Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG
TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng, năm 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG
TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.34.20

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY

Đà Nẵng, năm 2014


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai
công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn

Lê Nguyễn Ngọc Quyên


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................. 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu......................................................... 2
4. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 2
5. Bố cục đề tài .......................................................................................... 3
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu.............................................................. 3
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN
DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI .................................................................................. 5
1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ................. 5
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ................................................................ 5
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng.................................................................. 5
1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng............................................................. 7
1.2. HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI ................................................................................................. 8

1.2.1. Bản chất của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng
thƣơng mại......................................................................................................... 8
1.2.2. Vai trò của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng
thƣơng mại......................................................................................................... 9
1.3. HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTM...................................................................... 12
1.3.1. Đặc điểm giao dịch của khách hàng cá nhân ................................ 12
1.3.2. Tiêu chí đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách
hàng cá nhân .................................................................................................... 13


1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN .......................................................................................... 13
1.4.1. Mô hình FICO chấm điểm tín dụng cá nhân ................................ 13
1.4.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng
cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam ............................... 15
1.4.3. Hệ thống XHTDNB cá nhân của Vietinbank ............................... 17
1.4.4. Hệ thống XHTDNB cá nhân của E&Y ......................................... 20
1.4.5. So sánh các hệ thống XHTDNB đối với khách hàng cá nhân ...... 22
CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI
BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT
NAM ............................................................................................................... 24
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNNo & PTNT VIỆT NAM .................... 24
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNNo & PTNT Việt Nam
......................................................................................................................... 24
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2013 của NHNNo &
PTNT Việt Nam .............................................................................................. 26
2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM ................. 31
2.2.1. Tổng quan về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách

hàng cá nhân của NHNNo&PTNT Việt Nam ................................................ 31
2.2.2. Đánh giá hệ thống XHTDNB đối với khách hàng cá nhân tại
NHNNo&PTNT Việt Nam ............................................................................. 37
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI
VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM......... 64
2.3.1. Tính khoa học của hệ thống XHTDNB đối với khách hàng cá nhân . 64
2.3.2. Tính thực tiễn của hệ thống XHTDNB đối với khách hàng cá nhân
......................................................................................................................... 66


CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN
DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo &
PTNT VIỆT NAM ......................................................................................... 68
3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
NỘI BỘ TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 .................... 68
3.1.1. Định hƣớng về hoạt động tín dụng của NHNNo&PTNT Việt Nam.. 68
3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với
khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam........................................ 69
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM ..... 70
3.2.1. Giải pháp về hoàn thiện bộ chỉ tiêu của hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ đối với khách hàng cá nhân tại NHNNo & PTNT Việt Nam .............. 71
3.2.2. Giải pháp về hoàn thiện trọng số của hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ đối với khách hang cá nhân tại NHNNo & PTNT Việt Nam .............. 74
3.2.3. Giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội
bộ đối với khách hàng cá nhân tại NHNNo & PTNT Việt Nam .................... 77
3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ............................. 82
3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động XHTDNB đối với khách
hàng cá nhân tại NHTM .................................................................................. 82
3.3.2. Hoàn thiện hoạt động của trung tâm thông tín dụng CIC đối với

khách hàng cá nhân. ........................................................................................ 83
3.3.3. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm soát đối với các hoạt động tín
dụng nói chung và hoạt động xếp hạng tín dụng của các NHTM nói riêng ... 83
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3................................................................................ 84
KẾT LUẬN .................................................................................................... 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
PHỤ LỤC


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Số hiệu

Tên bảng

bảng

Trang

1.1

Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình FICO

14

1.2

Chỉ tiêu XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie Kleimeier

16

1.3

Hệ thống XHTD khách hàng cá nhân của Vietinbank

18

1.4

Phân loại nợ dựa vào điểm số tín dụng của Vietinbank

19

1.5

Hệ thống XHTD khách hàng cá nhân của E&Y

20

1.6

Phân loại nợ dựa vào điểm số tín dụng của E&Y

22

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của NHNNo &PTNT Việt
Nam năm 2010 – 2013
Dƣ nợ tín dụng của NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010
- 2013
Tình hình kiểm soát dƣ nợ tín dụng tại NHNNo &PTNT
Việt Nam năm 2010 – 2013
Dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân của NHNNo &PTNT
Việt Nam năm 2010 - 2013
Tình hình kiểm soát dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân tại
NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010 – 2013
Phân loại nợ theo xếp hạng của NHNNo &PTNT Việt
Nam
Đánh giá tổng hợp từ điểm xếp hạng tổng hợp và điểm xếp
hạng tài sản đảm bảo của NHNNo&PTNT Việt Nam
Số lƣợng khách hàng cá nhân đƣợc xếp hạng
Phần đánh giá nhân thân của hệ thống XHTDNB đối với
cá nhân vay tiêu dùng của NHNNo&PTNT Việt Nam

26

27

28

29

30

34

35
39
41


2.10

Phần đánh giá khả năng trả nợ của hệ thống XHTDNB đối
với cá nhân vay tiêu dùng của NHNNo&PTNT Việt Nam

44

Phần đánh giá chủ hộ kinh doanh của hệ thống XHTDNB
2.11

đối với cá nhân và hộ gia đình vay kinh doanh (KH mới và

46

cũ) của NHNNo&PTNT Việt Nam
Phần đánh giá tổng quan về hộ kinh doanh của hệ thống
2.12

XHTDNB đối với cá nhân và hộ gia đình vay kinh doanh

49

(KH mới và cũ) của NHNNo&PTNT Việt Nam
Phần đánh giá quan hệ tại VBARD và tổ chức tín dụng
2.13

khác của hộ kinh doanh của hệ thống XHTDNB đối với cá
nhân và hộ gia đình vay kinh doanh (KH mới và cũ) của

52

NHNNo&PTNT Việt Nam
Phần đánh giá phƣơng án kinh doanh của hệ thống
2.14

XHTDNB đối với cá nhân và hộ gia đình vay kinh doanh

54

(KH mới và cũ) của NHNNo&PTNT Việt Nam
2.15

2.16

Phần đánh giá nhân thân của hệ thống XHTDNB đối với
hộ nông dân của NHNNo&PTNT Việt Nam
Phần đánh giá khả năng trả nợ của hệ thống XHTDNB đối
với hộ nông dân của NHNNo&PTNT Việt Nam

59

62


DANH MỤC BẢNG SƠ ĐỒ

Số hiệu
sơ đồ
2.1

3.1

Tên sơ đồ
Quy trình chấm điểm, xếp hạng và phân loại nợ tại
NHNNo&PTNT Việt Nam
Quy trình thu thập thông tin mới đối với khách hàng cá
nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam

Trang

36

80

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu

Diễn giải

Basel

Hiệp ƣớc về giám sát hoạt động ngân hàng

IPCAS

Hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng của
NHNNo&PTNT Việt Nam

CBTD

Cán bộ tín dụng

E&Y

Công ty Ernst & Young Việt Nam

FICO

Fair Isaac Corp.

HKD

Hộ kinh doanh

HGD

Hộ gia đình

KH

Khách hàng

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

NHNNo&PTNT VN

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

NHNN

Ngân hàng Nhà nƣớc

XHTDNB

Xếp hạng tín dụng nội bộ

TSĐB

Tài sản đảm bảo

VBARD

Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thƣơng mại là loại hình doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa
đặc biệt – tiền tệ. Với vai trò là trung gian tài chính, NHTM khơi thông nguồn
vốn, điều chuyển vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn trong nền kinh tế
thông qua hoạt động cơ bản và truyền thống là huy động vốn và cấp tín dụng.
Với hệ thống ngân hàng còn non trẻ của Việt Nam, hoạt động cấp tín dụng là
nguồn sinh lợi chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục dịch vụ của
NHTM. Song, hoạt động này luôn hàm chứa nhiều rủi ro, nhất là rủi ro tín
dụng gây tổn thất về vốn, làm tăng chi phí, ảnh hƣớng đến tính thanh khoản
của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bất ổn của toàn bộ hệ thống tài chính nói
chung. Vì vậy, hạn chế rủi ro tín dụng trong giới hạn tự định luôn là mục tiêu
trong hoạt động kinh doanh của NHTM.
Xếp hạng tín dụng nội bộ là một trong những cơ sở quản trị rủi ro tín
dụng, nhằm hạn chế và giới hạn rủi ro, hỗ trợ các NHTM trong việc phân loại
nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, từ đó tiến tới mục tiêu tối đa
hóa lợi nhuận của NHTM. Bởi vậy, có thể nói, xếp hạng tín dụng góp phần
bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng, giúp thị trƣờng tài chính – ngân
hàng minh bạch hơn, tăng cƣờng khả năng giám sát thị trƣờng của các cơ
quan quản lý Nhà nƣớc và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.
Là một trong những ngân hàng chiếm thị phần lớn trên thị trƣờng cung
cấp dịch vụ tài chính của Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn Việt Nam đã xây dựng hệ thống XHTDNB cho riêng ngân hàng.
Tuy nhiên, việc XHTDNB dành cho KH cá nhân vẫn đang trong giai đoạn thử

nghiệm và chỉ mới đánh giá trên một số nhóm KH nhất định nên nội dung của
hệ thống xếp hạng còn nhiều điều bất cập, cần điều chỉnh trƣớc khi áp dụng


2
cho tất cả KH cá nhân. Hơn thế nữa, tín dụng đối với KH cá nhân không chỉ
gói gọn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhƣ KH doanh nghiệp mà còn
sang cả tiêu dùng. Tín dụng tiêu dùng trong xu hƣớng phát triển của nền kinh
tế sẽ ngày càng gia tăng tỷ trọng trong danh mục tín dụng của hệ thống
NHTM Việt Nam. Do đó, việc hoàn thiện một hệ thống XHTDNB dành cho
KH cá nhân là bƣớc đệm cho NHNNo & PTNT Việt Nam đón đầu xu thế của
thị trƣờng. Đó chính là lý do tôi chọn vấn đề “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng
tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về XHTD nói chung và XHTDNB nói riêng
- Tiếp cận cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng, phân tích và kiểm chứng
các chỉ tiêu đánh giá trong XHTDNB đối với KH cá nhân của NHNNo &
PTNT Việt Nam so với hệ thống đánh giá XHTDNB của các NHTM khác.
- Từ những thành tựu và hạn chế còn tồn tại trong hệ thống XHTDNB
đối với KH cá nhân của NHNNo & PTNT Việt Nam, đề tài đề xuất những
giải pháp hoàn thiện hệ thống.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về hệ thống XHTDNB
của NHTM và thực tiễn hệ thống XHTDNB của đối với khách hàng cá nhân
của NHNNo & PTNT Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống XHTDNB đối với khách hàng cá
nhân NHNNo & PTNT Việt Nam từ năm 2010 đến hết năm 2013.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu khoa học về hệ thống xếp hạng tín

dụng, phân tích, so sánh và thu thập các dữ liệu phù hợp với đề tài nghiên cứu.
- Phƣơng pháp chuyên gia: thu thập ý kiến của các nhân viên ngân hàng
tham gia thẩm định KH cá nhân về hệ thống xếp hạng.


3
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, danh mục tên viết tắt, danh mục bảng biểu và tài
liệu tham khảo, luận văn gồm 3 phần chính:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với
khách hàng cá nhân tại ngân hàng thƣơng mại
Chƣơng 2: Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách
hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam
Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối
với khách hàng cá nhân tại NHNNo&PTNT Việt Nam
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
[1] Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2007), A credit
Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market, International Review of
Financial Analysis 16 (2007), 471 – 495.
Bài viết đã đề cập đến việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cá
nhân dành cho các ngân hàng bán lẻ Việt Nam. Bài viết đã thực hiện việc
chọn biến và thực hiện hệ thống hồi quy trên 56.000 món vay của một NHTM
Việt nam, từ đó đƣa ra 16 biến cơ bản cần có trong hệ thống. Bài viết nêu bật
đƣợc sự khác nhau về ảnh hƣởng của các biến đối với hệ thống ở các nƣớc
phát triển và ở các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu
mới chỉ dừng lại ở việc xác định các chỉ tiêu cần thiết trong hệ thống mà chƣa
phân bổ trọng số của chúng.
[2] TS. Phạm Huy Hùng (2012), Xếp hạng tín dụng nội bộ tại NHTM
Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
Bài viết có đối tƣợng nghiên cứu là thực trạng XHTD nội bộ tại các

NHTM Việt Nam và đƣa ra những giải pháp để hoàn thiện XHTD nội bộ. Bài
viết chỉ dừng lại ở phân tích thực trạng và các giải pháp mang tính định
hƣớng chung cho các NHTM.


4
[3] Đàm Trần Uyên Ly (2012), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quản
trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng.
Luận văn đã nêu lên đƣợc tổng quát hệ thống XHTD nội bộ của ngân
hàng BIDV cũng nhƣ những ƣu khuyết điểm của nó. Luận văn còn phân tích
và so sánh hệ thống của BIDV với hệ thống xếp hạng của các nƣớc phát triển
trên thế giới. Luận văn đi sâu vào việc nghiên cứu xây dựng chính sách cấp
tín dụng đối với KH doanh nghiệp và xây dựng một hệ thống XHTD mới
khắc phục những bất hợp lý cũ. Tuy nhiên, hạn chế của luận văn là chƣa đề
cập đến KH cá nhân, hộ gia đình và các tổ chức tín dụng.
[4] TS. Đào Minh Phúc (2012), Giới thiệu một số mô hình xếp hạng tín
dụng KH, Giải pháp giảm thiểu nợ xấu, Tạp chí Ngân hàng.
Bài viết đã nêu lên sự cần thiết xếp hạng tín dụng nội bộ và giới thiệu
sơ lƣợc về một số mô hình xếp hạng tín dụng của các NHTM, những ƣu
nhƣợc cho từng mô hình. Từ đó, bài viết đã tạo nền tảng cho cơ sở lý luận
trong việc thiết lập hệ thống XHTD nội bộ và lựa chọn mô hình xếp hạng phù
hợp với NHNNo & PTNT VN nói riêng và các NHTM VN nói chung.
[5] Huỳnh Văn Tiến (2007), Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh
ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, Luận
văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng
Bài viết đƣa ra nền tảng cho việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng
nội bộ trên cơ sở quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại. Chính
sách quản trị rủi ro tín dụng đƣợc thể hiện cụ thể thông qua hệ thống xếp hạng
của ngân hàng. Dựa trên nhu cầu giảm rủi ro tín dụng, việc hoàn thiện hệ

thống xếp hạng tín dụng nội bộ không chỉ dừng lại ở khâu xây dựng nội dung
đánh giá năng lực trả nợ của KH mà cải thiện cả quy trình xếp hạng tín dụng
tại ngân hàng. Chính vì điều này, luận văn sẽ hoàn thiện cả nội dung và quy
trình xếp hạng tín dụng tại NHNNo & PTNN VN đối với nhóm KH cá nhân.


5
CHƢƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG
NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro mà các dòng tiền đƣợc hẹn trả theo hợp đồng
từ các khoản cấp tín dụng và các chứng khoán đầu tƣ sẽ không đƣợc trả đầy
đủ. [1]
Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân
hàng nhà nƣớc Việt Nam rủi ro tín dụng đƣợc định nghĩa “Rủi ro tín dụng
trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất
trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực
hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
a. Căn cứ theo tính chất khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây
ra rủi ro
- Rủi ro khách quan: là những nguyên nhân không thể tránh khỏi hoặc
vƣợt quá khả năng kiểm soát của đối tƣợng đƣợc cấp tín dụng và ngân hàng
nhƣ sự biến động của nền kinh tế chính trị thế giới, môi trƣờng pháp lý thiếu
đồng bộ, còn nhiều sơ hở dẫn tới không kiểm soát đƣợc các hiện tƣợng lừa

đảo trong việc sử dụng vốn của khách hàng, do sự thay đổi các chính sách
quản l‎ý kinh tế, điều chỉnh quy hoạch vùng, do hành lang pháp lý chƣa phù
hợp, do biến động thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, quan hệ cung cầu hàng hóa
thay đổi, tỷ giá biến động tăng …khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó


6
khăn tài chính không thể khắc phục đƣợc.... và những nguyên nhân không
thƣờng xuyên xảy ra nhƣng lại tác động nặng nề tới đối tƣợng đƣợc cấp tín
dụng, làm suy giảm khả năng trả nợ cho ngân hàng (thiên tai, chiến tranh). Từ đó
dù cho khách hàng có thiện chí nhƣng vẫn không thể trả đƣợc nợ cho ngân hàng.
- Rủi ro chủ quan: là rủi ro tín dụng xuất phát từ hành vi của các chủ thể
liên quan đến hợp đồng cấp tín dụng của ngân hàng, trong đó hai chủ thể
chính là ngân hàng và khách hàng.
+ Nguyên nhân chủ quan từ phía đối tƣợng đƣợc cấp tín dụng: là những
nguyên nhân liên quan đến chính bản thân của đối tƣợng đƣợc cấp tín dụng
nhƣ đạo đức (cố tính lừa đảo, cố tình chây ỳ, không trả nợ đúng hạn …), trình
độ yếu kém trong kinh doanh, quản lý, sử dụng vốn sai mục đích… Đây là
nhóm nguyên nhân phổ biến nhất gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
+ Nguyên nhân từ phía ngân hàng: là nguyên nhân liên quan đến trình
độ nghiệp vụ (việc đánh giá các dự án, hồ sơ xin vay còn chƣa tốt, còn xảy ra
tình trạng dự án thiếu tính khả thi mà vẫn cho vay và đạo đức nghề nghiệp của
cán bộ ngân hàng (chƣa chấp hành đúng quy trình cho vay nhƣ: không đánh
giá đầy đủ chính xác khách hàng trƣớc khi cho vay, cho vay khống, thiếu tài
sản đảm bảo, cho vay vƣợt tỷ lệ an toàn, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ về
tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, thông đồng với khách hàng lập hồ
sơ giả để vay vốn, đôi khi còn nể nang trong quan hệ khách hàng. Chính sách
rủi ro tín dụng của ngân hàng đôi khi quá chú trọng về lợi nhuận, đặt những
khoản vay có lợi nhuân cao hơn những khoản vay lành mạnh …
b. Căn cứ vào đối tượng bị ảnh hưởng khi rủi ro xảy ra

Rủi ro tín dụng phân thành rủi ro tín dụng đặc thù và rủi ro tín dụng hệ
thống, cách phân loại này đƣợc sử dụng phổ biến trong nghiên cứu học thuật
cũng nhƣ trong thực tế.
- Rủi ro đặc thù: Cũng đƣợc gọi là rủi ro phi hệ thống. Đây là rủi ro tín


7
dụng của một ngƣời vay cụ thể phát sinh do những kiểu đặc thù của rủi ro dự
án mà ngƣời vay thực hiện. Ví dụ nhƣ rủi ro quản lý, rủi ro pháp lý, rủi ro của
bên thứ ba và rủi ro tín dụng.
- Rủi ro hệ thống: Rủi ro tín dụng phát sinh do bối cảnh chung của nền
kinh tế hoặc những điều kiện vĩ mô tác động lên toàn bộ những ngƣời vay. Ví
dụ, rủi ro hệ thống bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, rủi ro tiền tệ và rủi
ro chính trị xã hội.
1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng
a. Đối với ngân hàng
- Làm giảm lợi nhuận ngân hàng: Những khoản tín dụng gặp rủi ro làm
cho ngân hàng không thu đƣợc vốn và lãi vay nhƣ dự kiến, làm chậm tốc độ
quay vòng vốn, tăng chi phí, mất cân đối trong thu chi, hoạt động kinh doanh
khó khăn, thu nhập giảm, lợi nhuận giảm theo.
- Làm giảm khả năng thanh toán của ngân hàng: Rủi ro tín dụng làm
những khoản đầu tƣ, cho vay không thu hồi đƣợc hay chậm thu hồi trong khi
ngân hàng vẫn phải thanh toán vốn và lãi cho khách hàng đúng kì hạn do đó
làm hạn chế tính thanh khoản của ngân hàng. Nếu tình trạng này kéo dài với
việc hàng loạt ngƣời gởi tiền rút tiền, ngân hàng sẽ buộc phải đóng cửa và
tuyên bố phá sản.
- Làm giảm uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng: Một khi ngân
hàng liên tục rơi vào tình trạng thanh khoản kém do rủi ro tín dụng, khách
hàng sẽ mất lòng tin ở ngân hàng, không tái gửi tiền hoặc rút tiền khỏi ngân
hàng, hạn chế sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Với hiệu ứng số đông lan tỏa

thì nguy cơ ngân hàng bị phá sản là rất có thể xảy đến.
b. Đối với nền kinh tế
Hoạt động của NHTM mạng tính xã hội hóa cao vì liên quan đến nhiều
ngành nghề và nhiều thành phần khác nhau trong nền kinh tế. Hậu quả của rủi


8
ro tín dụng không chỉ một ngân hàng gánh chịu mà nó liên quan đến cả hệ
thống ngân hàng bởi có quan hệ mật thiết với nhau trong hoạt động nên một
ngân hàng sụp đổ có thể dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng còn lại. Ngoài
ra việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị gián đoạn do thiếu vốn,
ngƣời gửi tiền không lấy lại đƣợc tiền. Những hậu quả này còn giảm lòng tin
của công chúng vào sự vững chắc và lành mạnh của hệ thống tài chính, cũng
nhƣ hiệu lực của các chính sách tiền tệ của Chính phủ.
1.2. HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI
1.2.1. Bản chất của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân
hàng thƣơng mại
Xếp hạng tín dụng (credit ratings) là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Anh
do John Moody đƣa ra vào năm 1909 trong cuốn “Cẩm nang chứng khoán
đƣờng sắt” khi tiến hành nghiên cứu, phân tích và công bố bảng xếp hạng tín
dụng lần đầu tiên cho 1.500 loại trái phiếu của 250 công ty theo một hệ
thống ký hiệu gồm 3 chữ cái ABC đƣợc xếp lần lƣợt là Aaa đến C.
Xếp hạng tín dụng nội bộ của một tổ chức là việc tiến hành xếp hạng
tín dụng đối với khách hàng của tổ chức nhằm lựa chọn, quyết định và ứng xử
hợp lý với khách hàng theo mục tiêu hoạt động của tổ chức.
Đối với XHTDNB của NHTM, NH đƣa ra nhận định về mức độ tín
nhiệm đối với trách nhiệm tài chính; hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng
phụ thuộc các yếu tố bao gồm năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả
năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện chí

trả nợ của ngƣời đi vay. Nhƣ vậy, bản chất của XHTDNB của NHTM là một
phƣơng thức đo lƣờng rủi ro tín dụng. Đo lƣờng rủi ro tín dụng là một thuật
ngữ để chỉ việc xác định mức độ rủi ro tín dụng của một ngƣời vay cụ thể
thông qua việc xác định các biến số (hay còn gọi là các nhân tố) ảnh hƣởng


9
đến mức độ rủi ro tín dụng.
Về lý thuyết, có nhiều phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng đã đƣợc
nghiên cứu. Chẳng hạn, các mô hình định tính bao gồm 5C, 6C, CAMPARI
hoặc mô hình PARSE; mô hình điểm số tín dụng. Trên thực tế, các hệ thống
XHTD ở Việt Nam đều sử dụng hệ thống chấm điểm các tiêu chí, tức là về
bản chất sử dụng mô hình điểm số tín dụng.
Các mô hình điểm số tín dụng có đặc điểm cơ bản là sử dụng các đặc
điểm quan sát đƣợc của ngƣời vay để tính ra một mức điểm biểu hiện đƣợc
xác suất vỡ nợ của ngƣời vay hoặc để sắp xếp ngƣời vay thành các hạng với
mức rủi ro vỡ nợ khác nhau.
1.2.2. Vai trò của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng
thƣơng mại
a. Cơ sở xây dựng chính sách khách hàng
Chính sách khách hàng của ngân hàng sẽ đƣợc áp dụng cho từng nhóm
khách hàng dựa trên kết quả xếp hạng của hệ thống bao gồm:
- Chính sách cấp tín dụng
Chính vì bản chất của hệ thống XHTDNB của NHTM là đo lƣờng rủi ro
tín dụng nên vai trò của hệ thống chính là giúp ngân hàng đƣa ra quyết định
cấp tín dụng hợp lý và an toàn hay quyết định về việc chấp nhận hay từ chối
một khách hàng vay, một khoản vay cụ thể. Đây là một quyết định cực kỳ
quan trọng của quá trình tín dụng, nó mở đầu một quan hệ tín dụng với một
khách hàng. Quyết định cấp tín dụng đối diện với rủi ro lựa chọn đối nghịch
xuất phát từ tình trạng thông tin bất đối xứng. Để đƣa ra một quyết định cho

vay hay từ chối một món vay, ngân hàng phải dựa trên cơ sở thẩm định về tài
sản đảm bảo, phƣơng án sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, khả năng trả
nợ… Trong khi việc XHTD là xác định mức rủi ro tín dụng tổng thể của một
khách hàng. Rõ ràng, việc XHTDNB đem đến cho ngân hàng một cái nhìn


10
khách quan và tổng thể hơn thẩm định tín dụng do đó kết quả XHTDNB giúp
cho ngân hàng ra quyết định cho vay và cung cấp dịch vụ theo mức độ xếp
hạng hoặc cho vay có đảm bảo bằng tài sản hay không.
Việc đánh giá lại xếp hạng tín dụng định kỳ giúp cho ngân hàng phân
loại khách hàng, dễ dàng sàng lọc và lựa chọn khách hàng vay tốt. Một khách
hàng tốt xét theo quan điểm của ngân hàng là ngƣời đi vay có mức độ rủi ro
tín dụng thấp, tức ngƣời đó có xếp hạng tín dụng nằm trong ngƣỡng rủi ro có
thể chấp nhận theo chính sách tín dụng của ngân hàng.
- Chính sách lãi suất
Thông qua việc XHTDNB, ngân hàng có cơ sở để thực hiện chính sách
phí phần bù rủi ro, tức là những khoản vay có mức rủi ro cao hơn sẽ đƣợc áp
dụng một mức phí bù rủi ro cao hơn và do đó, lãi suất của những khoản vay có
cùng kỳ hạn sẽ đƣợc phân biệt theo mức rủi ro của nó. Tƣơng ứng với từng
mức độ xếp hạng, ngân hàng sẽ định ra một mức phí bù rủi ro thích hợp cho
từng khoản vay và kết hợp với nhiều yếu tố khác để định ra mức lãi suất thích
hợp. Do đó, có thể nói hệ thống XHTDNB là một căn cứ quan trọng cho việc
hoạch định chính sách lãi suất của ngân hàng. Chính sách lãi suất dựa trên cơ
sở phần bù rủi ro cho phép các ngân hàng mở rộng biên độ chấp nhận tín dụng
và bù đắp bằng mức phí bù rủi ro qua đó, cho phép mở rộng quy mô tín dụng.
- Chính sách đảm bảo tiền vay
Việc xác định tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm cũng phụ thuộc
vào mức độ rủi ro của ngƣời vay. Trên thực tế, tồn tại một mâu thuẫn lớn
trong việc xác định các yêu cầu về tài sản bảo đảm. Với cùng một giá trị

khoản vay nếu yêu cầu giá trị tài sản bảo đảm cao thì mức độ an toàn tài sản
của NH sẽ cao hơn nhƣng điều này sẽ thu hẹp quy mô tín dụng vì sẽ gây khó
khăn cho ngƣời vay. Ngƣợc lại, nếu nới lỏng điều kiện này sẽ dẫn đến mất an
toàn tài sản cho ngân hàng nhƣng quy mô tín dụng sẽ có điều kiện mở rộng.


11
Một trong những giải pháp cho khó khăn này là căn cứ vào kết quả
XHTDNB kết hợp với mức phí bù rủi ro để xác định các yêu cầu về tài sản
bảo đảm cho phù hợp với từng khoản vay. Cụ thể, những ngƣời vay đƣợc xếp
hạng cao sẽ đƣợc ƣu tiên về mức bảo đảm bằng tài sản. Những ngƣời vay
đƣợc xếp hạng thấp sẽ hoặc là phải có tài sản bảo đảm có giá trị cao so với giá
trị hợp đồng vay hoặc là chấp nhận một mức phí bù rủi ro cao hơn. Hiện nay
đã có nhiều mô hình hỗ trợ cho việc xác định tƣơng quan giữa phí bù rủi ro và
tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm nhƣ mô hình cấu trúc kỳ hạn của rủi ro.
- Chính sách các loại phí dịch vụ
Tƣơng tự nhƣ chính sách lãi suất, hệ thống XHTDNB cũng đóng góp
vào việc phân loại khách hàng để áp dụng chính sách phí khác nhau. Ngân
hàng có những ƣu đãi cho nhƣng khách hàng có độ rủi ro thấp nhƣ giảm các
loại phí: phí thẩm định, phí lƣu giữ tài sản, phí chuyển tiền….
- Thiết lập các điều khoản hạn chế trong hợp đồng tín dụng
Các điều khoản hạn chế là một giải pháp cho vấn đề rủi ro đạo đức và
thông tin bất đối xứng, ràng buộc ngƣời vay thực hiện các hành vi mà ngƣời
cho vay yêu cầu ngƣời vay thực hiện và các hành vi ngƣời vay không đƣợc
phép làm. Chẳng hạn, ngân hàng cho khách hàng sử dụng hàng tồn kho nhƣ
tài sản đảm bảo cho món vay do đó hàng tồn kho là nguyên vật liệu thì phải
duy trì số lƣợng nhất định khi ngân hàng đến kiểm tra đột xuất. Hay, ngân
hàng đƣa ra những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà ngƣời vay không đƣợc
khuyến khích đầu tƣ…..Đối với mỗi ngƣời vay cụ thể, các điều khoản hạn chế
có thể khác nhau. Nhân tố chủ yếu tác động đến việc xác định các điều khoản

hạn chế cho mỗi hợp đồng tín dụng chính là mức độ rủi ro tín dụng và các
đánh giá cụ thể về các mặt của khách hàng.
b. Căn cứ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là một công cụ nhằm thực hiện
phân tán rủi ro trên cơ sở trích trƣớc vào chi phí để xử lý những khoản nợ có
vấn đề. Cơ sở để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là việc phân loại nợ theo


12
mức độ rủi ro của từng khoản nợ. Ở Việt nam, theo Quyết định số
493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NHNN, thì các tổ chức tín dụng
phải xây dựng hệ thống XHTDNB để hỗ trợ cho việc phân loại nợ, quản lý
chất lƣợng tín dụng phù hợp với phạm vi hoạt động, tình hình thực tế của tổ
chức tín dụng. Việc hỗ trợ của hệ thống tín dụng nội bộ đƣợc thể hiện ở chỗ
kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng sẽ là một căn cứ quan trọng để phân
loại nợ thành từng nhóm nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 một cách khoa học, nhất
quán và minh bạch qua đó trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ ngân hàng quản lý
chất lƣợng tín dụng.
c. Hỗ trợ công tác quản lý thông tin theo danh mục và lập báo cáo
Dữ liệu đƣa vào hệ thống XHTD là rất phong phú, và thuộc nhiều loại
trƣờng thông tin khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách
hàng cũng nhƣ của khoản cấp tín dụng. Hơn nữa, hệ thống XHTD thƣờng
đƣợc các tổ chức tín dụng thiết lập trên nền tảng công nghệ tin học cao, cho
phép chiết xuất, quản lý các trƣờng thông tin theo từng danh mục yêu cầu và
đƣa ra hệ thống báo cáo hiệu quả. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho ngân hàng
trong việc chiết xuất thông tin để phân tích, đánh giá, tạo lập cơ sở dữ liệu để
ngày càng hoàn thiện hệ thống XHTD.
1.3. HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTM
1.3.1. Đặc điểm giao dịch của khách hàng cá nhân

Tâm lý giao dịch của khách hàng cá nhân có đặc điểm:
- Mang nặng tâm lý ngại rủi ro khi giao dịch tiền bạc với ngân hàng.
- Mang nặng tâm lý ngại phiền phức thủ tục khi giao dịch với ngân hàng.
- Ngại giao dịch với ngân hàng sẽ lộ thông tin về thu nhập đối với ngƣời
có thu nhập cao.
- Mặc cảm không dám giao dịch với ngân hàng đối với ngƣời có thu nhập
không cao.
Bên cạnh đó, đặc điểm giao dịch của khách hàng cá nhân là số lƣợng tài


13
khoản và hồ sơ giao dịch lớn nhƣng doanh số giao dịch thấp. Số lƣợng khách
hàng đông nhƣng phân tán làm cho việc giao dịch không đƣợc thuận tiện.[6]
1.3.2. Tiêu chí đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với
khách hàng cá nhân
a. Tính khoa học của hệ thống XHTDNB
Tính khoa học của hệ thống XHTDNB đƣợc thể hiện qua nội dung sau:
- Việc lựa chọn mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng có đáp ứng các tiêu
chuẩn cơ bản hay không? Mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn này?
- Mô hình lựa chọn việc xác ðịnh các nhân tố giải thích mức ðộ rủi ro có
dựa trên cõ sở khoa học không?
Mô hình XHTDNB dựa trên cơ sở chấm điểm mà các NHTM Việt Nam
hiện đang áp dụng có hai yếu tố quan trọng nhất cần đƣợc đánh giá là việc xác
định nhóm các tiêu chí và trọng số của từng tiêu chí đánh giá.
b. Tính thực tiễn của hệ thống XHTDNB
Một hệ thống XHTDNB thiếu tính thực tiễn sẽ chỉ mang tính hình thức,
không phục vụ cho công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng một cách thiết thực.
Vì vậy, tính thực tiễn của hệ thống XHTDNB của một ngân hàng thể hiện ở
hai điểm cốt yếu:
- Hệ thống XHTDNB có tiêu chí phù hợp với các điều kiện thực tiễn

trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam hiện nay không?
- Trọng số của các chỉ tiêu trong hệ thống XHTDNB có cơ sở điều chỉnh
phù hợp với đặc điểm cụ thể ở từng thời kì hay thị trƣờng mục tiêu không?
1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN
1.4.1. Mô hình FICO chấm điểm tín dụng cá nhân
Fair Isaac and Co. Inc đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO
cho cá nhân vào năm 2001. Công ty dữ liệu tín dụng tiến hành ghi nhận và
cập nhật thông tin tín dụng từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho
điểm đối với từng ngƣời.


14
Những chỉ tiêu không đƣợc sử dụng để tính điểm trong mô hình FICO
bao gồm: tên, địa chỉ, số CMND, ngày sinh, thông tin nghề nghiệp. Bên cạnh
đó, luật Bảo vệ công bằng tín dụng của Mỹ cấm sử dụng chỉ tiêu giới tính,
sắc tộc, quốc tịch hay tình trạng hôn nhân để đánh giá điểm. Những ngƣời
cho vay sẽ báo cáo loại tài khoản vay, ngày khách hàng mở tài khoản, giới
hạn tín dụng, dƣ nợ và lịch sử chi trả tín dụng của khách hàng vay. Tuy
nhiên, những khách hàng đi vay phải có tài khoản đƣợc mở tối thiểu 6 tháng
và có ít nhất một món vay thì mới đƣợc tính điểm. Điểm số FICO thấp nhất
là 300 và cao nhất là 850, điểm càng cao thì rủi ro càng thấp và đƣợc xác
định theo tỷ trọng của 5 chỉ số theo bảng 1.1.
Bảng 1.1: Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình FICO
Tỷ trọng
Tiêu chí đánh giá
35%
Lịch sử trả nợ (Payment history): Thời gian trễ hạn càng dài và số
tiền trễ hạn càng cao thì điểm số tín dụng càng thấp. Tuy nhiên,
với những món trễ hạn càng xa so với thời điểm chấm điểm thì

mức độ ảnh hƣởng của nó đến điểm số hiện tại thấp. hơn những
món trễ hạn dù nhỏ nhƣng ở gần thời điểm chấm
30%
Dƣ nợ tại các tổ chức tín dụng (Amount owed): Nợ quá nhiều so
với mức cho phép, đặc biệt đối với thẻ tín dụng sẽ bị giảm điểm.
Dƣ nợ thấp mà không trễ hạn cho thấy ngƣời vay quản lý tín dụng
hợp lý và đƣợc xem là tốt hơn KH có tài khoản mà dƣ nợ bằng 0.
15%
Độ dài của lịch sử tín dụng (Length of credit history): Thông tin
tín dụng càng nhiều năm càng đáng tín cậy. Nó cho thấy khả năng
quản lý tín dụng của ngƣời vay do đó điểm số càng cao.
10%
Vay nợ mới (New credit): Số món vay mới, thời gian từ khi thực
hiện món vay mới nhất cho đến khi chấm điểm sẽ quyết định
điểm số tín dụng. KH nào vay nhiều món trong thời gian ngắn bị
xem là có dấu hiệu khó khăn tài chính, điểm số tín dụng thấp.
10%
Các loại tín dụng đã sử dụng (Types of credit in use): Các loại vay
nợ khác nhau sẽ đƣợc tính điểm khác nhau. Việc sử dụng đa dạng
các loại hình tín dụng sẽ làm tăng điểm số của KH. Tuy nhiên
việc mở nhiều loại tài khoản mà không phát sinh từ nhu cầu thực
sẽ làm giảm điểm trong ngắn hạn và chỉ tăng điểm trở lại khi
ngƣời vay duy trì dƣ nợ thấp và trả nợ đúng hạn.
(Nguồn: myfico.com)


15
Những chỉ số này đƣợc xác định cho đại đa số ngƣời vay, đối với từng
đối tƣợng vay thì ảnh hƣởng của mỗi chỉ tiêu này có thể khác nhau. Theo mô
hình điểm số tín dụng của FICO, ngƣời có điểm số tín dụng ở mức trên 750

đƣợc xem là rất tốt, xung quanh 700 là tốt, xung quanh 650 là khá và dƣới 600
là khó khăn. Với những ngƣời có điểm số dƣới 600, ngƣời cho vay nhận thấy
rủi ro tín dụng cao và có thể yêu cầu lãi suất vay cao hơn hoặc từ chối cho vay.
1.4.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín
dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Stefanie Kleimeier nhận thấy độ minh bạch về thông tin tín dụng ở các
nƣớc đang phát triển còn nghèo nàn, các ngân hàng thƣơng mại không sẵn
lòng chia sẻ thông tin tín dụng cho nhau, tạo nên những rào cản cho việc áp
dụng mô hình đánh giá điểm số tín dụng cá nhân nhƣ mô hình FICO ở Mỹ.
Do đó, bà cùng cộng sự đã phát triển mô hình tín dụng cho các ngân hàng bán
lẻ ở Việt Nam. Họ đã tiến hành nghiên cứu nguồn dữ liệu từ 56037 món vay
của một NHTM tại Việt Nam trong năm 2006 và phân loại các món vay theo
mục đích thành 5 nhóm:
- Vay kinh doanh
- Vay mua hoặc sửa chữa nhà
- Vay thế chấp (vay tài trợ cho tài sản di động nhƣ xe máy, ôtô và chính
chúng là tài sản đảm bảo)
- Vay tiêu dùng nói chung (vay tài trợ cho chi phí sinh hoạt mà không
có tài sản đảm bảo)
- Vay bằng thẻ tín dụng
Stefanie Kleimeier đƣa ra đƣợc 22 biến số để xác định mức ảnh hƣởng
đến rủi ro tín dụng tại Việt Nam, bao gồm: độ tuổi, thu nhập, giới tính, trình độ
học vấn, nghề nghiệp, loại hình công ty đang công tác, thời gian công tác,
tình trạng cƣ trú, vùng cƣ trú, thời gian lƣu trú tại nơi ở hiện tại, tình trạng