Quản trị rủi ro thanh khoản tại maritime bank giai đoạn năm 2015 2017

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
***

BÀI THẢO LUẬN

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Môn :
Nhóm:

Người hướng dẫn thực hiện
PGS. TS.

HÀ NỘI - 2018


MỤC LỤC
1. Cở sở lý luận về quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại.....................................4
1.1Khái niệm về rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại.............................................................4
1.2. Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản.............................................................................................4
1.3. Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản..............................................................................................4
1.4. Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản........................................................................................4
1.5. Công cụ quản trị rủi ro thanh khoản................................................................................................5
2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam........................6
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.......................................................................6
2.2. Quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank................................................................................7
2.3. Lượng hóa rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank............................................................................8
2.4. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của Maritime Bank.............................................10
3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank..................13

1. Cở sở lý luận về quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại
1.1 Khái niệm về rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
- Thanh khoản của Ngân hàng: là khả năng của Ngân hàng nhằm đáp ứng kịp
thời các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Như vậy, khi Ngân hàng không đáp ứng kịp thời
nghĩa vụ thanh toán hoặc phải chịu tổn thất, chi phí cao để đáp ứng các nghĩa vụ thanh
toán này sẽ dẫn đến rủi ro thanh khoản.
- Rủi ro thanh khoản là rủi ro phát sinh khi ngân hàng không có khả năng
cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời, hoặc cung ứng đủ
nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân
hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp thời các loại tài sản ra tiền mặt
hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán.
1.2. Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro thanh khoản là quá trình tác động liên tục, có chủ đích của nhà
quản trị NH lên các nguồn cung và cầu thanh khoản nhằm đảm bảo các yêu cầu thanh
toán, chi trả và yêu cầu cấp tín dụng của ngân hàng với những hao tổn nhỏ nhất.
1.3. Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản
- Bước 1: Bộ phận giao dịch, các phòng nghiệp vụ báo cáo về tình hình huy
động vốn, tín dụng, thanh toán, ngân quỹ,… để phòng quản trị tính toán được cung cầu
thanh khoản.
- Bước 2: Lập báo cáo và phân tích rủi ro thanh khoản.
- Bước 3: Kiến nghị với hội đồng ALCO về thanh khoản
- Bước 4: Ra quyết định và thực hiện quyết định thanh khoản.
1.4. Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản
o Phương pháp phân tích thanh khoản truyền thống.
Quản lý theo phương pháp truyền thống còn gọi là phương pháp phân tích thanh
khoản tĩnh, quản trị rủi ro thanh khoản bằng cách phân tích các chỉ số rút ra từ bảng tổng
kết tài sản và cơ sở dữ liệu hiện tại, từ đó đưa ra giới hạn cho các chỉ số đảm bảo thanh
khoản.

o Một số hệ thóng chỉ tiêu định lượng quản trị rủi ro thanh khoản thông
dụng:

o Phương pháp phân tích thanh khoản động
Phương pháp phân tích thanh khoản động hay còn gọi là phương pháp dòng
tiền: đây là phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản bằng cách dự đoán cung cầu thanh
khoản, chênh lệch cung cầu từ đó đưa ra chính sách quản trị rủi ro thanh khoản.
+ Bước 1: Lập báo cáo cung cầu thanh khoản.
Lập báo cáo cung cầu thanh khoản phân theo thang kỳ hạn cho tất cả các khoản
mục trên bảng cân đối kế toán.
+ Bước 2: Phân tích mô phỏng thanh khoản.
Định kỳ, lập các kịch bản trong tương lai dựa trên các giả định.
+ Bước 3: Phân tích khả năng thanh khoản.
Theo từng kịch bản, xây dựng lại báo cáo luồng tiền vào ra, xác định khe hở
thanh khoản để dự toán thanh khoản trong thời gian tới dư thừa hay thiếu hụt.
1.5. Công cụ quản trị rủi ro thanh khoản
- Quy định cụ thể rủi ro thanh khoản trong ngân hàng bao gồm: Tỷ lệ khả năng
chi trả; tỷ lệ dự trữ thanh khoản; tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày; tỷ lệ tối đa nguồn vốn
ngắn hạn cho vay trung dài hạn; giới hạn tín dụng; tỷ lệ dư nợ trên tổng tiền gửi; giới hạn


góp vốn mua cổ phần; tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có rủi ro. Ngoài ra, bắt buộc các
NHTM phải ban hành các quy định nội bộ về quản lý RRTK.
- Sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ để quản lý RRTK của các NHTM
như: Dự trữ bắt buộc; tái cấp vốn; lãi suất; tỷ giá; nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ
khác nhau.
- Các mô hình đo lường RRTK của hệ thống NHTM: mô hình kiểm tra độ căng
thẳng (Stress test) và mô hình cảnh báo sớm căng thẳng thanh khoản đối với hệ thống
NHTM.

2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) được
thành lập ngày 12 tháng 7 năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng. Năm 2005, Ngân
hàng chính thức chuyển Hội sở lên Hà Nội, mở đầu một giai đoạn phát triển mới với
phạm vi hoạt động được mở rộng đáng kể. Sau 27 năm không ngừng phát triển, Maritime
Bank hiện đã vươn tới vị trí là một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại
Việt Nam, sau khi chính thức nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông ngày
12/8/2015, với giá trị tổng tài sản 104.311 tỷ đồng, vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, mạng lưới
gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 máy ATM trên toàn quốc.
Tầm nhìn và chiến lược
Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam, Maritime Bank đã
xác định sứ mệnh quan trọng là xây dựng một ngân hàng tốt đến mức ai cũng muốn tham
gia và không ai muốn rời bỏ.
Dựa trên 3 thế mạnh nền tảng: tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới chi
nhánh phòng giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên thân thiện, gắn kết, chiến lược
nền tảng của chúng tôi là tiếp tục phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh sẵn có để mang đến
những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, nhà cung cấp, cộng đồng và tập thể
CBNV của Ngân hàng trong mỗi việc chúng tôi làm.
Với tầm nhìn và chiến lược nền tảng được xác định rõ ràng, Ngân hàng chúng
tôi đã và đang chú trọng triển khai thực hành Bộ Giá Trị Cốt Lõi trong từng hoạt động.
Đây được xem là một hành động quan trọng trên lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp


chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiệu suất cao tại Maritime Bank, tạo nền tảng
vững chắc cho những bước phát triển nhanh và bền vững trong những năm sắp tới.
Chắc nền tảng, vững bước phát triển trong tương lai
Maritime Bank hướng tới việc xây dựng một ngân hàng giao dịch thuận tiện –
tin cậy – thân thiện, được khách hàng ưu tiên lựa chọn bởi những lợi ích vượt trội từ việc

cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng được thiết kế phù hợp, đáp ứng nhu cầu
của từng phân khúc, từ khách hàng cá nhân khu vực thành thị tới nông thôn, từ khách
hàng doanh nghiệp nhỏ, vừa tới khách hàng doanh nghiệp lớn và các định chế tài chính.
Ngân hàng chúng tôi đã và đang không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống nền
tảng công nghệ hiện đại, cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ trên cơ sở am hiểu nhu
cầu khách hàng; chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, hiệu suất cao và đặc biệt, quan tâm xây dựng mô hình quản trị ngân hàng
và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững.
Hiện nay, với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch và gần 500 ATM
trên toàn quốc, Maritime Bank đang cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài
chính ngân hàng với nhiều lợi ích vượt trội, nhận được sự tin tưởng sử dụng của trên 1,3
triệu khách hàng cá nhân, 30.000 khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính.
Với những thế mạnh nền tảng vững chắc, định hướng chiến lược rõ ràng, sự dẫn
dắt của đội ngũ lãnh đạo trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, tràn đầy nhiệt huyết
cùng đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ triển khai xuất
sắc mỗi hoạt động để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và đối tác, hướng tới
mục tiêu trở thành Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam trong tương lai.
2.2. Quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank
Quản trị rủi ro thanh khoản bằng phương pháp tiếp cận các chỉ số thanh khoản,
thông qua hệ thống các chỉ tiêu: khả năng chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu,… để đánh
giá trạng thái thanh khoản tại Maritime Bank. Bên cạnh đó, Maritime Bank còn áp dụng
phương pháp dòng tiền vào công tác quản trị thanh khoản bằng việc lập báo cáo thanh
khoản ròng, các nguồn vốn và sử dụng vốn được phân theo các thang kỳ hạn cho tất cả
các khoản mục trên bảng cân đối kế toán.
Kết quả của việc đánh giá cho thấy trong suốt quá trình hoạt động, công tác an
toàn được Maritime Bank đặc biệt quan tâm, mặc dù còn một số tồn tại song nói chung


trạng thái thanh khoản của Maritime Bank nhìn tổng thể các chỉ tiêu đều đảm bảo các quy
định của NHNN, thể hiện qua những thành công và những hạn chế tồn tại tại Maritime

Bank hiện nay.
2.3. Lượng hóa rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank
Hiện nay, Maritime Bank cũng như nhiều NHTM Việt Nam khác thực hiện
quản trị rủi ro thanh khoản thống nhất theo phương pháp chỉ số là cơ bản. Hàng ngày, bộ
phận hỗ trợ ALCO in báo cáo các chỉ số thanh khoản ( chỉ số tiền mặt, chỉ số dự trữ thanh
toán, chỉ số cho vay/tiền gửi, chỉ số thanh toán nhanh...). Sau đó, bộ phận ALCO so sánh
những chỉ số này với mục tiêu, giới hạn chỉ số đã được hội đồng ALCO phê duyệt, nêu ý
kiến nhận xét về các chỉ số này rồi gửi báo cáo cho PTGĐ phụ trách, bộ phận quản lý rủi
ro, bộ phận quản lý sổ ngân hàng tại phòng kinh doanh tiền tệ. Cuối cùng, bộ phận quản
lý sổ ngân hàng thuộc phòng kinh doanh tiền tệ căn cứ vào báo cáo do bộ phận hỗ trợ
ALCO cung cấp để điều chỉnh chỉ số thanh khoản thích hợp. Các chỉ số thường được
Maritime Bank sử dụng gồm có:
Chỉ số trạng thái tiền mặt
(ĐVT: Triệu đồng)

Tiền mặt + tiền gửi tại các TCTD
khác
Tổng tài sản có
tỷ lệ

Năm 2015
7,221,694

Năm 2016
7,468,656

Năm 2017
13,076,108

104,311,276

6.92%

92,605,862
8.06%

112,238,978
11.65%

Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy, trạng thái tiền mặt của Maritime Bank luôn ở
mức trung bình, và đang có xu hướng ngày càng tăng trở lại so các năm trước. Năm 2015
chỉ số trạng thái tiền mặt thấp nhất trong giai đoạn với 6.92%. Đến năm 2016 hoạt động
tín dụng chưa được đẩy mạnh nên tổng tài sản có giảm xuống chỉ còn 92,605,862 triệu
đồng. Tuy vậy, Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác tăng nhẹ trong năm 2016 so với 2017
nên chỉ số trạng thái tiền mặt của ngân hàng đã giảm mạnh xuống 8.06%. Tiếp đến, năm


2017 do hoạt động tín dụng được ngân hàng đẩy mạnh cũng như hoạt động kinh doanh và
đầu tư của ngân hàng khá phát triển cho tổng tài sản của ngân hàng nên tổng tài sản của
ngân hàng tăng lên 21.20% so với tổng tài sản năm 2016, lượng tiền tại các tổ chức tín
dụng khác tăng gấp đôi năm ngoái, nên chỉ số trạng thái tiền mặt của Mari vẫn tăng nhẹ
giữ 11.65%. Đây là một thay đổi tích cực trong quản trị rủi ro thanh khoản của Maritime
Bank vì chỉ số tiền mặt tăng chứng tỏ khả năng thanh khoản tức thời của Maritime Bank
tăng, thêm vào đó Maritime Bank tăng lượng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác không
những làm tăng thêm lợi nhuận cho Maritime Bank mà vẫn góp phần đảm bảo thanh
khoản.
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Năm 2015
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

11.26%

Năm 2016
12.69%

Năm 2017
10.47%

Trong năm 2015 – 2016, được Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tỷ lệ an toàn vốn
tối thiểu (CAR) của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12/2016
với tỷ lệ là 12,84%. CAR là thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng, phản ánh sức khỏe
hệ thống ngân hàng nói riêng và các tổ chức tín dụng nói chung. Với số liệu mà NHNN
cung cấp cho thấy chỉ số an toàn vốn tối thiểu của các TCTD cuối năm 2016 còn thấp
hơn mức 13% của cuối năm 2015. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành
Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài. Theo quy định tại Thông tư, ngân hàng không có công ty con, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ
sở báo cáo tài chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu 8%.
Động thái giảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ mức 9% xuống mức 8% của NHNN
là nhằm mở đường cho việc áp dụng chuẩn Basel II vào hệ thống các ngân hàng, bởi theo
quy định của chuẩn Basel II, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%. Chính vì nguyên nhân này
đã làm cho tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại Maritime Bank giảm xuống từ 11.26% năm
2015 xuống chỉ còn 10.47% năm 2017.


 Tóm lại, có thể thấy, khả năng thanh khoản của Maritime Bank vẫn ở mức đáp
ứng đúng yêu cầu của NHNN. Đặc biệt, công tác cân đối nguồn vốn và tín dụng của
Maritime Bank vượt xa tiêu chuẩn của NHNN. Tuy nhiên, Maritime Bank cần chú trọng
đến công tác quản trị lượng tiền mặt và giấy tờ có giá. Do Maritime Bank giữ không
nhiều lượng tiền mặt. Điều này tuy giúp Maritime Bank có thể đầu tư vào các lĩnh vực
khác song nếu nhiều khách hàng có những yêu cầu thanh khoản với số lượng lớn và tức

thì thì Maritime Bank sẽ rất khó đáp ứng dẫn đến mất lòng tin ở khách hàng. Thêm vào
đó, việc giữ ít giấy tờ có giá sẽ hạn chế Maritime Bank trong việc tham gia thị trường
mở. Do đó, Maritime Bank cần chú ý nâng cao hơn lượng giấy tờ có giá cũng như đảm
bảo lượng tiền mặt hợp lý tránh xảy ra rủi ro thanh khoản.
2.4. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của Maritime Bank
Kết quả đạt được
Maritime Bank nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản trị thanh
khoản trong ngân hàng, qua đó có sự đầu tư đúng mức, bảo đảm khả năng thanh khoản
tốt của Maritime Bank trong thời gian qua.
Hoạt động phát triển công nghệ trong năm 2016 đã được đổi mới toàn hiện đại
và thuận tiện cho khách hàng, hệ thống giao dịch ở quầy được nâng cấp với nhiều cải tiến
giúp giảm thiểu thời gian phục vụ khách hàng, nâng cấp trung tâm dữ liệu, hệ thống bảo
mật thông tin giúp cho công tác khai thác thông tin được chính xác và kịp thời từ đó nâng
cao được công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng.
Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ được thành lập, các hoạt động kế toán, tái thẩm
định, định giá, hỗ trợ tín dụng… được tập trung về một mối, làm tăng tính chuyên
nghiệp, giảm thiểu được các chi phí trong hoạt động chung của ngân hàng.
Về công tác quảng bá hình ảnh, marketing: Maritime Bank luôn khẳng định
giá trị thương hiệu qua các sản phầm ngày càng phong phú và phù hợp hơn với mong
muốn của khách hàng. Với chiến lược quản lý thanh khoản hợp lý, trạng thái thanh khoản
của Maritime Bank luôn đảm bảo đáp ứng tốt các nhu cầu vốn cho khách hàng.
Những mặt còn hạn chế


Trong quá trình phân tích quy mô, cơ cấu nguồn vốn và tài sản, Maritime
Bank mới chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu nhằm kiểm soát và đưa các chỉ tiêu
nằm trong giới hạn cho phép của NHNN mà chưa sử dụng phân tích chúng thật sâu để
giải quyết các vấn đề thanh khoản. Uy tín trong hoạt động thanh toán quốc tế chưa cao,
dẫn tới việc chưa được các ngân hàng, khách hàng quốc tế chấp nhận trong hoạt động
thanh toán, phải thông qua sự bảo lãnh của ngân hàng lớn trong nước. Hiện công tác quản

trị thanh khoản tại Maritime Bank còn mang tính tự phát, phát sinh đến đâu giải quyết
đến đó, công tác dự báo và phân tích thị trường còn nhiều hạn chế do không có điều kiện
thu thập và phân tích thông tin. Maritime Bank chưa áp dụng chuẩn mực quốc tế trong
quản trị thanh khoản, công tác quản trị đều dựa trên kinh nghiệm của Ban lãnh đạo, do đó
công tác quản trị thanh khoản rất bị động, lệ thuộc nhiều vào biến động thị trường, những
tác động của chính sách kinh tế vĩ mô… Các chỉ tiêu trong báo cáo quản trị thanh khoản
của Maritime Bank mới chỉ trình bày bảng phân tích tài sản, công nợ theo ngày đáo hạn
trên hợp đồng và tính chung cho tất cả các loại tiền tệ quy đổi theo VND mà chưa tính
riêng cho từng loại tiền tệ. Mặt khác, việc phân loại các thang kỳ hạn chưa phong phú,
các kỳ hạn ngắn chưa được tính toán cụ thể trong báo cáo mà chỉ áp dụng thang kỳ hạn
theo đúng yêu cầu của NHNN đưa ra cho các TCTD khi lập báo cáo tài chính định kỳ
theo quyết định 16/2015/TT-NHNN. Công tác phân tích tài chính tại Maritime Bank còn
rất sơ khai, chưa được quan tâm và đầu tư thích đáng. Việc phân tích mới chỉ dừng ở mức
độ tối thiểu thông qua kiểm soát các chỉ tiêu hoạt động, chưa có sự đánh giá, dự báo xu
hướng và phân tích chất lượng của tài sản. Do vậy, tính chất tư vấn để phục vụ cho quản
trị điều hành còn hạn chế.
Nguyên nhân của sự hạn chế
- Nguyên nhân chủ quan
Quản trị rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế còn khá mới mẻ đối với
các NHTM tại Việt Nam. Do đó, quản trị thanh khoản chưa bài bản, việc quản lý này mới
chỉ dừng lại ở giải quyết các sự vụ phát sinh mà chưa có tính chiến lược, kế hoạch dài


hạn. Các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam
vẫn chưa được minh bạch do phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen
công khai hóa các thông tin tài chính một cách chính xác cho ngân hàng hoặc qua phương
tiện thông tin đại chúng. Chính việc thiếu những thông tin chính xác về tình hình tài
chính của doanh nghiệp đã khiến cho việc sử dụng vốn tại ngân hàng chưa đạt hiệu quả
cao mà cụ thể là chất lượng tín dụng chưa cao, vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng và
có thể sẽ kéo theo vể rủi ro thanh khoản khi các khoản tín dụng đến hạn không thu hồi

được. Thị trường tài chính kém phát triển đồng nghĩa với việc ngân hàng khó tiếp cận với
nguồn vốn nhàn rỗi thông qua các kênh huy động khác.
- Nguyên nhân chủ quan
Công tác huy động vốn từ dân cư chưa cao do tâm lý người dân khi gửi tiền
thường muốn lựa chọn các ngân hàng lớn, uy tín, trong khi Maritime Bank thì chưa thực
sự gây được sức hút lớn, các sản phẩn huy động vốn chưa được phong phú, đa dạng và
linh hoạt. Chính những điều này đã làm hạn chế việc huy động vốn tại Maritime Bank.
Chính sách quản lý còn nhiều bất cập, việc phối hợp giữa các phòng ban, chi nhánh chưa
nhanh chóng, kịp thời, chưa phát huy được sức mạnh tập thể. Do đó, việc cung cấp thông
tin báo cáo đôi khi còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến chất lượng quản trị rủi ro thanh
khoản. Ngoài ra, công tác dự báo các yếu tố kinh tế vĩ mô, xu thế biến động của thị
trường, gửi tiền của khách hàng chưa được thực hiện, điều này kiến công tác quản trị rủi
ro thanh khoản tại ngân hàng còn mang tính thụ động. Năng lực nhân sự còn hạn chế:
nhân sự chưa chuyên nghiệp, chưa có tính tự giác cao, chưa chủ động sáng tạo trong công
việc. Đặc biệt, đôi khi có một số cán bộ tín dụng chưa trung thực trong công tác thẩm
định khách hàng, dẫn đến việc gia tăng rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Công nghệ còn thấp: Do việc triển khai hệ thống Core Banking đã được thực hiện từ
2001, với tốc độ phát triển của khoa học công nghệ thì phần mềm này có thể không còn
ưu việt nữa, nó bắt đầu khó khăn khi Maritime Bank triển khai thêm các sản phẩm mới.
Mặt khác, ngân hàng đang sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để phục vụ cho từng hoạt


động kinh doanh, các phần mềm không được tích hợp online tức thời, do đó tạo ra sự bất
tiện cho khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Maritime Bank.
3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại
Maritime Bank
Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro thanh khoản
- Cải thiện hệ thống báo cáo để Ban lãnh đạo cập nhật một cách chi tiết thông
tin về tình trạng vốn tại ngân hàng, đặc biệt về mặt thời gian của các nguồn cung cầu
thanh khoản thông qua việc sử dụng mô hình quản lý thang kỳ hạn của các dòng tiền vào,

dòng tiền ra.
- Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo bộ phận quản trị rủi
ro thanh khoản luôn được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, tổ chức bộ
máy giám sát, đảm bảo bộ phận quản trị thanh khoản thực hiện có hiệu quả.
Tăng vốn tự có nhằm tăng năng lực tài chính
- “Vốn tự có” có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động ngân hàng, nó là
phao cứu sinh giúp ngân hàng chống lại rủi ro xảy ra. Đồng thời, tăng vốn tự có sẽ tạo
được niềm tin trong công chúng và sự đảm bảo của ngân hàng về khả năng tài chính.
Đẩy mạnh công tác huy động vốn
- Các giải pháp đưa ra chủ yếu để giải quyết vấn đề huy động vốn trên thị
trường I là: Maritime Bank cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, phát triển nhiều
sản phẩm tiền gửi, xây dựng cơ chế lãi suất huy động linh hoạt, nâng cao chất lượng dịch
vụ phục vụ khách hàng… để huy động tối đa các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. - Các
giải pháp đưa ra để huy động vốn trên thị trường II: Maritime Bank cần tăng cường mở
rộng hợp tác, xây dựng tốt mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng bạn thông qua việc ký
kết các hợp đồng hỗ trợ vốn nhằm đảm bảo cho Maritime Bank có một nguồn vốn dự trữ
trên thị trường này và có thể huy động được với mức lãi suất hợp lý.


Công khai thông tin nhằm tăng khả năng thanh khoản
- Các ngân hàng cần đảm bảo cung cấp thông tin một cách liên tục cho công
chúng, các chủ nợ và đối tác lớn. Công khai thông tin là một phần quan trọng trong việc
quản lý khả năng thanh khoản. Kinh nghiệm cho thấy khi có những dòng thông tin liên
tục về ngân hàng thì việc quản lý uy tín của ngân hàng trên thị trường trong những giai
đoạn khó khăn sẽ dễ dàng hơn.
- Ngân hàng phải quyết định cách thức làm việc với báo chí và truyền thông
khi có các thông tin tiêu cực về ngân hàng. Nếu thông tin bất lợi về ngân hàng được công
bố thì ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng thông báo ngay lập tức về những hành động chấn
chỉnh của mình đang được thực hiện. Điều này sẽ làm giảm bớt sự lo ngại của các đối
tượng tham gia thị trường và chứng minh là các cấp quản lý cao nhất của ngân hàng đang

chú ý giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
Nhân tố con người
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên bắt đầu từ công tác tuyển dụng
nhân sự. Maritime Bank có thể kết hợp với các trường đại học tạo điều kiện cho sinh viên
sớm tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động ngân hàng thông qua các
chương trình thực tập vào năm thứ 3, thứ 4.
- Xây dựng một chiến lược tuyển dụng thực sự chuyên nghiệp và mang tính
lâu dài trên cơ sở định hướng phát triển cụ thể và chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Các tiêu chí tuyển dụng phải thực sự rõ ràng, cụ thể, có cơ sở khoa học tùy theo yêu cầu
từng vị trí, từng công việc.
- Đối với những cán bộ đang làm việc tại ngân hàng cần đặt ra yêu cầu không
ngừng nâng cao trình độ. Maritime Bank cần đào tạo lại cán bộ bằng việc mời các chuyên
gia giảng dạy, cung cấp những kiến thức mới và nâng cao trình độ.
Các giải pháp về công nghệ


- Xây dựng một chiến lược công nghệ dài hạn trên cơ sở chiến lược kinh
doanh và khả năng đầu tư phát triển công nghệ của mình. Chiến lược phát triển hệ thống
công nghệ thông tin cần phải hướng tới 03 mục tiêu:
+ Tăng năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.
+ Hỗ trợ thông tin quản lý liên tục, kịp thời cho các cấp.
+ Đảm bảo an toàn cho hệ thống khi vận hành.
Phát triển thương hiệu, mạng lưới
- Cần có một đề án cụ thể nhằm nâng cao hình ảnh Maritime Bank trở nên gần
gũi hơn với công chúng trong và ngoài nước. Điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc cải
thiện khả năng khơi thông nguồn vốn chảy vào ngân hàng và giúp cải thiện vấn đề thanh
khoản.
- Cùng với việc phát triển thương hiệu, việc mở rộng mạng lưới cũng là hoạt
động tích cực hỗ trợ mục đích này.