thuyết trình kinh tế lượng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1006.4 KB, 27 trang )
Phân tích các
mối quan hệ kinh tế
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Huỳnh Đoàn Thục Quyên
Ngô Thị Phương Ngọc
Nguyễn Trọng Doanh
Nguyễn Thị Hồng
Lê Tự Thuận
Đinh Thị Mỹ Dung
GV: Phạm Trí Cao
Nội dung chính
Xây dựng mô hình
Mô tả số liệu
Phân tích kết quả thực nghiệm
Kiểm định và đánh giá
Xây dựng mô hình
Mô hình gồm 5 biến:
Biến phụ thuộc: Tổng sản phẩm quốc nội GDP ( tỉ USD)
Biến độc lập: + Dân số - pop ( triệu người)
+ Tỉ lệ lạm phát - inflation (%)
+ Tỉ lệ thất nghiệp – unemploy ( %)
+ Xuất khẩu - export (tỉ USD)
+ Trình độ phát triển – develop
Hàm hồi quy tổng thể:
GDP=
Mô tả số liệu
Số liệu được lấy từ các trang web: worldbank.org, statista.com
Phân tích kết quả thực nghiệm
Kết quả chạy hồi quy từ phần mềm Eview 8
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 16:52
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
DANSO
XUATKHAU
TILETHATNGHIEP
TILELAMPHAT
SUPHATTRIEN
C
4.278524
0.259284
70.10727
-157.4620
497.1958
77.00136
1.339018
1.114883
138.3361
223.7526
1335.750
1337.738
3.195271
0.232566
0.506789
-0.703733
0.372222
0.057561
0.0065
0.8195
0.6202
0.4931
0.7153
0.9549
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.433369
0.231001
2293.865
73665459
-179.5719
2.141487
0.120222
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
1085.751
2615.803
18.55719
18.85591
18.61550
2.573228
Mô hình hồi quy mẫu
= 77.00 + 4.28pop + 0.26export + 70.11umemploy - 157.46inflation
+ 497.20develop
Phân tích kết quả thực nghiệm
Biến pop có t = 3.20 ảnh hưởng đến GDP nhiều nhất
1. GDP =
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:18
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
248.6283
4.031930
531.6320
1.194408
0.467670
3.375673
0.6456
0.0034
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.387654
0.353635
2103.022
79608627
-180.3478
11.39516
0.003368
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
1085.751
2615.803
18.23478
18.33435
18.25422
2.411245
GDP= 248.63+ 4.03pop
Nếu pop tăng 1 triệu người thì GDP tăng 4.03 tỉ USD
Phân tích kết quả thực nghiệm
2. GDP =
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:20
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
LOG(DANSO)
-1601.970
684.8204
1293.822
300.7878
-1.238169
2.276756
0.2316
0.0352
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.223590
0.180456
2368.052
1.01E+08
-182.7216
5.183616
0.035245
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
GDP= -1601.97+ 684.82log(pop)
Nếu pop tăng 1% thì GDP tăng 6.85 tỉ USD
1085.751
2615.803
18.47216
18.57174
18.49160
2.167610
Phân tích kết quả thực nghiệm
3. GDP =
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:21
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
DANSO
4.292492
1.034552
4.149129
0.0005
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.380214
0.380214
2059.330
80575939
-180.4686
2.359072
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
1085.751
2615.803
18.14686
18.19664
18.15657
GDP= 4.29pop
Nếu pop tăng 1 triệu người thì GDP tăng 4.29 tỉ USD
Phân tích kết quả thực nghiệm
4. GDP =
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:22
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
DANSO^2
634.0002
-2.179784
0.004565
665.7108
6.546839
0.004730
0.952366
-0.332952
0.965071
0.3543
0.7432
0.3480
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.419460
0.351161
2107.043
75473727
-179.8144
6.141537
0.009830
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
1085.751
2615.803
18.28144
18.43080
18.31060
2.638861
GDP= 634.00 – 2.18pop + 0.0046
= -2.18 + 2(0.0046)pop => khi pop tăng từ 1 triệu người lên 2 triệu người
thì GDP tăng -2.18 x 2(0.0046)(1) = -2.17 tỉ USD.
Phân tích kết quả thực nghiệm
5. log(GDP) =
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:23
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
5.038602
0.001807
0.437710
0.000983
11.51127
1.837917
0.0000
0.0826
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.158011
0.111233
1.731487
53.96488
-38.30478
3.377940
0.082638
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
5.413860
1.836646
4.030478
4.130051
4.049916
1.530751
log(GDP)= 5.04+ 0.0018pop
Nếu pop tăng 1 triệu người thì GDP tăng 18% tỉ USD
Phân tích kết quả thực nghiệm
6. log(GDP) =
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:24
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
LOG(DANSO)
3.562215
0.471792
0.913299
0.212324
3.900382
2.222038
0.0010
0.0393
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.215257
0.171660
1.671590
50.29582
-37.60067
4.937453
0.039339
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
log(GDP)= 3.56+ 0.47log(pop)
Nếu pop tăng 1% thì GDP tăng 0.47%
5.413860
1.836646
3.960067
4.059640
3.979504
1.288571
Phân tích kết quả thực nghiệm
MH1:
GDP= 248.63 + 4.03pop
MH2:
GDP= -1601.97 + 684.82log(pop)
MH3:
GDP= 4.29pop
MH4:
GDP= 634.00 – 2.18pop + 0.0046
MH5:
log(GDP)= 5.04+ 0.0018pop
MH6:
log(GDP)= 3.56 + 0.47log(pop)
Từ MH1 MH4
chọn MH3
Từ MH5 MH6
chọn MH6
Kiểm định và đánh giá
1. Kiểm định ý nghĩa biến định tính trong mô hình
Hàm hồi quy tổng thể:
GDP=
Trong MH trên có biến develop là biến định tính với develop = 1 là nước
phát triển và develop = 0 là nước chưa phát triển.
Ta sẽ tiến hành kiểm định ý nghĩa của biến này trong mô hình.
Giả thuyết:
Ta có: p_value (
Do đó biến develop không có ý nghĩa thống kê trong mô hình này.
Kiểm định và đánh giá
2. Kiểm định ý nghĩa đồng thời ( kiểm định Wald)
GDP=
Gọi các biến theo thứ tự lần lượt là
MH trở thành: GDP=
Giả thuyết:
sai
Đặt + 3
Thay vào pt (1) ta được mô hình như sau:
GDP=
Vì + 3
sai
Kiểm định và đánh giá
GDP=
sai
Mô hình (2) sau khi gán ràng buộc:
GDP=
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 10:55
Sample: 1 20
Included observations: 20
Ta có:
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
TILETHATNGHIEP-0.75*XUATKHA...
TILELAMPHAT
SUPHATTRIEN
1619.525
0.259409
-147.5988
-271.7944
1285.406
1.730075
271.7810
1590.695
1.259933
0.149941
-0.543080
-0.170865
0.2258
0.8827
0.5946
0.8665
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.019798
-0.163990
2822.147
1.27E+08
-185.0524
0.107721
0.954355
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
1085.751
2615.803
18.90524
19.10439
18.94412
2.080595
F=
=
= 7.37
Kiểm định và đánh giá
Chọn mức tin cậy là 5% cho kiểm định này
Ta có :
F > : bác bỏ
Vậy hay
* Kiểm định bằng cách sử dụng kiểm định Wald trong Eview
Wald Test:
Equation: EQ01
Test Statistic
F-statistic
Chi-square
Value
df
Probability
6.464329
19.39299
(3, 14)
3
0.0057
0.0002
Null Hypothesis: C(1)=0, C(2)=3, C(3)=-4
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0)
C(1)
-3 + C(2)
4 + C(3)
Value
Std. Err.
4.278524
-2.740716
74.10727
1.339018
1.114883
138.3361
Restrictions are linear in coefficients.
p_value = 0.0057 < 0.05: bác bỏ
Kiểm định và đánh giá
3. Xác định khoảng tin cậy 92% cho
= 77.00 + 4.28 + 0.26 + 70.11 - 157.46 + 497.20
(1337.74) (1.34)
(1.11)
n = 20,
Khoảng tin cậy: )
4.28
4.28 hay ( 2.28 ; 6.68 )
(lấy
(138.34)
(223.75)
(1335.75)
Kiểm định và đánh giá
4 . Xác định VIF để xem có đa cộng tuyến hay không
Các mô hình hồi quy phụ theo các biến
Dependent Variable: DANSO
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 11:14
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
XUATKHAU
TILETHATNGHIEP
TILELAMPHAT
SUPHATTRIEN
345.5125
-0.098814
-13.36466
1.538666
-174.5374
242.0345
0.213460
26.45080
43.14372
253.5956
1.427534
-0.462916
-0.505265
0.035664
-0.688251
0.1739
0.6501
0.6207
0.9720
0.5018
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.053368
-0.199067
442.3194
2934696.
-147.3426
0.211415
0.928041
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
207.6233
403.9376
15.23426
15.48319
15.28285
0.992822
Kiểm định và đánh giá
Dependent Variable: XUATKHAU
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 11:14
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
TILETHATNGHIEP
TILELAMPHAT
SUPHATTRIEN
504.6222
-0.142539
-37.83075
2.910165
-49.71772
281.0805
0.307915
30.51228
51.81402
309.0835
1.795294
-0.462916
-1.239854
0.056166
-0.160855
0.0928
0.6501
0.2341
0.9560
0.8744
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.103747
-0.135253
531.2426
4233281.
-151.0063
0.434088
0.781963
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
297.2950
498.5934
15.60063
15.84957
15.64923
2.189251
Kiểm định và đánh giá
Dependent Variable: TILETHATNGHIEP
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 11:15
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
XUATKHAU
TILELAMPHAT
SUPHATTRIEN
5.395618
-0.001252
-0.002457
0.257108
-1.947296
2.072038
0.002478
0.001982
0.412315
2.441899
2.604015
-0.505265
-1.239854
0.623570
-0.797451
0.0199
0.6207
0.2341
0.5423
0.4376
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.201430
-0.011521
4.281410
274.9571
-54.58760
0.945896
0.464671
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
4.510000
4.256957
5.958760
6.207693
6.007354
1.439873
Kiểm định và đánh giá
Dependent Variable: TILELAMPHAT
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 11:15
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
XUATKHAU
TILETHATNGHIEP
SUPHATTRIEN
3.001218
5.51E-05
7.23E-05
0.098277
-2.657886
1.335089
0.001545
0.001286
0.157603
1.380186
2.247954
0.035664
0.056166
0.623570
-1.925745
0.0400
0.9720
0.9560
0.5423
0.0733
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.269520
0.074725
2.647002
105.0993
-44.97050
1.383609
0.286597
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
2.680000
2.751813
4.997050
5.245984
5.045645
2.956192
Kiểm định và đánh giá
Dependent Variable: SUPHATTRIEN
Method: Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 11:16
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
XUATKHAU
TILETHATNGHIEP
TILELAMPHAT
0.640782
-0.000175
-3.46E-05
-0.020886
-0.074580
0.198726
0.000255
0.000215
0.026191
0.038728
3.224458
-0.688251
-0.160855
-0.797451
-1.925745
0.0057
0.5018
0.8744
0.4376
0.0733
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.297839
0.110597
0.443402
2.949075
-9.236363
1.590658
0.228027
Tất cả các giá trị
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.300000
0.470162
1.423636
1.672569
1.472231
1.625835
Kiểm định và đánh giá
5. Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay không
p_value = 0.0724 > 0.05
Do đó chấp nhận
Vậy phần dư có phân phối chuẩn
Kiểm định và đánh giá
Kiểm định Breusch-Pagan cho phương sai thay đổi
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS
34.32485
18.49158
19.98030
Prob. F(5,14)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)
0.0000
0.0024
0.0013
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/02/17 Time: 00:18
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
DANSO
XUATKHAU
TILETHATNGHIEP
TILELAMPHAT
SUPHATTRIEN
-1291365.
19304.95
1242.920
111003.2
-162596.3
1773667.
1480695.
1482.112
1234.025
153119.4
247663.9
1478494.
-0.872134
13.02530
1.007208
0.724945
-0.656520
1.199644
0.3978
0.0000
0.3309
0.4804
0.5221
0.2502
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.924579
0.897643
2538999.
9.03E+13
-319.7576
34.32485
0.000000
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
3683273.
7936027.
32.57576
32.87448
32.63408
2.399029
p_value < 0.05: bác bỏ giả
thuyết không về phương sai
thuần nhất
Vậy mô hình có phương sai
thay đổi
