Thuyết trình ổn định thất bại và phá sản ngân hàng thương mại

Đề tài 7
Ổn định, thất bại và phá sản ngân
hàng thương mại


• Danh sách nhóm

1
2
3
4
5
6

Nguyễn Văn Hư
Tống Thanh Hằng
Trương Hoàng Giang
Lê Bá Hanh
Châu Thị Hồng Vy
Nguyễn Thị Đồng Diễm


A. Lý thuyết
I. Ổn định ngân hàng thương mại:
1. Khái niệm:
2. Vai trò của ổn định NHTM
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và các nhân tố
II. Thất bại và phá sản Ngân hàng thương mại
1. Khái niệm:
2. Nguyên nhân dẫn đến thất bại ngân hàng
3. Hệ quả của thất bại ngân hàng

B. Thực trạng
1. Đánh giá tính ổn định của hệ thống NHTM Việt Nam
2. Khung pháp lý Việt Nam có cho phép NHTM phá sản chưa?
3. Được và mất nếu cho phép NHTM VN phá sản


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
1. Khái niệm
Theo Eric S. Rosengren, Chủ tịch và CEO Ngân hàng dự trữ liên bang Boston
Sự ổn định tài chính phản ánh khả năng của hệ thống tài chính duy trì cung cấp các dịch
vụ trung gian tín dụng và thanh toán cần thiết trong nền kinh tế để tiếp tục trên con đường
phát triển của mình.
Bất ổn tài chính xảy ra khi có vấn đề (hoặc dấu hiệu về các vấn đề tiềm tàng) trong tổ
chức, thị trường, hệ thống thanh toán, hoặc các hệ thống tài chính nói chung làm giảm đáng
kể nguồn cung của các trung gian tín dụng dịch vụ - để tác động đáng kể hoạt động nền
kinh tế.


I. Ổn định ngân hàng thương mại:

2. Vai trò
Trung gian tài chính: ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong
việc kết nối bản người đi vay và người cho vay
Chuyển đổi kỳ hạn ", từ kỳ hạn ngắn cho người gửi tiền chuyển thành ngày đáo hạn
dài hơn đối với khách hàng vay, các trung gian tài chính cũng thực hiện một
"chuyển đổi rủi ro


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
Chủ sở hữu

Ổn định NH

Cạnh tranh
Minh bạch

3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và các nhân tố


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và tính minh bạch
Erlend W. Nier (2005)
Tác động Ex te của minh bạch. ( tác động before the event)
Minh bạch ngân hàng làm tăng sự nhạy cảm của ngân hàng đối với và điều này rủi ro gặp
phải và sau đó có thể tạo động lực cho các ngân hàng để kiểm soát rủi ro của mình.
Nỗ lực này đến phiên nó lại xác định rủi ro vỡ nợ của ngân hàng, vì việc gia tăng giám sát
được giả định là có liên quan với xác suất thất bại thấp.
Nếu như không có sự minh bạch, ngân hàng sẽ đưa ra lựa chọn mức giám sát thấp hơn,
dẫn đến rủi ro cao. Nếu tính minh bạch tăng, giám sát cao và do đó có rủi ro có thể được
theo dõi rõ ràng hơn, điều này cũng ngụ ý rằng các ngân hàng sẽ phải đối mặt với chi phí
tài trợ ngắn hạn cao hơn cho các cấp thấp của nỗ lực sàng lọc.


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và tính minh bạch
Erlend W. Nier (2005)
Tác động Ex post của tính minh bạch ( tác động after the event)
Tăng mức độ minh bạch có thể làm giảm rủi ro chấp nhận bởi ngân hàng và cải thiện ngân
hàng ổn định
Tính minh bạch có thể là 'xấu' ex post nếu nó tiếp tục gây bất ổn cho các ngân hàng bị ảnh

hưởng bởi những cú sốc ngoại sinh. Đặc biệt, một trong những lo ngại đó là phản ứng của
thị trường có thể làm trầm trọng thêm vị thế của một ngân hàng đó đang bị suy yếu tạm
thời và khả năng thu hồi là kém.
Tính minh bạch có thể là 'tốt' ex post nếu nó hạn chế sự lây lan thông tin cho các ngân hàng
không bị tác động.


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và cạnh tranh
Elena Carletti and Philipp Hartmann, (2002)
Các ngân hàng và hệ thống ngân hàng có một địa vị đặc biệt, chủ yếu là bởi vì chúng được
coi là dễ bị mất ổn định hơn so với các công ty hoặc các lĩnh vực khác
Về mặt tài sản, theo ngân hàng điểm truyền thống chuyên trong việc đánh giá tính khả thi
tương đối và khả năng sinh lời của dự án đưa ra bởi các nhà doanh nghiệp và dựa trên sản
xuất thông tin của họ trên các dự án này, họ cho vay đối với các doanh nghiệp.
Về phía trách nhiệm, theo các ngân hàng quan điểm truyền thống họ đặc biệt dựa vào một
mức độ đáng kể trên (nhiều nhỏ) tiền gửi ngắn hạn, sau đó đầu tư dài hạn các khoản vay
cho các công ty sản xuất


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và cạnh tranh
Elena Carletti and Philipp Hartmann, (2002)
Thời gian gần đây nhiều ngân hàng đang tham gia sâu vào thị trường liên ngân hàng và hệ
thống thanh toán cho vay
Có sự liên hệ chặt chẽ giữa việc thực hiện các khoản thanh toán có giá trị lớn giữa chính
ngân hàng và các hoạt động của khách hàng của mình
Các lỗ hổng và gần đây hơn đến các vấn đề trên thị trường liên ngân hàng đại diện cho
nguồn gốc của mối quan ngại về sự bất ổn ngân hàng có xuất xứ từ các trách nhiệm pháp
lý bên vốn của bảng cân đối

I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và cạnh tranh
Elena Carletti and Philipp Hartmann, (2002)
Một câu hỏi quan trọng là phải có sự cạnh tranh ở mức độ chính sách được áp dụng cho
khu vực ngân hàng. Cụ thể hơn, điều tra xem liệu các đặc trưng của khu vực này liên quan
đến các vấn đề ổn định nêu ra ở trên và liên quan quy định và sắp xếp mạng lưới an toàn,
có bất kỳ liên kết để cạnh tranh hoặc chính sách cạnh tranh
Quá nhiều cạnh tranh là có hại trong ngân hàng, vì nó làm giảm lợi nhuận của các ngân
hàng và làm trầm trọng thêm các vấn đề của quá chấp nhận rủi ro, sau đó cạnh tranh nên
được giới hạn trong ngân hàng và chính sách cạnh tranh nên thực hiện theo tiêu chuẩn
nghiêm ngặt hơn.


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và chủ sở hữu
Thorsten Beck et al, (2009)

Ngân hàng liên doanh ổn định hơn ngân hàng tư nhân và quỹ tiết kiệm, trong khi
quỹ tiết kiệm cũng ổn định hơn các ngân hàng tư nhân.
Mức độ ổn định về lợi nhuận của Ngân hàng liên doanh cao hơn ngân hàng tư
nhân và cao hơn so với các ngân hàng tiết kiệm. Ngay cả sau khi kiểm soát một
loạt các đặc điểm của ngân hàng khác mà thay đổi hình thức sở hữu, ngân hàng
liên doanh là đáng kể xa khả năng thanh toán hơn cả tiền tiết kiệm và các ngân
hàng tư nhân.


I. Ổn định ngân hàng thương mại:
3. Mối quan hệ giữa ổn định ngân hàng và chủ sở hữu

Thorsten Beck et al, (2009)

Quy mô của ngân hàng có ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định của ngân hàng cho
các ngân hàng tư nhân, nó lại có tác động tích cực đến quỹ tiết kiệm và ngân hàng
liên doanh
Mối quan hệ tiêu cực của kích thước các ngân hàng tư nhân với nguy cơ thất bại,
nguy cơ cho vay và xác suất rủi ro cho thấy rằng ngân hàng tư nhân có thể được
hưởng lợi từ hiện tượng Too-Big-To-Fail, và do đó đảm nhận nhiều rủi ro liên quan
đến vốn của họ hơn so với các ngân hàng tư nhân nhỏ hơn


II. Thất bại, phá sản NHTM:

1. Khái niệm
Theo FDIC “A bank failure is the closing of a bank by a federal or state banking

regulatory agency. Generally, a bank is closed when it is unable to meet its obligations
to depositors and others.”
Theo Marco (2005) Definition of failure Most empirical studies on banking
failures consider a financial institution (bank) to have failed if it either received
external support or was directly closed.


II. Thất bại, phá sản NHTM:
1. Khái niệm
Theo Bongini, Claessens, and Ferri (2001); Gonzalez-Hermosillo (1999)

a financial institution will be considered to have failed if it fits into any of the
following categories:
(i) the financial institution was recapitalized by either the central bank or an agency

specifically created to address the crisis, and/or required a liquidity injection from the
monetary authority;
(ii) the financial institution’s operations were temporarily suspended (“frozen”) by the
government;
(iii) the government closed the financial institution;
(iv) the financial institution was absorbed or acquired by another financial institution.


II. Thất bại, phá sản NHTM:

1. Khái niệm
Theo luật phá sản Việt Nam 2014
“Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án
nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh
toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời
hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”


II. Thất bại, phá sản NHTM:
2. Nguyên nhân dẫn đến thất bại ngân hàng
Theo tổng hợp của Ovidiu STOICA và Bogdan CĂPRARU (2009):
Do các quy định và giám sát yếu kém
Sự tương tác giữa kinh tế vi mô của các trung gian tài chính tư nhân và các chính sách kinh
tế vĩ mô của chính phủ.
Giám sát hiệu quả tài chính, các cú sốc kinh tế vĩ mô, vốn lý không đầy đủ, thẩm định tín
dụng không đúng cách, lựa chọn nghèo của người vay, nợ xấu, suy giảm vị trí vốn ngân
hàng, chi phí hoạt động không cân xứng, chi phí nặng nề về tài sản cố định của ngân hàng,
tiếp xúc quá nhiều với ngành công nghiệp bất động sản, chính trị can thiệp (chính phủ),
không đủ cung cấp, gian lận và quản lý rủi ro hối đoái.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẤT BẠI NH
• Không đủ vốn
• Các khoản vay vào các kỳ hạn dài cho chủ sở hữu bất động sản
• Các hoạt động giảm cấp cho thương nhân vỡ nợ,
• Cấp một khoản vay lớn cho nhà nước mà không có bất kỳ cơ hội để được
hoàn trả, tham gia vào những suy đoán (bao gồm cả suy đoán thị trường
chứng khoán ) và các hoạt động mạo hiểm.


NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẤT BẠI NH
•
•
•
•
•
•
•
•

Rủi ro hệ thống (do sự sụp đổ của một số ngân hàng lớn ở nước ngoài)
Thất bại trong quản lý ngân hàng
Bất chấp tối thiểu quy định bảo đảm an toàn
Cho vay lớn mà không có bảo đảm
Do các khoản vay dài hạn với lãi suất cố định
Sự can thiệp của nhà nước
Đầu tư nguy hiểm, kế toán giả mạo, thiếu kiểm soát ngân hàng đầy đủ, quy định và giám sát.
Môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi, hoạt động ngân hàng đầu tư của của nhà nước (ở một số
ngân hàng nhà nước lớn thuộc sở hữu)
• quy định và giám sát không đầy đủ.

II. Thất bại, phá sản NHTM:

3. Hệ quả của thất bại ngân hàng
Theo tổng hợp của Ovidiu STOICA và Bogdan CĂPRARU (2009):


HỆ QUẢ CỦA THẤT BẠI NGÂN HÀNG
• Một ngân hàng sụp đổ dẫn đến lây lan đến phá sản khác, các giai đoạn
“run bank”-> công chúng mất niềm tin vào hệ thống tài chính->chi tiêu
công để giải quyết cuộc khủng hoảng và sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô
với các hiệu ứng tăng trưởng kinh tế

• Các cơ quan công quyền sẽ gây trở ngại cho việc bảo vệ sự ổn định tài
chính, điều này trở thành một mục tiêu của các nền kinh tế chính trị.


HỆ QUẢ CỦA THẤT BẠI NGÂN HÀNG
• Những thất bại của ngân hàng đã có tác động tiêu cực lớn, tạo ra chi phí
cá nhân (đối với các cổ đông, khách hàng và chủ nợ), cũng như các chi phí
xã hội quan trọng và ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.


HỆ QUẢ CỦA THẤT BẠI NGÂN HÀNG
• Sự ảnh hưởng nhà nước, sự tham gia trong lĩnh vực ngân hàng hóa trong
các quyết định của Chính phủ ưu tiên tín dụng các công ty từ các lĩnh vực
năng lượng và nông nghiệp, bất chấp kinh tế và tài chính hoàn cảnh của
họbiến dạng trong ngân hàng hệ thống, khuyến khích sự cạnh tranh và
làm xấu đi tình hình tài chính của một số ngân hàng nhà nước

B. Thực trạng
1. Đánh giá tính ổn định của hệ thống
NHTM Việt Nam


Đánh giá sự ổn định của NHTM thông qua các chỉ tiêu cơ bản