Bài giảng phân tích định lượng trên phần mềm stata ths bùi ngọc toản

Phân tích định lượng
trên phần mềm Stata

Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM

Email:
Website: />
NỘI DUNG CHÍNH

 Tổng quan về nghiên cứu định lượng
 Tiến trình thiết lập mô hình nghiên cứu;
 Cách thức lựa chọn phần mềm thống kê
trong nghiên cứu định lượng.
 Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
 Giới thiệu phần mềm Stata;
 Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình
huống cụ thể.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Tiến trình thiết lập mô hình
(1) Xác định vấn đề nghiên cứu

(2) Xây dựng mô hình nghiên cứu

(3) Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình

(4) Thảo luận kết quả mô hình
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu
Thế nào là vấn đề nghiên cứu?
Là một tình trạng cần có giải pháp, cần có sự cải thiện hay sự
thay đổi (Adebo, 1974).
Là bước đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình nghiên cứu.
Là đích đến cuối cùng của cả một lộ trình.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu xuất phát từ đâu?
Đọc các tài liệu nghiên cứu trước  phát hiện những điều chưa
rõ  muốn chứng minh lại.
Trong các cuộc tranh cãi tại các Hội thảo,…  nghiên cứu
nhận định lại.
Trong thực tế hoạt động kinh tế - xã hội.
Từ những bức xúc nghe được từ dư luận.
Sự tò mò của bản thân người nghiên cứu.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu
Vấn đề nghiên cứu phải đảm bảo điều gì?

Có ý nghĩa khoa học.
Có ý nghĩa thực tiễn.
Tính cấp thiết.
Phù hợp với sở thích của người nghiên cứu.
Vấn đề nghiên cứu phải cụ thể, không quá rộng.
Có thể thu thập được dữ liệu.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu

Vấn đề thực tế, bức xúc

Khả năng thoát nghèo của
người dân vay vốn tại Ngân
hàng Chính sách xã hội
tỉnh Kon Tum

Vấn đ
ề
nghiê
n
cứu

Tình trạng cần có giải pháp

Đảm bảo các điều kiện
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu

Tỷ suất sinh lợi
của ngân hàng A

Ý định đầu tư chứng khoán
của sinh viên Khoa Tài chính
– Ngân hàng

T ác động
của chi
tăng trư
ti
ởng kinh êu công đến
tế Việt
Nam
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu
Tìm hiểu cơ
sở lý thuyết

Thiết lập mô
hình nghiên cứu

Xây dựng giả
thuyết nghiên cứu

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu
Xác định các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng
thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân
hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết
về khả năng thoát nghèo
của người dân

Thiết lập mô
hình nghiên cứu

Xây dựng giả
thuyết nghiên cứu
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 3: Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình

Dữ liệu

Phân tích

Dữ liệu được từ
các nguồn sơ
cấp, thứ cấp

Tùy vào vấn đề

nghiên cứu, loại
dữ liệu, giả
thuyết nghiên cứu
sẽ lựa chọn kỹ
thuật phân tích
thích hợp

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Bước 3: Thu thập dữ liệu và phân tích mô hình
Xác định các yêu tố ảnh hưởng đến khả năng
thoát nghèo của người dân vay vốn tại Ngân
hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum
Phân tích
Dữ liệu

Dữ liệu được thu thập
qua quá trình khảo sát
204 khách hàng của
Ngân hàng Chính sách
Xã hội tỉnh Kon Tum.

Nghiên cứu sử dụng
phương pháp nghiên
cứu định lượng trên
các công cụ phân tích:
Excel, Stata.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Bước 4: Thảo luận kết quả mô hình
1

Giải thích ý nghĩa của kết quả mô hình

2

Ý nghĩa của kết quả mô hình đối với
vấn đề nghiên cứu
3

Thảo luận giá trị của kết quả mô hình
đối với thực tiễn

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Cách thức lựa chọn phần mềm thống kê trong nghiên
cứu định lượng

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Giới thiệu phần mềm Stata
 Phần mềm Stata là gì?
 Khi nào sẽ sử dụng phần mềm Stata?
 Làm sao để sử dụng phần mềm Stata một cách hiệu quả nhất?

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Tình huống nghiên cứu:
Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến rủi ro tín
dụng tại các NHTM Việt Nam

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Tên biến

Kỳ vọng
tương
quan

Các nghiên cứu

Cách tính

Biến phụ thuộc
Rủi ro tín dụng

(LLRi,t)

Daniel Foos & ctg
(2010)

Giá trị trích lập dự phòng rủi ro
tín dụng ngân hàng i năm t / Tổng
dư nợ ngân hàng i năm (t-1)

Các biến độc lập
Quy mô ngân
hàng (SIZEi,t)

(-/+)

Daniel Foos & ctg
(2010)

Logarit của tổng tài sản

Tăng trưởng
kinh tế (GDPt)

(-)

Daniel Foos & ctg
(2010)

Tỷ lệ tăng trưởng GDP

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Phương pháp thu thập số liệu
Bài nghiên cứu sử dụng số liệu từ các báo cáo tài chính
đã kiểm toán được công bố trên website của 10 NHTM
tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013.
Riêng biến tỷ lệ tăng trưởng GDP được thu thập từ
website của World Bank.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 1: Khởi động Stata
Stata được khởi động tương tự như các chương trình tin
học ứng dụng khác, bằng cách click vào biểu tượng
của Stata:

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Giao diện Stata 11:
Command: cửa sổ
lệnh, là nơi để nhập
các câu lệnh cần thực
hiện.
Results: cửa sổ kết
quả, để hiện thị kết quả
thực thi các câu lệnh.
Review: cửa sổ xem lại, nơi liệt kê tất cả các câu lệnh đã sử
dụng từ khi Stata được khởi động.
Variables: cửa sổ tên biến, liệt kê danh sách các biến đang được
sử dụng.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 2: Nhập và lưu số liệu
 Mở file số liệu đang có:
File số liệu Stata có thể được mở bằng lựa chọn Open trên thực
đơn File, hoặc nút Open trên thanh công cụ Tool Bar.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 2: Nhập và lưu số liệu
 Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím:
 Sử dụng cửa sổ Data Editor (Edit); hoặc từ cửa sổ Command,

gõ lệnh edit. Sau đó, nhập dữ liệu trong cửa sổ này.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 2: Nhập và lưu số liệu
 Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím:
 Stata cho phép nhập số liệu từ các file số liệu trên Excel.
Chúng ta có thể dùng lệnh Copy và Paste để nhập số liệu này
vào Stata. Vì dòng đầu tiên là tên biến nên chú ý chọn mục
“Treat first row as variable name” trong hộp hội thoại hiện ra
sau khi dán dữ liệu.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 2: Nhập và lưu số liệu
 Lưu trữ số liệu:
Việc lưu trữ số liệu có thể thực hiện bằng các tùy chọn Save
hoặc Save as ở trong thanh thực đơn; hoặc nút Save trên
thanh công cụ.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 2: Nhập và lưu số liệu

 Lưu các thao tác thực hiện lệnh và kết quả phân
tích:
Thực hiện các bước sau: File / Log / Begin…
Khi kết thúc quá trình lưu thao tác thực hiện lệnh và
kết quả phân tích thì thực hiện các bước sau: File /
Log / Close

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 3: Để Stata xử lý số liệu theo dạng bảng
 Cú pháp:
xtset <biến chỉ định chéo> <biến chỉ định thời gian>
 Áp dụng:

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
Bước 4: Tạo các biến mới (Lấy Logarit của biến
tổng tài sản)
 Cú pháp:
generate <biến mới> = <biểu thức> [điều kiện] [phạm
vi]
 Áp dụng:

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 5: Thống kê mô tả
Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ
liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm như: tổng số mẫu quan
sát, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.
 Cú pháp:
summarize [danh sách biến] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy
chọn]
 Áp dụng:

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 6: Phân tích tương quan
Phân tích tương quan cho ta thấy mức tương quan giữa các biến trong
mô hình nghiên cứu.
 Cú pháp:
correlate [danh sách biến] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy chọn]

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 6: Phân tích tương quan
 Áp dụng:

Dựa vào bảng phân tích tương quan trên, ta thấy:
Biến GDPt có tương quan ngược chiều với LLRi,t

Biến SIZEi,t tương quan cùng chiều với LLRi,t
Kết quả tương quan trên phù hợp với hầu hết các nghiên cứu
trước trên thế giới và phù hợp với kỳ vọng của tác giả trong giai
đoạn nghiên cứu này tại Việt Nam.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 7: Phân tích hồi quy (phương pháp bình phương nhỏ nhất
OLS)
 Cú pháp:
regress <biến phụ thuộc> [danh sách biến độc lập] [điều kiện] [phạm vi]
[quyền số] [, tùy chọn]

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 7: Phân tích hồi quy (phương pháp bình phương nhỏ nhất
OLS)
 Áp dụng:

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Kiểm định không có sự tự tương quan giữa các biến độc lập trong
mô hình (không bị hiện tượng đa cộng tuyến)

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình tương quan
tuyến tính với nhau. Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết không
bị hiện tượng đa cộng tuyến bằng cách dùng chỉ tiêu VIF.
 Cú pháp: vif

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Kiểm định không có sự tự tương quan giữa các biến độc lập trong
mô hình (không bị hiện tượng đa cộng tuyến)
 Áp dụng:

 VIF của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 10 nên hiện
tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đánh giá là
không nghiệm trọng.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Kiểm định phương sai của sai số không đổi (không bị hiện tượng
phương sai thay đổi)
 Giả thuyết về phương sai của sai số không đổi:

 Khi giả thuyết trên bị vi phạm thì có hiện tượng phương sai thay đổi
Phương sai của sai số thay đổi sẽ làm cho các kiểm định hệ số hồi quy
không còn đáng tin cậy.

Ta có thể dùng kiểm định White để phát hiện, với giả thuyết H0: không
có hiện tượng phương sai thay đổi.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Kiểm định phương sai của sai số không đổi (không bị hiện tượng
phương sai thay đổi)
 Cú pháp: imtest,white
 Áp dụng:

 Nhận xét: Với mức ý nghĩa 5%, ta có: Prob = 0.8988 > 5%
nên chấp nhận giả thuyết H0  mô hình không có hiện
tượng phương sai thay đổi.
Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Kiểm định giữa các sai số không có mối quan hệ tương quan với
nhau (không bị hiện tượng tự tương quan)
 Giả thuyết các sai số không có mối quan hệ tương quan với nhau

 Khi giả thuyết trên bị vi phạm thì có sự tự tương quan
Giữa các sai số có mối quan hệ tương quan với nhau sẽ làm cho các kiểm
định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy.
Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết không bị tự tương quan trên
dữ liệu bảng, với giả thuyết H0: không có sự tự tương quan.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Kiểm định giữa các sai số không có mối quan hệ tương quan với
 Cú pháp: xtserial <biến phụ thuộc> <các biến độc lập>
 Áp dụng:

Với mức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định cho kết quả là: Prob =
0.2924.
Vậy, Prob > 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H0  không có sự tự
tương quan.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy
 Tổng hợp kết quả kiểm định
Qua kết quả kiểm định từng phần ở trên, ta thấy: mô hình nghiên cứu
không có phương sai thay đổi, hiện tượng đa cộng tuyến được đánh
giá là không nghiêm trọng và mô hình không có sự tự tương quan
giữa các sai số. Vì vậy, kết quả mô hình nghiên cứu theo phương
pháp OLS là đáng tin cậy.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 9: Phân tích kết quả hồi quy

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 9: Phân tích kết quả hồi quy
Với biến phụ thuộc là LLRi,t, sau khi tiến hành kiểm định các giả thuyết
hồi quy của phương pháp OLS, ta được kết quả như sau:
 Biến GDPt có tác động ngược chiều, mạnh nhất (-0.3160) đến biến
LLRi,t với mức ý nghĩa 10%;
 Biến SIZEi,t tác động cùng chiều (0.0024) đến biến LLRi,t với mức ý
nghĩa 1%.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản

Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống
 Bước 9: Phân tích kết quả hồi quy
 Kiểm định độ phù hợp của mô hình:
- Mô hình có mức ý nghĩa là Prob = 0.0054 < 1% nên ta bác bỏ giả thiết
H0 (H0: hệ số hồi quy của các biến độc lập bằng 0). Vậy mô hình phù
hợp với tập dữ liệu và sử dụng được.
- Hệ số xác định R2 = 0.1676 = 16.76%, điều này có nghĩa là 16.76%
mức độ biến động về rủi ro tín dụng của các NHTM VN sẽ được giải
thích bởi các yếu tố là các biến độc lập đã được chọn đưa vào mô
hình.

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata

Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản


Thảo luận

Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata
Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản