TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG CÁC NĂM 2008 2013

BỘ MÔN
LOGO

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM TRONG CÁC NĂM
2008-2013
GVHD:
Nhóm TH:
Lớp:
Khóa:

PGS. TS. Trương Quang Thông
Nhóm 4
GĐ A.207
23

Danh sách nhóm
1. Nguyễn Thành Đồng

3. Phạm Uy

2. Nguyễn Trọng Nguyễn

4. Đoàn Trần Lê Uyên


NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Cơ sở lý thuyết về thanh khoản & rủi ro

thanh khoản

Tổng quan bối cảnh kinh tế và các diễn biến
chính sách 2008-2013

Thực trạng thanh khoản của hệ thống ngân
hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt ra


KHÁI NIỆM
- Thanh khoản: dựa vào cả hai cách tiếp cận từ tài
sản và nguồn vốn, thanh khoản là khả năng tiếp cận
các tài sản và nguồn vốn với một chi phí hợp lý để
phục vụ các nhu cầu khác nhau của ngân hàng.
- Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà ngân hàng thiếu
khả năng thanh toán, do không có khả năng chuyển
đổi tài sản thành tiền, hoặc không có khả năng huy
động vốn, vay mượn để đáp ứng các hợp đồng đã
cam kết trước đó


Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

1

Nguồn vốn của bảng cân đối kế toán

2

Tài sản của bảng cân đối kế toán

3
4

Thiếu ngân quỹ để đáp ứng các nhu cầu của
các bên đối tác

Nguyên nhân khác


Các phương pháp đo lường trạng thái thanh khoản
của ngân hàng
PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
 Thanh khoản tăng khi tiền gửi tăng và cho vay giảm, thanh khoản giảm
khi tiền gửi giảm và cho vay tăng
 Khe hở được đo bằng độ chênh lệch giữa tổng vốn và sử dụng vốn

PP tiếp cận cấu trúc vốn
 Tiền gửi và các nguồn vốn khác của ngân hàng được chia thành nhiều
nhóm dựa trên khả năng bị rút vốn khỏi ngân hàng
 Phải dành riêng một phần vốn thanh khoản tùy theo những nguyên tắc
quản lý đối với mỗi nhóm trên

PP tiếp cận chỉ số thanh khoản
 Trạng thái ngân quỹ = ngân quỹ và các tiền gửi tại các ngân hàng / tổng
tài sản
 Chứng khoán thanh khoản = Chứng khoán chính phủ / tổng tài sản.
 Hệ số tiền nóng = tài sản thị trường tiền tệ/ nợ trên thị trường tiền tệ
 Hệ số thành phần tiền gửi = Tiền gửi giao dịch/tiền gửi định kỳ

Các chiến lược quản trị thanh khoản
Dựa vào tài sản
 Nắm giữ các tài sản có tính thanh khoản cao, khi nhu cầu thanh khoản
xuất hiện, ngân hàng sẽ sử dụng phần dự trữ tiền mặt và tiến hành bán
một số tài sản cho tới khi toàn bộ nhu cầu được đáp ứng
 Nhược điểm: Sự đánh đổi giữa tài sản có tính thanh khoản cao nhưng có
mức sinh lời thấp

Dựa vào khoản mục nợ
 Thiếu hụt thanh khoản của ngân hàng được đáp ứng bằng cách đi vay
mượn dưới các hình thức
 Khi chi phí đi vay tăng  kém hiệu quả

Quản trị hỗn hợp
 Một phần nhu cầu thanh khoản dự tính sẽ được đáp ứng bằng việc dự
trữ tài sản thanh khoản trong khi phần còn lại của nhu cầu thanh khoản
sẽ được giải quyết bằng việc vay vốn trên thị trường tiền tệ


Các nhu cầu thanh khoản của NHTM được chia
thành 3 bộ phận:

 Các nhu cầu thanh khoản thường xuyên
 Các nhu cầu thanh khoản không thường xuyên nhưng
có thể dự đoán được
 Các nhu cầu thanh khoản phát sinh không thể dự
đoán được

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Cơ sở lý thuyết về thanh khoản & rủi ro
thanh khoản

Tổng quan bối cảnh kinh tế và các diễn biến
chính sách 2008-2013

Thực trạng thanh khoản của hệ thống ngân
hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt ra


2008 – 2009: Kinh tế Việt Nam rơi vào suy thoái,
lạm phát tăng cao kỷ lục sau đó được kéo giảm


2008 – 2009: Kinh tế Việt Nam rơi vào suy thoái, lạm phát
tăng cao kỷ lục sau đó được kéo giảm


2010 – 2011: Kinh tế của Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng
sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nguy cơ
lạm phát cao xuất hiện trở lại


2010 – 2011: Kinh tế của Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng
sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nguy cơ
lạm phát cao xuất hiện trở lại


2012 – 2013: Từ lạm phát đến giảm phát và tiếp tục suy giảm

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Cơ sở lý thuyết về thanh khoản & rủi ro
thanh khoản

Tổng quan bối cảnh kinh tế và các diễn biến
chính sách 2008-2013

Thực trạng thanh khoản của hệ thống ngân
hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt ra


Phản ứng của các ngân hàng
2008 – 2009
 Rút bớt tiền gửi ở nước ngoài về, đóng bớt tài khoản thanh toán quốc tế
 Buộc phải “đóng cửa” đối với những nghiệp vụ liên quan chứng khoán,
bất động sản
 Đón chính sách hỗ trợ lãi suất hồ hởi, nhưng triển khai thận trọng

2010 – 2011
 Chạy đua lãi suất vì khát vốn
 Huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng với mức lãi suất rất cao

2012 – 2013
 Nhận chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhưng khó khăn trong việc thực hiện
 Điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay


Những tác động của khó khăn thanh khoản đối với

hệ thống ngân hàng và nền kinh tế
Cơ cấu huy động vốn thị trường I và II so với tổng tài sản của
các nhóm TCTD (%)

Nguồn: Ủy ban kinh tế của Quốc Hội, Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012

Biến động doanh số tiền gửi rút trước kỳ hạn (tỉ đồng)

Tỷ lệ LDR của hệ thống và các nhóm NHTM, 2011-2013


“Thừa thanh khoản” trong thời gian gần đây

 Cung tiền năm 2012 đã tăng tới 22,4%, cao hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm
là từ 14-16%, tốc độ tăng rất nhanh kể từ tháng 3 và tạo được thanh khoản
tương đối dồi dào cho hệ thống NHTM
 Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong năm 2013 khá dồi dào. Theo
UBGSTCQG, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và dân cư tăng 23,2% so với
cuối năm, tỉ lệ cho vay trên thị trường 1/tiền gửi của các tổ chức kinh tế và
dân cư giảm xuống còn 85,4%
 Dòng tiền tiếp tục bị kẹt trong hệ thống và đang được các ngân hàng sử
dụng để mua các tài sản có giá khác
 Ngân hàng thừa thanh khoản nhưng vẫn thiếu tiền cho vay, mất cân đối trong
cơ cấu huy động vốn, đa phần vốn huy động được là ngắn hạn trong khi nhu
cầu vốn vay trung dài hạn không ngừng tăng lên.


“Thừa thanh khoản” trong thời gian gần đây
Tăng trưởng tín dụng hàng tháng so với đầu năm thời kỳ 2012 - 2013

Tăng trưởng huy động tiền gửi từ TCKT, dân cư

Tỷ lệ cho vay/huy động TT1 năm 2013
Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia


Những vấn đề đặt ra

Năng lực nội tại vẫn còn hạn chế của các ngân hàng thương mại

Cần thiết phải có sự phối hợp quản lý thanh khoản giữa NHNN với Chính phủ

Sự cần thiết đối với Ngân hàng nhà nước trong việc nghiên cứu áp dụng các quy
định của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel về quản trị rủi ro thanh khoản

Việc đảm bảo khả năng giảm sốc của ngân hàng trước các rủi ro về thanh khoản
còn nhiều thách thức


LOGO

Thank You!