Tieu luan kinh te luong

KẾT CẤU TIỂU LUẬN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG
1.1 Lịch sử hình thành của kinh tế lượng
1.2 Bản chất kinh tế lượng
1.3 Điều kiện và các bước nghiên cứu kinh tế lượng
1.3.1 Điều kiện nghiên cứu kinh tế lượng

Trang
01
02
02
03
03
03
05

1.3.2 Các bước nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình
kinh tế lượng
1.4 Công cụ sử dụng nghiên cứu kinh tế lượng
1.4.1 Mô hình hồi quy
1.4.2 Hai mô hình hôi quy
CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BIẾN SỐ CHI TIÊU
CHÍNH PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN VỚI TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
2.1 Giới thiệu đề tài nghiên cứu
2.1.1 Giới thiệu đề tài
2.1.2 Đối tượng, phạm vi khảo sát
2.1.3 Quy trình thục hiện, công cụ hỗ trợ
2.2 Xây dựng mô hình
2.2.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu

2.2.2 Thiết lập mô hình hồi quy
2.3 Thu thập số liệu
2.4 Xác định mô hình hồi quy
2.5 Tìm khoảng tin cậy
2.6 Kiểm định giả thiết hồi quy và đánh giá mức độ phù
hợp của mô hình
2.6.1 Kiểm định giả thiết hồi quy
2.6.2 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
2.7 Kiểm định và khắc phục các khuyết tật trong mô hình
hồi quy
2.7.1 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến
2.7.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
3.1.1 Mối quan hệ giữa các biến số kinh tế
3.1.2 Về mô hình hồi quy và khuyết tật của mô hình hồi quy
3.2 Kiến nghị

07
07
08
10
10
10
10
10
11
11
11

12
13
13
14
14
16
16
16
19
21
21
22
22
22


TÀI LIỆU THAM KHẢO

24


LỜI MỞ ĐẦU
Tăng trưởng kinh tế bền vững là một trong những mục tiêu hàng đầu của
những nước đang phát triển nhằm nâng cao mức sống của người dân và thu hẹp
khoảng cách chênh lệch trong thu nhập với các nước phát triển. Tìm hiểu được
những nguyên nhân, những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế là hết sức quan
trọng bởi nó sẽ giúp các quốc gia đưa ra được những chính sách thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế phù hợp.
Để phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, quy mô kinh tế, trình
độ phát triển bình quân đầu người … các quốc gia trên thế giới sử dụng chỉ tiêu

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). GDP luôn là một công cụ quan trọng để đánh
giá, khảo sát sự phát triển và thay đổi trong nền kinh tế quốc dân.
Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu của các nhà kinh tế, nhiều môn
học đưa ra để nghiên cứu, tìm hiểu về GDP, các nhân tố tác động, chiều tác
động, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến GDP. Kinh tế lượng là một trong
những môn học được áp dụng để tính toán, lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến
GDP từ đó đưa ra các giải pháp tác động làm tăng GDP theo đúng mục đích điều
hành kinh tế.
Với mục đích trau dồi kiến thức đã học và góp phần nghiên cứu, tìm hiểu
và lượng hóa các yếu tố tác động đến tăng trưởng GDP của Việt Nam, đặc biệt
trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, em quyết định chọn đề tài: “Khảo
sát mức độ tác động của chi tiêu Chính phủ, đầu tư, cung tiền tới tổng sản
phẩm quốc nội tại Việt nam giai đoạn 2000 - 2013 "
Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, nhưng do kiến thức còn
hạn chế, thời gian và số liệu thu thập không nhiều, không đầy đủ các biến số
kinh tế tác động đến tăng trưởng GDP nên bài tiểu luận này chắc chắn không
tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được ý kiến góp ý sâu sắc từ
thầy, cô bộ môn để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Trang 1


CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG
1.1 Lịch sử hình thành của kinh tế lượng
Hiện nay, hầu hết các nhà nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp, chính
phủ các quốc gia, các tổ chức kinh tế sử dụng công cụ toán học để lượng hóa
các vấn đề kinh tế nhằm làm sáng tỏ chân lý của các lý thuyết kinh tế hiện đại.
Từ đó, các lý thuyết này ứng dụng vào cuộc sống một cách thiết thực. Công việc
này được gọi là kinh tế lượng.

“Kinh tế lượng” được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo lường
kinh tế”. Thuật ngữ này do A.K.Ragnar Frisch (Giáo sư kinh tế học người Na
Uy, được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1969) sử dụng lần đầu tiên vào
khoảng năm 1930.
Năm 1936, Tinbergen, người Hà Lan trình bày trước hội đồng kinh tế Hà
Lan một mô hình kinh tế lượng đầu tiên, mở đầu cho một phương pháp nghiên
cứu mới về phân tích kinh tế. Năm 1937, ông xây dựng một số mô hình tương tự
cho nước Mỹ...
Năm 1950, nhà kinh tế được giải thưởng Nobel là Lawrance Klein đã đưa
ra một số mô hình mới cho nước Mỹ và từ đó kinh tế lượng được phát triển trên
phạm vi toàn thế giới.
Kinh tế lượng trước đây thường dùng công cụ toán học thuần túy để đo
lường các mối quan hệ kinh tế, công việc này rất phức tạp. Ngày nay, với xu thế
phát triển công nghệ thông tin các nhà nghiên cứu kinh tế lượng đã sử dụng các
phần mềm ứng dụng để giải bài toán kinh tế này. Do đó bài toán trở nên rất đơn
giản dù nó mối quan hệ phức tạp tới đâu đi nữa.
Ở Việt Nam, những năm gần đây kinh tế lượng cũng được xem là công cụ
hữu hiệu để đo lường kinh tế. Các nhà khoa học, doanh nghiệp, chính phủ đều
sử dụng công cụ này để thực hiện các nghiên cứu nhằm định lượng các mối
quan hệ kinh tế đế đưa ra các quyết định chính và nhằm giảm thiếu các rủi ro,
cũng như đem lại hiệu quả cao cho các quyết định của nhà làm chính sách.

Trang 2


1.2 Bản chất của kinh tế lượng
Kinh tế lượng có nghĩa là đo lường kinh tế. Mặc dù đo lường kinh tế là
một nội dung quan trọng của kinh tế lượng nhưng phạm vi cơ bản của kinh tế
lượng rộng hơn nhiều. Điều đó được thế hiện thông qua một số định nghĩa sau:
 Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh

tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế toán đề
xuất và để tìm ra lời giải bằng số.
 Kinh tế lượng có thể được định nghĩa như là sự phân tích về lượng các
vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế
được thực hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp.
 Kinh tế lượng có thế được xem như một khóa học xã hội trong đó các
công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để
phân tích các vấn đề kinh tế.
Có những định nghĩa, quan niệm khác nhau về kinh tế lượng bắt nguồn từ
thực tế là trên các lĩnh vực khác nhau, người ta có quan niệm khác nhau về kinh
tế lượng. Tuy các định nghĩa không giống nhau, nhưng có thể thấy chúng đều đề
cập đến việc sử dụng các kỹ thuật thống kê vào các số liệu gắn với các giả
thuyết, lý thuyết kinh tế. Ta có thể định nghĩa kinh tế lượng như sau:
Kinh tế lượng là khoa học áp dụng các phương pháp toán và thống kê
vào phân tích số liệu kinh tế nhằm ước lượng hay kiểm định các mối quan hệ và
giả thuyết kinh tế từ đó dùng nó để đưa ra chính sách kinh tế trong tương lai.
1.3

Điều kiện và các bước nghiên cứu kinh tế lượng

1.3.1 Điều kiện nghiên cứu kinh tế lượng
Khi chúng ta muốn nghiên cứu kinh tế lượng phải hội đủ những điều kiện
sau:
Trước hết, phải biết được các mối quan hệ kinh tế: Nhà nghiên cứu phải
có kiến thức về kinh tế đế từ đó nhà nghiên cứu xây dựng các mối quan hệ đó.
Nếu một nhà nghiên cứu chưa vững về lý thuyết kinh tế hiện đại chưa nắm vững
các mối quan hệ trong kinh tế sẽ dẫn đến sai lầm trong nghiên cứu.
Trang 3

Thứ hai, trên cơ sở hiểu biết về lý thuyết nắm bắt các mối quan hệ. Nhà
nghiên cứu phải biết các phương pháp thống kê kinh tế: Công việc này liên quan
đến quá trinh thu thập, xử lý số liệu, kiếm tra và đánh giá được số bộ số liệu.
Trong quá trinh này nhà nghiên cứu phải làm việc hết mình và thật trung thực
khi thống kê số liệu.
 Số liệu theo thời gian: (Time - Series Data): số liệu của một hay nhiều
biến ở cùng một doanh nghiệp hay một địa phương theo thời gian: Ngày, tuần,
tháng, năm.
 Số liệu chéo (Cross - Sectional Data): Bao gồm các quan sát cho nhiều
đơn vị kinh tế tại một thời điểm cho trước. Các đơn vị kinh tế có thế là cá nhân,
các hộ gia đình, các hãng, các tĩnh thành, các quốc gia...
 Số liệu dạng bảng hay dữ liệu hỗ hợp (Panel Data): Là sự kết hợp giữa
số liệu theo chuỗi thời gian và số liệu chéo hay kết hợp các quan sát của đơn vị
kinh tế về một chỉ tiêu nào đó theo thời gian.
Thu thập số liệu
Số liệu trong kinh tế lượng là dữ liệu thực tế gồm dữ liệu tổng thể và dữ
liệu mẫu. Số liệu tổng thể là số liệu của toàn bộ các đối tượng ta nghiên cứu,
còn là số liệu tập hợp con của số liệu tống thể.
Để ước lượng mô hình kinh tế mà một nhà nghiên cứu đưa ra, cần có mẫu
dữ liệu về các biến phụ thuộc và biến độc lập. Nhà nghiên cứu thường căn cứ
vào dữ liệu mẫu hơn là dựa vào dữ liệu điều tra của tổng thể, Vì vậy, trong
những cuộc điều tra chuấn này sẽ có yếu tố bất định:
 Các mối quan hệ ước lượng không chính xác
 Các kết luận từ kiếm định giả thiết hoặc là phạm vào sai lầm do chấp
nhận một giả thiết sai, hoặc sai lầm do bác bỏ một giả thiết đúng.
 Các dự báo dự vào các mối liên hệ ước lượng thường không chính xác.
Để giảm mức độ bất định, một nhà kinh tế lượng sẽ luôn luôn ước lượng
nhiều mối quan hệ khác nhau giữa các biến nghiên cứu. Sau đó, họ sẽ thực hiện
Trang 4

một loạt các kiểm tra đế xác định mối quan hệ nào mô tả hoặc dự đoán gần
đúng nhất hành vi của biến số quan trọng trong kinh tế lượng.
Thứ ba, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải đưa ra mô hình toán học và
giải bài toán cho các mối quan hệ, sau đó phải kiểm định mô hình có phù hợp
hay không bằng nhiều phương pháp kiểm định toán học.
Thứ tư, sau khi có kết quả mô hình toán nhà nghiên cứu phải sử dụng
chúng để dự báo và đưa ra chính sách cho kỳ kế tiếp.
1.3.2 Các bước nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế
lượng
Việc xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng được tiến hành theo các
bước sau đây:
1)

Nêu giả thuyết kinh tế: Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích và các giả

thiết về các mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Để xác định giả thuyết kinh tế,
nhà nghiên cứu có thể dựa vào các lý thuyết kinh tế hiện có như lý thuyết cung
cầu, lạm phát tăng trưởng kinh tế … hoặc dựa vào các quan sát, kinh nghiệm
hoặc giả thuyết kinh tế của người khác.
2)

Thiết lập các mô hình toán học để mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế.

Lý thuyết kinh tế cho biết quy luật về mối quan hệ giữa các biến kinh tế, nhưng
không nêu cụ thể dạng hàm. Kinh tế lượng phải dựa vào các học thuyết để định
dạng các mô hình cho các trường hợp cụ thể.
3)

Xây dựng mô hình kinh tế lượng: Trong thực tế các mô hình dạng toán

học không thể sử dụng trực tiếp trong kinh tế lượng, chúng không phản ánh
đúng thực chất mối quan hệ giữa các biến số kinh tế, hoặc các sai sót thống kê.
Vì thế, ta phải chuyển các mô hình toán học thành các mô hình kinh tế lượng,
thường là ở dạng đơn giản hơn, dễ đo lường, đồng thời đưa vào mô hình toán
học một yếu tố để thể hiện sự không chắc chắn trong mối quan hệ giữa các biến
số kinh tế
4)

Thu thập số liệu: Khác với mô hình kinh tế dạng tổng quát, các mô

hình kinh tế lượng được xây dựng xuất phát từ số liệu thực tế. Trong thống kê
toán và kinh tế lượng, người ta phân biệt số liệu của tổng thể và số liệu mẫu. Số
Trang 5


liệu của tổng thế là số liệu toàn bộ đối tượng ta nghiên cứu, số liệu mẫu là số
liệu về một tập hợp con của tổng thể.
Ta có thể thu thập số liệu từ nguồn thứ cấp (Nguồn có sẵn từ các báo cáo,
niên giám…), và nguồn so cấp (nguồn do nhà nghiên cứu tự điều tra).
5)

Ước lượng mô hình kinh tế lượng (ước lượng của thông số mô hình):

Các ước lượng này có giá trị thực nghiệm của tham số trong mô hình. Chúng
không những cho những giá trị bằng số mà còn thỏa mãn điều kiện, các tính
chất mà mô hình đòi hỏi. Để ước lượng các tham số, trong các trường hợp đơn
giản, ta sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu thông thường (OLS). Trong
các trường hợp phức tạp hơn ta phải sử dụng các phương pháp khác, chang hạn
như: phương pháp bình phương cực tiểu có trọng số, phương pháp bình phương

cực tiểu hai giai đoạn... Với sự phát triển của công nghệ máy tính, sự ước lượng
được thực hiện một cách đơn giản với sự trợ giúp của máy tính.
6)

Phân tích kiếm định mô hình: Dựa vào các lý thuyết kinh tế, kinh

nghiệm và các ngiên cứu trước đây đã phân tích, kiểm tra kết quả thu được có
phù hợp lý thuyết kinh tế và điều kiện thực tế của vấn đề đang nghiên cứu hay
không. Nếu phát hiện mô hình không phù hợp thì ta cần quay lại một trong
những bước đã nêu ở trên tùy theo sai sót của mô hình do bước nào. Nếu sau khi
phân tích, kiểm định ta kết luận được mô hình là phù hợp thì ta có thế sử dụng
mô hình đế dự báo và đưa ra quyết định.
7)

Phân tích kết quả và đưa ra dự báo: Nếu mô hình phù hợp với lý

thuyết kinh tế thực tế của vấn đề nghiên cứu thì ta có thế sử dụng mô hình để
đưa ra dự báo các chỉ tiêu kinh tế.
8)

Sử dụng kết quả phân tích, dự báo để phân tích, hoạch định chính

sách
Đây là bước để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
Tóm tắt các bước qua sơ đồ sau:

Trang 6


Hình 1.1: Các bước xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng

1.4 Công cụ sử dụng nghiên cứu của kinh tế lượng
1.4.1. Mô hình hồi quy
Hồi quy là phương pháp chính trong kinh tế lượng, lần đầu tiên phương
pháp này được thực hiện do nhà khoa học Franicis Galton, năm 1886 ông sử
dụng nghiên cứu mối quan hệ giữa chiều cao của người cha và người con trai.
Thuật ngữ Regression to Mediocrity (quy về giá trị trung bình) do Galton dùng
cho đến nay các nhà nghiên cứu kinh tế gọi là phân tích hồi quy.
 Về toán học: Phân tích hồi quy nói lên mối quan hệ phụ thuộc giữa một
biến với một hay nhiều biến khác.
+ Biến phụ thuộc vào biến khác gọi là biến phụ thuộc: Biến Y
+ Biến xác định sẵn, giá trị cho trước gọi là biến giải thích: Biến X
 Về kinh tế: Phân tích hồi quy nói lên mối quan hệ giữa một yếu tố kinh
tế bị tác động với một hay nhiều nhân tố tác động.
+ Yếu tố bị tác động: Biến Y
+ Các nhân tố tác động: Biến X
Trang 7


 Về kỹ thuật: Phân tích hàm hồi quy là:
+ Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của
biến độc lập nhằm tìm ra các hệ số hồi quy.
+ Kiểm định các kết quả hồi quy tìm được như kiếm định hệ số hồi quy,
kiếm định hàm số hồi quy.
1.4.2. Hai mô hình hồi quy
* Mô hình hồi quy tổng thể PRF (Population Regression function):
Cho biết giá trị trung bình của biến Y thay đối khi các biến X thay đổi.
Hàm tổng thể có một biến X thì gọi là hàm hồi quy đơn, nếu có nhiều biến X
gọi là hàm hồi quy bội.
Trong thực tế nghiên cứu, chúng thường thấy hàm hồi quy ở dạng tuyến
tính và dạng phi tuyến tính.

Dưới đây là dạng tuyến tính đơn:

Y = α + βX + Ui
Trong đó:
+ Y: Là biến phụ thuộc
+ X: Là biến giải thích hay biến độc lập.
+ α, β: Là các hệ số hồi quy (các tham số của mô hình)
+ α: Là hệ số tự do (hệ số tung độ gốc): giá trị trung bình của biến phụ
thuộc Y khi biến độc lập X bằng 0
+ β: Giá trị trung bình của biến phụ thuộc (Y) sẽ thay đổi (tăng, giảm) bao
nhiêu đơn vị giá trị X tăng 1 đơn vị (các yếu tố khác không đối).
+ Ui: Sai số ngẫu nhiên, có thế có giá trị âm hoặc dương.
 Ui đại diện cho tất cả các biến không đưa vào mô hình.
 Ngoài các biến đã giải thích còn có một số biến khác ảnh hưởng đến
mô hình, nhưng có ảnh hưởng rất nhỏ.
 Cần một mô hình đơn giản nhất có thể được, dùng Ui để thay thế cho
các biến có thể loại bỏ khỏi mô hình.
 Sai số ngẫu nhiên hình thành từ nguyên nhân
Bỏ sót biến giải thích
Sai số khi đo lường biến phụ thuộc
Dạng hàm hồi quy không phù hợp
Các tác động không tiên đoán được
* Mô hình hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regresstion Function)
Trong thống kê số liệu ở phần trên chúng ta có đề cập đến số liệu mẫu và
số liệu tổng thể. Một nghiên cứu kinh tế lượng có lúc chỉ xuất hiện một mẫu duy
nhất như nghiên cứu doanh thu, chi phí số lượng,... của doanh nghiệp.
Một nghiên cứu khác lại xuất hiện nhiều mẫu như nghiên cứu GDP, lạm
Trang 8

phát, hay nghiên cứu giữa thu nhập với chi tiêu của hộ gia đình mỗi nhà nghiên
cứu cho một kết quả khác nhau. Hiện nay, ở Việt Nam theo số liệu thống kê các
chỉ tiêu kinh tế của quốc gia có khác nhau giữa tống cục thống kê và các tổ chức
kinh tế có uy tín như ngân hàng thế giới (WB), quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân
hàng phát triển châu á ADB.
Hàm hồi quy mẫu được xây dựng trên cơ sở chúng ta thống kê số liệu
ngẫu nhiên, số liệu mẫu.
Hàm hồi quy mẫu sẽ giải thích hàm hồi quy tổng. Chúng ta có dạng hàm
hồi quy mẫu tuyến tính đơn như sau:
^

^

^

Yi  1   2
Trong đó :
^
Yi : Là ước lượng của Yi

X i  ei

^

1 : Là ước lượng của β1
^

 2 : Là ước lượng của β2

ei: Là ước lượng của Ui

Trang 9


CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BIẾN SỐ CHI TIÊU CHÍNH
PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT
NAM
Giới thiệu đề tài nghiên cứu
2.1.1 Giới thiệu đề tài

2.1

Tăn trưởng GDP luôn là một vấn đề rất được chính phủ Việt Nam quan
tâm đặc biệt, mức độ kỳ vọng nhằm tăng GDP của của Chính phủ là vô cùng
lớn. Điều này lý giải vì sao hàng năm, có rất nhiều chính sách được Chính phủ
đưa ra từ chính sách tài khóa (Chi tiêu Chính phủ, thuế …), đến chính sách tiền
tệ (Cung tiền, tỷ giá, lãi suất…), và các chính sách khác nhằm mục đích tăng
trưởng GDP. Qua quá trình học tập, nghiên cứu môn học Kinh tế Vĩ mô, lý
thuyết tiền tệ, kinh tế lượng; cũng là một người làm trong ngành kinh tế, tiền tệ.
Em quyết định chọn GDP, các nhân tố ảnh hưởng đến GDP như chi tiêu Chính
phủ, đầu tư, cung tiền tại Việt Nam để thực hiện khảo sát, lượng hóa, từ đó hiểu,
làm rõ thêm về sự tác động của các yếu tố đến GDP.
2.1.2 Đối tượng, phạm vi khảo sát
Đối tượng và phạm vi là Tổng sản phẩm quốc nội, chi tiêu chính phủ, đầu
tư, cung tiền của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2013.
2.1.3 Quy trình thực hiện, công cụ hỗ trợ
Chọn đề tài

Xác định tham số

Xây dựng mô hình

Thu thập số liệu

Phân tích, kiểm định
mô hình
Trang 10
Nhận xét, kết luận


Các bước thực hiện: Chọn đề tài, xác định tham số, xây dựng mô hình, thu
thập số liệu, phân tích, kiểm định, đánh giá.
Công cụ chủ yếu của việc thiết lập và kiểm định mô hình là phần mềm
Eviews 8.0.
2.2 Xây dựng mô hình
2.2.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu
Tổng sản phẩm quốc nội
Chi tiêu Chính phủ
Đầu tư

Cung tiền
2.2.2 Thiết lập mô hình hồi quy
- Mô hình hồi quy có dạng
^

^

^

^

^

- GiảiGDP
thích các
 biến
0  1 G   2 I   3 MS  ei
+ Biến phụ thuộc
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Đơn vị tỷ đồng)
+ Biến giải thích
G: Chi tiêu chính phủ (Đơn vị tỷ đồng)
I: Đầu tư (Đơn vị tỷ đồng)
MS: Cung tiền (Đơn vị tỷ đồng)
- Kỳ vọng giữa các biến

ˆ1 dương: Khi chi tiêu chính phủ tăng sẽ dẫn đến GDP tăng.
+ ˆ2 dương: Khi đầu tư tăng sẽ dẫn đến GDP tăng.
+ ˆ3 dương: Khi cung tiền tăng sẽ dẫn đến GDP tăng.
+

2.3 Thu thập số liệu
 Số liệu thu thập về Tổng sản phẩm quốc nội, chi tiêu của Chính phủ,
đầu tư, cung tiền của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2013.
 Nguồn số liệu:
+ Tổng cục thống kê (Niên giám thống kê).
Web: />+ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Báo cáo thường niên).
Trang 11


Web: />_afrLoop=1978997441880715&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

 Bảng số liệu
TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI
CHI TIÊU CHÍNH PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN CỦA VIỆT NAM
TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013

(Nguồn: Tổng cục thống kê và Ngân hàng nhà nước Việt Nam)
Năm Tổng sản phẩm Chi tiêu chính
phủ (G) tỷ đồng
quốc nội
(GDP) tỷ đồng
2000
441.646
108.961
2001
481.295
129.773
2002
535.762
148.208
2003
613.443
181.183
2004
715.307
214.176
2005
839.211
262.697
2006
1.061.565

308.058
2007
1.144.014
399.402
2008
1.477.717
494.600
2009
1.658.389
561.273
2010
1.980.914
648.833
2011
2.536.631
787.554
2012
3.245.419
978.463
2013
3.584.262
1.017.500

Đầu tư (I) tỷ
đồng

151.183
170.496
199.105
231.616

290.800
343.135
404.712
532.093
616.735
708.826
830.278
924.495
1.010.114
1.094.542

2.4 Xác định mô hình hồi quy
 Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eview

Trang 12

Cung tiền
(MS)
tỷ đồng
222.882
279.781
329.149
411.233
532.346
690.652
922.672
1.348.244
1.622.130
2.092.447
2.789.184

3.125.961
3.519.375
4.400.692


Trang 13


Kết quả mô hình hồi quy
^

^

t(  0 ) = 5,596

^

t( 1 ) = 10,541

^

t(  2 ) = -7,466

^

t( 3 ) = 4,121

 0 = 280.441,9 SE(  0 ) = 50.113,03
^

SE( 1 ) = 0,422

^

SE(  2 ) = 0,339

^

SE( 3 ) = 0,083

1 = 4,447
 2 = -2,533

3 = 0,343

^

P(  0 ) = 0,0002

^

^

P( 1 ) = 0,0000

^

P(  2 ) = 0,0000

^

P( 3 ) = 0,0021

^

^

^

R2 = 0,998, R 2 = 0, 998, ˆ = 51.361,8, RSS = 26.400.000.000
 Từ kết quả trên ta có mô hình hồi quy
GDP = 280.441,9+ 4,447G - 2,533I + 0,343MS + ei
2.5 Tìm khoảng tin cậy
Với độ tin cậy 95%  α = 100% - 95% = 5% = 0,05

Trang 14


Với α = 0,05 nhập hàm tính toán trên Eview  t *0,975
14-4  2, 228
^

^

^

^

*0,975
 0  t *0,975

14  4 * SE (  0 ) � 0 � 0  t 14  4 * SE (  0 )

168.790 � 0 �392.093,6

^

^

^

^

*0,975
1  t *0,975
14  4 * SE ( 1 ) �1 �1  t 14  4 * SE ( 1 )

3,507 �1 �5,388

Trang 15


^

2  t

*0,975
14  4

^

^

* SE (  2 ) � 2 � 2  t

*0,975
14  4

^

* SE (  2 )

3, 289 � 2 �1,777

^

^

^

^

*0,975
3  t *0,975
14  4 * SE (  3 ) � 3 � 3  t 14  4 * SE (  3 )

0,158 � 3 �0,529

2.6 Kiểm định giả thiết hồi quy và đánh giá mức độ phù hợp của mô
hình
2.6.1 Kiểm định giả thiết hồi quy: Xem hệ số thu được của hàm hồi quy

có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không
 Theo tính toán ta có t
 Kiểm định giả thiết

*0,975
14-4

 2, 228

�H 0 :  0  0
với mức ý nghĩa α = 5%
�H1:  0 �0
ˆ   0 280.441,8-0

 5,596
Tiêu chuẩn kiểm định t  0
50.113,03
SE ( ˆ0 )
- Kiểm định giả thiết �

Ta thấy

 0 có giá trị kiểm định t = 5,596 > 2,228, đồng thời có mức xác

suất tương ứng Pvalue = 0,0002 < 0,05
nhận giả thiết H1:

 Bác bỏ giả thuyết H0:

0 =

0, chấp

 0 �0  khi G=I=MS=0 thì GDP �0

�H 0 : 1  0
với mức ý nghĩa α = 5%
�H1: 1 �0
ˆ  1 4, 447  0

 10,541
Tiêu chuẩn kiểm định t  1
0, 422
SE ( ˆ1 )
- Kiểm định giả thiết �

Ta thấy

1 có giá trị kiểm định t = 10,541 > 2,228, đồng thời có mức xác

suất tương ứng Pvalue = 0,0000 < 0,05
nhận giả thiết H1:

 Bác bỏ giả thuyết H0:

1 =

0, chấp

1 �0  Đầu tư có ảnh hưởng đến GDP, điều này phù hợp

với lý thuyết kinh tế.

�H 0 :  2  0
�H1:  2 �0

- Kiểm định giả thiết �

Trang 16

với mức ý nghĩa α = 5%


ˆ2   2 2,533

 7, 466
Tiêu chuẩn kiểm định t 
SE ( ˆ2 ) 0,339
Ta thấy

 2 có giá trị kiểm định t = - 7,466 < - 2,228, đồng thời có mức

xác suất tương ứng Pvalue = 0,0000 < 0,05
chấp nhận giả thiết H1:

 Bác bỏ giả thuyết H0:

2 =

0,

 2 �0  Chi tiêu chính phủ có ảnh hưởng đến GDP,

điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế.

�H 0 : 3  0
với mức ý nghĩa α = 5%
H
:

�
0
�1 3
ˆ3   3 0,343
t


 4,121
Tiêu chuẩn kiểm định
ˆ
0,083
SE (  )
- Kiểm định giả thiết �

3

Ta thấy

3 có giá trị kiểm định t = 4,121 > 2,228, đồng thời có mức xác

suất tương ứng Pvalue = 0,0021 < 0,05
nhận giả thiết H1:

 Bác bỏ giả thuyết H0:

3 =

0, chấp

3 �0  Cung tiền có ảnh hưởng đến GDP, điều này phù hợp

với lý thuyết kinh tế.
2.6.2 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

�H 0 : R 2  0
Ta kiểm định giả thiết �
với mức ý nghĩa α = 5%
2
H
:
R
�
0
�1
H0: Mô hình không phù hợp, H1: Mô hình phù hợp
Từ kết quả chạy Eview ta có R2= 0,998, đồng thời có xác suất PValue = 0 < 0,05 
ta bác bỏ H0 chấp nhận H1 tức mô hình hồi quy là phù hợp với mức ý nghĩa 5%
2.7 Kiểm định và khắc phục các khuyết tật trong mô hình hồi quy
2.7.1 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến
 Nhận biết đa cộng tuyến

Để kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến ta áp dụng phương pháp hồi
quy phụ. Ta có mô hình hồi quy phụ sau:

G   0  1 I   2 MS  V
Ta dùng Eview để ước lượng mô hình hồi quy phụ

Trang 17


Trang 18


�H 0 : R 2  0
Ta kiểm định giả thiết �
với mức ý nghĩa α = 5%
2
H
:
R
�
0
�1
H0: Mô hình không phù hợp, H1: Mô hình phù hợp
Trang 19


Từ kết quả ước lượng từ Eview ta thấy R 2  463,838 , đồng thời có xác suất
PValue = 0,000000 nên ta bác bỏ giả thuyết H 0 : R 2  0 , chấp nhận giả thuyết

H1 : R 2 �0 . Tức mô hình hồi quy phù hợp.

Vậy mô hình GDP theo G, I, MS có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
 Biện pháp khắc phục: Ta thực hiện loại bỏ từng biến giải thích ra
khỏi mô hình lầm lượt từ biến MS rồi đến biến I và cuối cùng là biến G
- Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến MS

Trang 20


-

- Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến I

Trang 21


- Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến G

Trang 22


Trang 23