www.trungtamtinhoc.edu.vn
1
Chương 2: Vai trò của mô hình hóa trong quản lý rủi ro
1. Rủi ro đo lường được hay
không
2.Một số mô hình hóa
4. Xây dựng mô hình hóa
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3.Đánh giá rủi ro
5.Vai trò của mô hình hóa
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
2
I.Rủi ro đo lường được hay không?
* Khái niệm rủi ro
Rủi ro là một khái niệm phổ biến, hầu như ai cũng có thể biết đến phạm trù này. Tuy nhiên lại
không có một quan điểm thống nhất nào về rủi ro
AllanWillett cho rằng: "Rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố
không mong đợi"
Tuy nhiên phải cho đến khi quan điểm của Frank H. Knight ra đời khi ông cho rằng : “ Rủi ro là
sự không chắc chắn có thể đo lường được” thì mới thấy được sự đồng tình cao của mọi
người.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3
II. Một số mô hình hóa
1. Mô hình tuyến tính với phi tuyến tính
Mô hình tuyến tính là một mô hình trong đó được đại diện bởi phương trình tuyến tính: đó là tất cả
những hạn chế và các hàm khách quan là tuyến tính.
Một mô hình phi tuyến được biểu diễn bởi phương trình phi tuyến; đó là, một phần hoặc tất cả
những hạn chế hoặc các hàm khách quan là phi tuyến
Một ví dụ đơn giản về khái niệm này có thể được quan sát thấy trong điều khiển âm lượng của
một bộ khuếch đại âm thanh
-Độ ồn tỷ lệ thuận với số âm lượng (một mối quan hệ tuyến tính)
-Công suất tăng lại gấp đôi với mỗi mức tăng (một quan hệ phi tuyến, quan hệ hàm mũ).
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
4
II. Một số mô hình hóa
2. Mô hình xác xuất và xác định
Mọi vấn đề xuất phát từ thực tế đều chỉ có một số hữu hạn các sự kiện thành phần. Nhưng khi
mà số sự kiện thành phần đó lớn, thì người ta có thể dùng các mô hình toán học với vô hạn
phần tử để biểu diễn, cho dễ hình dung và tiện tính toán.
Nếu ta quan tâm đến lượng khách hàng trong một ngày của một siêu thị, thì có thể dùng tập
hợp các số nguyên không âm Z+ làm không gian xác suất .Vấn đề tiếp theo là chọn phân bố
xác suất nào trên Z+ cho hợp lý.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
5
II. Một số mô hình hóa
3. Mô hình tĩnh và mô hình động
Mô hình tĩnh là những thứ không biến đổi một cách rõ ràng biến thời gian . Nói chung, các mô hình tĩnh là những hình thức nhất định của phương trình. mô hình
động là những thứ liên quan đến sự khác biệt
Vấn đề tối ưu hóa tĩnh thường được gọi là lập trình toán học, trong khi các vấn đề tối ưu hóa năng động thường được gọi là tối ưu kiểm soát các vấn đề
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
6
II. Một số mô hình hóa
4. Mô hình tham số
Mô hình tham số gồm tham số tập trung và tham số phân bố
Nếu mô hình mà đồng nhất (trạng thái ổn định trên toàn hệ thống) thì các tham số là tập trung.
Nếu mô hình là không đồng nhất (trạng thái thay đổi bên trong hệ thống) thì nó là tham số phân
bố
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
7
III. Đánh giá rủi ro
Đánh giá
Lượng hóa các mối quan hệ đầu vào, đầu ra,
Xem xét toàn diện các hiện tượng,
khả năng rủi ro có thể xảy ra và trả lời
câu hỏi : Điều gì có thể sai ?
liên quan đến việc ngẫu nhiên, ngoại sinh,
Mô hình, định lượng
Xác định rủi ro
quyết định và các mối quan hệ của biến
Đánh giá
Đây là bước ra quyết định, nơi mà tất
cả chi phí, lợi ích và rủi ro được đánh
Lựa chọn xây dựng chính sách, đánh giá về
đổi để xác định mức độ chấp nhận
chi phí và lợi ích của dự án
của nguy cơ. Trả lời cho câu hỏi: Làm
thế nào để an toàn và đủ an toàn?
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Chấp nhận và tránh
Đánh giá rủi ro
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
8
IV. Xây dựng mô hình hóa
Các biến xác định
Quyết định biến (x)
1
2
Biến đầu vào(u)
Biến ngoại sinh (a)
3
4
5
6
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Biến trạng thái(s)
Biến ngẫu nhiên(r)
Biến đầu ra(y)
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
9
IV. Xây dựng mô hình hóa
Ví dụ
Vấn đề ô nhiễm nguồn nước hiện nay đang là vấn đề nóng trên toàn cầu. Một phần cũng là do
sự xả thải chất ô nhiễm của các nhà máy ra môi trường. Vấn đề đặt ra ở đây là tìm ra biện
pháp tối ưu hóa nhất để tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro khi các nhà máy xả nước
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
10
IV. Xây dựng mô hình hóa
Ví dụ
Quyết định biến:
Tiêu chuẩn xả
thải
Đầu vào: Công
Đầu ra:giảm
ty A
thiểu ô nhiễm
Xác định Biến
Trạng thái:khối
lượng và nồng
Ngoại sinh: Chi
độ chất thải
phí, máy móc,
địa hình
Ngẫu nhiên:Tần
số, cường độ xả
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
11
V. Vai trò của mô hình hóa
-Thể hiện được tính chất toàn diện của hệ thống, giúp các nhà đầu tư dễ dàng ra quyết định
-Tiết kiệm thời gian, công sức, nhân lực và tiền bạc….
1
-Tìm ra cách làm hiệu quả, ít rủi ro nhất,
2
Qua đó ta cũng có thể giải quyết những vấn đề của người nông dân trong chương trước.
www.trungtamtinhoc.edu.vn
3
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
12
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
www.trungtamtinhoc.edu.vn
13