Bài tập ngoại hối

Bài 1:
Tại Citibank HCM ngày 13/10/2008 có niêm yết bảng tỷ giá sau:

1. Tính các cặp tỷ giá sau: AUD/SGD, EUR/CHF, NZD/JPY, HKD/THB,
DKK/NOK.
2. Khách hàng bán 560,000 AUD thu được bao nhiêu SGD? Khách hàng mua
45,000 EUR cần bao nhiêu CHF? Khách hàng cần bán bao nhiêu AUD để có 23
triệu VND?
Bài 2: Tham khảo tỷ giá trên thị trường:


1. Bank of America (BoA) Newyork đang có USD nhưng đang cần 5 triệu GBP và 2
triệu EUR để đáp ứng nhu cầu cho vay của khách hàng. Theo bạn, BoA sẽ hành
động như thế nào để đổi từ USD ra GBP và EUR. Ngân hàng sẽ niêm yết tỷ giá
GBP/USD và EUR/USD như thế nào để đạt được yêu cầu trên? Giả sử biên độ
biến động của tỷ giá không vượt quá 30 điểm.
2. Nếu tỷ giá GBP/USD và EUR/USD của BoA cao hơn tỷ giá trên thị trường 10
điểm thì BoA đạt được yêu cầu trên. Hãy tính số USD mà BoA cần để thực hiện
các khoản giao dịch trên.
Bài 3:
Công ty Procter&Gamble Singapore (P&G Sin) đang có 1,200,000 USD từ việc xuất
khẩu lô hàng bột giặt Tide đến P&G Việt Nam. Công ty sẽ còn lại bao nhiêu SGD sau khi
thực hiện thanh toán các khoản sau:
- Trả lãi vay 25,000 EUR
- Thanh toán phí vận chuyển 50,000 JPY cho hãng tàu NYK LINE của Nhật.
- Phí chuyển tiền 50 SGD
Biết rằng ngân hàng công bố tỷ giá như sau:
USD/SGD
1.7493/09
EUR/USD
1.4152/55

USD/JPY
95.23/28
Bài 4:
Ngày 26/05/200X, HSBC London công bố tỷ giá như sau:
Symbol
USD
EUR
JPY
EUR/JPY
USD/JPY

BID
1.5966
1.4329
171.17
120.23
107.26

ASK
1.5976
1.4364
171.3
120.38
107.3

Nếu có 1 triệu USD bạn nên giao dịch Arbitrage như thế nào?
Bài 5:
Ngày 14/02/200X, một dealer của BNP Paribas tham khảo tỷ giá trên thị trường như sau:
Tại Newyork GBP/USD 1.7890/15
Tại Paris

EUR/USD 1.2220/40
Tại London
GBP/EUR 1.4590/10
Với 1 triệu EUR, dealer này kinh doanh như thế nào để có lợi cho ngân hàng.
Bài 6:
Ngày 12/10/200X, một khách hàng ký 3 hợp đồng giao sau bán AUD lấy USD với ANZ
Sydney với giá thoả thuận AUD/USD 0.7720. Biết rằng:
- Số tiền ký quỹ 5% giá trị hợp đồng
- Số tiền ký quỹ tối thiểu là 50% ký quỹ ban đầu.
Hãy xác định các khoản lãi lỗ từng ngày. Khách hàng có phải ký quỹ bổ sung hay không?
Biết tình hình biến động tỷ giá như sau:


Ngày
13/10/0X
14/10/0X
15/10/0X
16/10/0X
17/10/0X
18/10/0X
19/10/0X

UD/USD
0.7730
0.7720
0.7710
0.7715
0.7720
0.7725
0.7730

Bài 7:
Công ty Unilever Singapore cần vay 3,428,000 SGD thời hạn 6 tháng của Development
Bank of Singapore (DBS). DBS quyết định bán giao ngay số USD tương ứng cho
Standard Chartered Bank Singapore (SCBS) theo tỷ giá USD/SGD 1.7140/50. Để phòng
ngừa rủi ro USD lên giá DBS mua kỳ hạn 6 tháng số tiền nói trên của SCBS.
Lãi suất thị trường công bố như sau:
USD 6.5%-7.5%/năm
SGD 5% - 6%/năm
Cơ sở tính lãi là 360 ngày.
1. Tính tỷ giá kỳ hạn 6 tháng USD/SGD. Kết quả kinh doanh của DBS và SCBS
trong nghiệp vụ trên, biết 6 tháng sau tỷ giá giao ngay là 1.7180/90
2. DBS có thông tin sau:
Spot
1 month
3 months
USD/CAD
1.1125 – 29
09 – 16
21 – 15
Xác định tỷ giá kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng của USD/CAD.
Bài 8:
Colgate Palmolive tại Australia ngày sẽ nhận được 428,000 AUD của lô hàng xuất khẩu
sau 60 ngày nữa. Để dự phòng rủi ro AUD giảm giá so với SGD. Công ty chọn 1 trong 2
phương án sau:
- Bán kỳ hạn 60 ngày AUD lấy SGD với AFC Merchant Bank.
- Ký hợp đồng mua quyền chọn bán kỳ hạn 60 ngày lấy SGD. Với giá thoả thuận
AUD/SGD 1.1386. Với mức phí (premium) là 0.0044 SGD/AUD.
Biết AFC công bố tỷ giá hôm nay:
AUD/SGD 0.6820/27; USD/SGD 1.6695/05

Lãi suất năm với cơ sở tính lãi là 360 ngày:
SGD 5%-5.5%; AUD 6%-6.5%
1. Khách hàng nên chọn phương án nào? Số tiền SGD có được là bao nhiêu?
2. 60 ngày sau công ty nhận được báo có lô hàng xuất khẩu, phí giao dịch 250SGD.
Trả nợ 455,600EUR; ký quỹ L/C 124,000 HKD, thanh toán 980,000JPY. Công ty
sẽ thanh toán ra sao? Biết ngày này tỷ giá công bố như sau:
USD/HKD 6.5760/70; USD/SGD 1.6526/36;
AUD/USD 0.6795/06; EUR/USD 1.1257/67
Bài 9:
Hoàng Vũ JOC ký hợp đồng mua quyền chọn mua 12 triệu EUR với VCB HCM, kỳ hạn
3 tháng vào ngày 12/01/200X với giá thực hiện (Strike price) EUR/USD 1.2560, phí
(premium) là 0.0120 USD/EUR.
Theo bạn 3 tháng sau, nếu tỷ giá giao ngay EUR/USD là 1.2690 thì khách hàng có thực
hiện hợp đồng hay không? Ở mức giá nào thì khách hàng không thực hiện?