Đề cương chi tiết học phần Kinh tế lượng (Học viện tài chính)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG
Bộ môn Kinh tế lượng, Khoa Cơ bản, Học viện Tài chính
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Kinh tế lượng
- Mã môn học:
- Số tín chỉ: 3
- Môn học: - Bắt buộc
- Lựa chọn
- Các môn học tiên quyết:
Kinh tế học
Toán xác suất và thống kê toán
Lý thuyết thống kê
Tin học đại cương.
- Giờ tín chỉ:
+ Nghe giảng lý thuyết: 30
+ Thảo luận, bài tập trên lớp: 12
+ Thực hành: 6
+ Hoạt động nhóm: 3
+ Tự học: 9
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Cơ sở lý luận về xây dựng mô hình kinh tế lượng, phương pháp ước
lượng và kiểm định các giả thuyết đối với các mô hình hồi quy.
- Kỹ năng: Thu thập, xử lý các thông tin kinh tế, sử dụng được những chức năng cơ
bản của phần mềm Eviews trong ước lượng và kiểm định các khuyết tật của mô
hình hồi quy.
- Thái độ, chuyên cần: Lên lớp đầy đủ, hoàn thành các bài tập, thực hành và làm
việc theo nhóm.
1


3. Tóm tắt nội dung môn học

- Giới thiệu tổng quan về môn học
- Cơ sở lý luận xây dựng mô hình kinh tế lượng trong phân tích hồi quy, thể hiện mối
quan hệ giữa các biến định lượng và mở rộng đối với các biến định tính.
- Ước lượng các các hệ số và đại lượng của mô hình hồi quy bằng phương pháp
bình phương nhỏ nhất. Từ các giá trị ước lượng được trong mẫu các số liệu, thực
hiện các suy diễn thống kê về các mối quan hệ kinh tế trong thực tế bằng các kỹ
thuật kiểm định và khoảng tin cậy.
- Phát hiện và khắc phục các khuyết tật phổ biến của mô hình hồi quy, bao gồm đa
cộng tuyến, tự tương quan, phương sai sai số thay đổi, chỉ định mô hình.
- Sử dụng mô hình để dự báo kinh tế.
4. Nội dung chi tiết:
Chương mở đầu: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG
1. Kinh tế lượng là gì?
2. Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng và các môn học
3. Phương pháp luận của kinh tế lượng
4. Đối tượng, nội dung của Kinh tế lượng
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN
1. Phân tích hồi qui
1.1. Bản chất của phân tích hồi qui
1.2. Phân tích hồi qui và các mối quan hệ khác
2. Số liệu trong phân tích hồi qui
2.1. Các loại số liệu
2.2. Nguồn số liệu
2.3 Hạn chế số liệu
3. Mô hình hồi qui tổng thể
3.1. Hàm hồi qui tổng thể
3.2. Các dạng hàm hồi qui
2

3.3. Sai số ngẫu nhiên
3.3.1 Bản chất
3.3.2 Các nguyên nhân
4. Mô hình hồi qui mẫu
4.1. Hàm hồi qui mẫu
4.2. Số dư trong mô hình hồi qui mẫu
Chương 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG
MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN
1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất
1.1. Nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất.
1.2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất
1.3. Phương sai và độ lệch chuẩn của các hệ số hồi quy ước lượng
1.4. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất.
2. Hệ số xác định
2.1. Sai lệch trong mô hình hồi qui mẫu
2.2. Hệ số xác định
3. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi qui
3.1. Khoảng tin cậy của các hê số hồi quy
3.2. Kiểm định giả thuyết đối với các hệ số hồi quy
3.3. Khoảng tin cậy đối với σ2
3.4. Kiểm định giả thuyết đối với σ2
4. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui
4.1. Phân tích phương sai cho mô hình hồi qui đơn
4.2. Kiểm định F
5. Phân tích hồi qui và dự báo
5.1. Dự báo giá trị trung bình có điều kiện của Y với X=X0
5.2. Dự báo giá trị cá biệt của Y với X=X0
6. Trình bày kết quả phân tích hồi qui
3

Chương 3: MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI
1. Hồi qui bội
1.1. Mô hình hồi qui bội
1.2. Các giả thiết của mô hình
2. Ước lượng các tham số trong mô hình hồi qui bội
2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất trong mô hình hồi qui bội
2.2. Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất
2.3. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất
3. Hệ số xác định bội
3.1. Hệ số xác định bội R2
3.2. Hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh R 2
4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi qui bội
4.1. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết đối với các hệ số hồi quy
4.2. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết với σ2
4.3. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui
5. Một số dạng của hàm hồi qui
5.1. Hàm hồi qui có hệ số co dãn không đổi
t
5.2. Hàm có dạng Yt = β (1 + r )

5.3. Hàm dạng Hypecbol
5.4. Hàm dạng đa thức
6. Dự đoán với mô hình hồi qui bội
7. Chuyên đề: Phương pháp ma trận cho mô hình hồi quy tuyến tính
Chương 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
1. Mô hình hồi qui với biến giải thích là biến giả
1.1. Bản chất của biến giả
1.2. Mô hình hồi qui với biến độc lập là một biến giả
1.3. Hồi qui với nhiều biến giả

2. Hồi qui với một biến lượng và một biến chất
4


2.1. Biến chất chỉ có hai phạm trù
2.2. Biến chất có nhiều hơn hai phạm trù
3. Hồi qui với nhiều biến lượng và biến chất
4. So sánh hai hồi qui
4.1. Đặt vấn đề
4.2. Kiểm định Chow so sánh hai hồi qui
4.3. Thủ tục biến giả so sánh hồi qui
5. Chuyên đề: Sử dụng biến giả trong nghiên cứu kinh tế
5.1. Tác động tương tác giữa các biến giả
5.2. Biến giả trong phân tích mùa
5.3. Hồi quy tuyến tính từng khúc
5.4. Biến giả trong mô hình logarit
Chương 5: CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH
1. Các thuộc tính của một mô hình tốt
2. Các loại sai lầm chỉ định
2.1. Mô hình bỏ sót biến thích hợp
2.2. Đưa vào biến không thích hợp
2.3. Dạng hàm sai
3. Phát hiện các sai lầm chỉ định
3.1. Phát hiện mô hình chứa biến không phù hợp
3.2. Kiểm định các biến bỏ sót
3.2.1 Kiểm định Ramsey
3.2.2 Phương pháp nhân tử Largrange (LM)
3.2.3 Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên
4. Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên
Chương 6: ĐA CỘNG TUYẾN

1. Bản chất của đa cộng tuyến
1.1. Đa cộng tuyến là gì
1.2. Đa cộng tuyến hoàn hảo
5


1.3. Đa cộng tuyến không hoàn hảo
2. Hậu quả của đa cộng tuyến
2.1. Mô hình có đa cộng tuyến hoàn hảo
2.2. Mô hình có đa cộng tuyến không hoàn hảo
3. Phát hiện đa cộng tuyến
3.1. So sánh R2 và giá trị t.
3.2. Xét tương quan cặp giữa các biến giải thích
3.3. Hồi qui phụ
3.4. Độ đo Theil
4. Các biện pháp khắc phục
4.1. Sử dụng thông tin tiên nghiệm
4.2. Thu thập thêm số liệu mới
4.3. Bỏ biến
4.4. Sử dụng sai phân cấp 1
4.5. Các biện pháp khác
Chương 7: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Bản chất của phương sai sai số thay đổi.
1.1. Phương sai của các sai số thay đổi
1.2. Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi
2. Hậu quả khi mô hình có phương sai sai số thay đổi
3. Phát hiện ra phương sai sai số thay đổi
3.1. Đồ thị phần dư
3.2. Kiểm định Park
3.3. Kiểm định Glejser

3.4. Kiểm định tương quan hạng Spearman
3.5. Kiểm định Goldfeld - Quandt
3.6. Kiểm định White
3.7. Kiểm định theo biến phụ thuộc
6


4. Biện pháp khắc phục.
4.1. Khi σ i2 đã biết
4.2. Khi σ i2 chưa biết
Chương 8: TỰ TƯƠNG QUAN
1. Bản chất của tự tương quan.
1.1. Tự tương quan là gì?
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
2. Hậu quả của tự tương quan
3. Phát hiện tự tương quan.
3.1. Phương pháp đồ thị
3.2. Kiểm định đoạn mạch
3.3. Kiểm định Durbin - Watson
3.4. Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)
4. Các biện pháp khắc phục.
4.1. Khi cấu trúc tự tương quan đã biết
4.2. Khi cấu trúc tự tương quan chưa biết
Phương pháp 1: Dùng thống kê d
Phương pháp 2: Phương pháp lặp Cochrane- Orcutt
5. Tài liệu môn học
1. Phạm Thị Thắng (2009), Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Tài chính.
2. Câu hỏi và bài tập kinh tế lượng
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng,

Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân.
2. Damodar N. Gujarati (2004), Basis Econometrics, 4th edition, McGraw-Hill
Irwin (cuốn sách này có phiên bản tiếng việt do Chương trình giảng dạy kinh tế
Fulbright biên dịch).

7


3. Griffiths, W.E, Hill, C.R. and Judge G. G (1993), Learning and Practicing
Econometrics, John Willeys & Sons.
4. Salvatore, Dominick and Reagle Derrick (2002), Statistics and Econometrics,
McGraw-Hill.
5. Dougherty, Christopher (2002), Introduction to Econometrics, Oxford
University Press.
6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
- Lên lớp đầy đủ
- Làm bài tập và nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên
- Tích cực tham gia thảo luận và hoạt động nhóm
- Có 1 bài kiểm tra trên lớp
- 1 bài nghiên cứu tình huống thực tế theo nhóm
7. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
7.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
- Lên lớp và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trên lớp: 10%
7.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ:
- Kiểm tra giữa kỳ và bài tập nhóm: 20%
- Thi hết môn: 70%
7.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:
- Bài tập thường xuyên: Hoàn thành theo tuần
- Bài tập nhóm:
+ Xác định vấn đề nghiên cứu

+ Số liệu thu thập và xử lý
+ Ước lượng và kiểm định các khuyết tật
+ Phân tích, đánh giá và kiến nghị.
7.4. Lịch thi và kiểm tra:
- Kiểm tra định kỳ: Sau chương 5
- Thi hết môn: Sau khi kết thúc môn học.
8


Bảng 1: Thông tin về giáng viên (tính đến ngày 31/12/2015)
Số
TT

Họ và tên

Chức
vụ

Ngày sinh

Trình độ chuyên môn

2

Cù Thu Thủy

18/12/72

3

Nguyễn Văn
Luyện

20/10/79

Thạc sỹ

Toán kinh
tế

Hệ đào
tạo
Không
tập
trung
Không
tập
trung
Chính
quy

4

Nguyễn Thị
Quỳnh Châm

08/05/88

Thạc sĩ

Tin học
TCKT

Chính
quy

Anh C

B

5

Nguyễn Thị
Quỳnh Nga

13/9/85

Thạc sĩ

Bảo hiểm

Chính
quy

Anh C

Tin B

Kinh tế,
Tài chinh Ngân hàng

Chính
quy

Anh C

Tin B

Toán học

Chính
quy

Anh C

Tin B

1

Nguyễn Thị
Thuý Quỳnh

Trình
độ

Chuyên
ngành

18/6/74

Trưởng
bộ môn

TS

Toán xác
suất

Phó
trưởng
bộ môn

TS

Công nghệ
thông tin

6

Lê Thị Nhung

13/8/86

ThS
NCS

7

Bùi Thị Minh
Nguyệt

09/04/78

Thạc sĩ

Anh C

C

Anh C

TS

Anh C

B

Bảng 2: Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: TỔNG
QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG 1:

Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp
Thực
Tự
Lý
Bài Thảo

hành nghiên
thuyết tập
luận
cứu
2
0
0
0
0

Tổng
2

3

0

1

0

1

5

6

1

2

1

2

12

TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN
CHƯƠNG 3:

4

1

1

1

1

8

MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI
CHƯƠNG 4:

3

1

1

1

1

7

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA
MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN
CHƯƠNG 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ
KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

9


HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
CHƯƠNG 5: CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH
CHƯƠNG 6: ĐA CỘNG TUYẾN
CHƯƠNG 7:
PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
CHƯƠNG 8: TỰ TƯƠNG QUAN

Tổng
Ý kiến của lãnh đạo Học viện

3
3
3

1

1
1

1
1
1

3
30

1
7

1
9

1
1

1
1
1

6
7
7

1
6

1
9

7
60

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

10