Bài giảng kinh tế lượng chương 4 nguyễn thị thùy trang

CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
Biến định
lượng
Biến độc
lập (X)

• GDP
• Thu nhập
• Năng suất

Thể hiện giá trị, được đo bởi thước đo bằng số

Biến định
tính

• Giới tính
• Dân tộc
• Khu vực

Thể hiện thuộc tính/phạm trù nào đó.
Khơng có đơn vị đo lường

MH đánh giá tác động của biến định tính tới biến phụ
1
thuộc???

Y


CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ
2

1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
2. Xây dựng mơ hình hồi quy với biến giả
3. Ứng dụng của biến giả


4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
3

Biến định tính là biến số cho biết có hay khơng

có một thuộc tính nào đó.
Ví dụ:
Biến giới tính: Nam, Nữ
Biến miền: Bắc, Trung, Nam
Chương này nghiên cứu mơ hình hồi quy với

biến độc lập là biến định tính cịn biến phụ
thuộc là biến định lượng.


4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
4

Phân biệt biến định tính và biến định lượng

(Đặc trưng của biến định tính)
 Chỉ có một số phạm trù, tiêu chí, thuộc tính

nhất định

 Một cá thể quan sát được chỉ ở trong 1 phạm
trù
 Khơng có đơn vị
 Khơng có sự tăng, giảm mà chỉ có sự chuyển
giữa các thuộc tính


4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
5

Kỹ thuật biến giả: gán cho các thuộc tính một

con số cụ thể (lượng hóa biến định tính)
Biến định tính ---------------------> Biến giả

1
�
Di  �
�0


4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
6

Kỹ thuật biến giả:
 Biến định tính có 2 phạm trù
 Biến định tính có 3 phạm trù
 Biến định tính có n phạm trù

4.1. Bản chất của biến giả (Dummy variable)
7

- Ví dụ: hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ
thuộc vào giới tính (D)
Nếu cơng chức i là nam
1
�
Di  �
Nếu cơng chức i là nữ
0

�

- Mơ hình hồi quy

Yi  1   2 Di  U i


- Phân tích
8

+ Thu nhập trung bình của cơng chức nữ
E (Yi / Di  0)  1

+ Thu nhập trung bình của cơng chức nam
E (Yi / Di  1)  1   2
- Để xem có sự phân biệt giới tính trong thu
nhập hay khơng ta kiểm định các cặp giả
thiết:

�H 0 :  2  0
(1) �
�H1 :  2 �0

�H 0 :  2  0
(2) �
�H1 :  2  0


- Ví dụ: hồi quy thu nhập của cơng chức (Y)
phụ thuộc vào khu vực làm việc (D).
9

- Khu vực làm việc: nông thôn; thành thị và
miền núi�1
D2i  � Nếu công chức i làm việc ở nông thôn
�0
Nếu công chức i làm việc ở khu vực khác
1
�
D3i  � Nếu công chức i làm việc ở thành thị
�0 Nếu công chức i làm việc ở khu vực khác

- Mô hình hồi quy

Yi  1   2 D2i  3 D3i  U i


Nông

thôn
Thành thị
Miền núi

D2

D3

1

0

0
0

1
0

Phạm trù cơ sở

10

D1

0
0
1


- Phân tích

+ Thu nhập trung bình của cơng chức làm việc ở miền
11
núi

E (Yi / D2i  D3i  0)  1

+ Thu nhập trung bình của cơng chức làm việc ở nông
E (Yi / D2i  1, D3i  0)  1   2
thôn
+ Thu nhập trung bình của cơng chức làm việc ở thành
E (Yi / D2i  0, D3i  1)  1  3
thị
+ Để xem có sự khác biệt về thu nhập giữa công chức
làm việc ở các khu vực khác nhau hay không ta kiểm
định các cặp giả thiết:

�
�H 0 :  j  0
(1) �
( j  2,3)
�H1 :  j �0

�H 0 :  2  3  0
(2) �
�H1 :  2 (3 ) �0


4.1.Bản chất của biến giả (Dummy
variable)
12

- Ví dụ: hồi quy thu nhập của cơng chức (Y)
phụ thuộc vào giới tính và khu vực làm việc.
- Mơ hình

Yi  1   2 D2i  3 D3i   4 D4i  U i

- Trong đó:
+ D2i đặc trưng cho biến giới tính

+ D3i, D4i đặc trưng cho biến khu vực làm
việc


Ghi chú:
 Phạm trù cơ sở: là phạm trù tất cả các biến
giả nhận giá trị =0
 Ý nghĩa các hệ số gắn với biến giả: cho biết

sự chênh lệch giá trị TB biến phụ thuộc giữa
các nhóm với nhóm cơ sở
 Cách đặt biến giả: Nếu có m thuộc tính/phạm

trù => sử dụng (m-1) biến giả

13


4.2. Xây dựng mơ hình hồi quy:
biến định lượng14 + biến giả

Mơ hình ban đầu, chỉ có biến định lượng:
E(Y/Xi) = 1 + 2 Xi
Đưa thêm biến định tính vào mơ hình:
 Chỉ tác động lên hệ số chặn
 Chỉ tác động lên hệ số góc
 Tác động đến cả hai hệ số


4.2. Xây dựng mơ hình hồi quy:
biến định lượng15 + biến giả
• Tác động lên hệ số chặn:

E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di
• Tác động lên hệ số góc:

E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 4 (DX)i
• Tác động lên cả hai hệ số:

E(Y/Xi, Di ) = 1 + 2 Xi + 3 Di + 4 (DX)i
 Ý nghĩa của các hệ số


Năng suất
lúa/ha
(NS)
Lượng
Định
phân
bón/ha lượng
(PB)

Giống lúa
(Cao sản Định
hoặc
tính
khác)

1 nếu trồng lúa CS
0 nếu trồng lúa giống khác

CS=

,)=

16


Phân tích kết quả
 Hãy cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

Hệ số chặn chênh
lệch

NS
Giống CS: E ( NS

2

PB ,CS 1

Giống khác: E ( NS

)  1   2  3 PB

PB ,CS  0

1
PB
17

)  1  3 PB


Tiền
lượng
(Wage)
Trình độ Định
học vấn lượng
(Edu)
Khu vực
NT-TT
(Urban)

Định
tính

Urban=

1 nếu ở thành thị
0 nếu ở nơng thơn

Cho rằng có sự khác biệt về tác động của trình độ học vấn (Edu)
tới mức lương (Wage) theo khu vực

,)=
18


Phân tích kết quả
 Hãy cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?

Hệ số góc chênh
lệch

wage

, =1) =

Thành thị:

1

Nông thôn: , =0) =

Edu
19


Điểm thi
(DT)
Số giờ Định

tự học lượng
(GH)
Giới tính
(nam- Định
tính
nữ)

1 nếu là nam
0 nếu là nữ

S=

,)=

20


Phân tích kết quả
 Hãy cho biết ý nghĩa các hệ số hồi quy riêng?
Nữ: , =0) =

DT

Nam:

, =1) =

2
1
GH

21


 Hệ số của biến giả dùng để so sánh hệ số

chặn của nhóm với nhóm cơ sở
 Hệ số của biến tương tác dùng để so sánh

hệ số góc của một nhóm với nhóm cơ sở,
tức là đánh giá sự khác biệt trong tác động
của biến độc lập lên biến phụ thuộc giữa
một nhóm với nhóm cơ sở.

22


4.2. Xây dựng mơ hình hồi quy:
biến định lượng23 + biến giả

Bài tập: Xét mơ hình: E(TR/ADi) = 1 + 2 ADi


Nhận định ý kiến cho rằng nửa năm sau doanh thu
cao hơn nửa năm trước, dù quảng cáo không đổi



Nhận định ý kiến cho rằng quảng cáo có hiệu quả
đến doanh thu lớn hơn vào 6 tháng đầu năm



Hàm hồi quy có đồng nhât trong hai giai đoạn đầu
và cuối năm không?


4.3. Ứng dụng của biến giả
1.
2.
3.
4.

SO SÁNH HAI HỒI QUY
ẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC CỦA CÁC BIẾN GiẢ
PHÂN TÍCH YẾU TỐ MÙA VỤ
HỒI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG KHÚC

24