bài giảng kinh tế lượng ( combo full slides 6 chương )

Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
 NGHĨáàVỤàVâàQUYỀNàLỢIàCỦáàHỌCàVIÊN
- Tham gia trên 80% số tiết quy đị h ủa môn họ (đượ tham gia thi)

- Không ả h hưở g đế môi t ườ g họ tập
- Đượ yêu ầu giả g viên điều hỉ h phươ g pháp giả g

 CẤUàTRÚCàĐIỂM
- 10 % chuyên ầ (điể
- 20 % kiể

danh)

tra (KT máy – chính quy, kiể

tra viết (hết hươ g 3) – hệ khác)

- 70 % thi viết uối họ phầ

 KIẾNàTHỨCàBỔàìUNGà
- Kinh tế họ vi mô & vĩ mô, Lị h sử họ thu ết kinh tế, chuyên ngành hẹp
- Tin họ đại ươ g (EXCEL)
- TCC 1 & 2, Mô hình Toán kinh tế, Xác suất thố g kê


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
1. TâIàLIỆUàHỌCàTẬPàVâàTHáMàKHẢO
2. MỤCàĐÍCHàNGHIÊNàCỨU
3. CƠàìỞàHÌNHàTHâNHàVâàìƠàLƯỢCàPHãTàTRIỂN
4. ĐỊNHàNGHĨáàMÔNàHỌCà
5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN

6. CẤUàTRÚCàCHƯƠNGàTRÌNHà


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
2. MỤCàĐÍCHàNGHIÊNàCỨU
-

Toán Cao ấp 1

-

Toán Cao ấp 2

-

Lý thu ết Xác suất và Thố g kê Toán

-

Mô hình Toán Kinh tế

-

Kinh tế lượ g
(1) Ƣớc lƣợng các quan hệ kinh tế
(2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và
kiểm định giả thuyết của kinh tế học về hành vi

(3) Dự báo hành vi của biến số kinh tế

Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
(1) Ước lượ g quan hệ kinh tế
Đo lƣờng mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trƣởng kinh tế

Ƣớc lƣợng lƣợng cầu của một mặt hàng cụ thể: lƣợng cầu xe hơi tại thị trƣờng VN
Ƣớc lƣợng tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công ty

(2) Kiể

đị h giả thu ết

Kiểm định giả thuyết chƣơng trình khuyến nông làm tăng năng suất lúa
Kiểm chứng nhận định về hệ số co dãn của cầu theo giá với cá basa dạng fillet ở thị
trƣờng nội địa là thực sự co dãn

Có sự phân biệt đối xử về mức lƣơng giữa nam và nữ hay không?

(3) Dự báo
Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận, nhu cầu tồn kho,…

Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát,…
Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu cụ thể nhƣ STB


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
3. CƠàìỞàHÌNHàTHâNHàVâàìƠàLƯỢCàPHãTàTRIỂN
-

Hoạt độ g nghiên ứu kinh tế  Quy luật kinh tế khách quan

-

Loại hình nghiên ứu kinh tế


Nghiên ứu kinh tế ĐỊNHàTÍNH



Nghiên ứu kinh tế ĐỊNHàLƯỢNGà

• Mô hình Toán Kinh tế

• Kinh tế lượ g
• Kinh tế ảo hiể
• Thố g kê kinh tế
• Kinh tế Đầu tư,à…


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
3. CƠàìỞàHÌNHàTHâNHàVâàìƠàLƯỢCàPHãTàTRIỂN
Luật ầu (Law of Demand):
Giá ột hàng hóa thông thườ g
tă g, lượ g ầu về hàng hóa đ
giả và gượ lại
(ceteris paribus)
Mô hình Toán kinh tế:
(1) Qd = a + b.P (a>0, b<0)
(2) Qd = a.Pb (b<0)

Mô hình Toán kinh tế  Mô hình Kinh tế lượ g
(3) Qd = a + b.P + U


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
3. CƠàìỞàHÌNHàTHâNHàVâàìƠàLƯỢCàPHãTàTRIỂN
-

1699, Hàm ầu thự

ghiệ

đầu tiên (Charles Davenant)

-

1907, Mô hình thố g kê đầu tiên về hàm ầu (Rodulfo Enini)

-

1930, Econometrics, Econometrica,àE o o et i sàìo iet ,à…à nguyên
nhân: The Great Crisis 1929 – 1933)

-

Thập niên 50 - 60, phát t iể

-

Thập niên 70 – 80, lan ộ g trên thế giới

-

Giải Kinh tế họ tưở g hớ NOBEL (giải NOBEL kinh tế) ă
1980, 2000, 2003, 2009

-

Đầu hữ g ă

ạ h tại Mỹ và Châu Âu

90, uất hiệ ởàViệt Nam

1969,


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
4. ĐỊNHàNGHĨáàMÔNàHỌC
-

Kinh tế lượ g là đo lườ g kinh tế

-

Phân tích về ặt lượ g với các hiệ tượ g kinh tế dựa trên sự phát
t iể
ới hất về lý thu ết và các quan sát thự tế, thông qua các
phươ g pháp suy đo thố g kê thích hợp (P. A. Samuelson, T. C.
Koopmans – 1954)

-

Kinh tế lượ g = Kinh tế họ + Toán + Thố g kê với
tích kinh tế. (Arthur S. Goldberger - 1964)

-

Kinh tế lượ g là việ áp dụ g thố g kê toán với số liệu kinh tế để
kiể hứ g về thự ghiệ các mô hình kinh tế đượ các nhà kinh
tế họ đề uất và tìm ra lời giải ằ g số ụ thể. (Gerhard Tintner –
1968)

ụ đ h phân


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN
5.1 . Xuất phát với giả thu ết kinh tế
John Maynard Keynes ( ă 1936): Theo luật tâm lý ơ ả , con
gười có hành vi, hư 1 qui tắ và dưới góc độ trung bình, tă g
tiêu dùng ủa họ khi thu hập ủa họ tă g lên, hư g không
hiều ằ g ứ gia tă g trong thu hập (ceteris paribus)

5.2. Xây dự g mô hình Toán kinh tế
Ci = a + b.Yi (a>0, 0
5.3. Xây dự g mô hình KTL
Ci = a + b.Yi + ui

Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN
5.4. Thu thập số liệu ( guồ World Bank – 2000)
Năm

CONS -Tiêu dùng (tỷ đồng), 1989

GNP (tỷ đồng), 1989

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

22868,9603
23611,90334
24255,97217
26849,89997
27760,77523
26118,36511

27123,60912
30853,19581
32834,66078
36638,75438
41190,21746
41349,56719
43126,1449

24026,99916
24888,00098
26165,99917
28092,9994
29526,00061
31285,99888
33990,99991
36735,00169
39982,00319
43797,0026
47888,00207
51790,87313
54794,74618




Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN
5.4. Thu thập số liệu ( guồ World Bank – 2000)



Ví dụ: Các ngành công ghiệp Ấ Độ, 1958 (Basic Econometrics – Gurajati)
Ngành công nghiệp (Industry)

Năng suất lao động
(VA/L)

Tiền lương thực tế
(W)

Lúa mì (Wheat flour)
Đường (Sugar)
Sơn (Paints and varnishes)
Xi măng (Cement)
Kính và Thủy tinh (Glass/glassware)
Đồ gốm (Ceramics)
Gỗ dán (Plywood)
Dệt bông (Cotton textiles)
Dệt len (Woolen textiles)
Hóa chất (Chemicals)
Nhôm (Aluminum)
Sắt thép (Iron and Steel)
Xe đạp (Bicycles)

40.33824
32.4435
54.61999
38.89633
25.3328
28.26997
30.90135

27.54442
33.32141
48.53572
41.71664
43.44953
38.86523

19.33081
17.34319
22.55146
20.84471
17.6847
19.57983
16.92345
21.95072
20.25902
21.99687
21.93536
25.16867
22.25352


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN
. .àƯớ àlượ gà àtha àsốà ủaà

àh h

ìửàdụ gàphươ gàph pà hàphươ gà hỏà hấtàth
(O di a àLeastàì ua es àvớiàsựàhỗàt ợà ủaà

đượ àkếtà uảàướ àlượ g:

gàthườ gà
àphầ à ề ,àthuàààà

CONS = 6375,008 + 0,680.GNP
Ướ àlượ gà tiêu dù g tối thiểu) a = 6375,008

Ướ àlượ gà u hướ g tiêu dùng biên) b = 0,68
Xuàhướ gàtiêuàdù gà iê à ủaà ề àki hàtếàViệtàNa àt o gàgiaiàđoạ à
àđế à
àl àMPC (Marginal Propensity to Consume) =
, .àHệàsốà à hoà iếtàGNPàtă gà à gh àtỷààth àtiêuàdù gàd à
ưàVNàtă gà , à gh àtỷàv à gượ àlạià điềuàkiệ à à ếuàtốà


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN
5.6. Đ h giá kết uả ướ lượ g
- Mô hình đượ lựa họ đ thích hợp hưa? Dạ g hàm tu ế tính
đượ sử dụ g có thích hợp không? Kiể đị h và điều hỉ h mô hình

- Kết uả ướ lượ g phù hợp hay không phù hợp với lý thu ết kinh
tế? Kiể đị h giả thu ết về hành vi tiêu dùng ủa gười dân VN
Three golden rules of econometrics are test, test and test
- P. A. Samuelson All models are wrong but some are useful
- G. E. P. Box -


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC

5. PHƯƠNGàPHãPàLUẬN
5.7. Dự báo và đề uất chính sách
- Dự báo hành vi tiêu dùng ủa gười dân VN khi có thông tin ủa
GNP.

1
M
 3,125
1  MPC
cho iết khi đầu tư 1 nghìn tỷ có thể đạt đượ ứ thu hập là
3,125 nghìn tỷ

- Nhân tử thu hập (income multiplier)

- ìử dụ g iế tiêu dùng để điều khiể phát t iể kinh tế: kích ầu
tiêu dùng trong ướ lên 10 nghìn tỷ, ta có thể đạt đượ GNP =
5329,3658 tỷ
CONS0  6375,008
GNP0 
0,68


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
Lý thuyết hoặc giả thuyết kinh tế
Lập mô hình toán kinh tế
Lập mô hình kinh tế l ợng
Thu thập số liệu
ớc l ợng tham số
Kiểm định giả thuyết
Xây dựng lại mô hình

Giải thích kết quả

Quyết định chính sách

Dự báo


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
ìố liệu dùng cho mô hình kinh tế lượ g
-

Khái iệ

-

Đặ điể

-

Phân loại:


ìố liệu thời gian (Time series data)



ìố liệu không gian, số liệu chéo (Cross section data)



ìố liệu hỗ hợp (Panel data)

-

Nguồ số liệu

-

Thang đo ủa các iế (Ratio Scale, Interval Scale, Ordinal Scale,
Nominal Scale)


Mở đầu – GIỚIàTHIỆUàMÔNàHỌC
6. CẤUàTRÚCàCHƯƠNGàTRÌNHàHỌC
Mở đầu (2t)
Chươ g 1 – Mô hình hồi quy 2 iế – Khái iệ

(4t)

Chươ g 2 – Mô hình hồi quy 2 iế – Ướ lượ g và kiể

Chươ g 3 – Mô hình hồi quy ội (8t) - Kiể

đị h (8t)

tra (1t)

Chươ g 4 – Hồi quy với iế đị h tính (4t) – Bài tập (2t)
Chươ g 5 – Đa ộ g tu ế (4t)

Chươ g 6 – Phươ g sai sai số thay đổi (4t)
Chươ g 7 – Tự tươ g quan (4t) – Kiể
Chươ g 8 – Sai lầ

tra (1t)

hỉ đị h dạ g hàm hồi quy (2t) – Bài tập (2t)

1 uổi thự hành MFIT 4.1 tại phòng máy


Chươ g I – Hồi qui đơ
Khái iệ

1. Các khái iệ

ơ ả

ơ ả

2. “ố liệu dùng cho phân tích hồi qui

3. Mô hình hồi qui tổ g thể
4. Mô hình hồi qui ẫu


Chươ g I – Hồi qui đơ
Khái iệ

1. Các khái iệ

ơ ả

ơ ả

-

Biế àki hàtếà-

àhộiàà Social – Economic variable)

-

Biế àphụàthuộ à Dependent variable) Y, Yi , Yt

-

Biế àđộ àlậpà– iế àgiảiàth hà Explanatory variable) X, Xi , Xt , X1i,
X1t , X2i , X2t ,à…àà

-

Qua àhệà àthểà ả à aàgiữaà


H

àsốà Function)



Tươ gà ua à Correlation)



Nh



Hồià uià Regression)

à uảà Causality)

à iế àki hàtếà-

àhộià


Chươ g I – Hồi qui đơ
Khái iệ
1. Một số khái iệ

ơ ả

ơ ả

Phân tích hồi qui (Regression Analysis)

•

Ướ lượ g (Estimate)

 đ

•

Kiể

 kiể

•

Dự báo (Forecast - Predict)

đị h (Test)

h giá tác độ g
tra các lý thu ết kinh tế

 giá t ị ủa iế phụ thuộ

Ví dụ minh họa ( guồ : điều tra cá nhân – t iệu/hộ/tháng)

Thu hập

Chi tiêu

3,5

4,0

4,5

4,7

2,6

3,1

2,8

3,3

2,8

3,15

3,0

3,5

3,0

3,5

3,4

3,7

3,2

3,6

3,8

4,15


Chươ g I – Hồi qui đơ
Khái iệ
1. Một số khái iệ
-

ơ ả

ơ ả

Ướ lượ g: E(C/Y =3,5) = 2,9
E(C/Y =4,0) = 3,3375

và

C= a + b.Y + u

…

ới hệ số b =0,504323

-

Kiể đị h: hệ số tiêu dùng biên ướ lượ g đượ từ mô hình > 0 và
< 1 hư lý thu ết ủa J.M. Keynes hay không? Mô hình đ thích hợp
hưa? Kiể đị h và điều hỉ h

-

Dự báo: điều hỉ h ứ thu hập tă g lên 1 t iệu, chi tiêu ủa hộ
gia đ h thay đổi hư thế nào? Nếu ứ thu hập là 8,5
t iệu/hộ/tháng thì tiêu dùng ủa hộ gia đ h ằ trong khoả g nào


Chươ g I – Hồi qui đơ
Khái iệ
1. Một số khái iệ

ơ ả

ơ ả

(*)

Tổ g thể (Population)

(*)

Hàm hồi qui tổ g thể (Population regression function)

Hàm hồi qui tổ g thể (Population regression function)
PRF:

PRM:

E(Y/Xi) = f(Xi)
Yi = f(Xi) + ui

Dạ g hồi qui tu ế tính (linear regression)

1 +  2 .Xi
1 +  2.Xi + ui

LPRF:

E(Y/Xi) =

LPRM:

Yi =


Chươ g I – Hồi qui đơ
Khái iệ
1. Một số khái iệ
-

ơ ả

ơ ả

Sai số gẫu nhiên, u – đại diệ cho các ếu tố ngoài iế độ lập X,
ũ g có ả h hưở g đế Y

Nguyên nhân tồ tại ủa u trong mô hình hồi quy
(i) Lý thu ết

ơ hồ

(ii) Biế không đị h lượ g đượ hoặ không có số liệu

(iii) Biế đại diệ kém hất lượ g
(iv) Xác đị h sai dạ g hàm …

-

Các hệ số hồi quy 1 và  2 thể hiệ
ối quan hệ tác độ g ủa X
tới Y khi ếu tố gẫu nhiên U không thay đổi


Chươ gàIà– Hồià uiàđơ ààààààààààààààààààààààààààààààà
Kh ià iệ à ơà ả

2. “ốàliệuàdù gà hoàph àt hàhồià ui:
-

Khái iệ

-

Đặ điể

-

Phân loại:


“ố liệu thời gian (Time series data)



“ố liệu không gian, số liệu chéo (Cross section data)



“ố liệu hỗ hợp (Panel data)

-

Nguồ số liệu

-

Thang đo ủa các iế (Ratio Scale, Interval Scale, Ordinal Scale,
Nominal Scale)


Chươ gàIà– Hồià uiàđơ ààààààààààààààààààààààààààààààààà

Kh ià iệ à ơà ả

3. M àh hàhồià uiàtổ gàthểà PRM
3.1. Tổ g thể (Population)

3.2. Mô hình hồi qui tổ g thể (Population regression model)
Hàm hồi qui tổ g thể (Population regression function)
PRF:

E(Y/Xi) = f(Xi)

PRM:

Yi = f(Xi) + ui

Dạ g hồi qui tu ế tính (linear regression):
LPRF:

E(Y/Xi) = β1 + β2 . Xi

LPRM:

Yi = β1 + β2 . Xi + ui