Tổng hợp kiến thức kinh tế lượng

Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân Hàng - www.svnhforum.com.

Câu 1. Tổng kết lại cho các bạn trước khi thi về kiểm định BG - TTQ nhé:
Giả sử có MH gốc: Yt = B1 + B2X2 + B3X3 + Ut, n quan sát.
Hồi quy: et= A0 + A1e(t-1) + ... +Ape(t-p) + Vt. Đây là AR(p)
1. R bình và R ngang của AR(1) đều được tính với n quan sát.
2. Tiêu chuẩn F của kiểm định BG được tính là F(n-p-k) chứ không phải (n-k-2p)
Lý do là các quan sát bị thiếu chỉ bị trừ có 1 lần mà thôi.
Trong kiểm định BG tiêu chuẩn KBP thì đã trừ 1 lần vào (n-p) rồi.
Trong kiểm định BG tiêu chuẩn F cũng chỉ trừ 1 lần nên thành (n-k-p).
Câu 2. Y: lượng cung
X: giá kì trước
yêu cầu: xác định lượng cung trung bình tối đa khi giá kì trước là 1550 thì ý này là
mình tìm max của b2 rồi nhân với 1550 hay là làm theo dự báo giá trị trung bình ?
TL: hàm có dạng parabol. Còn trong hầu hết các trường hợp thì vẫn là dự báo gt trung
bình.
Câu 3:
1. Trình bày nêu cách ktra ở phần biến giả đó phải nêu cụ thể các bước 1 cách TQ
nhỉ?
2. Nêu cách đơn giản khắc phục htg đa cộng tuyến vs tự tương quan thì lm và trình
bày thế nào nhỉ?
TL: 1. Nêu cách kiểm tra thì chỉ lập các cặp giả thuyết, nêu TCKD , MBB và kết luận
tương ứng.
2. Đơn giản khắc phục thì tùy trường hợp, nhưng chủ yếu sẽ là sử dụng thông tin tiên
nghiệm và tính rô mũ qua thống kê d của DW.
Câu 4: 1.Khi mà cho dãy các phần dư để kiểm định spearman í ạ.Ví dụ cho giá trị
các phần dư 0.23;0,71;0.14;-0.32 theo giá trị của biến P giảm dần thì:
Hạng của P: 4 3 2 1
Hạng của /ei/: 2 4 1 3 đúng ko ạ hay là dạng của /ei/ cũng phải xếp giảm dần là 3 1 4
2)
2.Khi kiểm định BG thì khi tính R2=1-(1-Rngang2)*(n-1)/(n-k) thì n có phải trừ đi

ko ạ?
3.Kiểm định h-durbin thì n có phải trừ ko ạ?
TL: 1. KD Spearman thì bạn xếp hạng của |ei| và P theo cùng 1 thứ tự (tăng dần hoặc
giảm dần). Như vậy hạng của P nó có thể là 1342 chứ không nhất thiết là 1234 hoặc
4321.


Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân Hàng - www.svnhforum.com.
2. Không phải trừ đi các quan sát bị mất.
3. Mô hình gốc (đã có tự hồi quy) có bao nhiêu qs thì lắp vô công thức thôi.
Câu 5: ZP: Lợi nhuận, ZI: Mức đầu tư, TI: Thuế. Có người cho rằng ảnh hưởng
của mức đầu tư đến lợi nhuận là khác nhau giữa các miền Bắc, Trung, Nam trong
đó ở miền nam là lớn nhất. Hãy lập mô hình và nêu cách kt?
Em đặt D4= 1 Miền Bắc, D5= Miền Trung
ZPt= B1+ B2*ZIt+ B3*TIt+ B4*D4*ZIt+ B5*D5*ZIt+ Ut
Kiểm tra thế nào
TL: D4<0, D5<0, D4-D5#0.
Câu 6:

Câu 7: ý nghĩa của SE và SD

SD (Độ lệch chuẩn) và SE(Sai số chuẩn) đều đo độ phân tán. SE và SD càng cao thì
độ phân tán của biến ngẫu nhiên đó càng cao.
Cái khác nhau của SE và SD là ở chỗ SD được tính ra từ tổng thể, còn SE được tính


Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân Hàng - www.svnhforum.com.
ra từ mẫu. Như vậy nếu bạn có số liệu về thu nhập của mọi người dân của Hà Nội
bạn sẽ tính được SD của biến này. Nhưng nếu bạn chỉ có 1 mẫu những người dân
thôi thì bạn chỉ có thể tính được SE, hay nói cách khác, SE là ước lượng của SD.

SE (chứ không phải SD) được sử dụng chủ yếu trong SRF và SRM cũng là ví lý do
đây là hàm và phương trình hồi quy cho mẫu.