BÀI GIẢNG môn KINH tế LƯỢNG

TỔNG QUAN
MÔN HỌC KINH TẾ LƢỢNG


TỔNG QUAN

MỤC
TIÊU
MÔ
N
HỌC

2

Cung cấp các phƣơng pháp
phân tích định lƣợng
Ứng dụng các phƣơng pháp
định lƣợng trong phân tích,
kiểm định và dự báo kinh tế


TỔNG QUAN

NỘI
DUNG

3

1. Các mô hình hồi quy
2. Kiểm định giả thiết
3. Các khuyết tật của mô hình

hồi quy và cách khắc phục


TỔNG QUAN





NỘI
DUNG








4

Chương 1: Nhập môn
Chương 2: Hồi quy đơn biến
Chương 3: Hồi quy đa biến
Chương 4 :Dạng hàm
Chương 5: Hồi qui với biến giả
Chương 6: Đa cộng tuyến
Chương 7: Phương sai sai số thay đổi
Chương 8: Tự tương quan
Chương 9: Chọn mô hình và kiểm

định chọn mô hình


TỔNG QUAN
Phần mềm
hỗ trợ
EXCEL: nhập liệu
 EVIEWS : chạy mô hình


5


TỔNG QUAN

Tài liệu tham khảo

1

Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu, Kinh tế lƣợng ứng
dụng (tái bản lần 1), Nhà xuất bản Thống kê TPHCM, 2009

2

Hoàng Ngọc Nhậm (cb), Giáo trình Kinh tế lƣợng + Bài tập Kinh tế
lƣợng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews, Stata, Đại học Kinh tế
Tp. HCM, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội, 2007
Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lƣợng + Bài tập Kinh tế
lƣợng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Thống kê,
2006

Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lƣợng với các ứng dụng (ấn
bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch
của chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)
Damodar N. Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd ed, Mc Graw
– Hill International Edition, 2006

6


CHƢƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
(ECONOMETRICS)


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

MỤC
TIÊU

8

1. Biết đƣợc phƣơng pháp luận
của kinh tế lƣợng
2. Nắm đƣợc bản chất của phân
tích hồi quy
3. Hiểu các loại số liệu và các
quan hệ


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

NỘI DUNG CHƢƠNG

9

1

Khái niệm

2

Phƣơng pháp luận nghiên cứu của kinh tế lƣợng

3

Phân tích hồi quy

4

Các loại quan hệ

5

Số liệu


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
Kinh tế lƣợng là sự kết hợp giữa số liệu thƣc tế,
lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm

Ước lượng

các mối
quan hệ
kinh tế
10

Đối chiếu lý
thuyết kinh tế
với thực tế
Kiểm định
các giả thiết
liên quan đến
hành vi kinh tế

Dự báo các
hành vi của
các biến số
kinh tế

Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lƣợng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt
College, 2002. (Bản dịch của chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác
Thiết lập mô hình KTL

Thu thập, xử lý số liệu
Ƣớc lƣợng các tham số
Kiểm định giả thiết

Không

Mô hình ƣớc
lƣợng có tốt
không?
Có
Sử dụng mô hình: dự báo,
đề ra chính sách

Hình 1.1:
Phƣơng pháp luận nghiên cứu của kinh tế lƣợng
11

Nguồn: Ramu Ramanathan,
Nhập môn kinh tế lƣợng với
các ứng dụng (ấn bản thứ
năm), Nhà xuất bản
Harcourt College, 2002.
(Bản dịch của chƣơng trình
Giảng dạy Kinh tế Fulbright,
Việt Nam)


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

Phân
tích
hồi
quy

Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc
của một biến (biến phụ thuộc,
biến giải thích) với một hay
nhiều biến khác (biến độc lập,
biến giải thích)
VD:

Y  1   2 X


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
Ƣớc lƣợng giá trị trung bình của biến
phụ thuộc với giá trị đã biết của biến
độc lập

Phân
tích
hồi
quy

Kiểm định giả thiết về bản chất quan
hệ phụ thuộc
Dự đoán giá trị trung bình của biến
phụ thuộc


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
1. Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population
Regression Function)

Là hàm hồi quy đƣợc xây dựng dựa trên kết
quả khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui
tổng thể có dạng:
E(Y/Xi) = f(Xi)


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
o

Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung
bình của biến Y sẽ thay đổi nhƣ thế nào khi
biến X nhận các giá trị khác nhau.

Hàm
hồi
quy
tổng
thể
PRF
15

Hồi quy đơn (hồi quy hai
biến): nếu PRF có một biến
độc lập
Hồi quy bội (hồi quy nhiều
biến): nếu PRF có hai biến
độc lập trở lên

NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

Mô
hình
PRF

Dạng xác
định

Dạng ngẫu
nhiên

E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi

Yi = E(Y/Xi) + Ui
= β1 + β2Xi + Ui

E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận
giá trị Xi
Yi : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y
Ui : nhiễu
β1,16β2: tham số, hệ số hồi quy


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
β1

hệ số chặn, hệ số tự
do, tung độ góc

hệ số góc, độ dốc

β2

17

cho biết giá trị trung bình
của biến phụ thuộc Y là
bao nhiêu khi biến độc
lập X nhận giá trị 0

cho biết giá trị trung bình
của Y sẽ thay đổi (tăng,
giảm) bao nhiêu đơn vị khi
giá trị của X tăng lên 1 đơn
vị với điều kiện các yếu tố
khác không đổi.


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
Ui

biểu thị cho ảnh hƣởng của các yếu tố đối với
biến phụ thuộc mà không đƣợc đƣa vào mô
hình.

Sự tồn tại của nhiễu do:
 Nhà nghiên cứu không biết hết các yếu tố ảnh
hƣởng đến biến phụ thuộc Y. Hoặc nếu biết
cũng không thể có số liệu cho mọi yếu tố

 Không thể đƣa tất cả yếu tố vào mô hình vì làm
mô hình phức tạp
 Sai số đo lƣờng trong khi thu thập số liệu
 Bỏ sót biến giải thích
 Dạng mô hình hồi quy không phù hợp
18


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
2. Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression
Function)
Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng
thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy
mẫu -> ƣớc lƣợng giá trị trung bình của
biến phụ thuộc từ số liệu mẫu

19


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

Mô
hìnhS
RF

Dạng xác
định

Yˆi  ˆ1  ˆ2 X i

Dạng ngẫu
nhiên

Yi  Yˆi  ei  ˆ1  ˆ2 X i  ei

Ŷi : ƣớc lƣợng điểm của E(Y/Xi)
ˆ1 , ˆ2 : ƣớc lƣợng điểm của β1 , β2
ei : ƣớc lƣợng điểm của Ui và đƣợc gọi là
20phần dƣ (residuals)


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
Hàm hồi quy tuyến tính đƣợc hiểu là hồi quy
tuyến tính đối với tham số
Ví dụ các hàm hồi
quy tuyến tính
 1 
Yi  1   2    U i
 Xi 
ln Yi  1   2 ln X i  U i

21

Ví dụ các hàm không
phải hồi quy tuyến tính
1
ln Yi      2 ln X i  U i
 1 

Yi  1  22 X i  Ui

NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

Quan hệ thống
kê và quan
hệ hàm số

22

Quan hệ thống kê: ứng với
mỗi giá trị của biến độc lập
có thể có nhiều giá trị khác
nhau của biến phụ thuộc
Quan hệ hàm số: các biến
không phải là ngẫu nhiên,
ứng với mỗi giá trị của biến
độc lập chỉ duy nhất một
giá trị của biến phụ thuộc


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG
Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả
Quan hệ nhân quả:
Biến X (biến độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc)
(nhân)
(quả)
Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm
quan hệ nhân quả

23


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

Hồi quy và
tƣơng
quan

Phân tích tƣơng quan: đo
lƣờng liên kết tuyến
tính giữa hai biến và
hai biến có vai trò đối
xứng
Phân tích hồi quy: ƣớc
lƣợng hoặc dự báo giá
trị trung bình của biến
phụ thuộc dựa trên giá
trị xác định của biến
độc lập.

24


NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG

Nguồn thu
thập số
liệu

Số liệu thử nghiệm: tiến hành
thử nghiệm theo những
điều kiện nhất định

Số liệu thực tế

25