Slide kinh tế lượng 1_Đại học kinh tế quốc dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

BÀI GIẢNG

KINH TẾ LƯỢNG 1
(ECONOMETRICS 1)
www.mfe.neu.edu.vn
12 / 2016
KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai

1


Thông tin giảng viên
▪ Học vị. Họ tên giảng viên

▪ Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế
- ĐH Kinh tế quốc dân
▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà 7

▪ Email: (giangvien)@neu.edu.vn
▪ Trang web: www.mfe.neu.edu.vn/(họ tên GV)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

2

Thông tin học phần
▪ Tiếng Anh: Econometrics 1

▪ Số tín chỉ: 3

Thời lượng: 45 tiết

▪ Đánh giá:
• Điểm do giảng viên đánh giá: 10%
• Điểm kiểm tra giữa kỳ / bài tập lớn: 20%
• Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%

▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi
▪ Kiểm tra 20% được thực hiện trên phòng máy tính
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

3


Thông tin học phần
▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần:

▪ www.mfe.edu.vn (www.mfe.neu.edu.vn)  Văn bản
quan trọng  “Hướng dẫn giảng dạy học tập học
phần Kinh tế lượng”
• Đề cương chi tiết
• Hướng dẫn thực hành Eviews
• Nội dung giảng dạy học tập cụ thể
▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải
• Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

4


Tài liệu
▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo
trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD.
▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực
hành Eviews4, lưu hành nội bộ.

▪ Website: www.mfe.neu.edu.vn
▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4,
Data_Giaotrinh_2013, Data2012

▪ Eviews 4.0; STATA 12.0 hoặc cao hơn

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

5


NỘI DUNG
▪ Mở đầu

▪ PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN
▪ Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến
▪ Chương 2. Mô hình hồi quy bội

▪ Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

▪ Chương 4. Phân tích hồi quy với biến định tính
▪ Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình
▪ Chương 6. Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
▪ Chương 7. Hiện tượng tự tương quan
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

6


BÀI MỞ ĐẦU
Khái niệm về Kinh tế lượng
▪ Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930):
Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường
▪ Có nhiều định nghĩa
▪ Khái niệm: Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa kinh tế
học, toán học và thống kê toán nhằm lượng hóa,
kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế.

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

7


Mở đầu

Mục đích của Kinh tế lượng
▪ Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan
hệ kinh tế
▪ Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các
biến kinh tế

▪ Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết
▪ Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra
các dự báo và mô phỏng hiện tượng kinh tế

▪ Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

8


Mở đầu

Phương pháp luận
Nêu các giả thuyết
Thiết lập mô hình
Thu thập số liệu

Mô hình
toán học

Mô hình
Kinh tế lượng

Ước lượng tham số

Phân tích kết quả
Dự báo
Ra quyết định

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

9


Mở đầu

Phương pháp luận
▪ Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết

• Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
• Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
• Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết
▪ Bước 2: Định dạng mô hình toán học, gồm
• Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố

• Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ
• Các phương trình
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

10


Mở đầu

Phương pháp luận
▪ Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng

• Thêm vào mô hình toán học yếu tố ngẫu nhiên,
thể hiện qua sai số ngẫu nhiên

▪ Bước 4: Thu thập số liệu

• Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu
• Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả
▪ Bước 5: Ước lượng các tham số
• Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

11


Mở đầu

Phương pháp luận
▪ Bước 6: Phân tích kết quả

• Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không?
• Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học
• Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên
▪ Bước 7: Dự báo
• Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử
dụng để dự báo
▪ Bước 8: Kiểm tra, đề ra chính sách
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

12


Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượng
▪ Phân loại theo cấu trúc

• Số liệu chéo (cross sectional data)
• Chuỗi thời gian (time series)
• Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled)
▪ Phân loại theo tính chất:
• Định lượng và định tính

▪ Phân loại theo nguồn gốc:
• Sơ cấp và thứ cấp
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

13


Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượng
▪ Nguồn gốc số liệu:

• Cơ quan chính thức
• Điều tra khảo sát
• Mua từ đơn vị khác

▪ Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu
• Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót
• Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo
• Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp
• Số liệu tổng hợp không dễ phân tách

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

14


Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
▪ Giới thiệu mô hình hồi quy giữa một biến phụ thuộc
và một biến độc lập
▪ Mối quan hệ về mặt trung bình được thể hiện qua
mô hình gọi là mô hình hồi quy

▪ Mối quan hệ ở hai mức độ: Tổng thể và Mẫu

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

15


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

NỘI DUNG CHƯƠNG 1
1.1. Mô hình hồi quy

1.2. Phương pháp ước lượng OLS
1.3. Tính không chệch và độ chính xác
1.4. Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu
1.5. Trình bày kết quả ước lượng
1.6. Một số vấn đề bổ sung

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

16


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. MÔ HÌNH HỒI QUY
▪ Đánh giá tác động của một biến X lên một biến Y

▪ Ví dụ: X là thu nhập, Y là chi tiêu
▪ Thể hiện quan hệ hàm số
Chi tiêu = f(Thu nhập)
▪ Đơn giản nhất là dạng tuyến tính:
Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập

▪ Thực tế luôn có sai số
Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập + u
KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

17


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ Chi tiêu và thu nhập của một số hộ gia đình

▪ Giá và lượng bán một loại hàng tại một số cửa hàng

Consumption

Quantity

•••
• • •••
••
•• • • • •
•
•
•
•

•

•• •
• •
• • •
• •
• •

Income

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

Price
18


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
▪ Tổng quát: Y = β1 + β2X + u

▪ Các biến số:
▪ Y là biến phụ thuộc (dependent variable)
▪ X là biến độc lập, biến giải thích, biến điều khiển
(independent, explanatory, control variable)
▪ Sai số ngẫu nhiên (random error): u
▪ Các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

19


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Hàm hồi quy tổng thể - PRF
▪ Giả thiết: E(u | X) = 0 suy ra: E(Y | X) = β1 + β2X

▪ Gọi là hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population
Regression Function)
▪ β1 : Hệ số chặn (intercept)

▪ β2 : Hệ số góc (slope)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

20


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ Chi tiêu (Y) và Thu nhập (X)
Y

E(Y | X)
(Y | X)










X

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

21


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ Hàm PRF dạng tuyến tính
Y



u (+)

β1







u (–)
E(Y | X) = β1 + β2X
X

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

22

Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Hàm hồi quy mẫu - SRF
▪ Mẫu hai chiều kích thước n: {(Xi ,Yi) ; i =1÷n}

▪ Hàm trong mẫu để ước lượng cho hàm hồi quy tổng
thể, thể hiện xu thế trung bình của mẫu, có dạng:
𝑌෠ = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋
▪ Hoặc với từng quan sát Xi
𝑌෠𝑖 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋𝑖
▪ Gọi là hàm hồi quy mẫu – SRF (Sample Regression
Function)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

23


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Phần dư
▪ Giá trị 𝑌෠𝑖 có sai số so với Yi
▪ Đặt: 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌෠𝑖
▪ Hay: 𝑌𝑖 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋𝑖 + 𝑒𝑖

▪ 𝛽መ1 , 𝛽መ2 là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước
lượng (estimator) cho hệ số tổng thể β1, β2
▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể

▪ Ŷi là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

24


Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến

1.1. Mô hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ PRF và SRF

•
β1•

•

•

•
•

•

•
•

E(Y | X)

•

Ŷi

βˆ1

•

•

•

•
•

•

•

•
Yi

Xi

Tổng thể (chưa biết)

Mẫu (số liệu)

KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn

25