Nền Tảng Của Các Mô Hình Lý Thuyết Trò Chơi

Chương 2

Nền tảng của các
mô hình lý
thuyết trò chơi

To accompany
Quantitative

3-1

© 2003 by
Prentice Hall,


Mục tiêu
Học xong chương này, sinh viên có thể:

• Liệt kê các bước của quy trình ra
quyết định
• Mô tả các loại của môi trường ra
quyết định
• Sử dụng các giá trị xác suất ra quyết
định trong điều kiện có rủi ro.
• Ra quyết định trong điều kiện không
chắc chắn; trong đó có rủi ro nhưng
không biết xác suất.
• Sử dụng máy tính để giải quyết các
vấn đề ra quyết định căn bản 30
To accompany
Quantitative

3-2

© 2003 by
Prentice Hall,


Tóm tắt chương
3.1 Giới thiệu
3.2 Sáu bước trong lý thuyết quyết
định
3.3 Các loại môi trường ra quyết định
3.4 Ra quyết định trong điều kiện có
rủi ro
3.5 Ra quyết định trong điều không
chắc chắn
3.6 Phân tích biên tế với nhiều phương
án thay thế và trạng thái tự nhiên
To accompany
Quantitative

3-3

© 2003 by
Prentice Hall,


Giới thiệu
• Lý thuyết quyết định là phương
pháp phân tích có hệ thống

nhằm để xử lý các vấn đề.
• Một quyết định tốt là một quyết
định dựa trên logic.

To accompany
Quantitative

3-4

© 2003 by
Prentice Hall,


Sáu bước trong
lý thuyết quyết định
1) Xác định vấn đề một cách rõ ràng.
2) Liệt kê đầy đủ các khả năng, phương
án có thể lựa chọn để ra quyết định.
3) Xác định các kết quả có thể xảy ra
4) Liệt kê thu nhập, chi phí, lợi nhuận
(payoff) cho mỗi kết hợp giữa
phương án và kết quả.
5) Chọn một trong các mô hình lý
thuyết toán học thích hợp để áp
dụng.
6) Ứng dụng mô hình và ra quyết định
To accompany
Quantitative

3-5

© 2003 by
Prentice Hall,


Bảng quyết định của
cty Thompson Lumber

To accompany
Quantitative

3-6

© 2003 by
Prentice Hall,


Các loại môi trường ra
quyết định
• Loại 1: Ra quyết định trong điều kiện
chắc chắn
• Người ra quyết định: Biết chắc chắn
kết quả của một phương án.
• Loại 2: Ra quyết định trong điều kiện
có rủi ro.
• Người ra quyết định biết xác suất
của nhiều kết quả khác nhau.
• Loại 3: Ra quyết đinh trong điều kiện
không chắc chắn
• Người ra quyết định không biết xác

suất của các kết quả
To accompany
Quantitative

3-7

© 2003 by
Prentice Hall,


Ra quyết định ở
Nuclear World
Xác định
vấn đề

Thay thế Triti: vì nguồn cung
cạn kiệt vào năm 2011; làm
thế nào để sản xuất thêm

Thu thập
dữ liệu

11 phương án được đưa ra
Bộ năng lượng, văn phòng
chương trình,

Đưa ra
giải pháp

Tiếp tục thực hiện hai phương

án đã nghiên cứu trước

Thử nghiệm
gp

Thử nghiệm: lịch trình, năng
lực, chi phí môi trường p.tích

Phân tích
kết quả

Hai văn phòng mới: p.ứ hạt
nhân và p.ứ gia tốc

Áp dụngKQ

Kết quả được ứng dụng

XD m.hình

To accompany
Quantitative

3-8

© 2003 by
Prentice Hall,


Ra quyết định trong

điều kiện rủi ro
Giá trị tiền tệ kỳ vọng
n

EMV(phuong an) = ∑ so tien S j * P( S j )
j =1

trong do : n = so − luong − trang − thai − tu − nhien

EMV (một phương án) = (Số tiền ứng
với trạng thái tự nhiên thứ nhất X xác
suất trạng thái tự nhiên thứ nhất) +
(Số tiền ứng với trạng thái tự nhiên thứ
hai X xác suất trạng thái tự nhiên thứ
hai) + … + (số tiền ứng với trạng thái
tự nhiên cuối cùng X xác suất của
trạng thái này)
To accompany
Quantitative

3-9

© 2003 by
Prentice Hall,


Bảng quyết định của
Cty Thompson Lumber
Thị
trường

tốt
Phương án

Thị trường
xấu

Trạng thái tự nhiên

Xd nhà
máy lớn

200 $

-180$

10$

Xd nhà
máy nhỏ

100$

-20$

40$

Không làm
gì

0$

0$

Xác suất

0.5

0.5

To accompany
Quantitative

3-10

© 2003 by
Prentice Hall,


Giá trị kỳ vọng thông
tin hoàn hảo (EVPI)
• EVPI là giá trị căn cứ vào đó
người ta chi trả cho việc mua
thông tin.
• EVPI Là giá trị kỳ vọng trong
điều kiện thông tin hoàn hảo trừ
đi giá trị tối đa của kỳ vọng tiền
tệ.

To accompany
Quantitative

3-11

© 2003 by
Prentice Hall,


Giá trị kỳ vọng thông
tin hoàn hảo (EV | PI)

n

EV | PI = ∑
j=1

(ket qua tot nhat cua trang thai tu nhien)
* P(S j )

n = luong trang thai tu nhien.

To accompany
Quantitative

3-12

© 2003 by
Prentice Hall,

)

Giá trị kỳ vọng thông
tin hoàn hảo
• EVPI = EV|PI – Giá trị tối đa
EMV

To accompany
Quantitative

3-13

© 2003 by
Prentice Hall,


Giá trị kỳ vọng thông
tin hoàn hảo
Thị
trường
tốt
Phương
án
Xd nhà
máy lớn

Thị
trường
xấu

EMV

Trạng thái tự nhiên
200 $

Xd nhà
máy nhỏ

40$

Không
làm gì
Xác suất
To accompany
Quantitative

0
0.5
3-14

0.5
© 2003 by
Prentice Hall,


Giá trị kỳ vọng
thông tin hoàn hảo
EVPI = Giá trị kỳ vọng thông tin
hoàn hảo - max(EMV)

= $200,000*0.50 + 0*0.50

- $40,000

= $60,000

To accompany
Quantitative

3-15

© 2003 by
Prentice Hall,


Tổn thất cơ hội
kỳ vọng
• EOL là chi phí của việc không
chọn đúng giải pháp tốt nhất
• EOL = Giá trị hối tiết kỳ vọng

To accompany
Quantitative

3-16

© 2003 by
Prentice Hall,


Tính EOL
Bảng tổn thất cơ hội

Phương án

Thị trường
tốt

Thị trường
xấu

Xd nhà
máy lớn

200 – 200

0-(-180)

Xd nhà
máy nhỏ

200 – 100

0-(-20)

200 - 0

0-0

0.5

0.5

Không làm
gì
Xác suất

To accompany
Quantitative

3-17

© 2003 by
Prentice Hall,


Bảng tổn thất cơ hội
(tt)
Phương án

Thị trường
tốt

Xd nhà
máy lớn

Thị trường
xấu

0

180

Xd nhà
máy nhỏ

100

20

Không làm
gì

200

0

Xác suất

0.5

0.5

To accompany
Quantitative

3-18

© 2003 by
Prentice Hall,


Bảng tổn thất cơ hội

Phương án

EOL

Xd nhà
máy lớn

0.5*(0) +
0.5*(180)

90

Xd nhà
máy nhỏ

0.5*(100) +
0.5* (20)

60

0.5*(200) +
Không làm gì
0.5*(0)

100

Xác suất

0.5

To accompany
Quantitative

0.5

3-19

© 2003 by
Prentice Hall,


Phân tích độ nhạy
EMV(Nhà máy lớn) = $200P - (1-P)
$180
EMV(Nhà máy nhỏ) = $100P $20(1-P)
EMV(Do Nothing) = $0P + 0(1-P)

To accompany
Quantitative

3-20

© 2003 by
Prentice Hall,


Phân tích độ nhạy (tt)
250000

EMV Values

200000
150000

Point 1
Point 2
Small Plant

100000
50000
0
-50000 0
-100000

0.2

0.6

0.8

Large Plant EMV

-150000
-200000

To accompany
Quantitative

0.4

Values of P

3-21

© 2003 by
Prentice Hall,

1


Ra quyết định trong điều
kiện không chắc chắn
• Maximax
• Maximin
• Khả năng xảy ra như
nhau(Laplace)
• Tiêu chí Herwicz
• Minimax

To accompany
Quantitative

3-22

© 2003 by
Prentice Hall,


Ra quyết định trong điều
kiện không chắc chắn

Maximax - Chọn phương án có kết
quả mang lại cao nhất
Trạng thái tự nhiên
Phương án

Thị trường
tốt

Thị trường
xấu

Xd nhà
máy lớn

200

-180

Xd nhà
máy nhỏ

100

-20

0

0

Không làm gì

Xác suất
To accompany
Quantitative

0.5
3-23

0.5
© 2003 by
Prentice Hall,


Ra quyết định trong điều
kiện không chắc chắn
Maximin - chọn giá trị lớn nhất trong
các kết quả (outcome) nhỏ nhất của
mỗi phương án
Trạng thái tự nhiên
Phương án

Thị trường
tốt

Thị trường
xấu

Xd nhà
máy lớn

200

-180

Xd nhà
máy nhỏ

100

-20

0

0

Không làm gì
Xác suất
To accompany
Quantitative

0.5
3-24

0.5
© 2003 by
Prentice Hall,


Ra quyết định trong điều
kiện không chắc chắn
Xảy ra như nhau - giả sử mọi trạng thái

tự nhiên điều có xác xuất xảy ra như
nhau. Chọn phương án có kết quả
trung bình lớn nhất.

Trạng thái tự nhiên
Phương
án

Thị
trường
tốt

Thị
trường
xấu

TB

Xd nhà
máy lớn

200 $

-180$

10$

Xd nhà
máy nhỏ

100$

-20$

40$

Không
To accompany
làm gì
Quantitative

0$
3-25

0$by 0
© 2003
Prentice Hall,