điều tra các yếu tố tác động đến quyết định cho vay của các Ngân hàng
liên quan đến lãi suất, số tiền cho vay và tài sản thế chấp, Chodechai (2004) đã nhận xét
“ Các ngân hàng rất cẩn thận với các quyết định cho vay với lãi suất thấp vì thu nhập từ
tiền lãi vay không đủ bù đắp cho chi phí tiền gửi, chi phí hoạt động cũng như những rủi
ro thanh toán của người đi vay. Hơn thế nữa, nếu Ngân hàng tính phí lãi vay quá cao
cũng có thể xảy ra tình huống lựa chọn ngược cũng như các vấn vấn đề đạo đức cho
người đi vay”.
Theo quan điểm của Nwankwo (2000), thì hoạt động tín dụng tạo ra thu nhập lớn
nhất trong các hoạt động của Ngân hàng. Điều này giải thích vì sao các Ngân hàng
dành phần lớn tài nguyên của mình vào việc cho vay, tính toán , theo dõi và quản lý chất
lượng tín dụng. Nói cách khác, hoạt động tín dụng của Ngân hàng chịu tác dụng rất lớn
bởi các nguồn lực của chính ngân hàng đó.
Theo Adedoyin and Sobodun (1991), “ không còn nghi ngờ nào nữa, cho vay được
xem là trái tim của hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do đó việc quản lý Ngân hàng
đòi hỏi phải có kỹ năng và sự khéo léo” . Ezirim (2005), còn nhấn mạnh rằng “ Nhìn

6


chung, quyết định cho vay của Ngân hàng chứa đựng rất nhiều rủi ro vì vậy các nhà
phân tích tín dụng đòi hỏi phải có khả năng phân tích, trình bày, cơ cấu tốt cũng như
cần thận trọng và khéo léo trong các quyết định”
Osayameh (1996) , còn nhấn mạnh là “ mục tiêu cho vay chính của Ngân hàng
thương mại là tối đa hóa lợi nhuận”. Trong năm 2005, tổng tín dụng Ngân hàng ở
Nigeria tăng trưởng 30.8%. Một sự gia tăng đáng kinh ngạc, trong đó tín dụng của khu
vực tư nhân tăng 29.4 %. Do đó, việc quản lý nguồn lực cần vượt qua công nghệ truyền

thống mà chủ yếu dựa trên quy tắc ngón tay cái, linh cảm và kinh nghiệm. Sự phức tạp
của các giao dịch và khối lượng cho vay và quản lý tín dụng ở Nigeria đã kêu gọi việc
sử dụng các kỹ thuật, quản lý và nghiên cứu khoa học vào mục đích cho vay và quản lý
tín dụng.
Chizea (1994) , khẳng định rằng : “ Chắc chắn rằng một số chính sách tài chính và
tiền tệ tác động đến quyết định của công chúng và hoạt động cho vay của Ngân hàng . Ví
dụ như lãi suất quá thấp sẽ có tác động tiêu cực, lạm phát tăng làm giảm sức mua của
đồng tiền từ đó giảm lượng tiền gửi. Ngoài ra tâm lý sợ hãi, hoang mang củng gây tâm
lý tiêu cực trong hoạt động đầu tư”.
Goldfeld và Chandler (1980) cho rằng,"Các ngân hàng thương mại phải chú ý đến
khả năng thanh khoản hơn các tổ chức tài chính khác như công ty bảo hiểm. Vì phần lớn
tổng số tiền chi ra của Ngân hàng được đáp ứng từ số tiền gửi của khách hàng”.
Tương tự như vậy, John (1993) nhận xét rằng, "Việc tăng trưởng và phát triển của
các ngân hàng thương mại phụ thuộc vào mức độ các giao dịch tài chính an toàn và ít rủi
ro ". Sẽ rất rủi ro nếu ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động không an toàn và
không lành mạnh vì sẽ làm giảm niềm tin của công chúng.
Usman (1999), khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cho vay của các
ngân hàng thương mại ở Nigeria đã nói rằng “ Hoạt động của các ngân hàng thương mại
tại Nigeria bị ảnh hưởng xấu bởi một số công cụ chính sách quy định về hoạt động ngân
hàng. Công cụ này bao gồm một cơ cấu lãi suất quản lý cứng nhắc, chỉ đạo tín dụng, yêu
cầu dự trữ và các biện pháp kiểm soát thanh khoản ".
2. Các nghiên cứu trước
7


2.1. Mô hình của Felicia Omowunmi Olokoyo:
Năm 2011, khi nghiên cứu các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay của các Ngân
hàng ở Nigeria, Felicia Omowunmi Olokoyo đưa ra các giả thuyết về mối quan hệ tồn tại
giữa lượng vốn cho vay của Ngân hàng và các biến giải thích khác được xác định thông
qua khối lượng tiền gửi của khách hàng, danh mục đầu tư, tỷ lệ lãi suất, yêu cầu dự trữ

tiền mặt, hệ số thanh khoản, giao dịch ngoại hối và tổng sản lượng quốc nội. Ngoài ra,
còn một số yếu tố khác trong mô hình như chính sách của chính phủ về hoạt động Ngân
hàng như quyền kiểm soát của chính phủ hay hướng dẫn của cơ quan quản lý tiền tệ và
mối quan hệ trong quá khứ với khách hàng. Mô hình như sau :
LOB = f ( Vd, Ip, Ir, Rr, Lr, Fx, Gdp, Z ) = α0 + α1Vd + α2Ip + α3Ir + α4Rr +
α5Lr + α6Fx + α7Gdp + μ
- Z Các yếu tố khác trong mô hình.
-LOB: Biến phụ thuộc thể hiện mức cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thương
mại
- Vd: Khối lượng tiền gửi
- Ip: Danh mục đầu tư
- Ir: Lãi suất cho vay
- Rr: hệ số tiền mặt dữ trữ yêu cầu
- Lr: Hệ số thanh khoản
- Fx: Tỷ lệ giao dịch ngoại hối trung bình hàng năm của đồng tiền của Nigeria với
đồng USD
- Gdp: Tổng sản phẩm quốc nội
- μ: Sai số
-α0: hệ số gốc

8


-αis (i=1-7) : hệ số được ước lượng kỳ vọng của mô hìnhvới: α1, α2, α5, α6 và α7> 0
trong khi α3, α4 <0
Giả thiết của mô hình :
Ho: Không có quan hệ tồn tại giữa biến phụ thuộc( lượng tín dụng cung ứng ) và các
biến độc lập (khối lượng tiền gửi, Mức giao dịch ngoại hối, lãi suất, tỷ lệ tiền mặt dữ trữ, hệ
số thanh khoản ) .
H1 : Có tồn tại quan giữa biến phụ thuộc ( lượng tín dụng cung ứng ) và các biến độc

lập (khối lượng tiền gửi, Mức giao dịch ngoại hối, lãi suất, tỷ lệ tiền mặt dữ trữ, hệ số thanh
khoản ) .
Nghiên cứu này chỉ ra rằng :
Hoạt động cho vay của Ngân hàng ở năm trước có tác động cùng chiều với hoạt động
cho vay của năm hiện hành.
Khối lượng tiền gửi và danh mục đầu tư có tác động đến lượng cung ứng tín dụng
của Ngân hàng. Kết quả chỉ ra rằng cứ gia tăng khối lượng tiền gửi lên 1 triệu đô la Nigeria
thì mức cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thươn mại ở Nigeria tăng 3.18 triệu độ la
Nigeria
Kết quả cũng chi ra rằng có mối liên hệ giữa giao dịch ngoại hối và tổng sản phẩm
quốc nội với lượng tín dụng cung cấp bởi Ngân hàng. Cứ tăng thêm 1 USD giao dịch ngoại
hối sẽ làm tăng lượng tín dụng là 1.1 USD Nigeria và tổng sản phẩm quốc nội tăng thêm 1
triệu USD Nigeria sẽ làm lượng tín dụng cung ứng của Ngân hàng tăng lên tương ứng là và
2.4 triệu USD Nigeria.
Lãi suất, tỷ lệ dự trữ tiền mặt tối thiểu, hệ số thanh khoản có mối tương quan cùng
chiều với mức cung ứng tín dụng của Ngân hàng. Cứ 1% tăng lên của lãi suất ( lãi suất cho
vay ), tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hệ số thanh khoản sẽ làm tăng tương ứng 0.9%, 0.12% và
0.04% lượng tín dụng của Ngân hàng.
Từ đó cho thấy khối lượng tiền gửi, danh mục đầu tư, lệ giao dịch ngoại hối, và tổng
sản phẩm quốc nội có tương quan cùng chiều với hoạt động cho vay của Ngân hàng.

9


VI. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU
1. Mô hình nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu:
Sử dụng mô hình nghiên cứu Felicia Omowunmi Olokoyo làm nền tảng, có chỉnh sửa
cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, đề tài đưa ra mô hình dưới đây dựa trên
nghiên cứu dữ liệu từ các báo cáo tài chính của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam từ
năm 2004 đến năm 2011 . Mô hình dự kiến có một biến phụ thuộc và chín biến độc lập, cụ

thể là :
Mô hình 1 :
LOB1 = α0 + α1*TLd + α2*TLv + α3*QMn + α4*LSh + α5*GDP +
α6*QMt + α7*RRt + α8*CPh + α9*RRd

Mô hình 2 :
LOB1 = α0 + α1*TLd + α2*TLv + α3*QMn + α4*LP + α5*GDP +
α6*QMt + α7*RRt + α8*CPh + α9*RRd
Trong đó
-

TLd : Tỷ lệ tiền mặt dữ trữ so với tổng tài sản ( tiền mặt dự trữ bao gồm tiền mặt
dữ trữ bắt buộc tại Ngân hàng Trung ương, tiền mặt tại quỹ và tiền gửi tại các tổ
chức tín dụng trong nước và nước ngoài ) và được xác định theo công thức như
sau :
TLd = ( tiền mặt dữ trữ bắt buộc tại Ngân hàng Trung ương
+ tiền mặt tại quỹ
+ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài
) / Tổng tài sản.

10


-

TLv : Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của Ngân hàng thương mại so với tổng tài sản ( trong
đó vốn chủ sở hữu bao gồm vốn đầu tư ban đầu của chủ sở hữu và lợi nhuận giữ
lại qua từng năm ) và được xác định theo công thức :
TLv = vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản

-

QMn : Qui mô Ngân hàng được xác định bằng Logarit tổng tài sản của Ngân
hàng
QMn = Lg10 ( Tổng tài sản ).

-

LSh : Lãi suất huy động tiền gửi 12 tháng.

-

GDP : tổng sản phẩm quốc nội tương ứng từng năm

-

QMt : tỷ lệ tiền gửi của khách hàng so với tổng tài sản ( Tiền gửi khách hàng bao
gồm : tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác + tiền gửi của kho bạc nhà nước +
tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác + tiền gửi của người dân )
QMt = ( Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
+ Tiền gửi của kho bạc nhà nước
+ Tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác
+ Tiền gửi của người dân
) / Tổng tài sản

-

RRt : Rủi ro thanh khoản được xác định bằng chỉ số tiền mặt của Ngân hàng
RRt = Chỉ số tiền mặt = (tiền mặt+ chứng khoan khả mại)/ nợ ngắn hạn

-

CPh : chi phí hoạt động được đo lường bằng tổng chi phí hoạt động chia cho tổng
tài sản ( trong đó chi phí hoạt động bao gồm : Chi phí hoạt động được biểu hiện
bằng tổng chi phí tiền lương và thưởng, cũng như các chi phí để vận hành các trụ

11


sở của ngân hàng như chi phí khấu hao, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, chi phí sửa
chữa tài sản cố định, chi phí hành chính, chi phí bảo hiểm tiền gửi ) .
CPh = tổng chi phí hoạt động / cho tổng tài sản
-

RRd : Rủi ro tín dụng được đo lường bằng chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi chia
cho tổng dư nợ tín dụng.

RRd = Trích lập dự phòng nợ khó đòi / Tổng dư nợ tín dụng
-

LP : tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế từng năm tương ứng

-

LOB1 : Biến phụ thuộc của mô hình 1 đo lường lượng tín dụng cung ứng của các
Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

-

LOB2 : Biến phụ thuộc của mô hình 2 đo lường lượng tín dụng cung ứng của các

Ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

-

μ : Sai số

-

α0 : hệ số gốc

Với mô hình nghiên cứu và các biến vừa nêu trên, giả thuyết nghiên cứu được phát
biểu như sau:
H0: Không có mối quan hệ giữa LOB1 va LOB2 và các biến độc lập được chọn.
H1: Có mối quan hệ giữa LOB1 va LOB2 và các biến độc lập được chọn.

12


Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để xác định các yếu tố
ảnh hưởng đến LOB1 va LOB2. Do đó, kiểm tra giả thuyết H0 rằng mô hình không có ý
nghĩa trong dự đoán LOB1 va LOB2 được xác định qua việc các hệ số hồi quy ( α) có giá trị
bằng 0. Nếu tất cả các hệ số (α) bằng 0, điều này có nghĩa là không có mối quan hệ giữa
lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng và các biến xem xét. Nếu dữ liệu hỗ trợ cho việc chấp
nhận giả thuyết H1 , có thể kết luận rằng (α) âm hay dương là có ý nghĩa và thực sự có mối
quan hệ giữa lượng cung ứng tín dụng Ngân hàng và các biến xem xét.
H 0 : α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = α6 = α 7 = α8 = α9 = 0

H 1: α1 ≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ α5 ≠ α6 ≠ α7 ≠ α8 ≠ α9 ≠ 0

VII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

Sử dụng phương pháp định tính để xem xét, hệ thống hóa và tóm tắt tất cả những kết
quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được tiến hành ở trong và ngoài nước; thu thập
thông tin các số liệu trên báo cáo tài chính trên các website của các Ngân hàng thương mại
cổ ở Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán Hồ Chính Minh .
Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, chọn lựa các biến có liên quan đến đề
tài và dùng mô hình kinh tế lượng để xây dựng mô hình hồi qui.
13


VI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU :
Trong đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để tìm các yếu tố tác động đến lượng cung ứng tín dụng
của các Ngân hàng thương mai trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2011.
Nghiên cứu mô hình kinh tế lượng để xác định mối tương quan và định lượng mức
độ tác động của các yếu tố trên tới lượng cung ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại
ở Việt Nam.
Mô tả nguồn dữ liệu để phục vụ nghiên cứu.
Đưa ra kết quả thực nghiệm về mức độ tác động của từng yếu tố đó tới lượng cưng
ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Đưa ra các giải pháp để nâng cao mức cung ứng tín dụng cho các Ngân hàng thương
mại ở Việt Nam trong những năm tới.

VII. Ý NGHĨA :
Việc nghiên cứu sẽ giúp giải quyết câu hỏi các yếu tố nào tác động đến lượng cung
ứng tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam và lượng hóa mức độ tác động của
chúng.

14

Nghiên cứu này cũng sẽ giúp cho các Ngân hàng thương mại xem xét lại chính sách
cho vay, chiết khấu, đầu tư,….và đưa ra các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả cưng
ứng tín dụng trong các năm tới.
VIII. DỰ KIẾN KẾT CẤU ĐỀ TÀI :
Dự kiến kết cấu đề tài gồm 05 chương và được trình bày theo thứ tự dưới đây:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 4: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO :
TIẾNG VIỆT
1. Nguyễn Minh Kiều, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, Nhà xuất bản thống kê năm 2007.
2. Nguyễn Minh Kiều, “Tài chính doanh nghiệp”, Nhà xuất bản thống kê năm 2007
15


3. Hoàng Ngọc Nhậm, “Giáo trình Kinh Tế Lượng, Khoa toán thống kê”, Bộ Môn Toán
Kinh Tế - Trường ĐH Kinh Tế HCM
4. Hoàng trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Thống kê ứng dụng trong kinh tế”
5. Hoàng trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS”
TIẾNG ANH
1) Olokoyo, F (2011), “Determinants of Commencial Banks’Lending Behavior in
Nigeria”, International Journal of Financial Research, Vol 2, No, 2.
2) Mok, V. Yeung, G. Xu, X (2008), “The determinants of lending by banks in China”,
International Journal of Financial Research.
3)Ewert, R. Schenk, G. Szczesny, A (2000), “Determinants of bank lending performance
in Germany”, Schmalenbach Business Review, Vol. 52, pp. 344-62.
4) Rodriguez, F. Carbo, S (1998) “Microeconomic determinants of bank lending: an

application to the Spanish case”, Universidad de Granada and FUNCAS.
5) Ewert, R. Schenk, G (1998), “Determinants of Bank lending performance” CFS
Working Paper Nr. 98/06.

16