bài tập tính tỷ giá chéo aribitrages

Bài tập tính tỷ giá chéo aribitrages
Bài tập 1:
Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) trong cùng một ngày
nhận thông báo được thanh toán khoản tiền 150.000 CAD
và 8.000.000 DKK, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị
giá 200.000 CHF và 5.000.000 SEK. Hãy ứng dụng
Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài
khoản trong ngày của công ty.
EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42
CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97
USD/DKK = 6,9255/55
Bài tập 2.2 nghiệp vụ aribitrages phức tạp bài tập 1
Được thanh toán 150000 CAD và 8 tr DKK
Phải chi 200000 CHF và 5 tr SEK
B1: bán CAD/CHF =1,3480-1,3614
Bán CAD để thu được 200.000 CHF theo dm=1,3480
=200.000/1,3480=148.367,9525 cad
Số CAD còn lại =150.000-148.367,9525=1632,0475 cad
B2: bán CAD/SEK = 6,7488-6,7798
Bán CAD mua SEK theo db=6,7798


= 1.632,0475 x 6,7798=11.064,9109 sek
Số SEK phải thanh
=4.988.935,089 sek.

toán

=

8x10^6

–

11.064,9109

B3: bán DKK/SEK = 1,1291-1,1320
Bán DKK mua được 4.988.935,089 Sek theo dm= 1,1291
= 4.988.935,089/1,1291 =4.481.505,968 dkk
Số Dkk còn lại = 8x10^6 -4.481.505,968 =3.581.494,032 dkk.
Vậy sau khi phải thanh toán các khoản nợ công ty còn dư
3.581.494,032 dkk
Bài tập 2:
Một công ty XNK VN đồng thời được tiền SK là 100.000 EUR
và phải thanh toán số tiền NK là 100.000AUD . tỷ giá giao ngay
hiện hành là
AUD/USD = 0,7600 – 0,7700
EUR/USD =1,1150 – 1,1200
USD/VND =22.000 – 23.000
A, tính các tỷ giá chéo có thể có
B, có các phương án thanh toán nào ?
C, công tỷ nên chọn phương án thu nhập nào ?
Bài làm


A,
các
tỷ
AUD/VND = 16.720 – 17.710

giá

EUR/VND = 24.530 – 25.760
EUR/AUD = 1,4481 – 1,4737
B, các phương án thanh toán
PA1: bán EUR mua AUD theo dm = 1,4481
= 100.000/1,4481 = 69.056,0044 EUR
Số EUR còn lại sau khi thanh toán
= 100.000 – 69.056,0044 =30.943,9956 eur
Bán EUR mua VND theo dm = 24.530
= 30.943,9956 x 24.530 = 759.056.211,6 vnd
PA2: bán AUD mua VND theo dm = 16.730
= 100.000 x 16.730 = 1.673.000.000 vnd
Bán EUR mua VND theo dm = 24.530
= 100.000 x 24.530 = 2.453.000.000 EUR
Số VND còn lại sau khi thanh toán :
= 2.453 tr – 1.673 tr = 780.000.000 VND
C, vậy nên chọn phương án 2
Bài tập 3:

chéo

:


Một công ty của Hồng Kông (HKD) trong cùng một ngày nhận
được thông báo được thanh toán khoản tiền trị giá 50.000 GBP
và 3.500.000 SEK đồng thời họ phải chi trả 45.000 EUR và
1.000.000 CHF. Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác
định thay đổi về giá trị tài khoản trong ngày giao dịch của công
ty.

 Thông tin trên thị trường:
GBP/EUR =1,4388/1,4528 GBP/CHF = 2,4021/2,4240
SEK/CHF = 0,1797/49 HKD/CHF = 0,1521/0,1531
B1: Bán GBP/EUR theo Dm GBP/EUR = 1,4388
= số bán GBP để thu đươc 45.000 EUr là: 45.000*(1/1,4388) =
31.276,0633 (GBP)
= số GBP còn lại là: 50.000 – 31.276,0633 =18.723,9367 (GBP)
 B2: Bán GBP/CHF theo Dm GBP/CHF = 2,4021
= bán GBP để thanh toán CHF: 18.723,9367 * 2,4021 =
44.976,7683
= số CHF còn: 1.000.000 - 44.976,7683 = 955.023,2317
 B3: Bán SEK/CHF theo Dm SEK/CHF = 0,1797
= bán SEK để thanh toán CHF là: 3.500.000 * 0,1797 = 628.950
(CHF)
= số CHF còn lại phải thanh toán: 955.023,2317 - 628.950 =
326.073,2317 (CHF)


 B4: Bán HKD để thanh toán cho số CHF còn lại theo Dm
HKD/CHF = 0,1521
= số HKD cần bán: 326.073,2317/0,1521 = 2.143.808,229 HKD
= giá trị tài khoản trong ngày giao dịch: - 2.143.808,229 HKD
Bài tập 4:
Một công ty của Thuỵ Điển trong cùng một ngày nhận được
thông báo được thanh toán khoản tiền trị giá 200.000 CHF đồng
thời phải chi trả 85.000 GBP.
Có hai phương án thanh toán:
- Chuyển hết sang nội tệ (SEK)
- Bán CHF để mua đủ GBP
Hãy tư vấn cho doanh nghiệp phương án có hiệu quả nhất

 Thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80
USD/SEK = 7,6495/70
Pa1: chuyển hết sang nội tệ SEK:
SEK/CHF = 0,1441-0,1448
GBP/SEK =11,1415-11,1945
B1: bán CHF mua SEK theo db= 0,1448
=200.000/0,1448=1.381.215,47 sek


B2: bán GBP mua SEK theo dm=11,1415
=85.000 x 11,1415= 947.027,5
B3: số tiền còn lại sau khi thanh toán
= 1.381.215,47 – 947.027,5 =434.187,97 sek.
Pa2: bán CHF để mua đủ GBP
GBP/CHF = 1,6072 – 1,6199
B1: cần số CHF để thanh toán 85.000 GBP theo db=1,6199
= 85.000 x 1,6199 =137.691,5 GBp
Số CHF còn lại sau khi thanh toán:
=200.000 – 137.691,5 =62.308,5 chf.
Bài tập 5:
Một công ty của Thuỵ Sỹ trong cùng một ngày nhận được thông
báo được thanh toán khoản tiền trị giá 75.000 GBP đồng thời
phải chi trả 800.000 SEK.
Có hai phương án thanh toán:
- Chuyển hết sang nội tệ (CHF)
- Bán GBP để mua đủ SEK
Hãy tư vấn cho doanh nghiệp phương án có hiệu quả nhất
 Thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80

USD/SEK = 7,6495/70
Pa1: chuyển hết đồng tiền về nội tệ:
GBP/CHF = 1,6072 – 1,6199
SEK/CHF = 0,1441 – 0,1448
B1: bán GBP mua CHF theo dm= 1,6199
= 75.000 x 1,6199 =121.492,5 chf
B2: bán SEK mua CHF theo dm=0,1441
= 800.000 x 0,1441 = 115.280 chf
B3: số tiền còn lại sau khi thanh toán:
= 121.492,5 – 115.280 =6.212,5 chf
Pa2: bán GBP mua SEK :
GBP/SEK = 11,1415 – 11,1945
Bán GBP để thanh toán SEK theo dm= 11,1415
= 800.000/ 11,1415 = 71.803,6174 gbp
Số gbp còn lại
=75.000 – 71.803,6174 = 3. 196,3829 gbp.
Bài tập 6;
Công ty Nauy (NOK) trong cùng một ngày nhận thông
báo được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 GBP
và 500.00 EUR,đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá


200.000 CHF và 25.000CAD. Hãy ứng dụng Acbit trong
thanh toán và xác định giá trị tài
khoản của công ty theo NOK.
 Thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20 USD/CHF = 1,1035/80
CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889

EUR/USD = 1,4052/40
Tóm tắt đề :
Được thanh toán 150.000 gbp và 500.000 eur
Phải chi trả 200.000 chf và 25.000 cad
B1: bán GBP để thanh toán CHF
GBP/CHF =1,6072 – 1,619
Bán GBp để thanh toán CHF theo dm= 1,6072
=150.000/1,6072 = 93.330,0149 CHf
Số CHf còn lại phải thanh toán;
=200.000 – 93.330,0149 = 106.669,9851 CHF
B2: bán EUR để thanh toán CHF
EUR/CHF = 1,5506 – 1,5667
Bán EUR để thanh toán hết 106.669,9851 CHF theo dm= 1,5506


=106.669,9851/1,5506 = 68.792,7158 Eur
Số EUR còn lại = 500.000 – 68.792,7158 = 431.207,2842
B3: bán Eur để thanh toán CAD
EUR/CAD = 1,3369 – 1,3523
Bán EUR để thanh toán 25.000 CAD theo dm=1,3369
= 25.000/1,3369 = 18.699,9776
Số EUR còn lại sau khi thanh toán:
=431.207,2842 – 18.699,9776 =412.507,3066 eur.
Bài tập 7:
Công ty Đức (EUR) trong cùng một ngày nhận thông báo
được thanh toán khoản tiền trị giá 150.000 CAD và
8.000.000 CHF, đồng thời phải chi khoản tiền trị giá
5.000.000 SEK. Hãy ứng dụng Acbit trong thanh toán và
chuyển số ngoại tệ còn lại sang GBP thanh toán cho đối tác
Anh.

 Biết thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20

USD/CHF = 1,1035/80

USD/SEK = 7,6495/70 CAD/USD = 1,0456/11
Tóm tắt đề:
Đồng nội tệ EUR
Được thanh toán: 150.000 CAD và 8 tr CHF


Phải chi 5 tr SEK
A,ứng dụng acbit trong thanh toán:
B1: bán CAD để thanh toán
CAD/SEK = 7,9983 – 8,0483
Bán CAD mua SEK theo dm= 7,9983
= 150.000 x 7,9983 = 1.199.745 sek
Số SEK còn lại phải thanh toán:
= 5x10^6 – 1.199.745 = 3.800.255 SEK
B2: bán CHF để thanh toán
CHF/SEK = 6,9039 – 6,9388
Bán CHF để thanh toán 3.800.255 SEK theo dm= 6,9039 :
=3.800.255/6,9039 = 550.450,47 CHF
Số CHF còn lại sau khi thanh toán:
= 8 * 10^6 – 550.450,47 = 7.449.549,53 CHF
B, đổi hết số tiền còn lại sau khi thanh toán ra GBP
GBP/CHF =1,6072 – 1,6199
Bán CHF đổi ra GBP theo db= 1,6199
= 7.449.549,53 /1,6199 = 4.598.771,239 GBp.
Bài tập 8:

Công ty Đức (sử dụng đồng EUR) trong cùng một ngày
nhận thông báo được thanh toán khoản tiền 150.000 CHF
và 8.000.000 DKK, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị
giá 100.000 CAD và 5.000.000 SEK. Hãy ứng dụng
Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài khoản
trong ngày của công ty.
EUR/USD = 1,1235/75 USD/CHF = 1,5642/42
CAD/USD = 0,8618/48 USD/SEK = 7,8310/97
USD/DKK = 6,9255/55
Tóm tắt đề :
Đồng nội tệ EUR
Được thanh toán : 150.000 CHF và 8 tr DKK
Phải chi : 100.000 CAD và 5 tr SEK
Thực hiện nghiệp arbitrages
B1: bán CHF để thanh toán
CAD/CHF = 1,3480 – 1,3614
Bán CHF để thanh toán CAD theo db= 1,3614
= 100.000/1,3614 = 73.453,7976 chf
Số chf còn lại sau khi thanh toán
= 150.000 – 73.453,7976 = 76.546,2024
B2: bán chf để thanh toán


CHF/SEK = 4,9746 – 5,0120
Bán CHF để thanh toán SEK theo dm= 4,9746
=76.546,2024 x 4,9746 = 380.786,7385 SEK
Số SEK còn phải thanh toán;
= 5*10^6 – 380.786,7383 = 4.619.213,262 SEK

B3: bán DKK để thanh toán
DKK/SEK = 1,1291 – 1,1320
Bán DKk để thanh toán 4.619.213,262 Sek theo dm=1,1291:
= 4.619.213,262 /1,1291 = 4.091.057,711
Số DKK còn lại sau khi thanh toán:
= 8*10^6 – 4.091.057,711 = 3.908.942,289 sek.
Bài tập 10:
Công ty Nauy (NOK) trong cùng một ngày nhận thông
báo được thanh toán khoản tiền hàng trị giá 150.000 EUR
và 500.000 CAD, đồng thời phải chi trả khoản tiền trị giá
200.000 CHF và 25.000 GBP. Hãy ứng dụng Acbit trong
thanh toán và xác định giá trị tài khoản của công ty theo
NOK.
 Thông tin trên thị trường:
GBP/USD = 1,4565/20

USD/CHF = 1,1035/80

CAD/USD = 1,0456/11 USD/NOK = 5,3833/5,4889


EUR/USD = 1,4052/40
Tóm tắt đề:
Đồng nội tệ : NOK
Được thanh toán: 150.000 EUR và 500.000 CAD
Phải chi:200.000 CHF và 25.000 GBP
ứng dụng nghiệp vụ:
b1: đổi EUR ra CHF
EUR/CHF = 1,5506- 1,5667
Bán EUR để mua CHF theo dm = 1,5506

= 200.000/1,5506 = 128.982,3294 EUR
Số EUr còn lại sau khi thanh toán:
= 150.000 – 128.982,3294 = 21.017,67058 EUR
B2: đổi EUR ra Gbp:
EUR/GBP = 1,0301 – 1,0404
Bán EUR mua GBP theo dm= 1,0301
= 21.017,86058 x 1,0301 = 21.650,4982 GBP
Số GBP còn lại phải thanh toán:
= 25.000 – 21.650,4982 = 3.349,5018
B3: bán CAD đổi GBP


CAD/GBP = 0,7152 – 0,7217
Bán CAD để thanh toán 3.349,5018 GBP theo dm = 0,7152
= 3.349,5018/0,7152 = 4.683,3079 CAD
Số CAD còn lại sau khi thanh toán:
= 25.000 – 4.683,3079 = 20.316,6921 CAD.
Bài tập 11:
Một công ty xnk đồng thời thanh cùng một lúc nhận được tiền
hàng xk là 50.000 EUR và phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu
là 100.000 AUD. Các thông tin trên thị trường như sau:
AUD/USD =0,6714 – 0,6723
EUR/USD = 1,1612 – 1,1622
USD/VND = 15.437 -15.448
A, tính tỷ giá giao ngay:
B, các phương án tính thu nhập bằng VND của công ty.
C,là nhà kinh doanh NH bạn chọn phương án kinh doanh nào?
Vì sao?.
Bài giải:
a.

Các tỷ giá giao ngay:
AUD/VND = 10.364 ,4018 – 10.385,6904
EUR/VND = 17.925,4444 – 17.953,6656
AUD/EUR = 0,5777 – 0,5790


b.

Tính thu nhập bằng VND
B1 bán EUR bằng VND theo dm = 17.925,4444
= 50.000 x 17.925,4444 = 896.272.220 VND
Bán VND mua được 100.000 AUD theo db = 10.385,6904
= 100.000 x 10.385,6904 = 1.038.569.040
Thu nhập VND của công ty:
= 896.272.220 – 1.038.569.040 = -142.296.820

PA2: bán EUR mua AUD theo dm = 0,5790
= 50.000/0,5790 = 86.355,7858 AUD
Số AUD còn phải thanh toán :
= 100.000 – 86.355,7858 =13.644,2142 AUD
Số VND cần để thanh toán hết số AUD theo db= 10.385,6904
= 13.644,2142 x 10.385,6904 = 141.704.584 vnd
PA3: bán EUR mua 100.000 AUD theo db = 0,5790
= 100.000 x 0,5790 = 57.900 EUR
Số EUR còn thiếu là
= 57.900 – 50.000 =7.900 EUR
Dùng VND để mua EUR còn thiếu theo db= 17.925,4444
= 7.900 x 17.925,4444 = 141.611.010,8 vnd.
c.

Nên chọn phương án có số chi VND là nhỏ nhất.

Bài tập 12;


Một công ty XNK VN đồng thời nhận được 100.000 SGD và
phải thanh toán tiền NK là 300.000 CNY . tỷ giá hiện hành là
USD/SGD = 1,3600 – 1,3800
USD/CNY = 6,6000 – 6,7000
USD/VND = 22.000 – 23.000
A, tính các tỷ giá chéo
B, có các phương án thanh toán nào?
C, công ty nên chọn phương án nào?
Bài làm
A, các tỷ giá chéo
SGD/VND = 15.942,0290 – 16.911,7647
CNY/VND = 3.283,5821 -3484,8485
SGD/CNY = 4,7826 – 4,9265
B, PA1: bán SGD mua CNy theo dm = 4,7826
= 300.000/4,7836 = 62.714,2738 cny
Số SGD còn lại sau khi thanh toán.
= 100.000 – 62.714,2738 = 37.285,7262 sgd
Bán SGD mua VND theo dm = 15.942,0290
= 37.285,7262 x 15.942,0290 = 594.410.128,4 vnd


PA2: bán SGD mua VND theo dm = 15.942,0290
= 100.000 x 15.942,0290 = 1.594.202.900 vnd
Cần VND đổi từ 300.000 CNY theo dm = 3.283,5821

= 300.000 x 3.283,5821 = 985.074.630 vnd
Số VND còn lại sau khi thanh toán
= 1.594.202.900 - 985.074.630 =609.128.270 vnd
C, vậy nên chọn phương án 2.
Bài tập 13:
Một công ty XNK VN đồng thời nhận được tiền XK là 100.000
GBP và phải thanh toán tiền NK là 3000.000 THB. Tỷ giá giao
ngay hiện hành là:
GBP/USD = 1,3100 – 1,3200
USD/THB = 34,000 – 35,000
USD/VND = 22.000 – 23.000
A, tính các tỷ giá cheo
B, có các phương án thanh toán nào?
C,công ty nên chọn phương án thanh toán nào?
Bài làm:
A, các tỷ giá chéo.
GBP/VND = 28.820 – 30.360


THB/VND = 628,5714 – 676,4706
GBP/THB = 44,54 – 46,2
B, các phương án thanh toán
PA1:
Bán GBP mua THB theo dm – 44,54
= 3.000.000/44,54 = 67.355,1864 GBP
Số GBP còn lại sau khi thanh toán:
= 100.000 – 67.355,1864 = 32.644,8137 GBP
Bán GBP mua VND theo dm= 28.820
= 32.644,8137 x 28.820 = 940.823.529,4 vnd
PA2:

Bán GBP mua VND theo dm = 28.820
= 100.000 x 28.820 =2.882.000.000 vnd
Cần VND để thanh toán 3 tr THB theo db = 676,4706
= 3*10^6 x 676,4706 = 2.029.411.800 vnd
Số VND còn lại sau khi thanh toán :
= 2.882 tr – 2.029.411.800 = 852.588.200 vnd
C, vậy trong trường hợp này nên chọn phương án 1.


Hết.