Một số tình huống rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
MÔN: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG MINH HỌA RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NGÂN HÀNG

Lớp: D15
Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang


DANH SÁCH THÀNH VIÊN :


Khái niệm và Nguyên nhân

•

Các tình huống minh họa rủi ro thanh khoản

•

Bài học kinh nghiệm và áp dụng tại Việt Nam

•

III

II

I

NỘI DUNG


I) KHÁI NIỆM

•

Rủi ro thanh khoản là rủi ro phi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ
lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời, hoặc cung ứng đủ nhưng với
chi phí cao


II) Nguyên nhân

Khác
h
hàng

Môi trường
hoặt động
kinh doanh


III) Các tình huống minh họa
1)Rủi ro thanh khoản Ngân Hàng ACB

•

Hiện nay ngân hàng có 115 chi nhánh và phòng giao dich trên cả nước .

Các dịch vụ chính
Huy động vốn

Phát hành, thanh

Sử dụng vốn

toán

Kinh doanh ngoại tệ

Các giao dịch trung

và vàng

gian


Tình hình hoạt động của Ngân Hàng ACB






Tổng tài sản ACB
Thu nhập lãi thuần quý 2-2013
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013

Lợi nhuận sau thuế


Một số diễn biến chính của sự việc

Sau đó mọi chuyện diễn ra
bình thường

Thống Đốc ngân hàng nhà
nước VIệt Nam Lê Đức
14/10/2003 hàng nghìn người
đi đổ xô rút tiền ở hội sở chính
Tháng 10-2003, có tin đồn

của ACB trên đường Nguyễn

tổng giám đốc ACB bỏ

Thị Minh Khai.

trốn

Thúy bác bỏ tin đồn


Phân tích chỉ số tài chính cho thấy :

•
•
•

Chỉ tiêu H3: CT=(Tiền mặt + tiền gửi trong các TCTD)/Tổng tài sản
Quý 3/2013: 6%
Quý 3/2012: 22%


2) Rủi ro thanh khoản Argentina

Tình hình kinh tế Argentina tiền khủng hoảng.

Diễn biến

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

Bài học rút ra từ rủi ro thanh khoản của các ngân hàng ở Argentina.


TÌNH HÌNH ARGENTINA TRƯỚC KHỦNG HOẢNG

Dòng vốn quốc tế chảy ồ ạt
vào Argentina
Sau hai cuộc siêu lạm phát và hai
cuộc
Argentina là một trong những
quốc gia giàu nhất Thế Giới

khủng

hoảng

ngân

hàng,

Argentina đã có những cải cách
quan trọng nhằm khôi phục nền
kinh tế


DIỄN BIẾN CỦA SỰ VIỆC

90%

GDP
80%

PESO
70%

THẤT NGHIỆP
LẠM PHÁT

ARGENTINA

60%


Từ cuối thế kỉ 20.

GDP giảm mạnh

.

Nền kinh tế bị
.

thu hẹp.

Tỉ lệ thất nghiệp


Nguyên nhân của việc thiếu vốn.

Các tài khoản nợ quốc tế của Argentina ngày một nhiều.

Hoạt động rửa tiền khiến cho một phần lớn vốn của nước này chảy sang các ngân hàng
nước ngoài.
Brazil, Mexico – 2 đối tác thương mại lớn của Argentina cũng gặp
khủng hoảng.

Xuất khẩu đình trệ .


Năm 2000
Slow

No

Argentina thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp
đỡ từ IMF

Tháng 4 năm 2001 ban hành “ zero plan”

PAGE 16


Đầu tư của khối doanh nghiệp gia tăng

Áp thuế lên các giao dịch tài chính để tăng thu
nhập

ZERO PLAN
Sự thiếu minh bạch trong việc thự thi các chính sách đã
làm giảm lòng tin của thị trường.

Nới lỏng dự trữ bắt buộc làm giảm chất lượng tín dụng
và giảm khả năng thu hút vốn của các ngân hàng.


DIỄN BIẾN.

Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2001, 15 tỉ dô đã bị rút khỏi tài khoản tại các ngân hàng.

Từ tháng 1/2002, đồng Peso mất giá. Người dân rút các khoản tiền gửi bằng đồng Peso để chuyển sang
đồng USD

Tháng 2/2002 Chính phủ phải ra hạn mức rút tiền là 500USD/thángtài khoản

Tháng 3/2002 các ngân hàng bắt đầu thiếu tiền mặt

Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu cầu đóng của vô thời hạn

NGUYÊN NHÂN

•

•

Đầu tư nước ngoài đã đóng các tài

NHTW Argentina can thiệp bằng cách ra
các hạn mức rút tiền hàng tháng/tài

khoản tại các ngân hàng

khoản tiền gửi cá nhân

•

Cả cá nhân và doanh nghiệp bị mất niềm tin

Nhữnng biến động trong tỉ giá hối đoái giữa đồn

vào chính phủ, các chính sách của chính phủ

đôla Mĩ và đồng Peso càng làm tăng thêm mức đ

và hệ thống ngân hàng.

của các cuộc khủng hoảng thanh khoản

The Power of PowerPoint | thepopp.com

19


RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG BIDV


THỰC TRẠNG

1

Một trong những ngân hàng thương mại nhà nước

Đến cuối năm 2008, số vốn điều lệ của BIDV hơn 8 ngàn

2

tỷ VND.

3

Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt
nhằm kiểm soát lạm phát => khó khăn nhất định về thanh
khoản

21

NGUYÊN NHÂN

1

•

2

•

Các chính sách và điều kiện kinh tế vĩ mô

Việc triển khai áp dụng nhất là tại các chi nhánh chưa
được quan tâm đúng mức

3
•

Hội sở chính chưa có quy định cụ thể về các tỷ lệ an

toàn , các giới hạn đặt ra cho các chỉ số chưa phù hợp.

4

•

Đánh giá sai về thị trường.


Đối với nền

kinh tế - xã
hội

Đối với
NHTM

Hậu quả


Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm

Bài học rút ra

PAGE 24


Áp dụng vào hoàn cảnh tại Việt Nam

Tiền lưu thông của NHNN

Chính sách thắt chặt tiền tệ

Sử dụng công cụ khác.

PAGE 25