Hướng dẫn thực hành Eviews

MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HÀNH
SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
1.Khởi động eviews
2.Nhập số liệu từ bàn phím
2.1. Tạo workfile
 File\new\workfile (điền thông tin)
 Lưu workfile (trên cửa sổ workfile
chọn save …)
2.2. Tạo biến để nhập số liệu: quick\empty
group\... (chú ý: edit, rename, …) --- khi
tạo biến giả mới cũng làm theo cách này.
3. Mở workfile có sẵn: File\open\workfile\....
4. Xem giá trị thống kê mô tả (Descriptive
Statistics) của các biến số như là trung
bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tối đa, tối
thiểu, tổng,…
 Trên cửa sổ Group chọn View/Descriptive
Stats/Common Sample.
5. Xem ma trận hệ số tương quan giữa các
biến số [r(x,y)]: Trên cửa sổ group chọn
View/Correlation /Common Sample.
6. Xem ma trận hiệp phuơng sai giữa các biến
số [Cov(x,y)]: Trên cửa sổ Group chọn
View/Covariance /Common Sample.


7.Ước lượng mô hình, có 3 cách sau:
7.1. Quick\estimate equation\... (gõ lần
lượt tên biến phụ thuộc, c , các biến độc
lập)
7.2. Chọn các biến bắt đầu từ biến phụ

thuộc rồi đến các biến độc lập, chuột
phải, open as equation
7.3. Trên cửa sổ lệnh (màu trắng) gõ: ls y c
x2 x3… (***)
8.Xem các kết quả liên quan đến ước lượng
phương trình:
8.1. Xem phần dư - residual, giá trị thực tế
- actual và giá trị ước lượng – fitted: trên
cửa sổ equation\view\actual, fitted,
residual.
8.2. Ma trận hiệp phương sai của các hệ số
ước lượng (bê ta mũ): trên cửa sổ
equation chọn view\covariance matrix
9. Kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ
số (bêta)
9.1. Kiểm định một điều kiện ràng buộc
(beta=0,beta=0,5…): trên cửa sổ equation
chọn view\coefficient tests\wald
coefficient restrictions… (gõ: c(2)=0.5..)
9.2. Kiểm định nhiều điều kiện ràng buộc
(b2=0.5 và b3=0.01) trên cửa sổ equation


chọn view\coefficient tests\wald
coefficient restrictions… (gõ: c(2)=0.5,
c(3)=0.01)
9.3. Kiểm định nhiều điều kiện ràng buộc
(b2=b3=0)
 Cách 1: như 9.2
 Cách 2: kiểm định thu hẹp hồi qui:

 Nếu quan tâm việc mô hình có bỏ sót
biến nào đó hay không (hay nói cách
khác là có nên bổ sung biến vào mô
hình hay không) thì trên cửa sổ
Equation chọn view\coefficient
tests\omitted variable; Nhập vào tên
biến nghi ngờ bị bỏ sót (hoặc muốn
bổ sung).
 Nếu quan tâm việc có nên bỏ bớt
biến vào mô hình hay không thì trên
cửa sổ equation chọn view\coefficient
tests\redundant variable; Nhập vào
tên biết muốn lược bỏ.
10. Dự báo
- change workfile range
 workfile\procs\change workfile range
-change sample
 workfile\procs\sample
- nhập giá trị của biến độc lập


- ước lượng lại phương trình
- forecast
11. Ghi lại phần dư:
- Trên cửa sổ Equation chọn Procs\make
residual series
12. Ghi lại giá trị ước lượng của biến phụ
thuộc, có 2 cách:
- Trên cửa sổ Equation chọn Procs\forecast
- Trên cửa sổ Equation chọn Forecast

MỘT SỐ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
Bài tập 1:
Nhập bộ số liệu sau và trả lời câu hỏi
Y
24.4
31.2
29.2
23.6
36
31.4
32.6
36.8
32.8
29.8
30.2
26.8

X2
20
30
28
24
32
36
32
34
24
22
28
30

1. cho biết trung bình của X2 =

X3
16
10
2
0
18
10
16
24
28
20
8
4


2. Độ lệch chuẩn của Y=
3. Hệ số lệch của X2=
4. Hệ số tương quan giữa X2, X3=
5. Hiệp phương sai giữa Y, X3=
6. Y có phân bố chuẩn không?
(C/K)
Ước lượng phương trình Y phụ thuộc vào
X2 có hệ số chặn gọi là phương trình [1]
7. Hệ số góc ước lượng bằng bao
nhiêu, có ý nghĩa thống kê không?
8. Hệ số xác định bằng bao nhiêu?
9. Hàm hồi qui có phù hợp

/
không? Fqs=?
10. Số dư tại quan sát thứ 10=
11. Có phải X2 tăng 1 đơn vị thì Y
tăng 0,7 đơn vị hay không?
12. Có phải mô hình bỏ sót biến
X3?
KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT CỦA MÔ
HÌNH -THỦ CÔNG
Ghi lại phần dư của mô hình [1] với tên là e,
ước lượng của biến phụ thuộc với tên là yf.


13. ước lượng mô hình Y phụ thuộc vào X2,
yf2 có hệ số chặn, cho biết mô hình này
dùng để làm gì, kết luận tương ứng.
14. ước lượng mô hình e2 phụ thuộc vào X2
có hệ số chặn, cho biết mô hình này dùng để
làm gì, kết luận tương ứng.
15. ước lượng mô hình e2 phụ thuộc vào X2,
X22 có hệ số chặn, cho biết mô hình này
dùng để làm gì, kết luận tương ứng.
16. ước lượng mô hình log(e2 ) phụ thuộc
vào log(X2) có hệ số chặn, cho biết mô hình
này dùng để làm gì, kết luận tương ứng.
17. ước lượng mô hình Y phụ thuộc vào X2,
log(X2) có hệ số chặn, hãy kết luận về dạng
hàm của mô hình [1].
18. Kết luận về tính phân phối chuẩn của
sai số ngẫu nhiên trong mô hình [1].

MỘT SỐ KIỂM ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC LẬP
TRÌNH TỰ ĐỘNG TRÊN EVIEWS


 RAMSEY: [Equation] view\Stability
tests\ Ramsey RESET test\
 WHITE: [Equation] view\Residual
tests\White Heteroskedasticity…
 NORMALITY (U): [Equation]
view\Residual tests\Histogram
Normality test
 KiỂM Định tự tương quan: [Equation]
view\Residual tests\Serial Correlation
LM test
Tạo biến giả NAM nhận giá trị bằng 1 với
quan sát có thứ tự lẻ, bằng 0 với quan sát có
thứ tự chẵn.
Ước lượng mô hình Y phụ thuộc vào X2,
Nam, Nam*x2 có hệ số chặn.[2]
19. Mô hình [2] có phù hợp không?
20. Việc thêm biến giả vào mô hình [2] có
cần thiết không?
Ước lượng mô hình Y phụ thuộc vào X2, X3
có hệ số chặn, gọi là mô hình [3]?
21. Hệ số góc ước lượng tương
ứng với X3 bằng bao nhiêu, có ý


nghĩa thống kê không?
22. Hàm hồi qui có phù hợp

không? Prob=?
23. có phải tổng hai hệ số góc
bằng 1? (C/K)
24. Hiệp phương sai giữa hai hệ số
góc ước lượng =
25. sai số ngẫu nhiên của mô hình
có phân phối chuẩn hay không?
Prob=?
26. Mô hình có dạng hàm đúng
không? (number of fitted term=1)
27. Mô hình có phương sai sai số
thay đổi? (C/K) (no-cross term)
28. Ước lượng điểm của Y khi
X2=30 và X3=10 là bao nhiêu?
Bài tập 2:
Sử dụng tệp số liệu: ch6bt3.wf1
Ước lượng mô hình d88 phụ thuộc vào y88
có hệ số chặn gọi là [1]
1. Mô hình có định dạng đúng hay
sai? (number of fitted term=2)


2. Mô hình có phương sai sai số
thay đổi? (C/K)
3. Mô hình có tự tương quan bậc
1 hay không? giá trị Prob=?
4. sai số ngẫu nhiên của mô hình
có phân phối chuẩn hay không?
Prob=?
Ước lượng mô hình log(d88) phụ thuộc vào

log(y88) có hệ số chặn gọi là [2]
5. Hệ số góc ước lượng =? Có ý
nghĩa thống kê không?
6. Hàm hồi qui có phù hợp
không? Fqs =?
7. Tổng bình phương phần dư = ?
8. Ước lượng của biến phụ thuộc
tại quan sát thứ 60=?
9. Mô hình có định dạng đúng hay
sai? (number of fitted term=2)
10. Mô hình có phương sai sai số
thay đổi? (C/K) LMqs=?
11. Mô hình có tự tương quan bậc
2 hay không? giá trị Fqs=?
12. sai số ngẫu nhiên của mô hình
có phân phối chuẩn hay không?
Prob=?


Bổ sung biến y882 vào mô hình [1] gọi là mô
hình [3]
13. Biến mới bổ sung có tác động
đến biến phụ thuộc hay không?
14. Việc thêm biến mới vào mô
hình có khắc phục được hiện
tượng phương sai sai số thay đổi
trong mô hình [1] hay không?
Chia cả hai vế phương trình [1] cho y88 gọi
là mô hình [4], ước lượng [4].
D88 c y88

D88/y88 1/y88 c
15. Mô hình [4] dùng để làm gì?
16. Đã đạt mục đích chưa?
17. Có thể sử dụng mô hình [4] để
phân tích hay không? Tại sao?
Chia hai vế mô hình [1] cho căn bậc hai của
y88, gọi là mô hình [5], ước lượng [5].
18. Mô hình [5] có khắc phục
được khuyết tật trong mô hình [1]
hay không?
19. Có thể sử dụng mô hình [5] để
phân tích hay không? Tại sao?


Bài tập 3:
Sử dụng tệp số liệu chuỗi thời gian:
ch7bt4.wf1
Ước lượng mô hình CONS phụ thuộc vào
GDP có hệ số chặn gọi là [1]
1. Mô hình có định dạng đúng hay
sai? (number of fitted term=1)
2. Mô hình có phương sai sai số
thay đổi? (C/K)
3. Mô hình có tự tương quan bậc
1 hay không? giá trị LMqs=?
4. Sai số ngẫu nhiên của mô hình
có phân phối chuẩn hay không?
JBqs=?
Tạo biến xu thế (T) và thêm vào mô hình [1]
gọi là mô hình [2]

5. Biến xu thế có tác động đến
biến phụ thuộc hay không?tqs=?
6. Mô hình [2] có khắc phục được
khuyết tật trong mô hình [1] hay
không?
Ghi lại phần dư của mô hình [1] với tên là E


Ước lượng mô hình [3]: E phụ thuộc vào trễ
một kỳ của nó.
7. mô hình [3] dùng để làm gì?
8. Kết luận gì về mô hình [1]?
Áp dụng phương pháp sai phân tổng quát
cho mô hình [1] với ước lượng của hệ số tự
tương quan thu được từ mô hình [3]. Gọi là
mô hình [4]
9. Hệ số góc ước lượng trong mô
hình [4] =?, có ý nghĩa thống kê
không?
10. Phương pháp sai phân tổng
quát có khắc phục được khuyết
tật trong mô hình [1] hay không?
11. Có thể sử dụng mô hình đã
biến đổi này để phân tích hay
không? Tại sao?
Áp dụng phương pháp sai phân tổng quát
cho mô hình [1] với ước lượng của hệ số tự
tương quan thu được từ thống kê d (DW).
Gọi là mô hình [5]
12. Phương pháp sai phân tổng

quát có khắc phục được khuyết
tật trong mô hình [1] hay không?
13. Có thể sử dụng mô hình đã
biến đổi này để phân tích hay
không? Tại sao?
14. Có ý kiến cho rằng xu hướng
chi tiêu biên ngày càng giảm dần,
xây dựng mô hình để kiểm định ý
kiến này và cho biết ý kiến đúng
hay sai?
15. Hệ số xác định bằng bao
nhiêu?